gretl-common 2017d-3build1 / usr / share / gretl / gretl_gui_fnref.pt

## Accessors

# $ahat access
Resultado: 	série 

Deve seguir a estimação de um modelo de dados em painel com efeitos fixos. Retorna uma série com as estimativas dos efeitos individuais fixos (interceptos por unidade). 

# $aic access
Resultado: 	escalar 

Retorna o Critério de Informação de Akaike do último modelo estimado, quando disponível. Veja <@pdf="guia de utilização do Gretl#chap:criteria"> (Capítulo 24) para detalhes sobre os cálculos. 

# $bic access
Resultado: 	escalar 

Retorna o Critério de Informação Bayesiano de Schwarz para o último modelo estimado, quando disponível. Veja <@pdf="guia de utilização do Gretl#chap:criteria"> (Capítulo 24) para detalhes sobre os cálculos. 

# $chisq access
Resultado: 	escalar 

Retorna estatística qui-quadrado global do último modelo estimado, quando disponível. 

# $coeff access
Resultado: 	matriz ou escalar 
Argumento: 	<@var="s">  (nome do coeficiente, opcional)

Quando utilizado sem argumentos, <@lit="$coeff"> retorna um vetor coluna com os coeficientes estimados do último modelo. Com o argumento opcional de texto (“string”) a função retorna, na forma de um escalar, o parâmetro estimado <@var="s">. Ver também <@ref="$stderr">, <@ref="$vcv">. 

Exemplo: 

<code>          
     open bjg
     arima 0 1 1 ; 0 1 1 ; lg
     b = $coeff               # fornece um vetor
     macoef = $coeff(theta_1) # fornece um escalar
</code>

Se o “modelo” em questão for um sistema, o resultado dependerá das características do sistema: para VARs e VECMs o valor retornado será uma matriz com uma coluna por equação, caso contrário será um vetor coluna contendo os coeficientes da primeira equação seguidos pelos coeficientes da segunda equação e assim sucessivamente. 

# $command access
Resultado: 	texto 

Deve ser utilizada após a estimação de um modelo e retorna o seu tipo, por exemplo <@lit="ols"> ou <@lit="probit">. 

# $compan access
Resultado: 	matriz 

Deve ser utilizada após a estimação de um VAR ou um VECM e retorna a matriz companheira. 

# $datatype access
Resultado: 	escalar 

Retorna um número representando o tipo dos dados que estão sendo atualmente utilizados: 0 = sem dados, 1 = dados de corte transversal (não datados), 2 = dados de séries temporais, 3 = dados em painel. 

# $depvar access
Resultado: 	texto 

Deve ser utilizada após a estimação de um modelo com equação única e retorna o nome da variável dependente. 

# $df access
Resultado: 	escalar 

Retorna os graus de liberdade do último modelo estimado. Se o último modelo for um sistema de equações, o valor retornado será o número de graus de liberdade por equação. Se os graus de liberdade das equações forem diferentes então o valor dado será calculado como a diferença entre o número de observações e a média do número de coeficientes por equação (essa média será arredondada para o valor inteiro imediatamente superior). 

# $diagpval access
Resultado: 	escalar 

Deve ser utilizada após a estimação de um sistema de equações e retorna o <@mth="P">-valor associado com a estatística <@ref="$diagtest">. 

# $diagtest access
Resultado: 	escalar 

Deve ser utilizada após a estimação de um sistema de equações. Retorna a estatística de teste para a hipótese nula de que a matriz de covariâncias dos resíduos das equações do sistema é diagonal. Este é o teste de Breusch–Pagan, exceto quando o estimador for o SUR iterado (irrestrito), nesse caso será um teste de razão de verossimilhança. Veja <@pdf="guia de utilização do Gretl#chap:system"> (Capítulo 30) para detalhes e também <@ref="$diagpval">. 

# $dwpval access
Resultado: 	escalar 

Retorna o p-valor para a estatística de Durbin–Watson do último modelo estimado (quando disponível). É calculada via procedimento de Imhof. 

Devido a precisão limitada da aritmética computacional, a integral de Imhof pode se tornar negativa quando a estatística de Durbin–Watson estiver próxima de seu limite inferior. Nesse caso o acessor retorna <@lit="NA ">. Uma vez que qualquer outra falha será sinalizada, é possivelmente seguro assumir que um resultado NA indica que o verdadeiro p-valor é “muito pequeno”, embora não seja possível quantificá-lo. 

# $ec access
Resultado: 	matriz 

Deve ser utilizada após a estimação de um VECM e retorna uma matriz contendo os termos de correção de erros. O número de linhas é igual ao número de observações utilizadas e o número de colunas é igual à ordem de cointegração do sistema. 

# $error access
Resultado: 	escalar 

Retorna o código interno de erro do programa. Esse código será um valor não-nulo quando a função <@xrf="catch"> tiver sido utilizada. Note que o código interno de erro irá retornar para zero quando este acessor for utilizado novamente. Para consultar, posteriormente, a mensagem de erro associada a um dado <@lit="$error"> será necessário armazená-la em uma variável. Isso pode ser feito da sequinte forma: 

<code>          
     err = $error
     if (err)
         printf "Got error %d (%s)\n", err, errmsg(err);
     endif
</code>

Ver também <@xrf="catch">, <@ref="errmsg">. 

# $ess access
Resultado: 	escalar 

Retorna o erro da soma dos quadrados do último modelo estimado, quando disponível. 

# $evals access
Resultado: 	matriz 

Deve ser utilizada após a estimação de um VECM e retorna um vetor contendo os autovalores que foram utilizados no cálculo do teste traço para verificação da cointegração. 

# $fcast access
Resultado: 	matriz 

Deve ser utilizada após o comando <@xrf="fcast"> e retorna os valores previstos na forma de uma matriz. Se foi utilizado um sistema de equações para realizar as previsões a matriz será composta por uma coluna para cada equação, caso contrário será um vetor coluna. 

# $fcse access
Resultado: 	matriz 

Deve ser utilizada após o comando <@xrf="fcast"> e retorna os erros padrão das previsões, quando disponíveis, na forma de uma matriz. Se foi utilizado um sistema de equações para realizar as previsões a matriz será composta por uma coluna para cada equação, caso contrário será um vetor coluna. 

# $fevd access
Resultado: 	matriz 

Deve ser utilizada após a estimação de um VAR e retorna uma matriz contendo a decomposição da variância dos erros de previsão (FEVD, na sigla em inglês). Essa matriz possui <@mth="h"> linhas, ou seja, indica a quantidade de períodos do horizonte de previsão que, por sua vez, pode ser escolhida de forma manual via <@lit="set horizon"> ou de forma automática com base na frequência dos dados. 

Para um VAR com <@mth="p"> variáveis, a matriz possui <@mth="p"> <@sup="2"> colunas: as primeiras <@mth="p"> colunas contém a FEVD para a primeira variável do VAR, as <@mth="p"> colunas seguintes contém a FEVD para a segunda variável do VAR e assim sucessivamente. A fração (em termos decimais) do erro de previsão da variável <@mth="i"> causado por uma inovação na variável <@mth="j"> é então encontrado na coluna (<@mth="i"> – 1) <@mth="p"> + <@mth="j">. 

# $Fstat access
Resultado: 	escalar 

Retorna estatística F global do último modelo estimado, quando disponível. 

# $gmmcrit access
Resultado: 	escalar 

Deve ser utilizada após um bloco <@lit="gmm">. Retorna o valor da função objetivo GMM em seu mínimo. 

# $h access
Resultado: 	série 

Deve ser utilizada após o comando <@lit="garch">. Retorna a série da variância condicional estimada. 

# $hausman access
Resultado: 	vetor linha 

Deve ser utilizada após a estimação de um modelo via <@lit="tsls"> ou <@lit="panel"> com a opção de efeitos aleatórios. Retorna um vetor 1×3 contendo o valor da estatística do teste de Hausman, os graus de liberdade correspondentes e o p-valor para o teste, respectivamente. 

# $hqc access
Resultado: 	escalar 

Retorna o Critério de Informação de Hannan-Quinn para o último modelo estimado, quando disponível. Veja <@pdf="guia de utilização do Gretl#chap:criteria"> (Capítulo 24) para detalhes sobre os cálculos. 

# $huge access
Resultado: 	escalar 

Retorna um número positivo com valor bastante elevado. Por padrão é igual a 1.0E100, mas pode ser alterado via comando <@xrf="set">. 

# $jalpha access
Resultado: 	matriz 

Deve ser utilizada após a estimação de um VECM e retorna a matriz de cargas. O número de linhas dessa matriz é igual ao número de variáveis do VECM e o número de colunas é igual a ordem de cointegração. 

# $jbeta access
Resultado: 	matriz 

Deve ser utilizada após a estimação de um VECM e retorna a matriz de cointegração. O número de linhas dessa matriz é igual ao número de variáveis no VECM (se existirem variáveis exógenas restritas ao espaço de cointegração adiciona-se mais uma linha) e o número de colunas é igual a ordem de cointegração. 

# $jvbeta access
Resultado: 	matriz quadrada 

Deve ser utilizada após a estimação de um VECM e retorna a matriz de covariâncias estimada para os elementoss dos vetores de cointegração. 

No caso de uma estimação sem restrições, o número de linhas dessa matriz é igual ao número de elementos irrestritos do espaço de cointegração após a normalização de Phillips. Entretanto, se for estimado um sistema restrito via comando <@lit="restrict"> com a opção <@lit="--full">, uma matriz singular com <@mth="(n+m)r "> linhas será retornada (sendo <@mth="n"> o número de variáveis endógenas, <@mth="m"> o número de variáveis exógenas restritas ao espaço de cointegração e <@mth="r"> a ordem de cointegração). 

Exemplo: o código 

<code>          
     open denmark.gdt
     vecm 2 1 LRM LRY IBO IDE --rc --seasonals -q
     s0 = $jvbeta

     restrict --full
       b[1,1] = 1
       b[1,2] = -1
       b[1,3] + b[1,4] = 0
     end restrict
     s1 = $jvbeta

     print s0
     print s1
</code>

produz a seguinte saída. 

<code>          
     s0 (4 x 4)

          0.019751     0.029816  -0.00044837     -0.12227
          0.029816      0.31005     -0.45823     -0.18526
      -0.00044837     -0.45823       1.2169    -0.035437
          -0.12227     -0.18526    -0.035437      0.76062

     s1 (5 x 5)

     0.0000       0.0000       0.0000       0.0000       0.0000
     0.0000       0.0000       0.0000       0.0000       0.0000
     0.0000       0.0000      0.27398     -0.27398    -0.019059
     0.0000       0.0000     -0.27398      0.27398     0.019059
     0.0000       0.0000    -0.019059     0.019059    0.0014180
</code>

# $lang access
Resultado: 	texto 

Retorna o texto (“string”) com o código do idioma que está sendo utilizado no momento, desde que este possa ser determinado. O texto é composto pelo código ISO 639-1 com duas letras (por exemplo, <@lit="en"> para inglês, <@lit="jp"> para japonês, <@lit="el"> para grego) seguido de um sublinhado e o código do país de acordo com o ISO 3166-1. Assim, por exemplo, o português de Portugal é representado por <@lit="pt_PT"> enquanto o português do Brasil é representado por <@lit="pt_BR">. 

Se o idioma não puder ser determinado será retornado o texto “<@lit="unknown">”. 

# $llt access
Resultado: 	série 

Para determinado modelos estimados via Máxima Verossimilhança a função retorna os valores do log da verossimilhança para cada observação. Atualmente essa função está disponível para logit e probit binários, tobit e heckit. 

# $lnl access
Resultado: 	escalar 

Retorna a log-verossimilhança para o último modelo estimado (quando for aplicável). 

# $macheps access
Resultado: 	escalar 

Retorna o valor do “épsilon da máquina” que, por sua vez, fornece um limite superior para o erro relativo devido ao arredondamento na aritmética de ponto flutuante com precisão dupla. 

# $mnlprobs access
Resultado: 	matriz 

Deve seguir a estimação de um modelo logit multinomial (apenas) e retorna uma matriz com as probabilidades estimadas para cada resultado possível em cada observação dentro da amostra utilizada na estimação do modelo. Cada linha representa uma observação e cada coluna representa um resultado. 

# $model access
Resultado: 	lote 

Deve seguir a estimação de modelos de equação única e retorna um pacote (“bundle”) contendo vários itens pertencentes ao modelo. Todos os acessores de modelos regulares são incluídos e são referenciados por chaves iguais aos nomes dos acessores regulares menos o cifrão inicial. Assim, por exemplo, os resíduos aparecem sob a chave <@lit="uhat"> e o quadrado da soma dos erros sob <@lit="ess">. 

Dependendo do estimador, informações adicionais podem ser disponibilizadas. As chaves para tais informações são normalmente auto-explicativas. Para ver o que está disponível basta salvar o pacote e imprimir seu conteúdo. Isso é mostrado no exemplo a seguir: 

<code>          
     ols y 0 x
     bundle b = $model
     print b
</code>

# $ncoeff access
Resultado: 	número inteiro 

Retorna o número total de coeficientes estimados no último modelo. 

# $nobs access
Resultado: 	número inteiro 

Retorna o número de observações na amostra atualmente selecionada. 

# $nvars access
Resultado: 	número inteiro 

Retorna o número de variáveis no conjunto de dados (incluindo a constante). 

# $obsdate access
Resultado: 	série 

Deve ser utilizada quando o conjunto de dados corrente for composto por séries temporais com frequência decenal, anual, trimestral, mensal, semanal (datada) ou diária (datada). Pode ser utilizada também com dados em painel quando a informação temporal estiver ajustada corretamente (veja o comando <@xrf="setobs">). A série que será retornada é composta por números com 8 dígitos seguindo o padrão <@lit="YYYYMMDD"> (formato de dados “básico” do ISO 8601), que correspondem ao dia da observação ou ao primeiro dia da observação no caso de frequências de séries temporais menores que a diária. 

Esta série pode ser útil na utilização do comando <@xrf="join">. 

# $obsmajor access
Resultado: 	série 

É aplicável quando as observações no conjunto de dados corrente têm uma estrutura maior:menor, como em séries temporais trimestrais (ano:trimestre), séries temporais mensais (ano:mês), dados de horas (dia:hora) e dados em painel (indíviduo:período). Retorna uma série contendo o componente maior, ou de menor frequência, de cada observação (por exemplo, o ano). 

Ver também <@ref="$obsminor">, <@ref="$obsmicro">. 

# $obsmicro access
Resultado: 	série 

É aplicável quando as observações no conjunto de dados corrente têm uma estrutura maior:menor:micro, como em séries temporais datadas diárias (ano:mês:dia). Retorna uma série contendo o componente micro, ou de maior frequência, de cada observação (por exemplo, o dia). 

Ver também <@ref="$obsmajor">, <@ref="$obsminor">. 

# $obsminor access
Resultado: 	série 

É aplicável quando as observações no conjunto de dados corrente têm uma estrutura maior:menor, como em séries temporais trimestrais (ano:trimestre), séries temporais mensais (ano:mês), dados de horas (dia:hora) e dados em painel (indíviduo:período). Retorna uma série contendo o componente menor, ou de maior frequência, de cada observação (por exemplo, o mês). 

No caso de dados diários datados, <@lit="$obsminor"> retorna o mês de cada observação. 

Ver também <@ref="$obsmajor">, <@ref="$obsmicro">. 

# $pd access
Resultado: 	número inteiro 

Retorna a frequência ou periodicidade dos dados (por exemplo: 4 para dados trimestrais). No caso de dados em painel o valor retornado será a quantidade de períodos de tempo no conjunto de dados. 

# $pi access
Resultado: 	escalar 

Retorna o valor de π com dupla precisão. 

# $pvalue access
Resultado: 	escalar ou matriz 

Retorna o p-valor da estatística de teste que foi gerada pelo último comando explícito de teste de hipóteses (por exemplo: <@lit="chow">). Veja <@pdf="guia de utilização do Gretl#chap:genr"> (Capítulo 9) para detalhes. 

Geralmente retorna um escalar, mas em alguns casos retorna uma matriz. Isso ocorre, por exemplo, com os p-valores dos testes lâmbda traço e lâmbda máximo associadas ao teste de cointegração de Johansen). Nesse caso os valores na matriz estarão dispostos da mesma forma que na saída do teste. 

Ver também <@ref="$test">. 

# $qlrbreak access
Resultado: 	escalar 

Deve ser utilizada após o comando <@xrf="qlrtest"> (que realiza o teste QLR para quebra estrutural em um ponto desconhecido. Retorna o número da observação no qual a estatística de teste é maximizada. 

# $rho access
Resultado: 	escalar 
Argumento: 	<@var="n">  (escalar, opcional)

Se for utilizada sem argumentos a função retorna o coeficiente autorregressivo de primeira ordem para os resíduos do último modelo. Após a estimação de um modelo via comando <@lit="ar">, a sintaxe <@lit="$rho(n)"> retorna a esimativa correspondente de ρ(<@mth="n">). 

# $rsq access
Resultado: 	escalar 

Retorna o <@mth="R"><@sup="2"> não ajustado do último modelo estimado, quando disponível. 

# $sample access
Resultado: 	série 

Deve ser utilizada após a estimação de um modelo com equação simples e retona uma variável dummy com valores iguais a 1 nas observações utilizadas na estimação, 0 nas observações na amostra corrente e que não foram utilizadas na estimação (possivelmente devido a valores ausentes) e NA nas observações fora da amostra selecionada corrente. 

Caso se queira calcular estatísticas baseadas na amostra que foi utilizada para um dado modelo, pode-se fazer, por exemplo: 

<code>          
     ols y 0 xlist
     genr sdum = $sample
     smpl sdum --dummy
</code>

# $sargan access
Resultado: 	vetor linha 

Deve ser utilizada após o comando <@lit="tsls">. Retorna um vetor 1×3 contendo a estatística do teste de sobre-identificação de Sargan e os correspondentes graus de liberdade e p-valor, respectivamente. Se o modelo for exatamente identificado a estatística não estará disponível e tentar acessá-la irá provocar um erro. 

# $sigma access
Resultado: 	escalar ou matriz 

Se o último modelo estimado foi uma equação simples, retorna o erro padrão da regressão na forma de um escalar (ou, em outras palavras, retorna o desvio padrão dos resíduos com uma correção apropriada de graus de liberdade). Se o último model foi um sistema de equações, retorna a matriz de covariâncias dos resíduos das equações do sistema. 

# $stderr access
Resultado: 	matriz ou escalar 
Argumento: 	<@var="s">  (nome do coeficiente, opcional)

Quando utilizado sem argumentos, <@lit="$stderr"> retorna um vetor coluna com os erros padrão dos coeficientes do último modelo estimado. Com o argumento opcional de texto (“string”) a função retorna, na forma de um escalar, o parâmetro estimado <@var="s">. 

Se o “modelo” um sistema, o resultado dependerá de suas características: para VARs e VECMs o valor retornado será uma matriz contendo uma coluna para cada equação, caso contrário, será um vetor coluna contendo os coeficientes da primeira equação seguidos pelos coeficientes da segunda equação e assim sucessivamente. 

Ver também <@ref="$coeff">, <@ref="$vcv">. 

# $stopwatch access
Resultado: 	escalar 

Deve ser precedida pelo comando <@lit="set stopwatch"> que, por sua vez, ativa a medição de tempo da CPU. Na primeira utilização do acessor obtem-se a quantidade de segundos que se passaram desde o comando <@lit="set stopwatch">. A cada acesso o relógio será reiniciado de forma que as utilizações subsequentes de <@lit="$stopwatch"> irão fornecer os segundos da CPU entre as duas utilizações. 

# $sysA access
Resultado: 	matriz 

Deve ser utilizada após a estimação de um sistema de equações simultâneas. Retorna a matriz com os coeficientes das variáveis endógenas defasadas, caso existam, na forma estrutural do sistema. Veja o comando <@xrf="system">. 

# $sysB access
Resultado: 	matriz 

Deve ser utilizada após a estimação de um sistema de equações simultâneas. Retorna a matriz com os coeficientes das variáveis exógenas na forma estrutural do sistema. Veja o comando <@xrf="system">. 

# $sysGamma access
Resultado: 	matriz 

Deve ser utilizada após a estimação de um sistema de equações simultâneas. Retorna a matriz com os coeficientes das variáveis endógenas contemporâneas na forma estrutural do sistema. Veja o comando <@xrf="system">. 

# $sysinfo access
Resultado: 	lote 

Retorna um pacote (“bundle”) contendo informações sobre o Gretl e o sistema operacional onde está sendo executado. O elementos do pacote são especificados a seguir. 

<indent>
• <@lit="mpi">: inteiro, igual a 1 se o sistema suporta MPI (Message Passing Interface), caso contrário 0. 
</indent>

<indent>
• <@lit="omp">: inteiro, igual a 1 se o Gretl foi compilado com suporte a Open MP, caso contrário 0. 
</indent>

<indent>
• <@lit="nproc">: inteiro, indica o número de processadores disponíveis. 
</indent>

<indent>
• <@lit="mpimax">: inteiro, indica o número máximo de processos MPI que podem ser executados em paralelo. É igual a zero se não houver suporte para MPI, caso contrário é igual ao valor de <@lit="nproc"> local. Se for especificado um arquivo de hosts MPI, <@lit="mpimax"> será igual a soma do número de processadores ou “slots” ao longo de todas a máquinas referenciadas no arquivo. 
</indent>

<indent>
• <@lit="wordlen">: inteiro, igual a 32 ou 64 para sistemas de 32 bit e 64, respectivamente. 
</indent>

<indent>
• <@lit="os">: texto representando o sistema operacional e é igual a <@lit="linux">, <@lit="osx">, <@lit="windows"> ou <@lit="other">. 
</indent>

<indent>
• <@lit="hostname">: informa o nome da máquina (ou “host”) onde o Gretl está sendo executado no momento. Se não for possível determinar o nome, será retornado o <@lit="localhost">. 
</indent>

Note que elemntos individuais no pacote podem ser acessados via utilização da notação “dot” sem a necessidade de copiar o pacote inteiro. Por exemplo, 

<code>          
     if $sysinfo.os == "linux"
         # faça alguma coisa que seja própria do Linux
     endif
</code>

# $T access
Resultado: 	número inteiro 

Retorna o número de observações utilizadas na estimação do último modelo. 

# $t1 access
Resultado: 	número inteiro 

Retorna o número da primeira observação na amostra selecionada corrente. 

# $t2 access
Resultado: 	número inteiro 

Retorna o número da última observação na amostra selecionada corrente. 

# $test access
Resultado: 	escalar ou matriz 

Retorna o valor da estatística de teste que foi gerada pelo último comando explícito de teste de hipóteses (por exemplo: <@lit="chow">). Veja <@pdf="guia de utilização do Gretl#chap:genr"> (Capítulo 9) para detalhes. 

Geralmente retorna um escalar, mas em alguns casos retorna uma matriz. Isso ocorre, por exemplo, com as estatísticas lâmbda traço e lâmbda máximo associadas ao teste de cointegração de Johansen). Nesse caso os valores na matriz estarão dispostos da mesma forma que na saída do teste. 

Ver também <@ref="$pvalue">. 

# $trsq access
Resultado: 	escalar 

Retorna <@mth="TR"><@sup="2"> (tamanho da amostra multiplicado pelo R-quadrado) do último modelo, quando disponível. 

# $uhat access
Resultado: 	série 

Retorna os resíduos do último modelo. Isto pode ter diferentes significados a depender dos estimadores utilizados. Por exemplo, após a estimação de um ARMA <@lit="$uhat"> irá conter os erros de previsão de 1 passo à frente, após a estimação de um probit irá conter os resíduos generalizados. 

Se o “modelo” em questão for um sistema (um VAR, um VECM ou um sistema de equações simultâneas), o <@lit="$uhat"> sem parâmetros fornece a matriz de resíduos, uma coluna por equação. 

# $unit access
Resultado: 	série 

Vale apenas para dados de painel. Retorna uma série com valor igual a 1 em todas as observações na primeira unidade ou grupo, 2 em todas as observações na segunda unidade ou grupo e assim sucessivamente. 

# $vcv access
Resultado: 	matriz ou escalar 
Argumentos:	<@var="s1">  (nome do coeficiente, opcional)
		<@var="s2">  (nome do coeficiente, opcional)

Quando utilizado sem argumentos, <@lit="$vcv"> retorna uma matriz contendo a matriz de covariâncias estimadas para os coeficientes do último modelo. Se o último modelo foi uma equação simples, então é possível fornecer os nomes dos dois parâmetros entre parênteses para se obter a covariância estimada entre <@var="s1"> e <@var="s2">. Ver também <@ref="$coeff">, <@ref="$stderr">. 

Este acessor não está disponível para VARs ou VECMs. Para modelos desse tipo <@ref="$sigma"> e <@ref="$xtxinv">. 

# $vecGamma access
Resultado: 	matriz 

Deve ser utilizada após a estimação de um VECM e retorna uma matriz na qual as matrizes Gama (coeficientes das diferenças defasadas das variáveis cointegradas) são empilhadas lado a lado. Cada linha representa uma equação. Para um VECM de ordem <@mth="p"> existem <@mth="p"> – 1 sub-matrizes. 

# $version access
Resultado: 	escalar 

Retorna um valor inteiro que identifica a versão do Gretl. Atualmente a versão do Gretl é composta por um texto com o seguinte formato: ano, com 4 dígitos, seguido de uma letra, de a até j, representando as atualizações dentro desse ano (por exemplo, 2015d). O valor retornado por essa função é igual ao ano multiplicado por 10 e adicionado de um número representando, em ordem léxica, a letra. Assim, 2015d seria representado por 20153. 

Em versões anteriores ao Gretl 2015d, o identificador possuia a seguinte forma: x.y.z (três inteiros separados por pontos) e o valor da função era calculado como <@lit="10000*x + 100*y + z ">. Assim, por exemplo, a versão 1.10.2 era traduzida como 11002. Note que dessa forma a ordem numérica de <@lit="$version "> foi preservada mesmo com a mudança no esquema de versões. 

# $vma access
Resultado: 	matriz 

Deve ser utilizada após a estimação de um VAR ou um VECM e retorna uma matriz contendo a representação VMA até a ordem especificada via comando <@lit="set horizon">. Veja <@pdf="guia de utilização do Gretl#chap:var"> (Capítulo 28) para detalhes. 

# $windows access
Resultado: 	número inteiro 

Retorna o valor 1 se o Gretl estiver sendo utilizado no Windows e 0 caso contrário. Através dessa função é possível utilizar comandos “shell ” em scripts que possam ser executados em diferentes sistemas operacionais. 

Veja também o comando <@xrf="shell">. 

# $xlist access
Resultado: 	lista 

Se o último modelo estimado foi um equação simples a função retorna uma lista com os regressores. Se o último modelo foi um sistema de equações ela retorna uma lista “global” com as variáveis exógenas e predeterminadas (na mesma ordem que aparecem na função <@ref="$sysB">). Se o último modelo foi um VAR ela retorna uma lista com os regressores exógenos, caso existam. 

# $xtxinv access
Resultado: 	matriz 

Após a estimação de um VAR ou VECM (apenas), retorna <@mth="X'X"><@sup="-1">, onde <@mth="X"> é a matriz comum de regressores utilizados em cada equação. Esse acessor não está dsponível para VECMs estimados com restrições impostas na a matriz de cargas(α). 

# $yhat access
Resultado: 	série 

Retorna os valores ajustados da última regressão. 

# $ylist access
Resultado: 	lista 

Se o último modelo estimado foi um VAR, um VECM ou um sistema de equações simultâneas a função retorna uma lista com as variáveis endógenas. Se o último modelo foi uma equação simples o acessor retorna uma lista com apenas um elemento, a variável dependente. No caso especial do modelo biprobit a lista irá conter dois elementos. 

## Functions proper

# abs math
Resultado: 	o mesmo tipo que o argumento 
Argumento: 	<@var="x">  (escalar, série ou matriz)

Retorna o valor absoluto de <@var="x">. 

# acos math
Resultado: 	o mesmo tipo que o argumento 
Argumento: 	<@var="x">  (escalar, série ou matriz)

Retorna o arco-cosseno de <@var="x">, isto é, o valor cujo cosseno é <@var="x">. Resultado em radianos e o argumento deve estar entre –1 e 1. 

# acosh math
Resultado: 	o mesmo tipo que o argumento 
Argumento: 	<@var="x">  (escalar, série ou matriz)

Retorna o cosseno hiperbólico inverso de <@var="x"> (solução positiva). <@var="x"> deve ser maior que 1, caso contrário a função retornará NA. Ver também <@ref="cosh">. 

# aggregate stats
Resultado: 	matriz 
Argumentos:	<@var="x">  (série ou lista)
		<@var="byvar">  (série ou lista)
		<@var="funcname">  (texto, opcional)

Na forma mais simples de uso, <@var="x"> é igual a <@lit="null">, <@var="byvar"> é uma séries individual e o terceiro argumento é omitido. Neste caso é retornada uma matriz com duas colunas contendo na primeira coluna os valores distintos de <@var="byvar">, ordenados de forma crescente, e na segunda a quantidade de observações de <@var="byvar"> para cada um dos valores distintos. Por exemplo, 

<code>          
     open data4-1
     eval aggregate(null, bedrms)
</code>

will show that the series <@lit="bedrms"> has values 3 (with count 5) and 4 (with count 9). 

If <@var="x"> and <@var="byvar"> are both individual series and the third argument is given, the return value is a matrix with three columns holding, respectively, the distinct values of <@var="byvar">, sorted in ascending order; the count of observations at which <@var="byvar"> takes on each of these values; and the values of the estatística especificada por <@var="funcname"> calculada na série <@var="x">, usando apenas aquelas observações nas quais <@var="byvar"> tem valor igual aos dados na primeira coluna. 

Mais geralmente, se <@var="byvar"> for uma lista com <@mth="n"> membros então as <@mth="n"> colunas a esquerda contêm as combinações dos valores distintos de cada uma das <@mth="n"> séries e a coluna de contagem contém o número de observações nas quais cada combinação é feita. Se <@var="x"> for uma lista com <@mth="m"> membros então as <@mth="m"> colunas mais a direita contêm os valores da estatística especificada para cada uma das <@var="x"> variáveis, novamente calculadas na subamostra indicada na(s) primeira(s) coluna(s). 

Os seguintes valores de <@var="funcname"> são suportados de forma “nativa”: <@ref="sum">, <@ref="sumall">, <@ref="mean">, <@ref="sd">, <@ref="var">, <@ref="sst">, <@ref="skewness">, <@ref="kurtosis">, <@ref="min">, <@ref="max">, <@ref="median">, <@ref="nobs"> e <@ref="gini">. Cada uma dessas funções utiliza uma série como argumento e retorna um valor escalar e, nesse sentido, pode-se dizer que “agregam” a série de alguma forma. É possível utilizar uma função definida pelo usuário como um agregador. Da mesma forma que as funções nativas, tal função deve ter como argumento apenas uma única série e retornar um valor escalar. 

Note que apesar de a contagem de casos ser realizada de forma automática pela função <@lit="nobs">, a função <@lit="aggregate "> não é redundante como uma agregadora, uma vez que fornece o número de observações válidas (não ausentes) em <@var="x "> em cada combinação <@var="byvar">. 

Para exemplificar isso, suponha que <@lit="region"> representa um código de uma região geográfica usando valores inteiros de 1 até <@mth="n"> e <@lit="income"> representa a renda doméstica. Então o cálculo a seguir deverá produzir uma matriz de ordem <@itl="n">×3 contendo os códigos das regiões, a contagem de observações em cada região e a renda média doméstica para cada uma das regiões: 

<code>          
     matrix m = aggregate(income, region, mean)
</code>

Para um exemplo usando listas, seja <@lit="gender"> uma variável dummy macho/fêmea, seja <@lit="race"> uma variável categórica com três valores e considere o seguinte código: 

<code>          
     list BY = gender race
     list X = income age
     matrix m = aggregate(X, BY, sd)
</code>

A utilização de <@lit="aggregate"> produzirá uma matriz de ordem 6×5. As primeiras duas colunas contêm as 6 distintas combinações dos valores de gênero e raça. A coluna do meio contém a contagem para cada uma dessas combinações. As duas colunas mais à direita contêm os devios padrão amostrais de <@lit="income"> e <@lit="age">. 

Note que se <@var="byvar"> for uma lista, algumas combinações dos valores de <@var="byvar"> podem não estar presentes nos dados (fornecendo uma contagem igual a zero). Nesse caso os valores das estatísticas para <@var="x"> são considerados como <@lit="NaN"> (ou seja, não são números). Caso seja desejado ignorar esses casos é possível utilizar a função <@ref="selifr"> para selecionar apenas aquelas linhas que não possuam uma contagem igual a zero. A coluna a ser testada estará uma posição à direita após o número de variáveis de <@var="byvar">, assim, pode-seutilizar o seguinte código: 

<code>          
     matrix m = aggregate(X, BY, sd)
     scalar c = nelem(BY)
     m = selifr(m, m[,c+1])
</code>

# argname strings
Resultado: 	texto 
Argumento: 	<@var="s">  (texto)

Seja <@var="s"> o nome de um parâmetro de uma função definida pelo usuário, retorna o nome do argumento correspondente ou uma variável de texto (“string”) vazia se o argumento for anônimo. 

# array data-utils
Resultado: 	ver abaixo 
Argumento: 	<@var="n">  (número inteiro)

É a função “construtora” básica de uma nova variável do tipo arranjo (“array”). Ao usar esta função é necessário que se especifique um tipo (na forma plural) para o arranjo: <@lit="strings">, <@lit="matrices">, <@lit="bundles"> ou <@lit="lists">. O valor de retorno é um arranjo do tipo especificado e com <@var="n"> elementos “vazios” (exemplos: variável de texto (“string”) vazia ou matriz nula). Exemplos de utilização: 

<code>          
     strings S = array(5)
     matrices M = array(3)
</code>

Veja também <@ref="defarray">. 

# asin math
Resultado: 	o mesmo tipo que o argumento 
Argumento: 	<@var="x">  (escalar, série ou matriz)

Retorna o arco-seno de <@var="x">, isto é, o valor cujo seno é <@var="x">. Resultado em radianos e o argumento deve estar entre –1 e 1. 

# asinh math
Resultado: 	o mesmo tipo que o argumento 
Argumento: 	<@var="x">  (escalar, série ou matriz)

Retorna o seno hiperbólico inverso de <@var="x">. Ver também <@ref="sinh">. 

# atan math
Resultado: 	o mesmo tipo que o argumento 
Argumento: 	<@var="x">  (escalar, série ou matriz)

Retorna o arco-tangente de <@var="x">, isto é, o valor cuja tangente é <@var="x">. Resultado em radianos. 

Ver também <@ref="cos">, <@ref="sin">, <@ref="tan">. 

# atanh math
Resultado: 	o mesmo tipo que o argumento 
Argumento: 	<@var="x">  (escalar, série ou matriz)

Retorna a tangente hiperbólica inversa de <@var="x">. Ver também <@ref="tanh">. 

# atof strings
Resultado: 	escalar 
Argumento: 	<@var="s">  (texto)

Função semelhante à existente na linguagem de programação C, retorna o resultado da conversão da variável de texto (“string”) <@var="s"> (ou sua porção inicial, após descartar quaisquer espaços em branco no seu início) em número de ponto flutuante. Diferente do que ocorre na linguagem C, a função <@lit="atof"> (por questões de portabilidade) sempre assume que o caractere decimal é o “<@lit=".">”. Todos os caracteres que se seguem após a parte de <@var="s"> que pode ser convertida para um número de ponto flutuante são ignorados. 

Se nenhum dos caracteres de <@var="s"> (que se seguem após os espaços em branco que são descartados) puderem ser convertidos a função retornará <@lit="NA">. 

<code>          
     # Exemplos:
     x = atof("1.234") # retorna x = 1.234
     x = atof("1,234") # retorna x = 1
     x = atof("1.2y")  # retorna x = 1.2
     x = atof("y")     # retorna x = NA
     x = atof(",234")  # retorna x = NA
</code>

Veja também <@ref="sscanf"> para maior flexibilidade nas conversões de textos em números. 

# bessel math
Resultado: 	o mesmo tipo que o argumento 
Argumentos:	<@var="type">  (caractere)
		<@var="v">  (escalar)
		<@var="x">  (escalar, série ou matriz)

Calcula uma das variantes da função de Bessel de ordem <@var="v"> e argumento <@var="x">. O valor retornado será do mesmo tipo de <@var="x">. A função específica é selecionada pelo primeiro argumento e deve ser <@lit="J">, <@lit="Y">, <@lit="I"> ou <@lit="K">. Uma boa discussão sobre as funções de Bessel pode ser encontrada na Wikipédia. Aqui serão feitos comentários breves. 

caso <@lit="J">: função de Bessel de primeiro tipo. Se assemelha a uma onda senoidal amortecida. Definida para <@var="v"> real e <@var="x">. Se <@var="x"> for negativo então <@var="v"> deve ser um inteiro. 

caso <@lit="Y">: função de Bessel de segundo tipo. Definida para <@var="v"> real e <@var="x">, mas com uma singularidade em <@var="x"> = 0. 

caso <@lit="I">: função de Bessel modificada de primeiro tipo. Uma função com crescimento exponencial. Argumentos que podem ser usados são os mesmos do caso <@lit="J">. 

caso <@lit="K">: função de Bessel modificada de segundo tipo. Uma função com decaimento exponencial. Diverge em <@var="x"> = 0 e não é definida para valores negativos de <@var="x">. É simétrica em torno de <@var="v"> = 0. 

# BFGSmax numerical
Resultado: 	escalar 
Argumentos:	<@var="&b">  (referência a matriz)
		<@var="f">  (chamada a função)
		<@var="g">  (chamada a função, opcional)

Realiza a maximização numérica via método de Broyden, Fletcher, Goldfarb e Shanno. O argumento <@var=" b"> deve conter os valores inciais de um conjunto de parâmetros e o argumento <@var="f"> deve especificar uma chamada à função que calcule o critério (escalar) a ser maximizado, dados os valores correntes dos parâmetros e quaisquer outros dados que sejam relevantes. Se o objetivo for de fato uma minimização, esta função deverá retornar o negativo do critério. Se for completada com sucesso, <@lit="BFGSmax"> retorna o valor maximizado do critério e <@var="b"> contém os valores dos parâmetros que maximizam a função. 

O terceiro argumento, opcional, estabelece uma maneira de fornecer derivadas analíticas (caso contrário o gradiente será computado numericamente). A função gradiente <@var=" g"> deve ter como primeiro argumento uma matriz pré-definida que tenha o tamanho adequado para armazenar o gradiente, dado na forma de fonteiro. Ela também precisa ter o vetor de parâmetros como um argumento (na forma de ponteiro ou não). Outros argumentos são opcionais. 

Para maiores detalhes e exemplos veja o capítulo sobre métodos numéricos em <@pdf="guia de utilização do Gretl#chap:numerical"> (Capítulo 33). Ver também <@ref="BFGScmax">, <@ref="NRmax">, <@ref="fdjac">, <@ref="simann">. 

# BFGScmax numerical
Resultado: 	escalar 
Argumentos:	<@var="&b">  (referência a matriz)
		<@var="bounds">  (matriz)
		<@var="f">  (chamada a função)
		<@var="g">  (chamada a função, opcional)

Realiza a maximização com restrições via L-BFGS-B (BFGS com memória limitada, veja <@bib="Byrd, Lu, Nocedal e Zhu, 1995;byrd-etal95">). O argumento <@var="b "> deve conter os valores inciais de um conjunto de parâmetros, <@var="bounds"> deve conter as restrições que aplicadas aos valores dos parâmetros (veja abaixo) e <@var="f"> deve especificar uma chamada à função que calcule o critério (escalar) a ser maximizado, dados os valores correntes dos parâmetros e quaisquer outros dados que sejam relevantes. Se o objetivo for de fato uma minimização, esta função deverá retornar o negativo do critério. Se for completada com sucesso, <@lit="BFGScmax"> retorna o valor maximizado do critério, sujeito às restrições em <@var="bounds"> e <@var="b"> contém os valores dos parâmetros que maximizam a função. 

A matriz <@var="bounds"> deve ter 3 colunas e um número de linhas igual ao número de elementos restritos no vetor de parâmetros. O primeiro elemento de uma dada linha é o índice (de base 1) do parâmetro restrito, o segundo e o terceiro são os limites inferiores e superiores, respectivamente. Os valores <@lit="-$huge"> e <@lit="$huge"> devem ser usados para indicar que o parâmetro não possui restrições inferiores ou superiores, respectivamente. Por exemplo, a expressão a seguir é a forma de se especificar que o segundo elemento do vetor de parâmetros deve ser não-negativo: 

<code>          
     matrix bounds = {2, 0, $huge}
</code>

O quarto argumento, opcional, estabelece uma maneira de fornecer derivadas analíticas (caso contrário o gradiente será computado numericamente). A função gradiente <@var=" g"> deve ter como primeiro argumento uma matriz pré-definida que tenha o tamanho adequado para armazenar o gradiente, dado na forma de fonteiro. Ela também precisa ter o vetor de parâmetros como um argumento (na forma de ponteiro ou não). Outros argumentos são opcionais. 

Para maiores detalhes e exemplos veja o capítulo sobre métodos numéricos em <@pdf="guia de utilização do Gretl#chap:numerical"> (Capítulo 33). Ver também <@ref="BFGSmax">, <@ref="NRmax">, <@ref="fdjac">, <@ref="simann">. 

# bkfilt filters
Resultado: 	série 
Argumentos:	<@var="y">  (série)
		<@var="f1">  (número inteiro, opcional)
		<@var="f2">  (número inteiro, opcional)
		<@var="k">  (número inteiro, opcional)

Retorna o resultado da aplicação do filtro passa-banda de Baxter–King para a série <@var="y">. Os parâmetros opcionais <@var="f1"> e <@var="f2"> representam, respectivamente, os limites inferior e superior da amplitude de frequência a ser extraída, enquanto <@var="k"> é a ordem de aproximação a ser utilizada. 

Se esses argumentos não forem fornecidos então os valores padrão irão depender da periodicidade do conjunto de dados. Para dados anuais os padrões para <@var="f1">, <@var="f2"> e <@var="k"> são 2, 8 e 3, respectivamente. Para dados trimestrais são 6, 32 e 12. Para dados mensais são 18, 96 e 36. Esses valores são escolhidos para coincidir com a escolha mais comum entre os praticantes, que é a utilização desse filtro para extrair o componente de frequência do “ciclo de negócios”. Isso, por sua vez, é comumente definido como sendo entre 18 meses e 8 anos. O filtro, por escolha padrão, abrange 3 anos de dados. 

Se <@var="f2"> for maior ou igual ao número de observações disponíveis, então a versão “passa-baixa” do filtro será executada e a série resultante deve ser considerada como uma estimativa do componente de tendência, ao invés de ciclo. Ver também <@ref="bwfilt">, <@ref="hpfilt">. 

# boxcox filters
Resultado: 	série 
Argumentos:	<@var="y">  (série)
		<@var="d">  (escalar)

Retorna a transformação de Box–Cox com parâmetro <@var="d"> para uma série positiva <@var="y">. 

A série transformada é (<@mth="y"><@sup="d"> - 1)/<@mth="d"> para <@mth="d"> diferente de zero ou log(<@mth="y">) para <@mth="d"> = 0. 

# bread data-utils
Resultado: 	lote 
Argumentos:	<@var="fname">  (texto)
		<@var="import">  (booleano, opcional)

Lê um pacote (“bundle”) a partir de um arquivo de texto. A variável de texto (“string”) <@var="fname"> deve conter o nome do arquivo no qual o pacote será lido. Se esse nome tiver a extensão “<@lit=".gz">” será assumido que foi aplicada a compactação do arquivo via gzip. 

O arquivo em questão deve ser um XML apropriadamente definido: ele dever conter um elemento <@lit="gretl-bundle">, utilizado para armazenar zero ou mais elementos <@lit="bundled-item">. Por exemplo: 

<code>          
     <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
     <gretl-bundle name="temp">
          <bundled-item key="s" type="string">moo</bundled-item>
          <bundled-item key="x" type="scalar">3</bundled-item>
     </gretl-bundle>
</code>

Como esperado, tais arquivos são gerados automaticamente pela função associada <@ref="bwrite">. 

Se o nome do arquivo não contiver a especificação completa de seu caminho, ele será procurado em vários locais “prováveis”, começando no <@xrf="workdir"> corrente. Entretanto, se for dado um valor não-nulo para o argumento opcional <@var="import">, o arquivo será procurado no diretório “@dotdir”. Nesse caso o argumento <@var="fname"> deverá ser um nome simples, sem a inclusão do caminho. 

Se ocorrer algum erro (tal como o arquivo ter sido mal formatado ou ser inacessível), um erro será retornado via acessor <@ref="$error">. 

Ver também <@ref="mread">, <@ref="bwrite">. 

# bwfilt filters
Resultado: 	série 
Argumentos:	<@var="y">  (série)
		<@var="n">  (número inteiro)
		<@var="omega">  (escalar)

Retorna o resultado da aplicação de um filtro passa-baixo de Butterworth de ordem <@var="n"> e frequência de corte <@var="omega"> na série <@var="y">. O corte é expresso em graus e deve ser maior ou igual a 0 e menor que 180. Valores de corte menores restringem o passa-banda a menores frequências e assim produzem uma tendência mais suave. Valores maiores de <@var="n"> produzem um corte mais agudo, mas ao custo de possível instabilidade numérica. 

A inspeção preliminar do periodograma da série de interesse é útil quando se deseja aplicar esta função. Veja <@pdf="guia de utilização do Gretl#chap:tsfilter"> (Capítulo 26) para detalhes. Ver também <@ref="bkfilt">, <@ref="hpfilt">. 

# bwrite data-utils
Resultado: 	número inteiro 
Argumentos:	<@var="B">  (lote)
		<@var="fname">  (texto)
		<@var="export">  (booleano, opcional)

Escreve um pacote (“bundle”) <@var="B"> em um arquivo XML com nome <@var="fname">. Para uma descrição sumária de seu formato, veja <@ref="bread">. Se já existir um arquivo <@var="fname"> ele será sobrescrito. O valor de retorno da função é 0 em caso de sucesso. Se ocorrerem erros, tais como a impossibilidade de sobrescrever o arquivo, a função retorna um valor não-nulo. 

O arquivo de saída será salvo no diretório <@xrf="workdir">, a menos que a variável <@var="fname"> contenha um caminho para o diretório onde será armazenado. Entretanto, se for dado um valor não-nulo para o argumento <@var=" export">, o arquivo de saída será armazenado no diretório “@dotdir”. Neste caso um nome simples, sem especificação de caminho, deverá ser utilizado como segundo argumento. 

Por padrão, o arquivo XML é armazenado sem compressão, mas se <@var="fname"> tiver a extensão <@lit=".gz"> é aplicada a compressão gzip. 

Ver também <@ref="bread">, <@ref="mwrite">. 

# cdemean stats
Resultado: 	matriz 
Argumento: 	<@var="X">  (matriz)

Centraliza as colunas da matriz <@var="X"> em torno de suas médias. 

# cdf probdist
Resultado: 	o mesmo tipo que o argumento 
Argumentos:	<@var="d">  (texto)
		<@var="…">  (ver abaixo)
		<@var="x">  (escalar, série ou matriz)
Exemplos: 	<@lit="p1 = cdf(N, -2.5)">
		<@lit="p2 = cdf(X, 3, 5.67)">
		<@lit="p3 = cdf(D, 0.25, -1, 1)">

Calculadora da função de distribuição acumulada. Retorna <@mth="P(X ≤ x)">, onde a distribuição de <@mth="X"> é especificada pela letra <@var="d">. Entre os argumentos <@var=" d"> e <@var="x">, zero ou mais argumentos adicionais são necessários para que se especifique os parâmetros da distribuição. Isso é feito da seguinte forma (note que a distribuição normal tem, por conveniência, uma função própria, <@ref="cnorm">): 

<indent>
• Normal padrão (c = z, n ou N): sem argumentos extras 
</indent>

<indent>
• Normal bivariada (D): coeficiente de correlação 
</indent>

<indent>
• t de Student (t): graus de liberdade 
</indent>

<indent>
• Qui-quadrado (c, x ou X): graus de liberdade 
</indent>

<indent>
• F de Snedecor F (f ou F): graus de liberdade (num.); graus de liberdade (den.) 
</indent>

<indent>
• Gama (g ou G): forma; escala 
</indent>

<indent>
• Binomial (b ou B): probabilidade; quantidade de tentativas 
</indent>

<indent>
• Poisson (p ou P): média 
</indent>

<indent>
• Weibull (w ou W): forma; escala 
</indent>

<indent>
• Erro Generalizado (E): forma 
</indent>

<indent>
• Qui-quadrado não-central (ncX): graus de liberdade, parâmetro de não-centralidade 
</indent>

<indent>
• F não-central (ncF): graus de liberdade (num.), graus de liberdade (den.), parâmetro de não-centralidade 
</indent>

<indent>
• t não-central (nct): graus de liberdade, parâmetro de não-centralidade 
</indent>

Note que na maioria dos casos existem pseudônimos para ajudar na memorização dos códigos. O caso da norma bivariada é especial: a sintaxe é <@lit="x = cdf(D, rho, z1, z2)"> onde <@lit="rho"> é a correlação entre as variáveis <@lit="z1"> e <@lit="z2">. 

Ver também <@ref="pdf">, <@ref="critical">, <@ref="invcdf">, <@ref="pvalue">. 

# cdiv linalg
Resultado: 	matriz 
Argumentos:	<@var="X">  (matriz)
		<@var="Y">  (matriz)

Divisão de números complexos. Os dois argumentos devem possuir o mesmo número de linhas, <@mth="n">, e devem possuir uma ou duas colunas. A primeira coluna contém a parte real e a segunda (se estiver presente) contém a parte imaginária. A função retorna uma matriz de ordem <@itl="n">×2 ou, caso não exista a parte imaginária, um vetor com <@mth="n"> linhas. Ver também <@ref="cmult">. 

# ceil math
Resultado: 	o mesmo tipo que o argumento 
Argumento: 	<@var="x">  (escalar, série ou matriz)

Consiste na função teto. Retorna o menor inteiro que seja maior ou igual a <@var="x">. Ver também <@ref="floor">, <@ref="int">. 

# cholesky linalg
Resultado: 	matriz quadrada 
Argumento: 	<@var="A">  (matriz positiva definida)

Realiza a decomposição de Cholesky da matriz <@var="A">, assumindo que seja simétrica e definida positiva. O resultado será uma matriz triangular inferior <@mth="L"> que satisfaz <@mth="A = LL'">. A função irá falhar se <@var="A"> não for simétrica ou não for definida positiva. Ver também <@ref="psdroot">. 

# chowlin transforms
Resultado: 	matriz 
Argumentos:	<@var="Y">  (matriz)
		<@var="xfac">  (número inteiro)
		<@var="X">  (matriz, opcional)

Expande os dados de entrada, <@var="Y">, para uma frequência maior utilizando o método de <@bib="Chow e Lin (1971);chowlin71">. É assumido que as colunas de <@var="Y"> representam séries. A matriz retornada tem a mesma quantidade de colunas de <@var="Y"> e <@var="xfac"> vezes o número de linhas. 

O segundo argumento representa o fator de expansão. Deve ser igual a 3 para expandir dados trimestrais em mensais ou igual a 4 para expandir de anual para trimestral (estes são os únicos fatores atualmente suportados). O terceiro argumento, que é opcional, pode ser utilizado para fornecer uma matriz de covariáveis com frequência maior. 

Os regressores utilizados por padrão são uma constante e uma tendência quadrática. Se <@var="X"> for fornecido, suas colunas devem ser utilizadas como regressores adicionais. A função retornará um erro se o número de linhas em <@var="X"> não for igual a <@var="xfac"> vezes o número de linhas em <@var="Y">. 

# cmult linalg
Resultado: 	matriz 
Argumentos:	<@var="X">  (matriz)
		<@var="Y">  (matriz)

Multiplicação complexa. Os dois argumentos devem ter o mesmo número de linhas, <@mth="n">, e uma ou duas colunas. A primeira coluna contendo a parte real e a segunda (se existir) a parte imaginária. O valor retornado é uma matriz <@itl="n">×2, ou, se o resultado não contiver parte imaginária, um vetor de tamanho <@mth="n">. Ver também <@ref="cdiv">. 

# cnorm probdist
Resultado: 	o mesmo tipo que o argumento 
Argumento: 	<@var="x">  (escalar, série ou matriz)

Retorna a função de distribuição acumulada para uma normal padrão. Ver também <@ref="dnorm">, <@ref="qnorm">. 

# cnumber linalg
Resultado: 	escalar 
Argumento: 	<@var="X">  (matriz)

Retorna o número condicional da matriz <@var="X"> de ordem <@itl="n">×<@itl="k">, conforme definido em <@bib="Belsley, Kuh e Welsch (1980);belsley-etal80">. Se as colunas de <@var="X"> forem mutuamente ortogonais o número condicional de <@var="X"> é a unidade. Um número condicional grande é um indicador de multicolinearidade, sendo que é considerado normalmente um valor “grande” algo acima de 50 (ou, algumas vezes, de 30). 

Os passos para esses cálculos são: (1) contruir uma matriz <@mth="Z"> onde suas colunas são a divisão das colunas de <@var="X"> divididas por suas respectivas normas euclidianas; (2) construir <@mth="Z'Z"> e obter seus autovalores e; (3) calcular a raiz quadrada da razão entre o maior e o menor autovalor. 

Ver também <@ref="rcond">. 

# colname strings
Resultado: 	texto 
Argumentos:	<@var="M">  (matriz)
		<@var="col">  (número inteiro)

Retorna o nome da coluna <@var="col"> da matriz <@var="M">. Se as colunas de <@var="M"> não possuírem nomes então será retornada um texto (“string”) vazio. Se <@var="col"> for maior que o número de colunas da matriz será sinalizado um erro. Veja também <@ref="colnames">. 

Exemplo: 

<code>          
     matrix A = { 11, 23, 13 ; 54, 15, 46 }
     colnames(A, "Col_A Col_B Col_C")
     string name = colname(A, 3)
     print name
</code>

# colnames matbuild
Resultado: 	escalar 
Argumentos:	<@var="M">  (matriz)
		<@var="S">  (cadeia de texto ou lista)

Adiciona nomes para as colunas da matriz <@var="M"> de ordem <@itl="T">×<@itl="k"> . Se <@var="S"> for uma lista, os nomes serão os das séries listadas. A lista precisa ter <@mth="k"> membros. Se <@var="S"> for um arranjo (“array”) de textos (“string”), ele precisa ter <@mth="k"> elementos. Para manter a compatibilidade com versões anteriores do Gretl, uma única variável de texto também pode ser utilizada como segundo argumento. Nesse caso ela precisa ter <@mth="k"> textos separados por espaços. 

Retorna o valor 0 se as colunas forem nomeadas com sucesso. Caso contrário retorna um valor não-nulo. Veja também <@ref="rownames">. 

Exemplo: 

<code>          
     matrix M = {1, 2; 2, 1; 4, 1}
     variável de textos S = array(2)
     S[1] = "Col1"
     S[2] = "Col2"
     colnames(M, S)
     print M
</code>

# cols matshape
Resultado: 	número inteiro 
Argumento: 	<@var="X">  (matriz)

Retorna o número de colunas da matriz <@var="X">. Ver também <@ref="mshape">, <@ref="rows">, <@ref="unvech">, <@ref="vec">, <@ref="vech">. 

# corr stats
Resultado: 	escalar 
Argumentos:	<@var="y1">  (série ou vetor)
		<@var="y2">  (série ou vetor)

Calcula o coeficiente de correlação entre <@var="y1"> e <@var="y2">. Os argumentos devem ser duas séries ou dois vetores com o mesmo tamanho. Ver também <@ref="cov">, <@ref="mcov">, <@ref="mcorr">, <@ref="npcorr">. 

# corrgm stats
Resultado: 	matriz 
Argumentos:	<@var="x">  (série, matriz ou lista)
		<@var="p">  (número inteiro)
		<@var="y">  (série ou vetor, opcional)

Se forem fornecidos apenas os dois primeiros argumentos a função calcula o correlograma de <@var="x"> para as defasagens de 1 até <@var="p">. Sendo <@mth="k"> o número de elementos em <@var="x"> (igual a 1 se <@var="x"> for uma série, ao número de colunas se <@var="x"> for uma matriz ou ao número de membros se <@var="x"> for uma lista). O valor retornado será uma matriz com <@var="p"> linhas e 2<@mth="k"> colunas, onde as <@mth="k"> primeiras colunas conterão as respectivas autocorrelações e o restante as respectivas autocorrelações parciais. 

Se um terceiro argumento for fornecido a função irá computar o correlograma cruzado para cada um dos <@mth="k"> elementos em <@var="x"> e <@var="y">, partindo de <@mth="+"><@var="p"> até <@mth="-"><@var=" p">. A matriz retornada possui 2<@mth="p"> + 1 linhas e <@mth="k"> colunas. Se <@var="x"> for uma série ou lista e <@var="y"> for um vetor, <@var="y"> precisa ter linhas na mesma quantidade que o total de observações na amostra selecionada. 

# cos math
Resultado: 	o mesmo tipo que o argumento 
Argumento: 	<@var="x">  (escalar, série ou matriz)

Retorna o cosseno de <@var="x">. Ver também <@ref="sin">, <@ref="tan">, <@ref="atan">. 

# cosh math
Resultado: 	o mesmo tipo que o argumento 
Argumento: 	<@var="x">  (escalar, série ou matriz)

Retorna o cosseno hiperbólico de <@var="x">. 

Ver também <@ref="acosh">, <@ref="sinh">, <@ref="tanh">. 

# cov stats
Resultado: 	escalar 
Argumentos:	<@var="y1">  (série ou vetor)
		<@var="y2">  (série ou vetor)

Retorna a covariância <@var="y1"> e <@var="y2">. Os argumentos devem ser duas séries ou dois vetores (estes devem possuir o mesmo cumprimento). Ver também <@ref="corr">, <@ref="mcov">, <@ref="mcorr">. 

# critical probdist
Resultado: 	o mesmo tipo que o argumento 
Argumentos:	<@var="c">  (caractere)
		<@var="…">  (ver abaixo)
		<@var="p">  (escalar, série ou matriz)
Exemplos: 	<@lit="c1 = critical(t, 20, 0.025)">
		<@lit="c2 = critical(F, 4, 48, 0.05)">

Calculadora de valores críticos. Retorna <@mth="x"> tal que <@mth="P(X > x) = p">, onde a distribuição <@mth="X"> é determinada pela letra <@var="c">. Entre os argumentos <@var="c"> e <@var="p">, zero ou mais argumentos escalares são necessários para especificar os parâmetros da distribuição, Isso é feito da seguinte forma: 

<indent>
• Normal padrão (c = z, n ou N): sem argumentos extras 
</indent>

<indent>
• t de Student (t): graus de liberdade 
</indent>

<indent>
• Chi square (c, x ou X): graus de liberdade 
</indent>

<indent>
• F de Snedecor (f ou F): g.l. (num.); g.l. (den.) 
</indent>

<indent>
• Binomial (b ou B): probabilidade; tentativas 
</indent>

<indent>
• Poisson (p ou P): média 
</indent>

Ver também <@ref="cdf">, <@ref="invcdf">, <@ref="pvalue">. 

# cum transforms
Resultado: 	o mesmo tipo que o argumento 
Argumento: 	<@var="x">  (série ou matriz)

Acumula <@var="x"> (isto é, cria uma soma móvel). Quando <@var="x"> for uma série, produz uma série <@mth="y"> onde cada um de seus elementos é igual a soma dos valores de <@var="x"> até a observação correspondente. O ponto de partida para a acumulação é a primeira observação não-ausente da amostra selecionada corrente. Quando <@var="x"> for uma matriz, seus elementos são acumulados por colunas. 

Ver também <@ref="diff">. 

# curl data-utils
Resultado: 	escalar 
Argumento: 	<@var="&b">  (referência a lote)

Fornece uma maneira relativamente flexível de se obter um buffer de texto contendo dados de um servidor de internet utilizando a biblioteca libcurl. O argumento <@var="b">, do tipo pacote (“ bundle”), deve conter uma variável de texto (“string”) chamada <@lit="URL"> que fornece o endereço completo do recurso no host alvo. Outros elementos opcionais são apresentados a seguir. 

<indent>
• “<@lit="header">”: a variável de texto especificando um header HTTP que será enviado para o host. 
</indent>

<indent>
• “<@lit="postdata">”: a variável de texto contendo os dados que serão enviados para o host. 
</indent>

Os campos <@lit="header"> e <@lit="postdata"> são destinados para o uso com uma requisição HTTP do tipo <@lit="POST">. Se <@lit="postdata"> estiver presente o método <@lit="POST"> é implícito, caso contrário o método <@lit="GET"> é implícito. Mas note que para requisições <@lit="GET"> diretas a função <@ref="readfile"> oferece uma interface mais simples. 

Se outro elemento opcional do pacote, um escalar chamado <@lit="include"> estiver presente e possuir valor não-nulo, a requisição irá incluir o header recebido do host com o corpo de saída. 

Ao completar-se a requisição, o texto recebido do servidor é adicionado ao pacote e recebe o nome de “<@lit="output">”. 

Se um erro ocorrer na formulação da requisição (por exemplo, não existir a <@lit="URL"> na entrada) a função irá falhar, caso contrário ela retornará o valor 0 se a requisição for bem sucedida ou um valor não nulo, sendo que neste caso a mensagem de erro da biblioteca curl será adicionado ao pacote e identificado como “<@lit="errmsg">”. Note, entretanto, que “sucesso” neste sentido não significa necessariamente que os dados desejados foram obtidos. Na verdade significa apenas que alguma resposta foi recebida do servidor. Assim, é necessário conferir o conteúdo do buffer de saída (que pode ser de fato uma mensagem tal como “Página não encontrada”). 

Um bom exemplo de como utilizar essa função é baixar alguns dados do site do US Bureau of Labor Statistics, que requere o envio de um query JSON. Note o uso de <@xrf="sprintf"> para inserir aspas duplas no dado <@lit="POST">. 

<code>          
     bundle req
     req.URL = "http://api.bls.gov/publicAPI/v1/timeseries/data/"
     req.include = 1
     req.header = "Content-Type: application/json"
     string s = sprintf("{\"seriesid\":[\"LEU0254555900\"]}")
     req.postdata = s
     err = curl(&req)
     if err == 0
         s = req.output
         string line
         loop while getline(s, line) --quiet
             printf "%s\n", line
         endloop
     endif
</code>

Veja também a função <@ref="jsonget"> para processamento de dados recebidos no formato JSON. 

# dayspan calendar
Resultado: 	número inteiro 
Argumentos:	<@var="dia1">  (número inteiro)
		<@var="dia2">  (número inteiro)
		<@var="dias por semana">  (número inteiro)

Retorna o número de dias (relevantes) entre os dias <@var="dia1"> e <@var="dia2">, inclusive. Os <@var="dias por semana">, que têm que ser 5, 6 ou 7, dão o número de dias na semana que devem contar (um valor de 6, ignora domingos, e um valor de 5 ignora sábados e domingos). 

Para obter dias de períodos a partir das formas mais familiares de datas, ver <@ref="epochday">. 

# defarray data-utils
Resultado: 	ver abaixo 
Argumento: 	... (ver abaixo)

Permite a definição de uma variável do tipo arranjo (“array”) <@itl="de forma direta">, através do fornecimento de um ou mais elementos. Ao utilizar essa função é necessário que se especifique um tipo (na forma plural) para o arranjo: <@lit="strings">, <@lit="matrices">, <@lit="bundles"> ou <@lit="lists">. Cada um dos argumentos dever ser um objeto do mesmo tipo que o especificado na definição do arranjo. Em caso de sucesso na definição, será retornado um arranjo com <@mth="n"> elementos, onde <@mth="n"> é igual ao número de argumentos. 

<code>          
     strings S = defarray("foo", "bar", "baz")
     matrices M = defarray(I(3), X'X, A*B, P[1:])
</code>

Veja também <@ref="array">. 

# deseas filters
Resultado: 	série 
Argumentos:	<@var="x">  (série)
		<@var="c">  (caractere, opcional)

Precisa que o TRAMO/SEATS e/ou X-12-ARIMA estejam instalados. Retorna a série <@var="x"> dessazonalizada (ou seja, sazonalmente ajustada). A série a ser dessazonalida precisa ser mensal ou trimestral. Para utilizar o X-12-ARIMA forneça <@lit="X"> como segundo argumento e para usar o TRAMO/SEATS forneça <@lit="T">. Se o segundo argumento for omitido o Gretl irá utilizar o X-12-ARIMA. 

Note que se a série de entrada não possuir um componente sazonal detectável a execução da função irá falhar. Note também que tanto o TRAMO/SEATS quanto o X-12-ARIMA oferecem um grande número de opções, mas a função <@lit="deseas"> utilizará apenas os seus valores padrão. Em ambos os programas os fatores sazonais são calculados com base em um modelo ARIMA automaticamente selecionado. Uma das diferenças entre os dois que pode levar a resultados bastante distintos é o ajuste prévio de observações aberrantes que o TRAMO/SEATS realiza e que não é feito pelo X-12-ARIMA. 

# det linalg
Resultado: 	escalar 
Argumento: 	<@var="A">  (matriz quadrada)

Retorna o determinante de <@var="A">, calculado via decomposição LU. Ver também <@ref="ldet">, <@ref="rcond">, <@ref="cnumber">. 

# diag matbuild
Resultado: 	matriz 
Argumento: 	<@var="X">  (matriz)

Retorna a diagonal principal de <@var="X"> em um vetor coluna. Se <@var="X"> for uma matriz de ordem <@itl="m">×<@itl="n"> o número de elementos do vetor resultante será igual a min(<@mth="m">, <@mth="n">). Ver também <@ref="tr">. 

# diagcat matbuild
Resultado: 	matriz 
Argumentos:	<@var="A">  (matriz)
		<@var="B">  (matriz)

Retorna a soma direta de <@var="A"> e <@var="B">, isto é, uma matriz contendo <@var="A"> no canto superior esquerdo e <@var="B"> no canto inferior direito. Se <@var="A"> e <@var="B"> forem ambas quadradas, a matriz resultante será diagonal em blocos. 

# diff transforms
Resultado: 	o mesmo tipo que o argumento 
Argumento: 	<@var="y">  (série, matriz ou lista)

Calcula a primeira diferença. Se <@var="y"> for uma série ou uma lista de séries, os valores iniciais serão iguais a <@lit="NA">. Se <@var="y"> for uma matriz, a diferenciação é feita por colunas e os valores iniciais serão iguais a 0. 

Quando for retornada uma lista, cada uma das variáveis será automaticamente nomeada conforme o modelo <@lit="d_"><@var="varname">, onde <@var="varname"> é o nome da série original. O nome será truncado caso necessário e pode ser ajustado caso já exista uma variável com o mesmo nome. 

Ver também <@ref="cum">, <@ref="ldiff">, <@ref="sdiff">. 

# digamma math
Resultado: 	o mesmo tipo que o argumento 
Argumento: 	<@var="x">  (escalar, série ou matriz)

Retorna a função digama (ou Psi) de <@var="x"> e consiste na derivada logarítmica da função gama. 

# dnorm probdist
Resultado: 	o mesmo tipo que o argumento 
Argumento: 	<@var="x">  (escalar, série ou matriz)

Retorna a densidade da distribuição normal padrão em <@var="x">. Para obter a densidade para uma distribuição normal não-padrão em <@mth="x">, utilize o escore-<@mth="z"> de <@mth="x"> como argumento da função <@lit="dnorm"> e multiplique o resultado pela jacobiana da transformação <@mth="z">, ou seja, 1/σ, conforme ilustrado a seguir: 

<code>          
     mu = 100
     sigma = 5
     x = 109
     fx = (1/sigma) * dnorm((x-mu)/sigma)
</code>

Ver também <@ref="cnorm">, <@ref="qnorm">. 

# dropcoll transforms
Resultado: 	lista 
Argumentos:	<@var="X">  (lista)
		<@var="epsilon">  (escalar, opcional)

Retorna uma lista com os mesmo elementos de <@var="X">, mas excluindo as séries colineares. Assim, se todas as séries em <@var="X"> forem linearmente independentes, a lista resultante será simplesmente uma cópia de <@var="X">. 

O algoritmo utiliza a decomposição QR (tranformação de Householder), de forma que está sujeita a erro de precisão finita. Para avaliar a sensibilidade do algoritmo, um segundo parâmetro (opcional) <@var="epsilon"> pode ser especificado para tornar o teste de colinearidade mais ou menos estrito, conforme desejado. O valor padrão para <@var="epsilon"> é 1.0e-8. Ajustando <@var="epsilon"> para um maior valor eleva a probabilidade de uma série ser descartada. 

Exemplo: 

<code>          
     nulldata 20
     set seed 9876
     series foo = normal()
     series bar = normal()
     series foobar = foo + bar
     list X = foo bar foobar
     list Y = dropcoll(X)
     list print X
     list print Y
     # defina épsilon como sendo um valor bastante pequeno
     list Y = dropcoll(X, 1.0e-30)
     list print Y
</code>

produz 

<code>          
     ? list print X
     foo bar foobar
     ? list print Y
     foo bar
     ? list Y = dropcoll(X, 1.0e-30)
     Replaced list Y
     ? list print Y
     foo bar foobar
</code>

# dsort matshape
Resultado: 	o mesmo tipo que o argumento 
Argumento: 	<@var="x">  (série ou vetor)

Ordena <@var="x"> de forma decrescente, descartando observações com valores ausentes quando <@var="x"> for uma série. Ver também <@ref="sort">, <@ref="values">. 

# dummify transforms
Resultado: 	lista 
Argumentos:	<@var="x">  (série)
		<@var="omitval">  (escalar, opcional)

O argumento <@var="x"> deve ser uma série discreta. Essa função cria um conjunto de variáveis dummy, sendo uma para cada um dos valores distintos na série. Por padrão o menor valor é tratado como a categoria omitida e não é explicitamente representado. 

O segundo argumento (opcional) representa o valor de <@var="x"> que deve ser tratado como sendo a categoriaomitida. O efeito quando o argumento único for dado é equivalente a utilizar o seguinte comando: <@lit="dummify(x, min(x))">. Para produzir um conjunto completo de dummies, ou seja, sem a categoria omitida, pode-se usar <@lit="dummify(x, NA)">. 

As variáveis geradas são automaticamente nomeadas de acordo com o seguinte padrão: <@lit="D"><@var="varname"><@lit="_"><@var="i"> onde <@var="varname"> é o nome da séries original e <@var="i"> é um índice iniciado em 1. A porção que representa o nome original da série será truncado, caso seja necessário, e ajustado no caso de não ser único no conjunto de nomes assim construído. 

# easterday calendar
Resultado: 	o mesmo tipo que o argumento 
Argumento: 	<@var="x">  (escalar, série ou matriz)

Com o argumento <@var="x"> representando um ano, retorna a data da Páscoa no calendário gregoriano no formato <@mth="mês + dia/100">. Note que 10 de abril é, nesta convenção, 4.1. Assim, 4.2 representa 20 de abril e não 2 de abril (que seria representado por 4.02). 

<code>          
     scalar e = easterday(2014)
     scalar m = floor(e)
     scalar d = 100*(e-m)
</code>

# ecdf stats
Resultado: 	matriz 
Argumento: 	<@var="y">  (série ou vetor)

Calcula a função distribuição acumulada (FDA) empírica de <@var="y">. Esta é retornada em uma matriz com duas colunas: a primeira contém os valores únicos e ordenados de <@var="y"> e a segunda a frequência relativa cumulativa, isto é, a quantidade de vezes em que o valor da observação é menor ou igual ao valor na primeira coluna, dividida pelo número total deobservações. 

# eigengen linalg
Resultado: 	matriz 
Argumentos:	<@var="A">  (matriz quadrada)
		<@var="&U">  (referência a matriz, ou <@lit="null">)

Calcula os autovalores e, opcionalmente, os autovetores, da matriz <@var="A"> de ordem <@itl="n">×<@itl="n">. Se todos os autovalores forem reais uma matriz <@itl="n">×1 é retornada. Caso contrário, o resultado é uma matriz <@itl="n">×2, com a primeira coluna contendo os componentes reais e a segunda coluna os componentes imaginários. Não é garantido que os autovalores sejam classificados em alguma ordem particular. 

Existem duas possibilidades para o segundo argumento. Ele deve ser o nome de uma matriz existente precedida por <@lit="&"> (para indicar o “endereço” da matriz em questão), sendo que nesse caso um resultado auxiliar é armazenado nesta matriz. A outra possibilidade é a utilização da palavra-chave <@lit="null">, sendo que nesse caso o resultado auxiliar não é produzido. 

Se o segundo argumento for não-nulo, a matriz especificada será sobrescrita com o resultado auxiliar. Vale salientar que não é necessário que a matriz existente tenha a dimensão adequada para receber o resultado. A matriz <@var="U"> é organizada da seguinte forma: 

<indent>
• Se o <@mth="i">-ésimo autovalor for real, a <@mth="i">-ésima coluna de <@mth="U"> irá conter o autovetor correspondente; 
</indent>

<indent>
• Se o <@mth="i">-ésimo autovalor for complexo, a <@mth="i">-ésima coluna de <@var="U"> irá conter a parte real do autovetor correspondente e a coluna seguinte a parte imaginária. O autovetor para o autovalor conjugado é a conjugada do autovetor. 
</indent>

Em outras palavras, os autovetores são armazenados na mesma ordem que os autovalores, mas os autovetores reais ocupam uma coluna, enquanto que os autovetores complexos ocupam duas (sendo que a parte real é armazenada primeiro). O número total de colunas ainda é <@mth="n">, pois o autovetor conjugado é ignorado. 

Ver também <@ref="eigensym">, <@ref="eigsolve">, <@ref="qrdecomp">, <@ref="svd">. 

# eigensym linalg
Resultado: 	matriz 
Argumentos:	<@var="A">  (matriz simétrica)
		<@var="&U">  (referência a matriz, ou <@lit="null">)

Funciona da mesma forma que <@ref="eigengen">, mas o argumento <@var="A"> deve ser simétrico (sendo que neste caso os cálculos podem ser reduzidos). Diferentemente de <@ref="eigengen">, autovalores são retornados em ordem ascendente. 

Note: se o interesse é na decomposição espectral de uma matriz da forma <@mth="X'X">, onde <@mth="X"> é uma matriz grande, é preferível calculá-la via operador <@lit="X'X"> ao invés de utilizar a sintaxe mais geral <@lit="X'*X">. A primeira expressão utiliza um algoritmo especializado que tem a dupla vantagem de ser mais eficiente computacionalmente e de garantir que o resultado seja livre, por construção, dos artefatos de precisão de máquina que podem torná-la numericamente não-simétrico. 

# eigsolve linalg
Resultado: 	matriz 
Argumentos:	<@var="A">  (matriz simétrica)
		<@var="B">  (matriz simétrica)
		<@var="&U">  (referência a matriz, ou <@lit="null">)

esolve o problema do autovalor generalizado |<@mth="A"> – λ<@mth="B">| = 0, onde <@mth="A"> e <@mth="B"> são simétricas e <@mth="B"> é positiva definida. Os autovalores são retornados diretamente, ordenados de forma ascendente. Se for utilizado o terceiro argumento (opcional) ele deve ser o nome de uma matriz existente precedida por <@lit="&">. Neste caso os autovetores generalizados serão escritos nesta matriz. 

# epochday calendar
Resultado: 	escalar ou série 
Argumentos:	<@var="ano">  (escalar ou série)
		<@var="mês">  (escalar ou série)
		<@var="dia">  (escalar ou série)

Retorna o número do dia na época corrente especificada pelo ano, mês e dia. O número do dia é igual a 1 para o dia 1 de janeiro do ano 1 depois de Cristo, no calendário gregoriano proléptico, e 733786 na data 2010-01-01. Se algum dos argumentos for uma série, os valores retornados também terão a forma de uma série, caso contrário será retornado um escalar. 

Por omissão os valores do <@var="ano">, <@var="mês"> e <@var="dia"> assumem-se serem relativos ao calendário gregoriano, mas se o ano fôr um valor negativo a interpretação muda para o calendário juliano. 

Para a inversa dessa função, veja <@ref="isodate">. Veja também a função <@ref="juldate"> para o calendário juliano. 

# errmsg strings
Resultado: 	texto 
Argumento: 	<@var="errno">  (número inteiro)

Retorna a mensagem de erro do Gretl associada a <@var="errno">. Veja também <@ref="$error">. 

# exists data-utils
Resultado: 	número inteiro 
Argumento: 	<@var="name">  (texto)

Retorna um valor não-nulo se <@var="name"> é o identificador de um objeto existente, seja um escalar, uma série, uma matriz, uma lista, uma variável de texto, um pacote (“bundle”) ou um arranjo (“ array”). Caso contrário retorna 0. Veja também <@ref="typeof">. 

# exp math
Resultado: 	o mesmo tipo que o argumento 
Argumento: 	<@var="x">  (escalar, série ou matriz)

Retorna <@mth="e"><@sup="x">. Note que no caso de matrizes a função é aplicada em cada elemento. Para a função exponencial matricial veja <@ref="mexp">. 

# fcstats stats
Resultado: 	matriz 
Argumentos:	<@var="y">  (série ou vetor)
		<@var="f">  (série ou vetor)

Produz um vetor coluna contendo várias estatísticas que podem ser utilizadas para avaliar a série <@var="f">, que consiste na previsão da série <@var="y">, ao longo da amostra selecionada. Dois vetores de mesmo tamanho podem ser utilizados no lugar das duas séries. 

O vetor é constituído pelas seguintes estatísticas: 

<code>          
     1  Erro Médio (ME)
     2  Raiz do Erro Quadrado Médio (RMSE)
     3  Erro Absoluto Médio (MAE)
     4  Erro Percentual Médio (MPE)
     5  Erro Percentual Absoluto Médio (MAPE)
     6  U de Theil
     7  Proporção do viés, UM
     8  Proporção da regressão, UR
     9  Proporção do distúrbio, UD
</code>

Para maiores detalhes sobre o cálculo dessas estatísticas e a interpretação dos valores de <@mth="U">, veja o <@pdf="guia de utilização do Gretl#chap:forecast"> (Capítulo 31). 

# fdjac numerical
Resultado: 	matriz 
Argumentos:	<@var="b">  (vetor coluna)
		<@var="fcall">  (chamada a função)

Calcula uma aproximação numérica para a jacobiana associada ao vetor <@var="b"> de ordem <@mth="n"> e a função de transformação especificada pelo argumento <@var="fcall">. A chamada da função deve ter <@var="b"> como primeiro argumento (tanto na forma direta quanto na forma de ponteiro), seguido por quaisquer argumentos adicionais que podem ser necessários e o valor retornado deverá ser uma matriz de ordem <@itl="m">×1. Se executada com sucesso, <@lit="fdjac"> retorna uma matriz de ordem <@itl="m">×<@itl="n"> contendo a jacobiana. Exemplo: 

<code>          
     matrix J = fdjac(theta, myfunc(&theta, X))
</code>

A função pode utilizar três diferentes métodos: diferença anterior, diferença bilateral ou extrapolação de Richardson com 4 nós. Respectivamente: 

<@mth="J"><@sub="0"> = <@mth="(f(x+h) - f(x))/h"> 

<@mth="J"><@sub="1"> = <@mth="(f(x+h) - f(x-h))/2h"> 

<@mth="J"><@sub="2"> = <@mth="[8(f(x+h) - f(x-h)) - (f(x+2h) - f(x-2h))] /12h"> 

As três alternativas acima trazem, geralmente, um dilema entre acurácia e velocidade. É possível escolher os métodos através do comando <@xrf="set">, ajustando a variável <@lit="fdjac_quality"> em 0, 1 ou 2. 

Para maiores detalhes e exemplos veja o capítulo sobre métodos numéricos no <@pdf="guia de utilização do Gretl#chap:numerical"> (Capítulo 33). 

Ver também <@ref="BFGSmax">, <@xrf="set">. 

# fft linalg
Resultado: 	matriz 
Argumento: 	<@var="X">  (matriz)

Calcula a transformada de Fourier real discreta. Se a matriz de entrada <@var="X"> tiver <@mth="n"> colunas, a saída terá 2<@mth="n"> colunas, onde as partes reais são armazenadas nas colunas ímpares e as complexas nas pares. 

Quando seja necessário calcular a transformada de Fourier em vários vetores com o mesmo número de elementos, é mais eficiente, do ponto de vista numérico, agrupar esses vetores em uma única matriz ao invés de aplicar a função <@lit="fft"> em cada vetor de forma separada. Ver também <@ref="ffti">. 

# ffti linalg
Resultado: 	matriz 
Argumento: 	<@var="X">  (matriz)

Calcula a inversa da transformada de Fourier real discreta. Assume-se que <@var="X"> contém <@mth="n"> colunas complexas, com a parte real nas colunas ímpares e a parte real nas pares. Assim, o número total de colunas deverá ser 2<@mth="n">. Uma matriz com <@mth="n"> colunas é retornada. returned. 

Quando seja necessário calcular a inversa da transformada de Fourier em vários vetores com o mesmo número de elementos, é mais eficiente, do ponto de vista numérico, agrupar esses vetores em uma única matriz ao invés de aplicar a função <@lit="fft"> em cada vetor de forma separada. Ver também <@ref="fft">. 

# filter filters
Resultado: 	ver abaixo 
Argumentos:	<@var="x">  (série ou matriz)
		<@var="a">  (escalar ou vetor, opcional)
		<@var="b">  (escalar ou vetor, opcional)
		<@var="y0">  (escalar, opcional)

Calcula uma filtragem semelhante ao ARMA do argumento <@var="x">. A transformação pode ser escrita como 

<@mth="y"><@sub="t"> = <@mth="a"><@sub="0"> <@mth="x"><@sub="t"> + <@mth="a"><@sub="1"> <@mth="x"><@sub="t-1"> + ... <@mth="a"><@sub="q"> <@mth="x"><@sub="t-q"> + <@mth="b"><@sub="1"> <@mth="y"><@sub="t-1"> + ... <@mth="b"><@sub="p"><@mth="y"><@sub="t-p"> 

Se o argumento <@var="x"> for uma série, o resultado será também uma série. Caso contrário, se <@var="x"> for uma matriz com <@mth="T"> linhas e <@mth="k"> colunas, o resultado será uma matriz com o mesmo tamanho e com a filtragem sendo realizada coluna por coluna. 

Os argumentos <@var="a"> e <@var="b"> são opcionais. Eles podem ser escalares, vetores ou a palavra-chave <@lit="null">. 

Se <@var="a"> for um escalar, isto é usado como <@mth="a"><@sub="0"> e implica em <@mth="q=0">. Se ele for um vetor com <@mth="q+1"> elementos, eles contêm os coeficientes de <@mth="a"><@sub="0"> a <@mth="a"><@sub="q">. Se <@var="a"> for <@lit="null"> ou for omitido, isso é equivalente a definir <@mth="a"><@sub="0"> <@mth="=1"> e <@mth="q=0">. 

Se <@var="b"> for um escalar, isto é usado como <@mth="b"><@sub="1"> e implica em <@mth="p=1">. Se ele for um vetor com <@mth="p"> elementos, eles contêm os coeficientes de <@mth="b"><@sub="1"> a <@mth="b"><@sub="p">. Se <@var="b"> for <@lit="null"> ou for omitido, isso é equivalente a definir <@mth="B(L)=1">. 

O argumento escalar opcional <@var="y0"> for tomado para representa todos os valores de <@mth="y"> anteriores ao início da amostra (usado apenas quando <@mth="p>0">). Se for omitido, subentende-se que é igual a 0. Assume-se que valores pré-amostrais de <@var="x"> são sempre 0. 

Ver também <@ref="bkfilt">, <@ref="bwfilt">, <@ref="fracdiff">, <@ref="hpfilt">, <@ref="movavg">, <@ref="varsimul">. 

Exemplo: 

<code>          
     nulldata 5
     y = filter(index, 0.5, -0.9, 1)
     print index y --byobs
     x = seq(1,5)' ~ (1 | zeros(4,1))
     w = filter(x, 0.5, -0.9, 1)
     print x w
</code>

produz 

<code>          
          index            y

          1            1     -0.40000
          2            2      1.36000
          3            3      0.27600
          4            4      1.75160
          5            5      0.92356

          x (5 x 2)

          1   1
          2   0
          3   0
          4   0
          5   0

          w (5 x 2)

          -0.40000     -0.40000
          1.3600      0.36000
          0.27600     -0.32400
          1.7516      0.29160
          0.92356     -0.26244
</code>

# firstobs data-utils
Resultado: 	número inteiro 
Argumento: 	<@var="y">  (série)

Retorna o número da primeira observação não ausente da série <@var="y">. Note que se alguma forma de subamostragem estiver sendo utilizada o valor retornado poderá ser menor que o valor retornado pela função <@ref="$t1">. Ver também <@ref="lastobs">. 

# fixname strings
Resultado: 	texto 
Argumento: 	<@var="rawname">  (texto)

Tem a intenção de ser utilizada em conjunto com o comando <@xrf="join">. Retorna o resultado da conversão de <@var="rawname"> em um identificador válido do Gretl, que deve ser iniciado por uma letra, conter apenas letras ASCII, dígitos e traço inferior (“underscore”), e não deve ter mais que 31 caracteres. As regras utilizadas na conversão são: 

1. Remover quaisquer caracteres que não sejam letras no início do nome. 

2. Até o limite de 31 caracteres não ter sido ultrapassado ou a entrada tiver sido exaurida: transcreve os caracteres “legais”, omite os caracteres “ilegais”, com exceção dos espaços, e substitui os espaços por traços inferiores. Se o o caractere anterior for um traço inferior o espaço será omitido. 

# floor math
Resultado: 	o mesmo tipo que o argumento 
Argumento: 	<@var="y">  (escalar, série ou matriz)

Consiste na função piso. Retorna o maior inteiro menor que ou igual <@var="x">. Note que <@ref="int"> e <@lit="floor"> possuem efeitos distintos em argumentos negativos: <@lit="int(-3.5)"> gera –3, enquanto <@lit="floor(-3.5)"> gera –4. 

# fracdiff filters
Resultado: 	série 
Argumentos:	<@var="y">  (série)
		<@var="d">  (escalar)

Retorna a diferença fracionária de ordem <@var="d"> para a series <@var="y">. 

Note que teoricamente a diferenciação fracionária é um filtro infinitamente longo. Na prática, valores antes da amostra de <@mth="y"><@sub="t"> são assumidos com sendo iguais a zero. 

É possível utilizar valores de <@var="d"> negativos. Nesse caso é realizada a integração fracionária. 

# gammafun math
Resultado: 	o mesmo tipo que o argumento 
Argumento: 	<@var="x">  (escalar, série ou matriz)

Retorna a função gama de <@var="x">. 

# genseries data-utils
Resultado: 	escalar 
Argumentos:	<@var="varname">  (texto)
		<@var="rhs">  (série)

Permite que sejam geradas séries cujos nomes não são conhecidos a priori e/ou que sejam criadas séries e adicionadas a uma lista utilizando apenas uma única operação. 

O primeiro argumento fornece o nome da série a ser criada (ou modificada) e pode ser um texto literal, uma variável de texto (“string”), ou uma expressão cujo resultado seja uma variável de texto. O segundo argumento, <@var="rhs"> (abreviação em inglês de “lado direito”), define a fonte da série: isto pode ser o nome de uma série existente ou uma expressão cujo resultado seja uma série, da forma que aparece do lado direito do sinal de igualdade quando se definem séries da forma usual. 

O valor de retorno dessa função é o número ID das séries no conjunto de dados, um valor que pode ser utilizado para incluir as séries em uma lista (ou –1 caso a execução da função falhe). 

Por exemplo, suponha que se queira adicionar <@mth="n"> séries aleatórias com distribuição normal ao conjunto de dados e colocá-las em uma lista. O código a seguir fará isso: 

<code>          
     list Normals = null
     loop i=1..n --quiet
         Normals += genseries(sprintf("norm%d", i), normal())
     endloop
</code>

Ao término da execução a lista <@lit="Normals"> irá conter as séries <@lit="norm1">, <@lit="norm2"> e assim sucessivamente. 

# getenv strings
Resultado: 	texto 
Argumento: 	<@var="s">  (texto)

Se uma variável de ambiente de nome <@var="s"> estiver definida a função retorna uma variável com o texto dessa variável, caso contrário, retorna um texto vazio. Veja também <@ref="ngetenv">. 

# getline strings
Resultado: 	escalar 
Argumentos:	<@var="source">  (texto)
		<@var="target">  (texto)

Essa função lê sucessivamente as linhas de <@var="source">, que deve ser uma variável de texto (“string”). A cada chamada uma linha do texto é escrita em <@var="target"> (que também deve ser uma variável de texto) com o caractere de nova linha removido. O valor retornado é 1, se existir algo a ser lido (incluindo-se linhas em branco), ou 0, se todas as linhas de <@var="source"> tiverem sido lidas. 

A seguir é apresentado um exemplo onde o conteúdo de um arquivo de texto é dividido em linhas: 

<code>          
     string s = readfile("data.txt")
     string line
     scalar i = 1
     loop while getline(s, line)
         printf "line %d = '%s'\n", i++, line
     endloop
</code>

Neste exemplo pode-se ter a certeza de que o texto foi exaurido quando o loop terminar. Se não for desejado exaurir todas as linhas do texto pode-se chamar a função <@lit="getline">, sendo que sucessivas chamadas substituirão o conteúdo de <@var="target"> pela nova linha lida. Para reiniciar a leitura a partir da primeira linha de <@var="source "> basta utilizar <@lit="null"> no argumento <@var="target "> (ou apenas deixá-lo em branco). Exemplos: 

<code>          
     getline(s, line) # recupera uma única linha
     getline(s, null) # reinicia a leitura
</code>

Note que apesar de a posição de leitura avançar em cada chamada de <@lit=" getline">, o argumento <@var="source"> não é modificado por essa função, apenas <@var="target"> é alterado. 

# ghk stats
Resultado: 	matriz 
Argumentos:	<@var="C">  (matriz)
		<@var="A">  (matriz)
		<@var="B">  (matriz)
		<@var="U">  (matriz)
		<@var="&dP">  (referência a matriz, ou <@lit="null">)

Calcula a aproximação GHK (Geweke, Hajivassiliou, Keane) para a função de distribuição normal multivariada. Veja, por exemplo, <@bib="Geweke (1991);geweke91">. O valor retornado é um vetor de probabilidades de ordem <@itl="n">×1. 

O argumento <@var="C"> (<@itl="m">×<@itl="m">) deve fornecer o fator de Cholesky (triangular inferior) da matriz de covariância de <@mth="m"> variáveis normais. Ambos os argumentos <@var="A"> e <@var="B"> devem ser de ordem <@itl="n">×<@itl="m">, fornecendo, respectivamente, os limites inferior e superior aplicados às variáveis em cada uma das <@mth="n"> observações. Quando as variáveis não possuírem limites é necessário que tal característica seja indicada através da constante <@ref="$huge"> ou de sua negativa. 

A matriz <@var="U"> deve ter ordem <@itl="m">×<@itl="r">, sendo <@mth="r"> o número de elementos pseudo-aleatórios extraídos da distribuição uniforme. Funções convenientes para a criação de <@var=" U"> são <@ref="muniform"> e <@ref="halton">. 

A seguir encontra-se um caso relativamente simples onde as probabilidades multivariadas podem ser calculada de forma analítica. As séries <@lit="P"> e <@lit="Q"> devem ser numericamente muito similares entre si, sendo <@lit="P"> a probabilidade “verdadeira” e <@lit="Q"> sua aproximação GHK: 

<code>          
     nulldata 20
     series inf1 = -2*uniform()
     series sup1 = 2*uniform()
     series inf2 = -2*uniform()
     series sup2 = 2*uniform()

     scalar rho = 0.25
     matrix V = {1, rho; rho, 1}

     series P = cdf(D, rho, inf1, inf2) - cdf(D, rho, sup1, inf2) \
     - cdf(D, rho, inf1, sup2) + cdf(D, rho, sup1, sup2)

     C = cholesky(V)
     U = halton(2, 100)

     series Q = ghk(C, {inf1, inf2}, {sup1, sup2}, U)
</code>

O argumento opcional <@var="dP"> pode ser usado para recuperar a matriz <@itl="n">×<@itl="k"> de derivadas das probabilidades, onde <@mth="k"> é igual a 2<@mth="m"> + <@mth="m"> (<@mth="m"> + 1)/2. As primeiras <@mth="m"> colunas contêm as derivadas em relação aos limites inferiores, as próximas <@mth="m"> as derivadas em relação aos limites superiores e as colunas restantes as derivadas em relação aos elementos únicos da matriz <@mth="C"> na ordem “vech”. 

# gini stats
Resultado: 	escalar 
Argumento: 	<@var="y">  (série)

Retorna o índice de desigualdade de Gini para a série <@var="y">. 

# ginv linalg
Resultado: 	matriz 
Argumento: 	<@var="A">  (matriz)

Retorna <@mth="A"><@sup="+">, a Moore–Penrose ou inversa generalizada de <@var="A">, calculada via decomposição em valores singulares. 

Essa matriz possui as seguintes propriedades: <@mth="A"> <@mth="A"><@sup="+"> <@mth="A"> = <@mth="A"> and <@mth="A"><@sup="+"> <@mth="A"> <@mth="A"><@sup="+"> = <@mth="A"><@sup="+">. Além disso, os produtos <@mth="A"> <@mth="A"><@sup="+"> e <@mth="A"><@sup="+"> <@mth="A"> são simétricos por construção. 

Ver também <@ref="inv">, <@ref="svd">. 

# halton stats
Resultado: 	matriz 
Argumentos:	<@var="m">  (número inteiro)
		<@var="r">  (número inteiro)
		<@var="offset">  (número inteiro, opcional)

Retorna uma matriz <@itl="m">×<@itl="r"> contendo <@mth="m"> sequências de Halton de cumprimento <@mth="r">. O <@mth="m"> é limitado a um máximo de 40. As sequências são contruídas utilizando os primeiros <@mth="m"> primos. Por padrão os primeiros 10 elementos de cada sequência são descartados, mas isso pode ser ajustado via argumento opcional <@var="offset">, que deve ser um número inteiro não negativo. Maiores detalhes podem ser encontrados em <@bib="Halton e Smith (1964);halton64">. 

# hdprod linalg
Resultado: 	matriz 
Argumentos:	<@var="X">  (matriz)
		<@var="Y">  (matriz)

Calcula o produto direto horizontal. Os dois argumentos devem ter o mesmo número de linhas, <@mth="r">. O valor retornado é uma matriz com <@mth="r"> linhas, onde a <@mth="i">-ésima linha corresponde ao produto de Kronecker das linhas correspondentes de <@var="X"> e <@var="Y">. 

Esta operação é chamada de “produto horizontal direto” em conformidade com sua implementação na linguagem de programação GAUSS. Sua equivalente na álgebra linear padrão seria chamada de produto linha a linha de Khatri-Rao. 

Exemplo: o código 

<code>          
     A = {1,2,3; 4,5,6}
     B = {0,1; -1,1}
     C = hdprod(A, B)
</code>

produz a seguinte matriz: 

<code>          
          0    1    0    2    0    3
         -4    4   -5    5   -6    6
</code>

# hfdiff midas
Resultado: 	lista 
Argumentos:	<@var="hfvars">  (lista)
		<@var="multiplier">  (escalar)

Dada uma <@xrf="MIDAS_list">, produz uma lista com o mesmo tamanho contendo as primeiras diferenças de alta frequência. O segundo argumento é opcional e tem como valor padrão 1: ele pode ser utilizado para multiplicar as diferenças por alguma constante. 

# hfldiff midas
Resultado: 	lista 
Argumentos:	<@var="hfvars">  (lista)
		<@var="multiplier">  (escalar)

Dada uma <@xrf="MIDAS_list">, produz uma lista com o mesmo tamanho contendo as diferenças logarítmicas de alta frequência. O segundo argumento é opcional e tem como valor padrão 1: ele pode ser utilizado para multiplicar as diferenças por alguma constante. Um exemplo da utilização desse argumento é utilizar o valor 100 para obter as variações percentuais (aproximadas). 

# hflags midas
Resultado: 	lista 
Argumentos:	<@var="minlag">  (número inteiro)
		<@var="maxlag">  (número inteiro)
		<@var="hfvars">  (lista)

Dada uma <@xrf="MIDAS_list">, <@var="hfvars">, produz uma lista contendo as defasagens de auta frequência de <@var="minlag"> a <@var=" maxlag">. Deve-se utilizar valores positivos para defasagens (<@mth=" t"> - 1) e negativos para adiantamentos (<@mth="t"> + 1). Por exemplo, se <@var="minlag"> for –3 e <@var="maxlag"> for 5 então a lista retornada irá conter 9 séries: 3 adiantamentos, o valor atual e 5 defasagens. 

Note que a efasagem de alta frequência 0 corresponde ao primeiro período de alta frequência dentro de um período de baixa frequência, por exemplo, o primeiro mês de um trimestre ou o primeiro dia de um mês. 

# hflist midas
Resultado: 	lista 
Argumentos:	<@var="x">  (vetor)
		<@var="m">  (número inteiro)
		<@var="prefix">  (texto)

Produz a partir de um vetor <@var="x"> uma lista MIDAS (<@xrf="MIDAS_list">) de <@var="m"> séries, onde <@var="m"> é a razão entre a frequência das observações para a variável em <@var="x"> em relação a frequência base do conjunto de dados corrente. O valor de <@var="m"> deve ser ao menos 3 e o comprimento de <@var="x"> deve ser <@var="m"> vezes o comprimento da amostra selecionada corrente. 

Os nomes das séries na lista retornada são definidos a partir de um dado prefixo, dado pelo argumento <@var="prefix"> (este deve ser um texto ASCII com 24 ou menos caracteres e que seja um identificador válido para o Gretl) mais 1 ou mais prefixos representando o subperíodo da observação. Um erro será apresentado se algum desses nomes seja idêntico a nomes de objetos já existentes. 

# hpfilt filters
Resultado: 	série 
Argumentos:	<@var="y">  (série)
		<@var="lambda">  (escalar, opcional)

Retorna o componente cíclico do filtro de Hodrick–Prescott aplicado à série <@var="y">. Se o parâmetro de suavização <@var="lambda"> não for fornecido o Gretl usará valores padrão com base na periodicidade dos dados. O parâmetro será igual a 100 vezes o quadrado da periodicidade (100 para dados anuais, 1600 para dados trimestrais, etc.). Ver também <@ref="bkfilt">, <@ref="bwfilt">. 

# I matbuild
Resultado: 	matriz quadrada 
Argumento: 	<@var="n">  (número inteiro)

Retorna uma matriz identidade com <@var="n"> linhas e colunas. 

# imaxc stats
Resultado: 	vetor linha 
Argumento: 	<@var="X">  (matriz)

Retorna um vetor com os números das linhas onde as colunas de <@var="X"> atingem seus valores máximos. 

Ver também <@ref="imaxr">, <@ref="iminc">, <@ref="maxc">. 

# imaxr stats
Resultado: 	vetor coluna 
Argumento: 	<@var="X">  (matriz)

Retorna um vetor com os números das colunas onde as linhas de <@var="X"> atingem seus valores máximos. 

Ver também <@ref="imaxc">, <@ref="iminr">, <@ref="maxr">. 

# imhof probdist
Resultado: 	escalar 
Argumentos:	<@var="M">  (matriz)
		<@var="x">  (escalar)

Calcula Prob(<@mth="u'Au"> < <@mth="x">) para uma forma quadrática em variáveis normais padrão, <@mth="u">, utilizando o procedimento desenvolvido por <@bib="Imhof (1961);imhof61">. 

Se o primeiro argumento, <@var="M">, for uma matriz quadrada ela será utilizada para especificar <@mth="A">, caso contrário, se for um vetor coluna, será utilizada como sendo os autovalores pré-calculados de <@mth="A">, caso contrário um erro será apresentado. 

Ver também <@ref="pvalue">. 

# iminc stats
Resultado: 	vetor linha 
Argumento: 	<@var="X">  (matriz)

Retorna um vetor com os números das linhas onde as colunas de <@var="X"> atingem seus valores mínimos. 

Ver também <@ref="iminr">, <@ref="imaxc">, <@ref="minc">. 

# iminr stats
Resultado: 	vetor coluna 
Argumento: 	<@var="X">  (matriz)

Retorna um vetor com os números das colunas onde as linhas de <@var="X"> atingem seus valores mínimos. 

Ver também <@ref="iminc">, <@ref="imaxr">, <@ref="minr">. 

# inbundle data-utils
Resultado: 	número inteiro 
Argumentos:	<@var="b">  (lote)
		<@var="key">  (texto)

Verifica se um pacote (“bundle”) <@var="b"> contém um item com o nome <@var="key">. O valor retornado é um código (na forma de um número inteiro) para o tipo de item: 0 caso não seja encontrado, 1 para escalar, 2 para série, 3 para matriz, 4 para variável de texto, 5 para pacote (“bundle”) e 6 para arranjo (“array”). A função <@ref="typestr"> pode ser utilizada para se obter o nome do tipo do item na forma de variável de texto com base em seu código. 

# infnorm linalg
Resultado: 	escalar 
Argumento: 	<@var="X">  (matriz)

Retorna a norma infinito de <@var="X">, isto é, o máximo ao longo das linhas de <@var="X"> da soma dos valores absolutos dos elementos da linha. 

Ver também <@ref="onenorm">. 

# inlist data-utils
Resultado: 	número inteiro 
Argumentos:	<@var="L">  (lista)
		<@var="y">  (série)

Retorna a posição de <@var="y"> na lista <@var="L">, ou 0 se <@var="y"> não estiver presente em <@var="L">. 

O segundo argumento pode ser dado tanto como o nome da série quanto como o número ID da série. Se é sabido que uma série com dado nome (como por exemplo <@lit="foo">) existe, então é possível chamar essa função da seguinte forma: 

<code>          
     pos = inlist(L, foo)
</code>

O que a expressão acima está solicitando é: “Informe a posição da série <@lit="foo"> na lista <@lit="L"> (sendo 0 se ela não estiver incluída na lista L)”. Entretanto, se não houver certeza se a série com dado nome existe, deve-se inserir o nome entre aspas. Isso é feito da seguinte forma: 

<code>          
     pos = inlist(L, "foo")
</code>

Neste caso o que está sendo solicitado é: “Se existir uma série chamada <@lit="foo"> na lista <@lit="L">, me informe sua posição ou 0 caso ela não exista.” 

# int math
Resultado: 	o mesmo tipo que o argumento 
Argumento: 	<@var="x">  (escalar, série ou matriz)

Retorna a parte inteira <@var="x">, truncando a parte fracional. Note que <@lit="int"> e <@ref="floor"> possuem efeitos distintos em argumentos negativos: <@lit="int(-3.5)"> gera –3, enquanto <@lit="floor(-3.5)"> gera –4. Ver também <@ref="ceil">. 

# inv linalg
Resultado: 	matriz 
Argumento: 	<@var="A">  (matriz quadrada)

Retorna a inversa de <@var="A">. Se <@var="A"> for singular ou não quadrada, uma mensagem de erro é produzida e nada é retornado. Note que o Gretl confere automaticamente a estrutura de <@var="A"> e utiliza o procedimento numérico mais eficiente para realizar a inversão. 

Os tipos de matriz que o Gretl confere são: identidade, diagonal, simétrica e positiva definida, simétrica mas não positiva definida e triangular. 

Observação: faz sentido utilizar essa função apenas se o intuito for utilizar a inversa de <@var="A"> mais de uma vez. Se o objetivo for apenas calcular uma expressão da forma <@mth="A"><@sup="-1"><@mth="B">, será preferível utilizar os operadores de “divisãon” <@lit="\"> e <@lit="/">. Veja <@pdf="guia de utilização do Gretl#chap:matrices"> (Capítulo 15) para detalhes. 

Ver também <@ref="ginv">, <@ref="invpd">. 

# invcdf probdist
Resultado: 	o mesmo tipo que o argumento 
Argumentos:	<@var="d">  (texto)
		<@var="…">  (ver abaixo)
		<@var="p">  (escalar, série ou matriz)

Calculadora da função de distribuição acumulada inversa. Retorna <@mth="x"> tal que <@mth="P(X ≤ x) = p">, onde a distribuição de <@mth="X"> é especificada pela letra <@var="d">. Entre os argumentos <@var="d"> e <@var="p">, zero ou mais argumentos adicionais são necessários para que se especifique os parâmetros da distribuição. Isso é feito da seguinte forma: 

<indent>
• Normal padrão (c = z, n ou N): sem argumentos extras 
</indent>

<indent>
• Gama (g ou G): forma; escala 
</indent>

<indent>
• t de Student (t): graus de liberdade 
</indent>

<indent>
• Qui-quadrado (c, x ou X): graus de liberdade 
</indent>

<indent>
• F de Snedecor F (f ou F): graus de liberdade (num.); graus de liberdade (den.) 
</indent>

<indent>
• Binomial (b ou B): probabilidade; tentativas 
</indent>

<indent>
• Poisson (p ou P): média 
</indent>

<indent>
• GED padronizada (E): forma 
</indent>

<indent>
• Qui-quadrado não-central (ncX): graus de liberdade, parâmetro de não-centralidade 
</indent>

<indent>
• F não-central (ncF): graus de liberdade (num.), graus de liberdade (den.), parâmetro de não-centralidade 
</indent>

<indent>
• t não-central (nct): graus de liberdade, parâmetro de não-centralidade 
</indent>

Ver também <@ref="cdf">, <@ref="critical">, <@ref="pvalue">. 

# invmills probdist
Resultado: 	o mesmo tipo que o argumento 
Argumento: 	<@var="x">  (escalar, série ou matriz)

Retorna a razão inversa de Mills em <@var="x">, isto é a razão entre a densidade normal padrão e o complemento para para a função de distribuição normal padrão, ambas avaliadas em <@var="x">. 

Essa função utiliza um algoritmo dedicado que fornece maior precisão quando comparado ao cálculo via <@ref="dnorm"> e <@ref="cnorm">, mas a diferençae entre os dois métodos é considerável apenas para valores muito negativos de <@var="x">. 

Ver também <@ref="cdf">, <@ref="cnorm">, <@ref="dnorm">. 

# invpd linalg
Resultado: 	matriz quadrada 
Argumento: 	<@var="A">  (matriz positiva definida)

Retorna a inversa da matriz simétrica positiva definida <@var="A">. Essa função é ligeiramente mais rápida que <@ref="inv"> para matrizes grandes, uma vez que não é verificado se a matriz é simétrica. Por essa razão, essa função deve ser utilizada com cuidado. 

Observação: se o intuito for inverter uma matriz na forma <@mth="X'X">, onde <@mth="X"> é uma matriz grande, é preferível computá-la via operador <@lit="X'X"> ao invés de utilizar a sintaxe mais geral <@lit="X'*X">. A primeira expressão utiliza um algoritmo especializado que tem a dupla vantagem de ser mais eficiente computacionalmente e de garantir que o resultado seja livre, por construção, dos artefatos de precisão de máquina que podem torná-la numericamente não-simétrico. 

# irf stats
Resultado: 	matriz 
Argumentos:	<@var="target">  (número inteiro)
		<@var="shock">  (número inteiro)
		<@var="alpha">  (escalar entre 0 e 1, opcional)

Essa função está disponível apenas quando o último modelo estimado foi um VAR ou um VECM. Ela retorna uma matriz contendo as respostas estimadas da variável <@var="target"> a um impulso (choque) de 1 desvio padrão na variável <@var="shock">. Essas variáveis são identificadas de acordo com suas posições na especificação do modelo: por exemplo, se para <@var="target"> e <@var="shock"> são dados os valores 1 e 3, respectivamente, a matriz que será retornada fornece as respostas da primeira variável no sistema a um choque na terceira variável. 

Se o terceiro argumento <@var="alpha">, que é opcional, for dado, a matriz retornada terá três colunas: a estimativa pontual das respostas, seguida dos limites inferior e superior de um intervalo de confiança obtido via bootstrap de 1 – α. Onde <@var="alpha"> = 0.1 corresponde a 90 por cento de confiança. Se <@var="alpha"> for omitido ou igualado a zero, apenas a estimativa pontual será fornecida. 

O número de períodos (linhas) da resposta é determinado automaticamente com based na frequencia dos dados, mas isso pode ser ajustado via comando <@xrf="set">, como por exemplo <@lit="set horizon 10">. 

# irr math
Resultado: 	escalar 
Argumento: 	<@var="x">  (série ou vetor)

Retorna a Taxa Interna de Retorno para <@var="x">, considerado como sendo uma sequência de pagamentos (negativo) e recebimentos (positivo). Ver também <@ref="npv">. 

# isconst data-utils
Resultado: 	número inteiro 
Argumentos:	<@var="y">  (série ou vetor)
		<@var="panel-code">  (número inteiro, opcional)

Sem o segundo argumento (opcional), retorna 1 caso <@var="y"> tenha um valor constante ao longo da amostra selecionada (ou ao longo de toda sua extensão no caso de <@var="y"> ser um vetor), caso contrário retorna 0. 

O segundo argumento somente é aceito se o conjunto de dados corrente for um painel e <@var="y"> for uma série. Neste caso um valor de <@var="panel-code"> igual a 0 faz a função verificar se a série não varia em relação ao tempo. Um valor igual a 1 faz a função verificar se a série não varia entre as unidades de corte transversal (ou seja, se o valor de <@var="y"> é o mesmo para todos os grupos). 

Se <@var="y"> for uma série, valores ausentes são ignorados durante a verificação da constância da série. 

# isdiscrete data-utils
Resultado: 	número inteiro 
Argumento: 	<@var="name">  (texto)

Se <@var="name"> for um identificador para uma série correntemente definida, a função retorna 1 se a série for marcada como sendo discreta, caso contrário retorna 0. Se <@var="name"> não identifica uma série a função retorna <@lit="NA">. 

# isdummy data-utils
Resultado: 	número inteiro 
Argumento: 	<@var="x">  (série ou vetor)

Se todos os valores contidos em <@var="x"> são iguais a 0 ou 1 (ou ausentes), a função retorna o número de ocorrências do valor 1, caso contrário retorna 0. 

# isnan data-utils
Resultado: 	o mesmo tipo que o argumento 
Argumento: 	<@var="x">  (escalar ou matriz)

Dado um escalar como argumento, retorna 1 se <@var="x"> não for um número, “Not a Number” (NaN), caso contrário 0. Dada uma matriz como argumento, retorna uma matriz com a mesma dimensão com elementos iguais a 1 nas posições onde o elemento correspondente da matriz de entrada for NaN e 0 nas demais posições. 

# isnull data-utils
Resultado: 	número inteiro 
Argumento: 	<@var="name">  (texto)

Retorna 0 se <@var="name"> for o identificador de um objeto correntemente definido, seja um escalar, uma série, uma matriz, uma lista, uma variável de texto ou um pacote (“bundle”). Caso contrário 1. 

Esta função é considerada obsoleta e recomenda-se substituí-la pela (negação de) <@ref="exists">. 

# isoconv calendar
Resultado: 	escalar 
Argumentos:	<@var="date">  (série)
		<@var="&year">  (referência a série)
		<@var="&month">  (referência a série)
		<@var="&day">  (referência a série, opcional)

Dada uma série <@var="date"> contendo datas no formato ISO 8601 “básico” (<@lit="YYYYMMDD">), essa função escreve os componentes ano, mês e (opcionalmente) dia em séries nomeadas pelos argumentos <@var="year">, <@var="month"> e <@var="dayecond">. Um exemplo, assumindo que a série <@lit="dates"> contém os valores adequados de 8 dígitos, seria: 

<code>          
     series y, m, d
     isoconv(dates, &y, &m, &d)
</code>

Essa função retorna 0 em caso de sucesso e um valor não-nulo em caso de erro. 

# isodate calendar
Resultado: 	ver abaixo 
Argumentos:	<@var="ed">  (escalar ou série)
		<@var="as-string">  (booleano, opcional)

O argumento <@var="ed"> é interpretado como um dia na época corrente (que por sua vez é igual a 1 para o primeiro dia de janeiro do ano 1 depois de Cristo, no calendário gregoriano proléptico). O valor padrão de retorno — de mesmo tipo que o de <@var="ed"> — é um número com 8 dígitos, ou uma série composta por tais números, seguindo o padrão <@lit=" YYYYMMDD"> (formato ISO 8601 “básico”), fornecendo a data correspondente no calendário gregoriano ao dia na época. 

Se <@var="ed"> for (apenas) um escalar e o segundo argumento opcional <@var="as-string"> for não-nulo, o valor de retorno não é numérico mas sim uma variável de texto (“string”) no padrão <@lit="YYYY-MM-DD"> (padrão ISO 8601 “estendido”). 

Para a função inversa veja <@ref="epochday">. Veja também a função <@ref="juldate">. 

# iwishart stats
Resultado: 	matriz 
Argumentos:	<@var="S">  (matriz simétrica)
		<@var="v">  (número inteiro)

Dado <@var="S"> (uma matriz de ordem <@itl="p">×<@itl="p"> positiva definida), retorna um valor extraído da distribuição Inversa de Wishart com <@var="v"> graus de liberdade. A matriz retornada é também uma <@itl="p">×<@itl="p">. O algoritmo de <@bib="Odell e Feiveson (1966);odell-feiveson66"> é utilizado. 

# jsonget data-utils
Resultado: 	texto 
Argumentos:	<@var="buf">  (texto)
		<@var="path">  (texto)

The argument <@var="buf"> should be a JSON buffer, as may be retrieved from a suitable website via the <@ref="curl"> function, and the <@var="path"> argument should be a JsonPath specification. 

This function returns a variável de texto (“string”) representando the data found in the buffer at the specified path. Data types of double (floating-point), int (integer) and variável de texto are supported. In the case of doubles or ints, their variável de texto representation is returned (using the “C” locale for doubles). If the object to which <@var="path"> refers is an arranjo (“array”), the members are printed one per line in the returned variável de texto. 

An accurate account of JsonPath syntax can be found at <@url="http://goessner.net/articles/JsonPath/">. However, please note that the back-end for <@lit="jsonget"> is provided by <@lit="json-glib">, which does not necessarily support all elements of JsonPath. Moreover, the exact functionality of <@lit="json-glib"> may differ depending on the version you have on your system. See <@url="http://developer.gnome.org/json-glib/"> if you need details. 

Dito isto, os seguintes operadores deverão estar disponíveis para <@lit="jsonget">: 

<indent>
• root node, via caracter <@lit="$"> 
</indent>

<indent>
• operador descendente recursivo: <@lit=".."> 
</indent>

<indent>
• operador wildcard: <@lit="*"> 
</indent>

<indent>
• subscript operator: <@lit="[]"> 
</indent>

<indent>
• set notation operator, por exemplo <@lit="[i,j]"> 
</indent>

<indent>
• slice operator: <@lit="[start:end:step]"> 
</indent>

# juldate calendar
Resultado: 	ver abaixo 
Argumentos:	<@var="ed">  (escalar ou série)
		<@var="as-string">  (booleano, opcional)

The argument <@var="ed"> is interpreted as an epoch day, which equals 1 for the first of January in the year AD 1 on the proleptic Gregorian calendar. The default return value — of the same type as <@var="ed"> — is an 8-digit number, or a series of such numbers, on the pattern <@lit="YYYYMMDD"> (ISO 8601 “basic” format), giving the Julian calendar date corresponding to the epoch day. 

If <@var="ed"> is a scalar (only) and the optional second argument <@var="as-string"> is non-zero, the return value is not numeric but rather a string on the pattern <@lit="YYYY-MM-DD"> (ISO 8601 “extended” format). 

See also <@ref="isodate">. 

# kdensity stats
Resultado: 	matriz 
Argumentos:	<@var="x">  (série ou vetor)
		<@var="scale">  (escalar, opcional)
		<@var="control">  (booleano, opcional)

Computes a kernel density estimate para a series or vector <@var="x">. The returned matrix has two columns, the first holding a set of evenly spaced abscissae and the second the estimated density at each of these points. 

The optional <@var="scale"> parameter can be used to adjust the degree of smoothing relative to the default of 1.0 (higher values produce a smoother result). The <@var="control"> parameter acts as a boolean: 0 (the default) means that the Gaussian kernel is used; a non-zero value switches to the Epanechnikov kernel. 

A plot of the results may be obtained using the <@xrf="gnuplot"> command, as in 

<code>          
     matrix d = kdensity(x)
     gnuplot 2 1 --matrix=d --with-lines --fit=none
</code>

# kdsmooth sspace
Resultado: 	escalar 
Argumentos:	<@var="&Mod">  (referência a lote)
		<@var="MSE">  (booleano, opcional)

Performs disturbance smoothing for a Kalman bundle previously set up by means of <@ref="ksetup"> and returns 0 on successful completion or 1 if numerical problems are encountered. 

On successful completion, the smoothed disturbances will be available as <@lit="Mod.smdist">. 

The optional <@var="MSE"> argument determines the contents of the <@lit="Mod.smdisterr"> key. If 0 or omitted, this matrix will contain the unconditional standard errors of the smoothed disturbances, which are normally used to compute the so-called <@itl="auxiliary residuals">. Otherwise, <@lit="Mod.smdisterr"> will contain the estimated root mean square deviations of the auxiliary residuals from their true value. 

Para maiores detalhes veja <@pdf="guia de utilização do Gretl#chap:kalman"> (Capítulo 32). 

Ver também <@ref="ksetup">, <@ref="kfilter">, <@ref="ksmooth">, <@ref="ksimul">. 

# kfilter sspace
Resultado: 	escalar 
Argumento: 	<@var="&Mod">  (referência a lote)

Performs a forward, filtering pass on a Kalman bundle previously set up by means of <@ref="ksetup"> and returns 0 on successful completion or 1 if numerical problems are encountered. 

Se a operação for completada com sucesso os erros de previsão de 1 passo à frente estarão disponíveis como <@lit="Mod.prederr"> e a sequência de suas variâncias como <@lit="Mod.pevar">. Além disso, <@lit="Mod.llt"> dará acesso a um <@mth="T">-vector contendo o log da verossimilhança por observação. 

Para maiores detalhes veja <@pdf="guia de utilização do Gretl#chap:kalman"> (Capítulo 32). 

Ver também <@ref="kdsmooth">, <@ref="ksetup">, <@ref="ksmooth">, <@ref="ksimul">. 

# kmeier stats
Resultado: 	matriz 
Argumentos:	<@var="d">  (série ou vetor)
		<@var="cens">  (série ou vetor, opcional)

Given a sample of duration data, <@var="d">, possibly accompanied by a record of censoring status, <@var="cens">, computes the Kaplan–Meier nonparametric estimator of the survival function (<@bib="Kaplan and Meier, 1958;kaplan-meier">). The returned matrix has three columns holding, respectively, the sorted unique values in <@var="d">, the estimated survival function corresponding to the duration value in column 1 and the (large sample) standard error of the estimator, calculated via the method of <@bib="Greenwood (1926);greenwood26">. 

If the <@var="cens"> series is given, the value 0 is taken to indicate an uncensored observation while a value of 1 indicates a right-censored observation (that is, the period of observation of the individual in question has ended before the duration or spell has been recorded as terminated). If <@var="cens"> is not given, it is assumed that all observations are uncensored. (Note: the semantics of <@var="cens"> may be extended at some point to cover other types of censoring.) 

Ver também <@ref="naalen">. 

# kpsscrit stats
Resultado: 	matriz 
Argumentos:	<@var="T">  (escalar)
		<@var="trend">  (booleano)

Retorna um vetor linha contendo os valores críticos aos níveis de 10, 5 e 1 porcento do teste KPSS para a estacionariedade de uma série temporal. O argumento <@var="T"> deve fornecer o número de observações e o argumento <@var="trend"> deve ser igual a 1 se o teste inclui uma constante, ou 0, caso contrário. 

Os valores críticos são baseados nas superfícies de resposta estimados conforme sugerido por <@bib="Sephton (Economics Letters,1995);sephton95">. Veja também o comando <@xrf="kpss">. 

# ksetup sspace
Resultado: 	lote 
Argumentos:	<@var="Y">  (série, matriz ou lista)
		<@var="H">  (escalar ou matriz)
		<@var="F">  (escalar ou matriz)
		<@var="Q">  (escalar ou matriz)
		<@var="C">  (matriz, opcional)

Sets up a Kalman bundle, that is an object which contains all the information needed to define a linear state space model of the form 

  <@fig="kalman1">

and state transition equation 

  <@fig="kalman2">

onde Var<@mth="(u) = Q">. 

Objects created via this function can be later used via the dedicated functions <@ref="kfilter"> for filtering, <@ref="ksmooth"> and <@ref="kdsmooth"> for smoothing and <@ref="ksimul"> for performing simulations. 

The class of models that gretl can handle is in fact much wider than the one implied by the representation above: it is possible to have time-varying models, models with diffuse priors and exogenous variável in the measurement equation and models with cross-correlated innovations. For further details, see <@pdf="guia de utilização do Gretl#chap:kalman"> (Capítulo 32). 

Ver também <@ref="kdsmooth">, <@ref="kfilter">, <@ref="ksmooth">, <@ref="ksimul">. 

# ksimul sspace
Resultado: 	escalar 
Argumento: 	<@var="&Mod">  (referência a lote)

Utiliza um pacote (“bundle”) de Kalman previamente definido através da função <@ref="ksetup"> para simular dados. 

Para detahes veja <@pdf="guia de utilização do Gretl#chap:kalman"> (Capítulo 32). 

Ver também <@ref="ksetup">, <@ref="kfilter">, <@ref="ksmooth">. 

# ksmooth sspace
Resultado: 	matriz 
Argumento: 	<@var="&Mod">  (referência a lote)

Performs a fixed-point smoothing (backward) pass on a Kalman bundle previously set up by means of <@ref="ksetup"> and returns 0 on successful completion or 1 if numerical problems are encountered. 

On successful completion, the smoothed states will be available as <@lit="Mod.state"> and the sequence of their covariance matrizes as <@lit="Mod.stvar">. Para maiores detalhes veja <@pdf="guia de utilização do Gretl#chap:kalman"> (Capítulo 32). 

Ver também <@ref="ksetup">, <@ref="kdsmooth">, <@ref="kfilter">, <@ref="ksimul">. 

# kurtosis stats
Resultado: 	escalar 
Argumento: 	<@var="x">  (série)

Retorna o excesso de curtose da série <@var="x">, descartando quaisquer observações ausentes. 

# lags transforms
Resultado: 	lista ou matriz 
Argumentos:	<@var="p">  (escalar ou vetor)
		<@var="y">  (série, lista ou matriz)
		<@var="bylag">  (booleano, opcional)

Se o primeiro argumento for um escalar, gera as defasagens de 1 até <@var="p"> da série <@var="y">, se <@var="y"> for uma lista, retorna as defasagens de todas as séries na lista e se for uma matriz, retorna as defasagens de todas as colunas na matriz. Se <@var=" p"> = 0 e <@var="y"> for uma série ou lista, são geradas defasagens até o máximo da periodicidade dos dados. Caso contrário, o valor de <@var="p"> deve ser positivo. 

Se o primeiro argumento for um vetor, as defasagens serão aquelas especificadas no vetor. Um uso típico neste caso seria fornecer <@var="p"> como, por exemplo, <@lit="seq(3,7)">, omitindo assim a primeira e a segunda defasagens. Entretanto ambém é possível fornecer um vetor não contínuo como em <@lit="{3,5,7}">, contanto que as defasagens estejam sempre ordenadas de forma crescente. 

Quando o valor retornado for uma lista, as variáveis geradas são nomeadas automaticamente de acordo com o esquema <@var="varname"><@lit="_"><@var="i">, onde <@var="varname"> é o nome da série original e <@var="i"> é a defasagem específica. A parte original do nome é truncada, caso necessário, e pode ser ajustada no caso de não-singularidade no conjunto de nomes assim construído. 

Quando <@var="y"> for uma lista, ou uma matriz com mais de uma coluna, e a ordem de defasagem for maior que 1, a ordenação padrão dos termos no valor retornado pelafunção é feita por variável: todas as defasagens da primeira série ou coluna seguida por todas as defasagens da segunda e assim sucessivamente. O terceiro argumento (opcional) pode ser utilizado para alterar esse comportamento: se <@var="bylag"> for não-nulo então os termos são ordenados por defasagem: defasagem 1 de todas as séries ou colunas, seguida pela defasagem 2 de todas as séries e colunas e assim sucessivamente. 

Veja também <@ref="mlag"> para o uso com matrizes. 

# lastobs data-utils
Resultado: 	número inteiro 
Argumento: 	<@var="y">  (série)

Retorna o número da última observação não ausente da série <@var="y">. Note que se alguma forma de subamostragem estiver sendo utilizada o valor retornado poderá ser maior que o valor retornado pela função <@ref="$t2">. Ver também <@ref="firstobs">. 

# ldet linalg
Resultado: 	escalar 
Argumento: 	<@var="A">  (matriz quadrada)

Retorna o log natural do determinante de <@mth="A">, calculado via decomposição LU. Ver também <@ref="det">, <@ref="rcond">, <@ref="cnumber">. 

# ldiff transforms
Resultado: 	o mesmo tipo que o argumento 
Argumento: 	<@var="y">  (série ou lista)

Calcula as diferenças logarítmicas. Os valores iniciais são considerados como <@lit="NA">. 

Quando uma lista for retornada, as variáveis individuais são automaticamente nomeadas de acordo com o esquema <@lit="ld_"><@var="varname">, onde <@var="varname"> é o nome da série original. Se necessário, o nome será truncado e poderá ser ajustado caso o nome resultante já esteja sendo utilizado pelo Gretl. 

Ver também <@ref="diff">, <@ref="sdiff">. 

# lincomb transforms
Resultado: 	série 
Argumentos:	<@var="L">  (lista)
		<@var="b">  (vetor)

Calcula uma nova série como uma combinação linear das séries na lista <@var="L">. Os coeficientes são dados pelo vetor <@var="b"> cujo tamanho deve ser igual ao número de séries em series in <@var="L">. 

Ver também <@ref="wmean">. 

# linearize filters
Resultado: 	série 
Argumento: 	<@var="x">  (série)

É necessário possuir o TRAMO instalado. Retorna uma versão “linearizada” da série de entrada. Isto é, uma série onde quaisquer valores ausentes são substituídos por valores interpolados e onde as observações aberrantes são ajustadas. O mecanismo completamente automático do TRAMO é usado para isso. Consulte a documentação do TRAMO para detalhes. 

Note que se a série de entrada não possuir valores ausentes e e observações aberrantes (conforme idetificadas pelo TRAMO), a função retornará uma cópia da série original. 

# ljungbox stats
Resultado: 	escalar 
Argumentos:	<@var="y">  (série)
		<@var="p">  (número inteiro)

Calcula a estatística Q de Ljung–Box para a série <@var="y">, utilizando a ordem de defasagem <@var="p">, ao longo da amostra selecionada. A defasagem deve ser maior ou igual a 1 e menor que o número de observações disponíveis. 

Essa estatística pode ser testada contra a distribuição qui-quadrado com <@var="p"> graus de liberdade para verificar a hipótese nula de que a série <@var=" y"> não é serialmente correlacionada. Ver também <@ref="pvalue">. 

# lngamma math
Resultado: 	o mesmo tipo que o argumento 
Argumento: 	<@var="x">  (escalar, série ou matriz)

Retorna o log da função gama de <@var="x">. 

# loess stats
Resultado: 	série 
Argumentos:	<@var="y">  (série)
		<@var="x">  (série)
		<@var="d">  (número inteiro, opcional)
		<@var="q">  (escalar, opcional)
		<@var="robust">  (booleano, opcional)

Performs locally-weighted polynomial regression and returns a series holding predicted values of <@var="y"> for each non-missing value of <@var="x">. The method is as described by <@bib="William Cleveland (1979);cleveland79">. 

The optional arguments <@var="d"> and <@var="q"> specify the order of the polynomial in <@var="x"> and the proportion of the data points to be used in local estimation, respectively. The default values are <@var="d"> = 1 and <@var="q"> = 0.5. The other acceptable values for <@var="d"> are 0 and 2. Setting <@var="d"> = 0 reduces the local regression to a form of moving average. The value of <@var="q"> must be greater than 0 and cannot exceed 1; larger values produce a smoother outcome. 

If a non-zero value is given for the <@var="robust"> argument the local regressions are iterated twice, with the weights being modified based on the residuals from the previous iteration so as to give less influence to outliers. 

Veja também <@ref="nadarwat">. Adicionalmente, para detalhes acerca de métodos não-paramétricos veja <@pdf="guia de utilização do Gretl#chap:nonparam"> (Capítulo 36).. 

# log math
Resultado: 	o mesmo tipo que o argumento 
Argumento: 	<@var="x">  (escalar, série, matriz ou lista)

Retorna o logaritmo natural de <@var="x">. Gera <@lit="NA"> para valores não-positivos. Note que <@lit="ln"> é um pseudônimo aceitável para <@lit="log">. 

Quando uma lista for retornada, as variáveis individuais serão automaticamente nomeadas de acordo com o modelo <@lit="l_"><@var="varname">, onde <@var="varname"> é o nome da série original. O nome será truncado se necessário e pode ser ajustado no caso de já estar sendo usado pelo Gretl. 

# log10 math
Resultado: 	o mesmo tipo que o argumento 
Argumento: 	<@var="x">  (escalar, série ou matriz)

Retorna o logaritmo na base 10 de <@var="x">. A função irá gerar <@lit="NA"> para valores não-positivos. 

# log2 math
Resultado: 	o mesmo tipo que o argumento 
Argumento: 	<@var="x">  (escalar, série ou matriz)

Retorna o logaritmo na base 2 de <@var="x">. A função irá gerar <@lit="NA"> para valores não-positivos. 

# logistic math
Resultado: 	o mesmo tipo que o argumento 
Argumento: 	<@var="x">  (escalar, série ou matriz)

Retorna a função logística do argumento <@var="x">, isto é, <@mth="e"><@sup="x">/(1 + <@mth="e"><@sup="x">). Se <@var="x"> for ma matriz, a função será aplicada em cada elemento. 

# lower matbuild
Resultado: 	matriz quadrada 
Argumento: 	<@var="A">  (matriz)

Retorna uma matriz triangular inferior de ordem <@itl="n">×<@itl="n">. Os elementos da diagonal e abaixo desta são iguais aos elementos correspondentes de <@var="A"> e os demais iguais a zero. 

Ver também <@ref="upper">. 

# lrvar filters
Resultado: 	escalar 
Argumentos:	<@var="y">  (série ou vetor)
		<@var="k">  (número inteiro)

Retorna a variância de longo prazo de <@var="y">, calculada utilizando um núcleo de Bartlett com tamanho de janela igual a <@var="k">. O tamanho padrão da janela (isto é, a parte inteira da raiz cúbica do tamanho da amostra) pode ser selecionado dando valor negativo para <@var="k">. 

# max stats
Resultado: 	escalar ou série 
Argumento: 	<@var="y">  (série ou lista)

Se o argumento <@var="y"> for uma série, retorna, na forma de um escalar, o valor máximo das observações não ausentes na série. Se o argumento for uma lista, retorna uma série onde cada elemento é o valor máximo em cada observação entre as séries listadas. 

Ver também <@ref="min">, <@ref="xmax">, <@ref="xmin">. 

# maxc stats
Resultado: 	vetor linha 
Argumento: 	<@var="X">  (matriz)

Retorna um vetor com os valores máximos das colunas de <@var="X">. 

Ver também <@ref="imaxc">, <@ref="maxr">, <@ref="minc">. 

# maxr stats
Resultado: 	vetor coluna 
Argumento: 	<@var="X">  (matriz)

Retorna um vetor com os valores máximos das linhas <@var="X">. 

Ver também <@ref="imaxr">, <@ref="maxc">, <@ref="minr">. 

# mcorr stats
Resultado: 	matriz 
Argumento: 	<@var="X">  (matriz)

Calcula a matriz de correlações tratando cada coluna de <@var="X"> como sendo uma a variável. Ver também <@ref="corr">, <@ref="cov">, <@ref="mcov">. 

# mcov stats
Resultado: 	matriz 
Argumento: 	<@var="X">  (matriz)

Calcula a matriz de covariâncias tratando cada coluna de <@var="X"> como sendo uma variável. Ver também <@ref="corr">, <@ref="cov">, <@ref="mcorr">. 

# mcovg stats
Resultado: 	matriz 
Argumentos:	<@var="X">  (matriz)
		<@var="u">  (vetor, opcional)
		<@var="w">  (vetor, opcional)
		<@var="p">  (número inteiro)

Retorna uma matriz covariograma para uma matriz <@var=" X"> de ordem <@itl="T">×<@itl="k"> (normalmente contendo regressores), um vetor <@var="u"> (opcional) com <@mth="T"> elementos (normalmente contendo resíduos), um vetor de pesos <@var="w"> (optional) com <@mth=" p">+1 elementos e uma ordem de defasagem <@var=" p">, que deve ser maior ou igual a 0. 

A matriz retornada é dada por 

sum_{j=-p}^p sum_j w_{|j|} (X_t' u_t u_{t-j} X_{t-j}) 

Se <@var="u"> for dado como <@lit="null"> os termos <@mth="u"> são omitidos e se <@var="w"> for dado como <@lit="null"> todos o pesos são considerados iguais a 1. 

# mean stats
Resultado: 	escalar ou série 
Argumento: 	<@var="x">  (série ou lista)

Se <@var="x"> for uma série a função retorna a média amostral (na forma de um escalar), descartando quaisquer observações ausentes. 

Se <@var="x"> for uma lista a função retorna uma série <@mth="y"> tal que <@mth="y"><@sub="t"> é a média dos valores das variáveis da lista na observação <@mth="t">, ou <@lit="NA"> se existir algum valor ausente em <@mth="t">. 

# meanc stats
Resultado: 	vetor linha 
Argumento: 	<@var="X">  (matriz)

Retorna um vetor com as médias das colunas de <@var="X">. Ver também <@ref="meanr">, <@ref="sumc">, <@ref="sdc">. 

# meanr stats
Resultado: 	vetor coluna 
Argumento: 	<@var="X">  (matriz)

Retorna um vetor com as médias das linhas de <@var="X">. Ver também <@ref="meanc">, <@ref="sumr">. 

# median stats
Resultado: 	escalar ou série 
Argumento: 	<@var="x">  (série ou lista)

Se <@var="x"> for uma série, a função retorna sua mediana amostral (na forma de um escalar), ignorando quaisquer observações ausentes. 

Se <@var="x"> for uma lista, a função retorna uma séries <@mth="y"> tal que <@mth="y"><@sub="t"> é a mediana dos valores das variáveis da lista na observação <@mth="t">, ou <@lit="NA"> se existir algum valor ausente em <@mth="t">. 

# mexp linalg
Resultado: 	matriz quadrada 
Argumento: 	<@var="A">  (matriz quadrada)

Calcula a matriz exponencial de <@var="A"> utilizando o algoritmo 11.3.1 de <@bib="Golub e Van Loan (1996);golub96">. 

# mgradient midas
Resultado: 	matriz 
Argumentos:	<@var="p">  (número inteiro)
		<@var="theta">  (vetor)
		<@var="type">  (número inteiro)

Analytical derivatives for MIDAS weights. Let <@mth="k"> denote the number of elements in the vector of hyper-parameters, <@var="theta">. This function returns a <@itl="p">×<@itl="k"> matrix holding the gradient of the vector of weights (as calculated by <@ref="mweights">) with respect to the elements of <@var="theta">. The first argument represents the desired lag order and the last argument specifies the type of parameterization. See <@lit="mweights"> for an account of the acceptable <@var="type"> values. 

Ver também <@ref="mweights">, <@ref="mlincomb">. 

# min stats
Resultado: 	escalar ou série 
Argumento: 	<@var="y">  (série ou lista)

Se o argumento <@var="y"> for uma série, retorna, na forma de um escalar, o valor mínimo das observações não ausentes na série. Se o argumento for uma lista, retorna uma série onde cada elemento é o valor mínimo em cada observação entre as séries listadas. 

Ver também <@ref="max">, <@ref="xmax">, <@ref="xmin">. 

# minc stats
Resultado: 	vetor linha 
Argumento: 	<@var="X">  (matriz)

Retorna um vetor com os valores mínimos das colunas de <@var="X">. 

Ver também <@ref="iminc">, <@ref="maxc">, <@ref="minr">. 

# minr stats
Resultado: 	vetor coluna 
Argumento: 	<@var="X">  (matriz)

Retorna um vetor com os valores mínimos das linhas de <@var="X">. 

Ver também <@ref="iminr">, <@ref="maxr">, <@ref="minc">. 

# missing data-utils
Resultado: 	o mesmo tipo que o argumento 
Argumento: 	<@var="x">  (escalar, série ou lista)

Retorna uma variável binária igual a 1 se <@var="x"> for <@lit="NA"> e 0, caso contrário. Se <@var="x"> for uma série, a comparação é feita em cada um de seus elementos. Se <@var="x"> for uma lista de séries, a função retorna uma série igual a 1 nas observações nas quais ao menos uma das séries apresente um <@lit="NA"> e 0, caso contrário. 

Ver também <@ref="misszero">, <@ref="ok">, <@ref="zeromiss">. 

# misszero data-utils
Resultado: 	o mesmo tipo que o argumento 
Argumento: 	<@var="x">  (escalar ou série)

Converte <@lit="NA">s em zeros. Se <@var="x"> for uma série a conversão será feita elemento por elemento. Ver também <@ref="missing">, <@ref="ok">, <@ref="zeromiss">. 

# mlag stats
Resultado: 	matriz 
Argumentos:	<@var="X">  (matriz)
		<@var="p">  (escalar ou vetor)
		<@var="m">  (escalar, opcional)

Shifts up or down the rows of <@var="X">. If <@var="p"> is a positive scalar, retorna uma matrix in which the columns of <@var="X"> are shifted down by <@var="p"> rows and the first <@var="p"> rows are filled with the value <@var="m">. If <@var="p"> is a negative number, <@var="X"> is shifted up and the last rows are filled with the value <@var="m">. If <@var="m"> is omitted, it is understood to be zero. 

If <@var="p"> is a vector, the above operation is carried out for each element in <@var="p">, joining the resulting matrizes horizontally. 

See also <@ref="lags">. 

# mlincomb midas
Resultado: 	série 
Argumentos:	<@var="hfvars">  (lista)
		<@var="theta">  (vetor)
		<@var="type">  (número inteiro)

A convenience MIDAS function which combines <@ref="lincomb"> with <@ref="mweights">. Given a list <@var="hfvars">, it constructs a series which is a weighted sum of the elements of the list, the weights based on the vector of hyper-parameters <@var="theta"> and the type of parameterization: see <@lit="mweights"> for details. Note that <@ref="hflags"> is generally the best way to create a list suitable as the first argument to this function. 

To be explicit, the call 

<code>          
     series s = mlincomb(hfvars, theta, 2)
</code>

is equivalent to 

<code>          
     matrix w = mweights(nelem(hfvars), theta, 2)
     series s = lincomb(hfvars, w)
</code>

but use of <@lit="mlincomb"> saves on some typing and also some CPU cycles. 

# mnormal matbuild
Resultado: 	matriz 
Argumentos:	<@var="r">  (número inteiro)
		<@var="c">  (número inteiro)

Retorna uma matriz com <@var="r"> linhas e <@var="c"> colunas, preenchida com variáveis pseudo aleatórias com distribuição normal padrão. Ver também <@ref="normal">, <@ref="muniform">. 

# mols stats
Resultado: 	matriz 
Argumentos:	<@var="Y">  (matriz)
		<@var="X">  (matriz)
		<@var="&U">  (referência a matriz, ou <@lit="null">)
		<@var="&V">  (referência a matriz, ou <@lit="null">)

Returns a <@itl="k">×<@itl="n"> matrix of parameter estimates obtained by MQO regression of the <@itl="T">×<@itl="n"> matrix <@var="Y"> on the <@itl="T">×<@itl="k"> matrix <@var="X">. 

If the third argument is not <@lit="null">, the <@itl="T">×<@itl="n"> matrix <@var="U"> will contain the residuals. If the final argument is given and is not <@lit="null"> then the <@itl="k">×<@itl="k"> matrix <@var="V"> will contain (a) the matriz de covariâncias of the parameter estimates, if <@var="Y"> has just one column, or (b) <@mth="X'X"><@sup="-1"> if <@var="Y"> has multiple columns. 

By default, estimates are obtained via decomposição de Cholesky, with a fallback to QR decomposition if the columns of <@var="X"> are highly collinear. The use of SVD can be forced via the command <@lit="set svd on">. 

Ver também <@ref="mpols">, <@ref="mrls">. 

# monthlen calendar
Resultado: 	número inteiro 
Argumentos:	<@var="mês">  (número inteiro)
		<@var="ano">  (número inteiro)
		<@var="dias na semana">  (número inteiro)

Retorna o número de dias (relevantes) no mês e ano especificados (no calendário gregoriano proléptico). O argumento <@var="dias na semana">, que pode ser igual a 5, 6 ou 7, indica o número de dias da semana que devem ser considerados (se for escolhido 6 os domingos são omitidos e se for escolhido 5 os sábados e os domingos serão omitidos). 

# movavg filters
Resultado: 	série 
Argumentos:	<@var="x">  (série)
		<@var="p">  (escalar)
		<@var="control">  (número inteiro, opcional)
		<@var="y0">  (escalar, opcional)

Depending on the value of the parameter <@var="p">, returns either a simple or an exponentially weighted moving average of the input series <@var="x">. 

If <@var="p"> > 1, a simple <@var="p">-term moving average is computed, that is, the arithmetic mean of <@mth="x"> from period <@mth="t"> to <@mth="t-p+1">. If a non-zero value is supplied para o optional <@var="control"> parameter the MA is centered, otherwise it is “trailing”. The optional <@var="y0"> argument is ignored. 

If <@var="p"> is a positive fraction, an exponential moving average is computed: 

<@mth="y(t) = p*x(t) + (1-p)*y(t-1)"> 

By default the output series, <@mth="y">, is initialized using the first value of <@var="x">, but the <@var="control"> parameter may be used to specify the number of initial observações that should be averaged to produce <@mth="y(0)">. A zero value for <@var="control"> indicates that all the observações should be used. Alternatively, an initializer may be specified using the optional <@var="y0"> argument; in that case the <@var="control"> argument is ignored. 

# mpols stats
Resultado: 	matriz 
Argumentos:	<@var="Y">  (matriz)
		<@var="X">  (matriz)
		<@var="&U">  (referência a matriz, ou <@lit="null">)

Works exactly as <@ref="mols">, except that the calculations are done in multiple precision using the GMP library. 

By default GMP uses 256 bits for each floating point number, but you can adjust this using the environment variável <@lit="GRETL_MP_BITS">, como por exemplo <@lit="GRETL_MP_BITS=1024">. 

# mrandgen probdist
Resultado: 	matriz 
Argumentos:	<@var="d">  (texto)
		<@var="p1">  (escalar)
		<@var="p2">  (escalar, condicional)
		<@var="p3">  (escalar, condicional)
		<@var="rows">  (número inteiro)
		<@var="cols">  (número inteiro)
Exemplos: 	<@lit="matrix mx = mrandgen(u, 0, 100, 50, 1)">
		<@lit="matrix mt14 = mrandgen(t, 14, 20, 20)">

Funciona da mesma forma que <@ref="randgen"> exceto pelo fato de retornar uma matriz ao invés de uma série. Os argumentos iniciais para essa função (os números que a distribuição selecionada depende) são descritos por <@lit="randgen">, mas eles devem ser seguidos por dois inteiros para especificar o número de linhas e colunas da matriz aleatória desejada. 

O primeiro exemplo acima gera um vetor coluna com 50 elementos seguindo uma distribuição uniforme, enquanto que o segundo exemplo especifica uma matriz aleatória de ordem 20×20 com valores extraídos da distribuição <@mth="t"> com 14 graus de liberdade. 

Ver também <@ref="mnormal">, <@ref="muniform">. 

# mread matbuild
Resultado: 	matriz 
Argumentos:	<@var="fname">  (texto)
		<@var="import">  (booleano, opcional)

Lê uma matriz armazenada no arquivo chamado <@var="fname ">. Se o arquivo possuir a extensão “<@lit=".gz ">” é assumido que ele foi comprimido no formato gzip, se tiver a extensão “<@lit=".bin">” é assumido que o arquivo está em formato binário (veja <@ref="mwrite"> para detalhes). Caso contrário assume-se que é um arquivo de texto simples, seguindo as seguintes especificações: 

<indent>
• O arquivo pode começar com qualquer qualquer quantidade de comentários, definidos por linhas iniciadas com o caractere <@lit="#">. Essas linhas serão ignoradas. 
</indent>

<indent>
• A primeira que não for de comentário deve conter dois inteiros, separados por um espaço ou uma tabulação, indicando o número de linhas e colunas, respectivamente. 
</indent>

<indent>
• As colunas devem estar separadas por espaços ou por tabulações. 
</indent>

<indent>
• O separador decimal deve ser o ponto (“<@lit=".">”). 
</indent>

Se no primeiro argumento não estiver especificado o caminho completo até o arquivo ele será em vários locais que sejam considerados como sendo “prováveis”. O primeiro deles será o diretório de trabalho em uso <@xrf="workdir">. Entretanto, se o segundo argumento da função, <@var="import">, for um valor não-nulo o arquivo será procurado no diretório “@dotdir”. Isto ocorre para que essa função seja utilizada em conjunto com as que exportam matrizes presentes no contexto do comando <@xrf="foreign">. Nesse caso o argumento <@var="fname"> deve ser um nome simples, sem que se especique o caminho para o arquivo. 

Ver também <@ref="bread">, <@ref="mwrite">. 

# mreverse matshape
Resultado: 	matriz 
Argumento: 	<@var="X">  (matriz)

Retorna uma matriz contendo as linhas de <@var="X"> em ordem reversa. Para obter uma matriz na qual as colunas de <@var="X"> apareçam em ordem reversa pode-se utilizar: 

<code>          
     matrix Y = mreverse(X')'
</code>

# mrls stats
Resultado: 	matriz 
Argumentos:	<@var="Y">  (matriz)
		<@var="X">  (matriz)
		<@var="R">  (matriz)
		<@var="q">  (vetor coluna)
		<@var="&U">  (referência a matriz, ou <@lit="null">)
		<@var="&V">  (referência a matriz, ou <@lit="null">)

Mínimos quadrados restritos: retorna uma matriz <@itl="k">×<@itl="n"> de parâmetros estimados obtidos através da regressão via mínimos quadrados da matriz <@var="Y">, de ordem <@itl="T">×<@itl="n">, contra a matriz <@var="X">, de ordem <@itl="T">×<@itl="k">, sujeitos à restrição linear <@mth="RB "> = <@mth="q">, onde <@mth="B"> representa o vetor de coeficientes empilhados. <@var="R"> deve possuir <@mth="kn"> colunas. Cada linha dessa matriz representa uma restrição linear. O número de linhas em <@var="q"> deve coincidir com o número de linhas em <@var="R">. 

Se o quinto argumento não for <@lit="null">, a matriz <@var="U"> de ordem <@itl="T">×<@itl="n"> irá armazenar os resíduos. Se o argumento final for dado e não for <@lit="null "> então a matriz <@var="V"> de ordem <@itl="k">×<@itl="k"> irá armazenar a contraparte restrita da matriz <@mth="X' X"><@sup="-1">. A matriz de variância das estimativas para a equação <@mth="i"> pode ser construída multiplicando-se a sub-matriz apropriada de <@var="V"> por uma estimativa do erro para esta equação. 

# mshape matshape
Resultado: 	matriz 
Argumentos:	<@var="X">  (matriz)
		<@var="r">  (número inteiro)
		<@var="c">  (número inteiro)

Rearranja os elementos de <@var="X"> em uma matriz com <@var="r"> linhas e <@var="c"> colunas. Os elementos de <@var="X"> são copiados e escritos na matriz de destino. A cópia tem início na coluna 1, linha 1, depois linha 2 e assim sucessivamente. Se <@var="X"> tiver menos que <@mth="k"> = <@mth="rc"> elementos, estes são repetidos de forma cíclica. Caso contrário, se <@var="X"> tiver mais elementos, apenas os primeiros <@mth="k"> elementos serão utilizados. 

Ver também <@ref="cols">, <@ref="rows">, <@ref="unvech">, <@ref="vec">, <@ref="vech">. 

# msortby matshape
Resultado: 	matriz 
Argumentos:	<@var="X">  (matriz)
		<@var="j">  (número inteiro)

Retorna uma matriz onde as linhas de <@var="X"> são reordenadas de forma crescente de acordo com os elementos da coluna <@var="j">. Essa ordenação é estável: linhas que compartilham o mesmo valor na coluna <@var="j"> não serão invertidas. 

# muniform matbuild
Resultado: 	matriz 
Argumentos:	<@var="r">  (número inteiro)
		<@var="c">  (número inteiro)

Retorna uma matriz com <@var="r"> linhas e <@var="c"> colunas, preenchida com números pseudo-aleatórios seguindo uma distribuição uniforme (0,1). Observação: o método preferencial para gerar escalares pseudo-aleatórios com distribuição uniforme é através da utilização da função <@ref="randgen1">. 

Ver também <@ref="mnormal">, <@ref="uniform">. 

# mweights midas
Resultado: 	matriz 
Argumentos:	<@var="p">  (número inteiro)
		<@var="theta">  (vetor)
		<@var="type">  (número inteiro)

Returns a <@mth="p">-vector of MIDAS weights to be applied to <@mth="p"> lags of a high-frequency series, based on the vector <@var="theta"> of hyper-parameters. 

The <@var="type"> argument identifies the type of parameterization, which governs the required number of elements, <@mth="k">, in <@var="theta">: 1 = normalized exponential Almon (<@mth="k"> at least 1, typically 2); 2 = normalized beta with zero last (<@mth="k"> = 2); 3 = normalized beta with non-zero last lag (<@mth="k"> = 3); and 4 = Almon polynomial (<@mth="k"> at least 1). 

Ver também <@ref="mgradient">. 

# mwrite data-utils
Resultado: 	número inteiro 
Argumentos:	<@var="X">  (matriz)
		<@var="fname">  (texto)
		<@var="export">  (booleano, opcional)

Writes the matrix <@var="X"> to a file named <@var="fname">. By default this file will be plain text; the first line will hold two integers, separated by a tab character, representando the number of rows and columns; on the following lines the matrix elements appear, in scientific notation, separated by tabs (one line per row). See below for alternative formats. 

If a file <@var="fname"> already exists, it will be overwritten. The return value is 0 on successful completion; if an error occurs, such as the file being unwritable, the return value will be non-zero. 

The output file will be written in the currently set <@xrf="workdir">, unless the <@var="filename"> variável de texto (“string”) contains a full path specification. However, if a non-zero value is given para o <@var="export"> argument, the output file will be written into the user's “dot” directory, onde it is accessible by default via the matrix-loading functions offered in the context of the <@xrf="foreign"> command. In this case a plain filename, without any path component, should be given para o second argument. 

Matrizes stored via the <@lit="mwrite"> function in its default form can be easily read by other programs; veja <@pdf="guia de utilização do Gretl#chap:matrices"> (Capítulo 15) para detalhes. 

Two mutually exclusive inflections of this function are available, as follows: 

<indent>
• If <@var="fname"> has the suffix “<@lit=".gz">” the the file is written with gzip compression. 
</indent>

<indent>
• If <@var="fname"> has the suffix “<@lit=".bin">” then the file is written in binary format. In this case the first 19 bytes contain the characters <@lit="gretl_binary_matrix">, the next 8 bytes contain two 32-bit integers giving the number of rows and columns, and the remainder of the file contains the matrix elements as little-endian “doubles”, in column-major order. If gretl is run on a big-endian system, the binary values are converted to little endian on writing, and converted to big endian on reading. 
</indent>

Note that if the matrix file is to be read by a third-party program it is not advisable to use the gzip or binary options. But if the file is intended for reading by gretl the alternative formats save space, and the binary format allows for much faster reading of large matrices. The gzip format is not recommended for very large matrices, since decompression can be quite slow. 

Ver também <@ref="mread">. 

# mxtab stats
Resultado: 	matriz 
Argumentos:	<@var="x">  (série ou vetor)
		<@var="y">  (série ou vetor)

Retorna uma matriz holding the cross tabulation of the values contained in <@var="x"> (by row) and <@var="y"> (by column). The two arguments should be of the same type (both series or both column vectors), and because of the typical usage of this function, are assumed to contain integer values only. 

Ver também <@ref="values">. 

# naalen stats
Resultado: 	matriz 
Argumentos:	<@var="d">  (série ou vetor)
		<@var="cens">  (série ou vetor, opcional)

Given a sample of duration data, <@var="d">, possibly accompanied by a record of censoring status, <@var="cens">, computes the Nelson–Aalen nonparametric estimator of the hazard function (<@bib="Nelson, 1972;nelson72">; <@bib="Aalen, 1978);aalen78">. The returned matrix has three columns holding, respectively, the sorted unique values in <@var="d">, the estimated cumulated hazard function corresponding to the duration value in column 1, and the standard error of the estimator. 

If the <@var="cens"> series is given, the value 0 is taken to indicate an uncensored observation while a value of 1 indicates a right-censored observation (that is, the period of observation of the individual in question has ended before the duration or spell has been recorded as terminated). If <@var="cens"> is not given, it is assumed that all observations are uncensored. (Note: the semantics of <@var="cens"> may be extended at some point to cover other types of censoring.) 

Ver também <@ref="kmeier">. 

# nadarwat stats
Resultado: 	série 
Argumentos:	<@var="y">  (série)
		<@var="x">  (série)
		<@var="h">  (escalar)

Retorna o Nadaraya–Watson nonparametric estimator of the conditional mean of <@var="y"> given <@var="x">. It retorna uma série holding the nonparametric estimate of <@mth="E(y"><@sub="i"><@mth="|x"><@sub="i"><@mth=")"> for each nonmissing element of the series <@var="x">. 

The kernel function <@mth="K"> is given by <@mth="K = exp(-x"><@sup="2"><@mth=" / 2h)"> for <@mth="|x| < T"> and zero otherwise. 

The argument <@var="h">, known as the bandwidth, is a parameter (a positive real number) given by the user. This is usually a small number: larger values of <@var="h"> make <@mth="m(x)"> smoother; a popular choice is <@mth="n"><@sup="-0.2">. More details are given in <@pdf="guia de utilização do Gretl#chap:nonparam"> (Capítulo 36). 

The scalar <@mth="T"> is used to prevent numerical problems when the kernel function is evaluated too far away from zero and is called the trim parameter. 

The trim parameter can be adjusted via the <@lit="nadarwat_trim"> setting, as a multiple of <@var="h">. The default value is 4. 

The user may provide a negative value para a bandwidth: this is interpreted as conventional syntax to obtain the leave-one-out estimator, that is a variant of the estimator that does not use the <@mth="i">-th observation for evaluating <@mth="m(x"><@sub="i"><@mth=")">. This makes the Nadaraya–Watson estimator more robust numerically and its usage is normally advised when the estimator is computed for inference purposes. Of course, the bandwidth actually used is the absolute value of <@var="h">. 

# nelem data-utils
Resultado: 	número inteiro 
Argumento: 	<@var="L">  (lista, matriz, lote ou cadeia)

Retorna o número de elementos no argumento que, por sua vez, pode ser uma lista, uma matriz, um pacote (“bundle”) ou um arranjo (“array”). A função não pode ser utilizada em séries. 

# ngetenv strings
Resultado: 	escalar 
Argumento: 	<@var="s">  (texto)

Se uma variável de ambiente de nome <@var="s"> estiver definida e possuir um valor numérico a função retorna este valor, caso contrário, retorna NA. Veja também <@ref="getenv">. 

# nlines strings
Resultado: 	escalar 
Argumento: 	<@var="buf">  (texto)

Retorna a quantidade de linhas completas (isto é, linhas que terminam com um caractere de nova linha) em <@var="buf">. 

Exemplo: 

<code>          
        string web_page = readfile("http://gretl.sourceforge.net/")
        scalar number = nlines(web_page)
        print number
</code>

# NMmax numerical
Resultado: 	escalar 
Argumentos:	<@var="&b">  (referência a matriz)
		<@var="f">  (chamada a função)
		<@var="maxfeval">  (número inteiro, opcional)

Numerical maximization via the Nelder–Mead derivative-free simplex method. On input the vector <@var="b"> should hold the initial values of a set of parameters, and the argument <@var="f"> should specify a call to a function that calculates the (scalar) criterion to be maximized, given the current parameter values and any other relevant data. On successful completion, <@lit="NMmax"> returns the maximized value of the criterion, and <@var="b"> holds the parameter values which produce the maximum. 

The optional third argument may be used to set the maximum number of function evaluations; if it is omitted or set to zero the maximum defaults to 2000. As a special signal to this function the <@var="maxfeval"> value may be set to a negative number. In this case the absolute value is taken, and <@lit="NMmax"> flags an error if the best value found for the objective function at the maximum number of function evaluations is not a local optimum. Otherwise non-convergence in this sense is not treated as an error. 

If the object is in fact minimization, either the function call should return the negative of the criterion or alternatively <@lit="NMmax"> may be called under the alias <@lit="NMmin">. 

For more details and examples see the chapter on numerical methods in <@pdf="guia de utilização do Gretl#chap:numerical"> (Capítulo 33). Ver também <@ref="simann">. 

# nobs stats
Resultado: 	número inteiro 
Argumento: 	<@var="y">  (série)

Retorna o número de observações não ausentes para a variável <@var="y"> na amostra corrente selecionada. 

# normal probdist
Resultado: 	série 
Argumentos:	<@var="μ">  (escalar)
		<@var="σ">  (escalar)

Generates a series of Gaussian pseudo-random variates with mean μ and desvio padrão σ. If no arguments are supplied, standard normal variates <@mth="N">(0,1) are produced. The values are produced using the Ziggurat method <@bib="(Marsaglia and Tsang, 2000);marsaglia00">. 

Ver também <@ref="randgen">, <@ref="mnormal">, <@ref="muniform">. 

# normtest stats
Resultado: 	matriz 
Argumentos:	<@var="y">  (série ou vetor)
		<@var="method">  (texto, opcional)

Performs a test for normality of <@var="y">. By default this is the Doornik–Hansen test but the optional <@var="method"> argument can be used to select an alternative: use <@lit="swilk"> to get the Shapiro–Wilk test, <@lit="jbera"> for Jarque–Bera test, or <@lit="lillie"> for the Lilliefors test. 

The second argument may be given in either quoted or unquoted form. In the latter case, however, if the argument is the name of a string variable the value of the variable is substituted. The following shows three acceptable ways of calling for a Shapiro–Wilk test: 

<code>          
     matrix nt = normtest(y, swilk)
     matrix nt = normtest(y, "swilk")
     string testtype = "swilk"
     matrix nt = normtest(y, testtype)
</code>

The returned matrix is 1×2; it holds the test statistic and its p-value. See also the <@xrf="normtest"> command. 

# npcorr stats
Resultado: 	matriz 
Argumentos:	<@var="x">  (série ou vetor)
		<@var="y">  (série ou vetor)
		<@var="method">  (texto, opcional)

Calculates a measure of correlation between <@var="x"> and <@var="y"> using a nonparametric method. If given, the third argument should be either <@lit="kendall"> (for Kendall's tau, version b, the default method) or <@lit="spearman"> (for Spearman's rho). 

The return value is a 3-vector holding the correlation measure plus a test statistic and p-value for the null hypothesis of no correlation. Note that if the sample size is too small the test statistic and/or p-value may be <@lit="NaN"> (not a number, or missing). 

See also <@ref="corr"> for Pearson correlation. 

# npv math
Resultado: 	escalar 
Argumentos:	<@var="x">  (série ou vetor)
		<@var="r">  (escalar)

Retorna o Net Present Value of <@var="x">, considered as a sequence of payments (negative) and receipts (positive), evaluated at annual discount rate <@var="r">, which must be expressed as a decimal fraction, not a percentage (0.05 rather than 5<@lit="%">). The first value is taken as dated “now” and is not discounted. To emulate an NPV function in which the first value is discounted, prepend zero to the input sequence. 

Supported data frequencies are annual, quarterly, monthly, and undated (undated data are treated as if annual). 

Ver também <@ref="irr">. 

# NRmax numerical
Resultado: 	escalar 
Argumentos:	<@var="&b">  (referência a matriz)
		<@var="f">  (chamada a função)
		<@var="g">  (chamada a função, opcional)
		<@var="h">  (chamada a função, opcional)

Numerical maximization via the Newton–Raphson method. On input the vector <@var="b"> should hold the initial values of a set of parameters, and the argument <@var="f"> should specify a call to a function that calculates the (scalar) criterion to be maximized, given the current parameter values and any other relevant data. If the object is in fact minimization, this function should return the negative of the criterion. On successful completion, <@lit="NRmax"> returns the maximized value of the criterion, and <@var="b"> holds the parameter values which produce the maximum. 

The optional third and fourth arguments provide means of supplying analytical derivatives and an analytical (negative) Hessian, respectively. The functions referenced by <@var="g"> and <@var="h"> must take as their first argument a pre-defined matrix that is of the correct size to contain the gradient or Hessian, respectively, given in pointer form. They also must take the parameter vector as an argument (in pointer form or otherwise). Other arguments are optional. If either or both of the optional arguments are omitted, a numerical approximation is used. 

Para maiores detalhes and exemplos see the chapter on numerical methods in <@pdf="guia de utilização do Gretl#chap:numerical"> (Capítulo 33). Ver também <@ref="BFGSmax">, <@ref="fdjac">. 

# nullspace linalg
Resultado: 	matriz 
Argumento: 	<@var="A">  (matriz)

Computes the right nullspace of <@var="A">, via the singular value decomposition: the result is a matrix <@mth="B"> such that the product <@mth="AB"> is a zero matrix, except when <@var="A"> has full column rank, in which case an empty matrix is returned. Otherwise, if <@var="A"> is <@itl="m">×<@itl="n">, <@mth="B"> will be <@mth="n"> by (<@mth="n"> – <@mth="r">), where <@mth="r"> is the rank of <@var="A">. 

If <@var="A"> is not of full column rank, then the vertical concatenation of <@var="A"> and the transpose of <@var="B"> produces a full rank matrix. 

Example: 

<code>          
      A = mshape(seq(1,6),2,3)
      B = nullspace(A)
      C = A | B'

      print A B C

      eval A*B
      eval rank(C)
</code>

Produces 

<code>          
      ? print A B C
      A (2 x 3)

      1   3   5
      2   4   6

      B (3 x 1)

      -0.5
         1
      -0.5

      C (3 x 3)

         1      3      5
         2      4      6
      -0.5      1   -0.5

      ? eval A*B
      -4.4409e-16
      -4.4409e-16

      ? eval rank(C)
      3
</code>

Ver também <@ref="rank">, <@ref="svd">. 

# obs data-utils
Resultado: 	série 

Retorna uma série of consecutive integers, setting 1 at the start of the conjunto de dados. Note that the result is invariant to subsampling. This function is especially useful with conjuntos de dados de séries temporais. Note: you can write <@lit="t"> instead of <@lit="obs"> with the same effect. 

Ver também <@ref="obsnum">. 

# obslabel data-utils
Resultado: 	texto 
Argumento: 	<@var="t">  (número inteiro)

Retorna o rótulo da observação <@var="t">, onde <@var="t"> é número que representa esta observação. A função inversa é dada por <@ref="obsnum">. 

# obsnum data-utils
Resultado: 	número inteiro 
Argumento: 	<@var="s">  (texto)

obsnum Retorna o número que corresponde a observação especificada pela variável <@mth="s">. Note que o resultado desta função não é afetado por subamostragenss. Ela é especialmente útil em dados de séries temporais. Por exemplo, o código seguinte 

<code>          
     open denmark
     k = obsnum(1980:1)
</code>

fornece <@lit="k = 25">, indicando que o primeiro trimestre de 1980 é a vigésima quinta observação nos dados <@lit="denmark">. 

Ver também <@ref="obs">, <@ref="obslabel">. 

# ok data-utils
Resultado: 	ver abaixo 
Argumento: 	<@var="x">  (escalar, série, matriz ou lista)

If <@var="x"> is a scalar, returns 1 if <@var="x"> is not <@lit="NA">, otherwise 0. If <@var="x"> is a series, retorna uma série with value 1 at observações with non-missing values and zeros elsewhere. If <@var="x"> is a list, the output is a series with 0 at observações for which at least one series in the list has a missing value, and 1 otherwise. 

If <@var="x"> is a matrix the behavior is a little different, since matrizes cannot contain <@lit="NA">s: the function retorna uma matrix of the same dimensions as <@var="x">, with 1s in positions corresponding to finite elements of <@var="x"> and 0s in positions onde the elements are non-finite (either infinities or not-a-number, as per the IEEE 754 standard). 

Ver também <@ref="missing">, <@ref="misszero">, <@ref="zeromiss">. But note that these functions are not aplicável to matrizes. 

# onenorm linalg
Resultado: 	escalar 
Argumento: 	<@var="X">  (matriz)

Retorna a 1-norm of the matrix <@var="X">, that is, the maximum across the columns of <@var="X"> of the sum of absolute values of the column elements. 

Ver também <@ref="infnorm">, <@ref="rcond">. 

# ones matbuild
Resultado: 	matriz 
Argumentos:	<@var="r">  (número inteiro)
		<@var="c">  (número inteiro)

Retorna uma matriz com <@mth="r"> linhas e <@mth="c"> colunas preenchida com valores iguais a 1. 

Ver também <@ref="seq">, <@ref="zeros">. 

# orthdev transforms
Resultado: 	série 
Argumento: 	<@var="y">  (série)

É aplicável somente se o conjunto de dados corrente tiver uma estrutura de painel. Computes the forward orthogonal deviations for variável <@var="y">. 

This transformation is sometimes used instead of differencing to remove individual effects from dados em painel. For compatibility with first differences, the deviations are stored one passo à frente of their true temporal location (that is, the value at observation <@mth="t"> is the deviation that, strictly speaking, belongs at <@mth="t"> – 1). That way one loses the first observation in each time series, not the last. 

Ver também <@ref="diff">. 

# pdf probdist
Resultado: 	o mesmo tipo que o argumento 
Argumentos:	<@var="d">  (texto)
		<@var="…">  (ver abaixo)
		<@var="x">  (escalar, série ou matriz)
Exemplos: 	<@lit="f1 = pdf(N, -2.5)">
		<@lit="f2 = pdf(X, 3, y)">
		<@lit="f3 = pdf(W, forma, escala, y)">

Calculadora da função densidade de probabilidade. Retorna a densidade em <@var="x"> da distribuição identificada pelo código <@var="d">. Veja <@ref="cdf"> para detalhes acerca dos argumentos requeridos. As distribuições suportadas pela função <@lit="pdf"> são: normal, <@mth="t"> de Student, qui-quadrado, <@mth="F">, Gama, Weibull, Erro Generalizado, Binomial e Poisson. Note que para a Binomial e a Poisson o que de fato é calculado é a massa de probabilidade no ponto especificado. Para <@mth="t"> de Student, qui-quadrado e <@mth="F"> também estão disponiveis as suas variantes não-centrais. 

Para a distribuição normal veja também <@ref="dnorm">. 

# pergm stats
Resultado: 	matriz 
Argumentos:	<@var="x">  (série ou vetor)
		<@var="bandwidth">  (escalar, opcional)

If only the first argument is given, computes the sample periodogram para a given series or vector. If the second argument is given, computes an estimate of the spectrum of <@var="x"> using a Bartlett lag window of the given bandwidth, up to a maximum of half the number of observações (<@mth="T">/2). 

Retorna uma matriz with two columns and <@mth="T">/2 rows: the first column holds the frequency, ω, from 2π/<@mth="T"> to π, and the second the corresponding spectral density. 

# pexpand data-utils
Resultado: 	série 
Argumento: 	<@var="v">  (vetor)

É aplicável somente se o conjunto de dados corrente tiver uma estrutura de painel. Realiza a operação inversa de <@ref="pshrink">. Isto é, dado um vetor de comprimento igual ao número de indivíduos na amostra (de painel) corrente, retorna uma série na qual cada valor é repetido <@mth="T"> vezes, onde <@mth="T"> representa o comprimento temporal do painel. A série resultante é dessa forma não variante em relação ao tempo. 

# pmax stats
Resultado: 	série 
Argumentos:	<@var="y">  (série)
		<@var="mask">  (série, opcional)

É aplicável somente se o conjunto de dados corrente tiver uma estrutura de painel. Retorna uma série contendo o máximo da variável <@var="y"> para cada unidade de corte transversal (isso é repetido parar cada período de tempo). 

Se o segundo argumento (opcional) for fornecido, as observações onde o valor de <@var="mask"> for igual a zero são ignoradas. 

Ver também <@ref="pmin">, <@ref="pmean">, <@ref="pnobs">, <@ref="psd">, <@ref="pxsum">, <@ref="pshrink">, <@ref="psum">. 

# pmean stats
Resultado: 	série 
Argumentos:	<@var="y">  (série)
		<@var="mask">  (série, opcional)

É aplicável somente se o conjunto de dados corrente tiver uma estrutura de painel. Retorna uma série contendo a média temporal da variável <@var="y"> para cada unidade de corte transversal. Os valores são repetidos para cada período e as observações ausentes são ignoradas no cálculo das médias. 

Se o segundo argumento (opcional) for fornecido, as observações onde o valor de <@var="mask"> for igual a zero são ignoradas. 

Ver também <@ref="pmax">, <@ref="pmin">, <@ref="pnobs">, <@ref="psd">, <@ref="pxsum">, <@ref="pshrink">, <@ref="psum">. 

# pmin stats
Resultado: 	série 
Argumentos:	<@var="y">  (série)
		<@var="mask">  (série, opcional)

É aplicável somente se o conjunto de dados corrente tiver uma estrutura de painel. Retorna uma série contendo o mínimo da variável <@var="y"> para cada unidade de corte transversal (isso é repetido para cada período de tempo). 

Se o segundo argumento (opcional) for fornecido, as observações onde o valor de <@var="mask"> for igual a zero são ignoradas. 

Ver também <@ref="pmax">, <@ref="pmean">, <@ref="pnobs">, <@ref="psd">, <@ref="pshrink">, <@ref="psum">. 

# pnobs stats
Resultado: 	série 
Argumentos:	<@var="y">  (série)
		<@var="mask">  (série, opcional)

É aplicável somente se o conjunto de dados corrente tiver uma estrutura de painel. Retorna uma série contendo o número de observações válidas em <@var="y"> para cada unidade de corte transversal (isso é repetido para cada período de tempo). 

Se o segundo argumento (opcional) for fornecido, as observações onde o valor de <@var="mask"> for igual a zero são ignoradas. 

Ver também <@ref="pmax">, <@ref="pmin">, <@ref="pmean">, <@ref="psd">, <@ref="pshrink">, <@ref="psum">. 

# polroots linalg
Resultado: 	matriz 
Argumento: 	<@var="a">  (vetor)

Finds the roots of a polynomial. If the polynomial is of degree <@mth="p">, the vector <@var="a"> should contain <@mth="p"> + 1 coeficientes in ascending order, i.e. starting with the constant and ending with the coefficient on <@mth="x"><@sup="p">. 

If all the roots are real they are returned in a vetor coluna of length <@mth="p">, otherwise a <@itl="p">×2 matrix is returned, the real parts in the first column and the imaginary parts in the second. 

# polyfit filters
Resultado: 	série 
Argumentos:	<@var="y">  (série)
		<@var="q">  (número inteiro)

Fits a polynomial trend of order <@var="q"> to the input series <@var="y"> using the method of orthogonal polynomials. The series returned holds the fitted values. 

# princomp stats
Resultado: 	matriz 
Argumentos:	<@var="X">  (matriz)
		<@var="p">  (número inteiro)
		<@var="covmat">  (booleano, opcional)

Let the matrix <@var="X"> be <@itl="T">×<@itl="k">, contendo <@mth="T"> observações on <@mth="k"> variáveis. The argument <@var="p"> must be a positive integer less than or equal to <@mth="k">. This function returns a <@itl="T">×<@itl="p"> matrix, <@mth="P">, holding the first <@mth="p"> principal components of <@var="X">. 

The optional third argument acts as a boolean switch: if it is non-zero the principal components are computed on the basis of the matriz de covariâncias of the columns of <@var="X"> (the default is to use the correlation matrix). 

The elements of <@mth="P"> are computed as the sum from <@mth="i"> to <@mth="k"> of <@mth="Z"><@sub="ti"> times <@mth="v"><@sub="ji">, onde <@mth="Z"><@sub="ti"> is the standardized value of variável <@mth="i"> at observation <@mth="t"> and <@mth="v"><@sub="ji"> is the <@mth="j">th eigenvector of the correlation (or covariance) matrix of the <@mth="X"><@sub="i">s, with the eigenvectors ordered by decreasing value of the corresponding autovalores. 

Ver também <@ref="eigensym">. 

# prodc stats
Resultado: 	vetor linha 
Argumento: 	<@var="X">  (matriz)

Retorna o produto dos elementos das colunas de <@var="X">. Ver também <@ref="prodr">, <@ref="meanc">, <@ref="sdc">, <@ref="sumc">. 

# prodr stats
Resultado: 	vetor coluna 
Argumento: 	<@var="X">  (matriz)

Retorna o produto dos elementos das linhas de <@var="X">. Ver também <@ref="prodc">, <@ref="meanr">, <@ref="sumr">. 

# psd stats
Resultado: 	série 
Argumentos:	<@var="y">  (série)
		<@var="mask">  (série, opcional)

É aplicável somente se o conjunto de dados corrente tiver uma estrutura de painel. Retorna uma série contendo desvio padrão amostral da variável <@mth="y"> para cada unidade de corte transversal (sendo os valores repetidos para cada período de tempo). O denominador utilizado o tamanho da amostra em cada unidade menos 1, a menos que o número de observações válidas para dada unidade ser 1 (nesse caso será retornado 0) ou 0 (nesse caso será retornado <@lit="NA">). 

Se o segundo argumento (opcional) for fornecido, as observações onde o valor de <@var="mask"> for igual a zero são ignoradas. 

Observação: essa função torna possível testar se dada variável (como por exemplo, <@lit="X">) não varia ao longo do tempo utilizando a condição <@lit="max(psd(X)) == 0">. 

Ver também <@ref="pmax">, <@ref="pmin">, <@ref="pmean">, <@ref="pnobs">, <@ref="pshrink">, <@ref="psum">. 

# psdroot linalg
Resultado: 	matriz quadrada 
Argumento: 	<@var="A">  (matriz simétrica)

Performs a generalized variant of the decomposição de Cholesky of the matrix <@var="A">, which must be positive semidefinite (but which may be singular). If the input matrix is not square an error is flagged, but symmetry is assumed and not tested; only the lower triangle of <@var="A"> is read. The result is a lower-triangular matrix <@mth="L"> which satisfies <@mth="A = LL'">. Indeterminate elements in the solution are set to zero. 

For the case onde <@var="A"> is positive definite, see <@ref="cholesky">. 

# pshrink data-utils
Resultado: 	matriz 
Argumento: 	<@var="y">  (série)

É aplicável somente se o conjunto de dados corrente tiver uma estrutura de painel. Retorna um vetor coluna contendo a primeira observação válida da série <@var="y"> para cada unidade de corte transversal no painel, ao longo extensão da amostra corrente. Se uma unidade não possuir observações válidas da série de entrada ela será ignorada. 

Essa função fornece uma maneira de compactar as séries retornadas por funções como <@ref="pmax"> e <@ref="pmean">, nas quais um valor pertecente a cada unidade de corte transversal é repetido para cada período de tempo. 

Veja <@ref="pexpand"> para a operação inversa. 

# psum stats
Resultado: 	série 
Argumentos:	<@var="y">  (série)
		<@var="mask">  (série, opcional)

É aplicável somente se o conjunto de dados corrente tiver uma estrutura de painel. Retorna uma série contendo a soma ao longo do tempo da variável <@var="y"> para cada unidade de corte transversal. Os valores são repetidos para cada período e as observações ausentes são ignoradas no cálculo das somas. 

Se o segundo argumento (opcional) for fornecido, as observações onde o valor de <@var="mask"> for igual a zero são ignoradas. 

Ver também <@ref="pmax">, <@ref="pmean">, <@ref="pmin">, <@ref="pnobs">, <@ref="psd">, <@ref="pxsum">, <@ref="pshrink">. 

# pvalue probdist
Resultado: 	o mesmo tipo que o argumento 
Argumentos:	<@var="c">  (caractere)
		<@var="…">  (ver abaixo)
		<@var="x">  (escalar, série ou matriz)
Exemplos: 	<@lit="p1 = pvalue(z, 2.2)">
		<@lit="p2 = pvalue(X, 3, 5.67)">
		<@lit="p2 = pvalue(F, 3, 30, 5.67)">

Calculadora de <@mth="P">-valores. Retorna <@mth="P(X > x)">, onde a distribuição de <@mth="X"> é especificada pela letra <@var="c">. Entre os argumentos <@var="c"> e <@var="x">, zero ou mais argumentos adicionais são necessários para que especifique os parâmetros da distribuição. Veja <@ref="cdf"> para detalhes. As distribuições suportadas pela função <@lit="pvalue"> são: normal padrão, <@mth="t">, qui-quadrada, <@mth="F">, gama, binomial, Poisson, Weibull e Erro Generalizado. 

Ver também <@ref="critical">, <@ref="invcdf">, <@ref="urcpval">, <@ref="imhof">. 

# pxnobs stats
Resultado: 	série 
Argumentos:	<@var="y">  (série)
		<@var="mask">  (série, opcional)

É aplicável somente se o conjunto de dados corrente tiver uma estrutura de painel. Retorna uma série contendo o número de observações válidas de <@var="y"> em cada período de tempo (essa operação é repetida para cada unidade de corte transversal). 

Se o segundo argumento (opcional) for fornecido, as observações onde o valor de <@var="mask"> for igual a zero são ignoradas. 

Note que esta função opera em uma dimensão diferente da função <@ref="pnobs">. 

# pxsum stats
Resultado: 	série 
Argumentos:	<@var="y">  (série)
		<@var="mask">  (série, opcional)

É aplicável somente se o conjunto de dados corrente tiver uma estrutura de painel. Retorna uma série contendo a soma dos valores de <@var="y"> para cada unidade de corte transversal em cada período de tempo (sendo os valores repetidos para cada unidade de corte). 

Se o segundo argumento (opcional) for fornecido, as observações onde o valor de <@var="mask"> for igual a zero são ignoradas. 

Note que esta função opera em uma dimensão diferente da função <@ref="psum">. 

# qform linalg
Resultado: 	matriz 
Argumentos:	<@var="x">  (matriz)
		<@var="A">  (matriz simétrica)

Computes the quadratic form <@mth="Y = xAx'">. Using this function instead of ordinary matrix multiplication guarantees more speed and better accuracy, when <@var="A"> is a generic symmetric matrix. However, in the special case when <@var="A"> is the identity matrix, the simple expression <@lit="x'x"> performs much better than <@lit="qform(x',I(rows(x))">. 

If <@var="x"> and <@var="A"> are not conformable, or <@var="A"> is not symmetric, an error is returned. 

# qlrpval probdist
Resultado: 	escalar 
Argumentos:	<@var="X2">  (escalar)
		<@var="df">  (número inteiro)
		<@var="p1">  (escalar)
		<@var="p2">  (escalar)

<@mth="P">-values para o estatística de teste from the QLR sup-Wald test for a structural break at an unknown point (see <@xrf="qlrtest">), as per <@bib="Bruce Hansen (1997);hansen97">. 

The first argument, <@var="X2">, denotes the (qui-quadrado form of) the maximum Wald estatística de teste and <@var="df"> denotes its graus de liberdade. The third and fourth arguments represent, as decimal fractions of the overall estimation range, the starting and ending points of the central range of observações over which the successive Wald tests are calculated. Por exemplo if the standard approach of 15 percent trimming is adopted, you would set <@var="p1"> to 0.15 and <@var="p2"> to 0.85. 

Ver também <@ref="pvalue">, <@ref="urcpval">. 

# qnorm probdist
Resultado: 	o mesmo tipo que o argumento 
Argumento: 	<@var="x">  (escalar, série ou matriz)

Retorna os quantis para a distribuição normal padrão. Se <@var="x"> não estiver entre 0 e 1, será retornado <@lit="NA">. Ver também <@ref="cnorm">, <@ref="dnorm">. 

# qrdecomp linalg
Resultado: 	matriz 
Argumentos:	<@var="X">  (matriz)
		<@var="&R">  (referência a matriz, ou <@lit="null">)

Calcula a decomposição QR de uma matriz <@var="X"> de ordem <@itl="m">×<@itl="n">, isto é, <@mth="X = QR"> onde <@mth="Q"> é uma matriz ortogonal <@itl="m">×<@itl="n"> e <@mth="R"> é uma matriz triangular superior <@itl="n">×<@itl="n">. A matriz <@mth="Q"> é retornada diretamente, enquanto que <@mth="R"> pode ser obtida via utilização do segundo argumento (opcional). 

Ver também <@ref="eigengen">, <@ref="eigensym">, <@ref="svd">. 

# quadtable stats
Resultado: 	matriz 
Argumentos:	<@var="n">  (número inteiro)
		<@var="type">  (número inteiro, opcional)
		<@var="a">  (escalar, opcional)
		<@var="b">  (escalar, opcional)

Returns an <@itl="n">×2 matrix for use with Gaussian quadrature (numerical integration). The first column holds the nodes or abscissae, the second the weights. 

The first argument specifies the number of points (rows) to compute. The second argument codes para o type of quadrature: use 1 for Gauss–Hermite (the default); 2 for Gauss–Legendre; or 3 for Gauss–Laguerre. The significance of the optional parameters <@var="a"> and <@var="b"> depends on the selected <@var="type">, as explained below. 

Gaussian quadrature is a method of approximating numerically the definite integral of some function of interest. Let the function be represented as the product <@mth="f(x)W(x)">. The types of quadrature differ in the specification of the component <@mth="W(x)">: in the Hermite case this is exp(–<@mth="x"><@sup="2">); in the Laguerre case, exp(–<@mth="x">); and in the Legendre case simply <@mth="W(x)"> = 1. 

For each specification of <@mth="W">, one can compute a set of nodes, <@mth="x"><@sub="i">, and weights, <@mth="w"><@sub="i">, such that the sum from <@mth="i">=1 to <@mth="n"> of <@mth="w"><@sub="i"> <@mth="f">(<@mth="x"><@sub="i">) approximates the desired integral. The method of <@bib="Golub and Welsch (1969);golub69"> is used. 

When the Gauss–Legendre type is selected, the optional arguments <@var="a"> and <@var="b"> can be used to control the lower and upper limits of integration, the default values being –1 and 1. (In Hermite quadrature the limits are fixed at minus and plus infinity, while in the Laguerre case they are fixed at 0 and infinity.) 

In the Hermite case <@var="a"> and <@var="b"> play a different role: they can be used to replace the default form of <@mth="W">(<@mth="x">) with the (closely related) normal distribution with mean <@var="a"> and desvio padrão <@var="b">. Supplying values of 0 and 1 for these parameters, por exemplo, has the effect of making <@mth="W">(<@mth="x">) into the standard normal pdf, which is equivalent to multiplying the default nodes by the square root of two and dividing the weights by the square root of π. 

# quantile stats
Resultado: 	escalar ou matriz 
Argumentos:	<@var="y">  (série ou matriz)
		<@var="p">  (escalar entre 0 e 1)

If <@var="y"> is a series, returns the <@var="p">-quantile para as series. Por exemplo, when <@mth="p"> = 0.5, the median is returned. 

If <@var="y"> is a matrix, returns a row vector contendo the <@var="p">-quantiles para as columns of <@var="y">; that is, each column is treated as a series. 

In addition, for matrix <@var="y"> an alternate form of the second argument is supported: <@var="p"> may be given as a vector. In that case the return value is an <@itl="m">×<@itl="n"> matrix, onde <@var="m"> is the number of elements in <@var="p"> and <@var="n"> is the number of columns in <@var="y">. 

# randgen probdist
Resultado: 	série 
Argumentos:	<@var="d">  (texto)
		<@var="p1">  (escalar ou série)
		<@var="p2">  (escalar ou série, condicional)
		<@var="p3">  (escalar, condicional)
Exemplos: 	<@lit="series x = randgen(u, 0, 100)">
		<@lit="series t14 = randgen(t, 14)">
		<@lit="series y = randgen(B, 0.6, 30)">
		<@lit="series g = randgen(G, 1, 1)">
		<@lit="series P = randgen(P, mu)">

Gerador de número aleatório de uso geral. O argumeto <@var="d"> é um texto (“string”) (sendo geralmente composto por apenas um caractere) que especifica a distribuição da qual serão extraídos os pseudo-números. Os argumentos <@var="p1"> a <@var="p3"> especificam os parâmetros da distribuição selecionada, sendo que o número de parâmetros depende da distribuição escolhida. Para distribuições que não a beta-binomial, os parâmetros <@var="p1"> e <@var="p2"> (se for aplicável) podem estar na forma escalar ou de série. Se forem utilizados na forma escalar a série resultante será identicamente distribuída. Se forem utilizadas séries em <@var="p1"> ou <@var="p2"> a distribuição será condicional ao valor do parâmetro em cada observação. No caso da beta-binomial todos os parâmetros devem ser escalares. 

Especificidades são apresentadas abaixo: o código para cada distribuição é mostrado entre parênteses, seguido da interpretação do argumento <@var="p1"> e, quando for aplicável, <@var="p2"> e <@var="p3">. 

<indent>
• Uniforme (contínua) (u ou U): mínimo, máximo 
</indent>

<indent>
• Uniforme (discreta) (i): mínimo, máximo 
</indent>

<indent>
• Normal (z, n ou N): média, desvio padrão 
</indent>

<indent>
• t de Student (t): graus de liberdade 
</indent>

<indent>
• Qui-quadrado (c, x ou X): graus de liberdade 
</indent>

<indent>
• F de Snedecor (f ou F): graus de liberdade (num.), graus de liberdade (den.) 
</indent>

<indent>
• Gama (g ou G): forma, escala 
</indent>

<indent>
• Binomial (b ou B): probabilidade, quantidade de tentativas 
</indent>

<indent>
• Poisson (p ou P): média 
</indent>

<indent>
• Weibull (w ou W): forma, escala 
</indent>

<indent>
• Erro Generalizado (E): forma 
</indent>

<indent>
• Beta (beta): forma1, forma2 
</indent>

<indent>
• Beta-Binomial (bb): tentativas, forma1, forma2 
</indent>

Ver também <@ref="normal">, <@ref="uniform">, <@ref="mrandgen">, <@ref="randgen1">. 

# randgen1 probdist
Resultado: 	escalar 
Argumentos:	<@var="d">  (caractere)
		<@var="p1">  (escalar)
		<@var="p2">  (escalar, condicional)
Exemplos: 	<@lit="scalar x = randgen1(z, 0, 1)">
		<@lit="scalar g = randgen1(g, 3, 2.5)">

Funciona da mesma forma que <@ref="randgen"> exceto pelo fato de retornar um escalar ao invés de uma série. 

O primeiro exemplo acima retorna um valor da distribuição normal padrão, enquanto que o segundo especifica um valor a ser extraído da distribuição Gama com forma 3 e escala 2.5. 

Ver também <@ref="mrandgen">. 

# randint probdist
Resultado: 	número inteiro 
Argumentos:	<@var="min">  (número inteiro)
		<@var="max">  (número inteiro)

Retorna um inteiro pseudo-aleatório no intervalo fechado [<@var="min">, <@var="max">]. Ver também <@ref="randgen">. 

# rank linalg
Resultado: 	número inteiro 
Argumento: 	<@var="X">  (matriz)

Retorna o posto de <@var="X">, calculada numericamente via decomposição em valores singulares. Ver também <@ref="svd">. 

# ranking stats
Resultado: 	o mesmo tipo que o argumento 
Argumento: 	<@var="y">  (série ou vetor)

Retorna uma série ou vetor com os ranks de <@mth=" y">. O rank para a observação <@mth="i"> é o número de elementos que são menores que <@mth=" y"><@sub="i"> mais 1. Se houver números iguais a <@mth="y"><@sub="i"> adiciona-se 0,5. Intuitivamente, pode-se pensar em uma partida de xadrez, onde uma vitória vale 1 ponto e um empate vale 0,5 pontos). É adicionado 1 ao rank de forma que o menor rank possível é 1 ao invés de 0. 

Ver também <@ref="sort">, <@ref="sortby">. 

# rcond linalg
Resultado: 	escalar 
Argumento: 	<@var="A">  (matriz quadrada)

Retorna o reciprocal condition number for <@var="A"> with respect to the 1-norm. In many circumstances, this is a better measure of the sensitivity of <@var="A"> to numerical operations such as inversion than the determinant. 

The value is computed as the reciprocal of the product, 1-norm of <@var="A"> times 1-norm of <@var="A">-inverse. 

Ver também <@ref="det">, <@ref="ldet">, <@ref="onenorm">. 

# readfile strings
Resultado: 	texto 
Argumentos:	<@var="fname">  (texto)
		<@var="codeset">  (texto, opcional)

Se um arquivo com o nome <@var="fname"> existir e puder ser lido, a função retorna um texto (“string”) com o conteúdo desse arquivo, caso contrário retorna um erro. Se <@var=" fname"> não contiver o caminho completo até o arquivo, ele será procurado em algumas localizações “prováveis”, começando pelo <@xrf="workdir"> corrente. 

Se <@var="fname"> começar com o identificador de um protocolo de internet suportado (<@lit="http://">, <@lit="ftp://"> ou <@lit="https://">), libcurl será utilizado para baixar o arquivo. Veja também <@ref="curl"> para baixar arquivos de forma mais elaborada. 

Se o texto a ser lido não estiver codificado como UTF-8, Gretl tentará recodificá-lo a partir da codificação corrente se esta não for UTF-8, ou, caso contrário, a partir da codificação ISO-8859-15. Se essa estratégia padrão não funcionar é possível utilizar o segundo argumento (que é opcional) para especificar a codificação. Por exemplo, caso seja desejada a leitura de texto com codificação Microsoft 1251 e esta não seja a configuração local, pode-se fornecer o segundo argumento <@lit=""cp1251"">. 

Exemplos: 

<code>          
        string web_page = readfile("http://gretl.sourceforge.net/")
        print web_page

        string current_settings = readfile("@dotdir/.gretl2rc")
        print current_settings
</code>

Veja também as funções <@ref="sscanf"> e <@ref="getline">. 

# regsub strings
Resultado: 	texto 
Argumentos:	<@var="s">  (texto)
		<@var="match">  (texto)
		<@var="repl">  (texto)

Retorna uma cópia de <@var="s"> onde todas as ocorrências do padrão <@var="match"> são substituídas por <@var="repl">. Os argumentos <@var="match"> e <@var="repl"> são interpretados como expressões regulares no estilo Perl. 

Veja também <@ref="strsub"> para substituições simples de textos. 

# remove data-utils
Resultado: 	número inteiro 
Argumento: 	<@var="fname">  (texto)

Deleta o arquivo <@var="fname"> caso ele exista e seja gravável pelo usuário. Retorna 0 em caso de sucesso e um valor não-nulo se o arquivo não existir ou não puder ser removido. 

Se <@var="fname"> contiver o caminho completo para o arquivo o Gretl tentará deletá-lo e retornará um erro se ele não existir ou não puder ser apagado por algum motivo (um exemplo seria um arquivo do tipo somente-leitura). Se <@var="fname"> não contiver o caminho completo então será assumido que o arquivo está no diretório de trabalho (<@xrf="workdir">). Se o arquivo não existir ou não for gravável o Gretl não irá procurá-lo em nenhum outro diretório. 

# replace data-utils
Resultado: 	o mesmo tipo que o argumento 
Argumentos:	<@var="x">  (série ou matriz)
		<@var="find">  (escalar ou vetor)
		<@var="subst">  (escalar ou vetor)

Substitui cada elemento de <@var="x"> igual ao <@mth="i">-ésimo elemento de <@var="find"> pelo correspondente elemento de <@var="subst">. 

Se <@var="find"> for um escalar, <@var="subst"> também deve ser um escalar. Se <@var="find"> e <@var="subst"> forem vetores, eles precisam ter o mesmo número de elementos. Mas se <@var="find"> for um vetor e <@var="subst"> um escalar, então todas as ocorrências serão substituídas por <@var="subst">. 

Exemplo: 

<code>          
     a = {1,2,3;3,4,5}
     find = {1,3,4}
     subst = {-1,-8, 0}
     b = replace(a, find, subst)
     print a b
</code>

produz 

<code>          
          a (2 x 3)

          1   2   3
          3   4   5

          b (2 x 3)

          -1    2   -8
          -8    0    5
</code>

# resample stats
Resultado: 	o mesmo tipo que o argumento 
Argumentos:	<@var="x">  (série ou matriz)
		<@var="blocksize">  (número inteiro, opcional)

The initial description of this function pertains to corte transversal or séries temporais data; see below for the case of dados em painel. 

Resamples from <@var="x"> with replacement. In the case of a series argument, each value of the returned series, <@mth="y"><@sub="t">, is drawn from among all the values of <@mth="x"><@sub="t"> with equal probability. When a matrix argument is given, each row of the returned matrix is drawn from the rows of <@var="x"> with equal probability. 

O argumento opcional <@var="blocksize"> represents the block size for resampling by moving blocks. If this argument is given it should be a positive integer greater than or equal to 2. The effect is that the output is composed by random selection with replacement from among all the possible contiguous sequences of length <@var="blocksize"> in the input. (In the case of matrix input, this means contiguous rows.) If the length of the data is not an integer multiple of the block size, the last selected block is truncated to fit. 

If the argument <@var="x"> is a series and the conjunto de dados takes the form of a panel, resampling by moving blocks is not supported. The basic form of resampling is supported, but has this specific interpretation: the data are resampled “by individual”. Suppose you have a panel in which 100 individuals are observed over 5 periods. Then the returned series will again be composed of 100 blocks of 5 observações: each block will be drawn with equal probability from the 100 individual séries temporais, with the séries temporais order preserved. 

# round math
Resultado: 	o mesmo tipo que o argumento 
Argumento: 	<@var="x">  (escalar, série ou matriz)

Arredondamento para o número inteiro mais próximo. Note que quando <@mth="x"> estiver exatamente entre dois inteiros, o arredondamento é feito de moda a "se afastar de zero", assim, por exemplo, 2.5 é arredondado para 3, mas <@lit="round(-3.5)"> retorna –4. Esta é uma convenção comum em programas de planilha eletrônica, mas outros programas podem gerar resultados diferentes. Ver também <@ref="ceil">, <@ref="floor">, <@ref="int">. 

# rownames matbuild
Resultado: 	número inteiro 
Argumentos:	<@var="M">  (matriz)
		<@var="S">  (cadeia de texto ou lista)

Adiciona nomes para as linhas da matriz <@var="M"> de ordem <@itl="m">×<@itl="n"> . Se <@var="S"> for uma lista, os nomes serão os das séries listadas. A lista precisa ter <@mth=" m"> membros. Se <@var="S"> for um arranjo (“ array”) de variáveis de texto (“string”), ele precisa ter <@mth="m"> elementos. Para manter a compatibilidade com versões anteriores do Gretl, uma única variável de texto também pode ser utilizada como segundo argumento. Nesse caso ela precisa ter <@mth="m"> textos separados por espaços. 

Retorna o valor 0 se as linhas forem nomeadas com sucesso. Caso contrário será retornado um valor não-nulo. Veja também <@ref="colnames">. 

Exemplo: 

<code>          
     matrix M = {1, 2; 2, 1; 4, 1}
     strings S = array(3)
     S[1] = "Row1"
     S[2] = "Row2"
     S[3] = "Row3"
     rownames(M, S)
     print M
</code>

# rows matshape
Resultado: 	número inteiro 
Argumento: 	<@var="X">  (matriz)

Retorna o número de linhas da matriz <@var="X">. Ver também <@ref="cols">, <@ref="mshape">, <@ref="unvech">, <@ref="vec">, <@ref="vech">. 

# sd stats
Resultado: 	escalar ou série 
Argumento: 	<@var="x">  (série ou lista)

Se <@var="x"> for uma série a função retorna o desvio padrão amostral, descartando as observações ausentes. 

Se <@var="x"> for uma lista a função retorna uma série <@mth="y"> tal que <@mth="y"><@sub="t"> representa o desvio padrão amostral dos valores das variáveis na lista na observação <@mth="t">, ou <@lit="NA"> se existirem valores ausentes em <@mth="t">. 

Ver também <@ref="var">. 

# sdc stats
Resultado: 	vetor linha 
Argumentos:	<@var="X">  (matriz)
		<@var="df">  (escalar, opcional)

Retorna os desvios padrão das colunas da matriz <@var="X ">. Se <@var="df"> for positivo ele será utilizado como o divisor para as variâncias das colunas, caso contrário o divisor será igual ao número de linhas em <@var="X"> (isto é, não será aplicada a correção de graus de liberdade). Ver também <@ref="meanc">, <@ref="sumc">. 

# sdiff transforms
Resultado: 	o mesmo tipo que o argumento 
Argumento: 	<@var="y">  (série ou lista)

Calcula diferenças sazonais: <@mth="y(t) - y(t-k)">, onde <@mth="k"> é a periodicidade do conjunto de dados corrente (veja <@ref="$pd">). Valores iniciais são definidos como <@lit="NA">. 

Quando uma lista for retornada, as variáveis individuais são automaticamente nomeadas de acordo com o seguinte padrão <@lit="sd_"><@var="varname">, onde <@var="varname"> é o nome da série original. A porção que representa o nome original da série será truncado, caso seja necessário, e ajustado no caso de não ser único no conjunto de nomes assim construído. 

Ver também <@ref="diff">, <@ref="ldiff">. 

# seasonals data-utils
Resultado: 	lista 
Argumentos:	<@var="baseline">  (número inteiro, opcional)
		<@var="center">  (booleano, opcional)

Aplicável somente se o conjunto de dados tiver uma estrutura de série temporal com periodicidade maior que 1. Retorna uma lista com variáveis dummy que representam os períodos sazonais. As dummies sazonais são nomeadas como <@lit="S1">, <@lit="S2"> e assim por diante. 

O argumento opcional <@var="baseline"> pode ser utilizado para excluir um período do conjunto de dummies. Por exemplo, se for fornecido um valor igual a 1 em um conjunto de dados trimestrais a lista retornada conterá as dummies apenas para os trimestres 2, 3 e 4. Se este argumento for omitido ou for igual a 0 serão geradas as dummies para todos os períodos. É importante notar que o argumento deve ser um número inteiro e menor ou igual a periodicidade dos dados. 

O argumento <@var="center">, se for não-nulo, faz com que as dummies sejam centradas, isto é, que sejam subtraídas suas médias populacionais. Por exemplo, com dados trimestrais as dummies sazonais centradas terão valores iguais a –0.25 e 0.75 ao invés de 0 e 1. 

# selifc matshape
Resultado: 	matriz 
Argumentos:	<@var="A">  (matriz)
		<@var="b">  (vetor linha)

Seleciona em <@var="A"> apenas as colunas para as quais o elemento correspondente em <@var="b"> é não-nulo. <@var="b"> deve ser um vetor linha com o mesmo número de colunas de <@var="A">. 

Ver também <@ref="selifr">. 

# selifr matshape
Resultado: 	matriz 
Argumentos:	<@var="A">  (matriz)
		<@var="b">  (vetor coluna)

Seleciona em <@var="A"> apenas as linhas para as quais o elemento correspondente em <@var="b"> é não-nulo. <@var="b"> deve ser um vetor coluna com o mesmo número de linhas de <@var="A">. 

Ver também <@ref="selifc">, <@ref="trimr">. 

# seq matbuild
Resultado: 	vetor linha 
Argumentos:	<@var="a">  (escalar)
		<@var="b">  (escalar)
		<@var="k">  (escalar, opcional)

Retorna um vetor com a sequência crescente de <@var="a"> até <@var="b"> se o primeiro argumento for menor que o segundo. Se o primeiro argumento for maior que o segundo a sequência será decrescente. Em ambos os casos o incremento/decremento será de 1 unidade. 

Se o argumento opcional <@var="k"> for dado a função retorna um vetor com a sequência iniciada em <@var="a"> e aumentada, caso <@var="a"> for menor <@var="b">), em <@var="k "> unidades a cada passo. A sequência será finalizada no maior valor possível que seja menor ou igual a <@var="b">. Se o primeiro argumento for maior que o segundo a sequencia será reduzida em <@var="k"> unidades e será finalizada no menor valor possível que seja maior ou igual a <@var="b">). O argumento <@var="k "> deve ser positivo. 

Ver também <@ref="ones">, <@ref="zeros">. 

# setnote data-utils
Resultado: 	número inteiro 
Argumentos:	<@var="b">  (lote)
		<@var="key">  (texto)
		<@var="note">  (texto)

Insere uma nota descritiva para o objeto identificado por <@var="key"> em um pacote (“bundle ”) <@var="b">. Esta nota será apresentada quando o comando <@lit="print"> for utilizado no pacote. A função retorna 0 em caso de sucesso e um valor não-nulo em caso de falha (por exemplo, se não existir o objeto <@var="key"> em <@var="b">). 

# simann numerical
Resultado: 	escalar 
Argumentos:	<@var="&b">  (referência a matriz)
		<@var="f">  (chamada a função)
		<@var="maxit">  (número inteiro, opcional)

Implements simulated annealing, which may be helpful in improving the initialization for a numerical optimization problem. 

On input the first argument holds the initial value of a parameter vector and the second argument specifies a function call which returns the (scalar) value of the maximand. The optional third argument specifies the maximum number of iterations (which defaults to 1024). On successful completion, <@lit="simann"> returns the final value of the maximand and <@var="b"> holds the associated parameter vector. 

Para maiores detalhes and an example see the chapter on numerical methods in <@pdf="guia de utilização do Gretl#chap:numerical"> (Capítulo 33). Ver também <@ref="BFGSmax">, <@ref="NRmax">. 

# sin math
Resultado: 	o mesmo tipo que o argumento 
Argumento: 	<@var="x">  (escalar, série ou matriz)

Retorna o seno de <@var="x">. Ver também <@ref="cos">, <@ref="tan">, <@ref="atan">. 

# sinh math
Resultado: 	o mesmo tipo que o argumento 
Argumento: 	<@var="x">  (escalar, série ou matriz)

Retorna o seno hiperbólico de <@var="x">. 

Ver também <@ref="asinh">, <@ref="cosh">, <@ref="tanh">. 

# skewness stats
Resultado: 	escalar 
Argumento: 	<@var="x">  (série)

Retorna o valor de assimetria para a série <@var="x">, descartando queisquer observações ausentes. 

# sleep data-utils
Resultado: 	escalar 
Argumento: 	<@var="ns">  (número inteiro)

Not of any direct use for econometrics, but can be useful for testing parallelization methods. This function simply causes the current thread to “sleep”—that is, do nothing—for <@var="ns"> seconds. On wake-up, the function returns 0. 

# sort matshape
Resultado: 	o mesmo tipo que o argumento 
Argumento: 	<@var="x">  (série ou vetor)

Ordena <@var="x"> de forma ascendente, descartando observações com valores ausentes quando <@mth="x"> for uma série. Ver também <@ref="dsort">, <@ref="values">. Especificamente para matrizes veja <@ref="msortby">. 

# sortby stats
Resultado: 	série 
Argumentos:	<@var="y1">  (série)
		<@var="y2">  (série)

Retorna uma série contendo os elementos de <@var="y2"> ordenados de acordo com os valores crescente do primeiro argumento <@var="y1">. Ver também <@ref="sort">, <@ref="ranking">. 

# sprintf strings
Resultado: 	texto 
Argumentos:	<@var="format">  (texto)
		... (ver abaixo)

The returned variável de texto (“string”) is constructed by printing the values of the trailing arguments, indicated by the dots above, under the control of <@var="format">. It is meant to give you great flexibility in creating variável de textos. The <@var="format"> is used to specify the precise way in which you want the arguments to be printed. 

In general, <@var="format"> must be an expression that evaluates to a variável de texto, but in most cases will just be a variável de texto literal (an alphanumeric sequence surrounded by double quotes). Some character sequences in the format have a special meaning: those beginning with the percent character (%) are interpreted as “placeholders” para os items contained in the argument list; moreover, special characters such as the newline character are represented via a combination beginning with a backslash. 

Por exemplo, o códgo abaixo 

<code>          
     scalar x = sqrt(5)
     string claim = sprintf("sqrt(%d) is (roughly) %6.4f.\n", 5, x)
     print claim
</code>

produzirá 

<code>          
     sqrt(5) is (roughly) 2.2361.
</code>

onde <@lit="%d"> indicates that we want an integer at that place in the output; since it is the leftmost “percent” expression, it is matched to the first argument, that is 5. The second special sequence is <@lit="%6.4f">, which stands for a decimal value with 4 digits after the decimal separator and at least 6 digits wide. The number of such sequences must match the number of arguments following the format variável de texto. 

See the help page para o <@xrf="printf"> command for more details about the syntax you can use in format variável de textos. 

# sqrt math
Resultado: 	o mesmo tipo que o argumento 
Argumento: 	<@var="x">  (escalar, série ou matriz)

Retorna a raíz quadrada positiva de <@var="x">. Gera <@lit="NA"> quando utilizada em valores negativos. 

Note que se o argumento for uma matriz, a operação será realizada para cada elemento. Além disso, dado que as matrizes não podem conter valores <@lit="NA">, a função irá gerar um erro se exitirem valores negativos. Para a “raíz quadrada matricial” veja <@ref="cholesky">. 

# square transforms
Resultado: 	lista 
Argumentos:	<@var="L">  (lista)
		<@var="cross-products">  (booleano, opcional)

Retorna uma lista cotendo os quadrados das variáveis na lista <@var="L">. Seus elementos são nomeados de acordo com o seguinte esquema :<@lit="sq_"><@var="varname">. Se o segundo argumento (opcional) estiver presente e tiver um valor não-nulo, a lista também incluirá os produtos cruzados dos elementos de <@var="L"> que, por sua vez, são nomeados de acordo com o seguinte esquema: <@var="var1"><@lit="_"><@var="var2">. Nesses esquemas os nomes das séries de entrada serão truncados caso seja necessário e os nomes de saída podem ser ajustados em caso de de nomes duplicados na lista retornada. 

# sscanf strings
Resultado: 	número inteiro 
Argumentos:	<@var="src">  (texto)
		<@var="format">  (texto)
		... (ver abaixo)

Reads values from <@var="src"> under the control of <@var="format"> and assigns these values to one or more trailing arguments, indicated by the dots above. Retorna o número of values assigned. This is a simplified version of the <@lit="sscanf"> function in the C programming language. 

<@var="src"> may be either a literal variável de texto (“string”), enclosed in double quotes, or the name of a predefined variável de texto variável. <@var="format"> is defined similarly to the format variável de texto in <@xrf="printf"> (more on this below). <@var="args"> should be a comma-separated list contendo the names of pre-defined variáveis: these are the targets of conversion from <@var="src">. (For those used to C: one can prefix the names of numerical variáveis with <@lit="&"> but this is not required.) 

Literal text in <@var="format"> is matched against <@var="src">. Conversion specifiers start with <@lit="%">, and recognized conversions include <@lit="%f">, <@lit="%g"> or <@lit="%lf"> for floating-point numbers; <@lit="%d"> for integers; <@lit="%s"> for variável de textos; and <@lit="%m"> for matrizes. You may insert a positive integer after the percent sign: this sets the maximum number of characters to read para a given conversion (or the maximum number of rows in the case of matrix conversion). Alternatively, you can insert a literal <@lit="*"> after the percent to suppress the conversion (thereby skipping any characters that would otherwise have been converted para o given type). For example, <@lit="%3d"> converts the next 3 characters in <@var="source"> to an integer, if possible; <@lit="%*g"> skips as many characters in <@var="source"> as could be converted to a single floating-point number. 

Matrix conversion works thus: the scanner reads a line of input and counts the (space- or tab-separated) number of numeric fields. This defines the number of columns in the matrix. By default, reading then proceeds for as many lines (rows) as contain the same number of numeric columns, but the maximum number of rows to read can be limited as described above. 

In addition to <@lit="%s"> conversion for variável de textos, a simplified version of the C format <@lit="%"><@var="N"><@lit="["><@var="chars"><@lit="]"> is available. In this format <@var="N"> is the maximum number of characters to read and <@var="chars"> is a set of acceptable characters, enclosed in square brackets: reading stops if <@var="N"> is reached or if a character not in <@var="chars"> is encountered. The function of <@var="chars"> can be reversed by giving a circumflex, <@lit="^">, as the first character; in that case reading stops if a character in the given set is found. (Unlike C, the hyphen does not play a special role in the <@var="chars"> set.) 

If the source variável de texto does not (fully) match the format, the number of conversions may fall short of the number of arguments given. This is not in itself an error so far as gretl is concerned. However, you may wish to check the number of conversions performed; this is given by the return value. 

Some exemplos follow: 

<code>          
     scalar x
     scalar y
     sscanf("123456", "%3d%3d", x, y)

     sprintf S, "1 2 3 4\n5 6 7 8"
     S
     matrix m
     sscanf(S, "%m", m)
     print m
</code>

# sst stats
Resultado: 	escalar 
Argumento: 	<@var="y">  (série)

Retorna a soma dos quadrados dos desvios em relação à média das observações não ausentes na série <@var="y">. Ver também <@ref="var">. 

# stringify strings
Resultado: 	número inteiro 
Argumentos:	<@var="y">  (série)
		<@var="S">  (cadeia de texto)

Provides a means of defining variável de texto (“string”) values para a series <@var="y">. Two conditions must be satisfied for this to work: the target series must have nothing but integer values, none of them less than 1, and the arranjo (“array”) <@var="S"> must have at least <@mth="n"> elements onde <@mth="n"> is the largest value in <@var="y">. In addition each element of <@var="S"> must be valid UTF-8. Ver também <@ref="strvals">. 

The value returned is zero on success or a positive error code on error. 

# strlen strings
Resultado: 	número inteiro 
Argumento: 	<@var="s">  (texto)

Retorna o número de caracteres no texto (“string”) <@var="s">. Note que isso não será necessariamente igual ao número de bytes se alguns caracteres estiverem fora do intervalo de impressão ASCII. 

Exemplo: 

<code>          
        string s = "regression"
        scalar number = strlen(s)
        print number
</code>

# strncmp strings
Resultado: 	número inteiro 
Argumentos:	<@var="s1">  (texto)
		<@var="s2">  (texto)
		<@var="n">  (número inteiro, opcional)

Compara dois textos (“string”) e retorna um inteiro menor que, igual ou maior que 0 se <@var="s1"> se for, respectivamente menor que, igual ou maior que <@var="s2">, até o primeiro caractere <@var="n">. Se <@var="n"> for omitido a comparação irá prosseguir até onde for possível. 

Caso deseje apenas verificar se dois textos são iguais não é necessário utilizar esta função. Ao invés disso é pode-se usar a seguinte expressão: <@lit="if (s1 == s2)...">. 

# strsplit strings
Resultado: 	texto ou cadeia de texto 
Argumentos:	<@var="s">  (texto)
		<@var="i">  (número inteiro, opcional)

Sem um segundo argumento, retorna o arranjo (“array ”) com textos (“string”) resultante da separação de <@var="s"> de acordo com os espaços em branco. 

Se for fornecido um segundo argumento, retorna o elemento <@var="i"> do texto <@var="s">, após ter sido separado por espaços. O índice <@var="i"> tem base 1 e irá gerar um erro se <@var="i"> for menor que 1. Caso <@var="s"> não contiver espaços e <@var=" i"> for igual a 1, uma cópia do texto será retornada. Se <@var="i"> exceder o número de elementos separados por espaços, uma variável de texto vazia será retornada. 

Exemplos: 

<code>          
        string basket = "banana apple jackfruit orange"

        strings fruits = strsplit(basket)
        eval fruits[1]
        eval fruits[2]
        eval fruits[3]
        eval fruits[4]

        string favorite = strsplit(basket, 3)
        eval favorite
</code>

# strstr strings
Resultado: 	texto 
Argumentos:	<@var="s1">  (texto)
		<@var="s2">  (texto)

Procura em <@var="s1"> o texto <@var="s2">. Se o texto for encontrado a função retorna uma cópia da parte de <@var="s1"> que começa com <@var="s2">, caso contrário retorna um texto vazio. 

Exemplo: 

<code>          
        string s1 = "Gretl is an econometrics package"
        string s2 = strstr(s1, "an")
        print s2
</code>

# strstrip strings
Resultado: 	texto 
Argumento: 	<@var="s">  (texto)

Retorna uma cópia de <@var="s"> na qual os espaços em branco do início e do fim do texto são removidos. 

Exemplo: 

<code>          
        string s1 = "    A lot of white space.  "
        string s2 = strstrip(s1)
        print s1 s2
</code>

# strsub strings
Resultado: 	texto 
Argumentos:	<@var="s">  (texto)
		<@var="find">  (texto)
		<@var="subst">  (texto)

Retorna uma cópia de <@var="s"> na qual todas as ocorrências de <@var="find"> são substituídas por <@var="subst">. Veja também <@ref="regsub"> para substituições mais complexas via expressões regulares. 

Exemplo: 

<code>          
        string s1 =  "Hello, Gretl!"
        string s2 = strsub(s1, "Gretl", "Hansl")
        print s2
</code>

# strvals strings
Resultado: 	cadeia de texto 
Argumento: 	<@var="y">  (série)

If the series <@var="y"> is variável de texto (“string”)-valued, returns an arranjo (“array”) contendo all its distinct values, ordered by the associated numerical values starting at 1. If <@var="y"> is not variável de texto-valued an empty variável de textos array is returned. Ver também <@ref="stringify">. 

# substr strings
Resultado: 	texto 
Argumentos:	<@var="s">  (texto)
		<@var="start">  (número inteiro)
		<@var="end">  (número inteiro)

Retorna uma parte do texto <@var="s"> começando em <@var="start"> e terminando em <@var="end">, inclusive. 

Exemplos: 

<code>          
        string s1 = "Hello, Gretl!"
        string s2 = substr(s1, 8, 12)
        print s2

        string s3 = substr("Hello, Gretl!", 8, 12)
        print s3
</code>

# sum stats
Resultado: 	escalar ou série 
Argumento: 	<@var="x">  (série, matriz ou lista)

Se <@var="x"> for uma série, retorna a soma, na forma de um escalar, das observações não ausentes em <@var="x">. Veja também <@ref="sumall">. 

Se <@var="x"> for uma matriz, retorna a soma dos elementos da matriz. 

Se <@var="x"> for uma lista, retorna uma série <@mth="y"> na qual <@mth="y"><@sub="t"> é a soma dos valores das variáveis da lista na observação <@mth="t">, ou <@lit="NA"> se existir qualquer valor ausente em <@mth="t">. 

# sumall stats
Resultado: 	escalar 
Argumento: 	<@var="x">  (série)

Retorna a soma das observações de <@var="x"> dentro da amostra selecionada. Se existir qualquer valor ausente a função retornará <@lit="NA">. Use <@ref="sum"> caso deseje que os valores correntes sejam descartados. 

# sumc stats
Resultado: 	vetor linha 
Argumento: 	<@var="X">  (matriz)

Retorna um vetor com a soma das colunas de <@var="X"> Ver também <@ref="meanc">, <@ref="sumr">. 

# sumr stats
Resultado: 	vetor coluna 
Argumento: 	<@var="X">  (matriz)

Retorna um vetor com a soma das linhas de <@var="X"> Ver também <@ref="meanr">, <@ref="sumc">. 

# svd linalg
Resultado: 	vetor linha 
Argumentos:	<@var="X">  (matriz)
		<@var="&U">  (referência a matriz, ou <@lit="null">)
		<@var="&V">  (referência a matriz, ou <@lit="null">)

Performs the singular values decomposition decomposição em valores singulares of the matrix <@var="X">. 

The singular values are returned in a row vector. The left and/or right singular vectors <@mth="U"> and <@mth="V"> may be obtained by supplying non-null values for arguments 2 and 3, respectively. For any matrix <@lit="A">, the code 

<code>          
     s = svd(A, &U, &V)
     B = (U .* s) * V
</code>

should yield <@lit="B"> identical to <@lit="A"> (apart from machine precision). 

Ver também <@ref="eigengen">, <@ref="eigensym">, <@ref="qrdecomp">. 

# tan math
Resultado: 	o mesmo tipo que o argumento 
Argumento: 	<@var="x">  (escalar, série ou matriz)

Retorna a tangente de <@var="x">. Ver também <@ref="atan">, <@ref="cos">, <@ref="sin">. 

# tanh math
Resultado: 	o mesmo tipo que o argumento 
Argumento: 	<@var="x">  (escalar, série ou matriz)

Retorna a tangente hiperbólica de <@var="x">. 

Ver também <@ref="atanh">, <@ref="cosh">, <@ref="sinh">. 

# toepsolv linalg
Resultado: 	vetor coluna 
Argumentos:	<@var="c">  (vetor)
		<@var="r">  (vetor)
		<@var="b">  (vetor)

Solves a Toeplitz system of linear equations, that is <@mth="Tx = b"> onde <@mth="T "> is a square matrix whose element <@mth="T"><@sub="i,j"> equals <@mth="c"><@sub="i-j"> for <@mth="i>=j"> and <@mth="r"><@sub="j-i"> for <@mth="i<=j">. Note that the first elements of <@mth="c"> and <@mth="r"> must be equal, otherwise an error is returned. Upon successful completion, the function returns the vector <@mth="x">. 

The algorithm used here takes advantage of the special structure of the matrix <@mth="T">, which makes it much more efficient than other unspecialized algorithms, especially for large problems. Warning: in certain cases, the function may spuriously issue a singularity error when in fact the matrix <@mth="T"> is nonsingular; this problem, however, cannot arise when <@mth="T"> is positive definite. 

# tolower strings
Resultado: 	texto 
Argumento: 	<@var="s">  (texto)

Retorna uma cópia de <@var="s"> na qual todos os caracteres maiúsculos são convertidos em minúsculos. 

Exemplos: 

<code>          
        string s1 = "Hello, Gretl!"
        string s2 = tolower(s1)
        print s2

        string s3 = tolower("Hello, Gretl!")
        print s3
</code>

# toupper strings
Resultado: 	texto 
Argumento: 	<@var="s">  (texto)

Retorna uma cópia de <@var="s"> na qual todos os caracteres minúsculos são convertidos em maiúsculos. 

Exemplos: 

<code>          
        string s1 = "Hello, Gretl!"
        string s2 = toupper(s1)
        print s2

        string s3 = toupper("Hello, Gretl!")
        print s3
</code>

# tr linalg
Resultado: 	escalar 
Argumento: 	<@var="A">  (matriz quadrada)

Retorna o traço de uma matriz quadrada <@var="A">, isto é, a soma dos elementos de sua diagonal. Ver também <@ref="diag">. 

# transp linalg
Resultado: 	matriz 
Argumento: 	<@var="X">  (matriz)

Retorna a transposta de <@var="X">. Observação: esta função é raramente utilizada. Para transpor uma matriz, na maior parte dos casos, pode-se simplesmente utilizar o operador de transposição: <@lit="X'">. 

# trimr matshape
Resultado: 	matriz 
Argumentos:	<@var="X">  (matriz)
		<@var="ttop">  (número inteiro)
		<@var="tbot">  (número inteiro)

Retorna uma cópia da matriz <@var="X"> com <@var=" ttop"> linhas superiores excluídas e <@var="tbot"> linhas inferiores excluídas. Os dois últimos argumentos devem ser não-negativos e sua soma deve ser menor que o total de linhas de <@var="X">. 

Ver também <@ref="selifr">. 

# typeof data-utils
Resultado: 	número inteiro 
Argumento: 	<@var="name">  (texto)

Returns a numeric type-code if <@var="name"> is the identifier of a currently defined object: 1 for scalar, 2 for series, 3 for matrix, 4 for string, 5 for bundle, 6 for array and 7 for list. Otherwise returns 0. The function <@ref="typestr"> may be used to get the string corresponding to the return value. 

This function can also be used to retrieve the type of a bundle member or array element. For example: 

<code>          
     matrices M = array(1)
     eval typestr(typeof(M))
     eval typestr(typeof(M[1]))
</code>

The first <@lit="eval"> result is “array” and the second is “matrix”. 

# typestr data-utils
Resultado: 	texto 
Argumento: 	<@var="typecode">  (número inteiro)

Retorna o nome do tipo de dado correspondente a <@var="typecode">. Pode ser utilizada em conjunto com as funções <@ref="typeof"> e <@ref="inbundle">. O valor retornado pode ser “scalar”, “series”, “matrix”, “string”, “bundle”, “array” ou “null”. 

# uniform probdist
Resultado: 	série 
Argumentos:	<@var="a">  (escalar)
		<@var="b">  (escalar)

Cria uma variável pseudo-aleatória uniforme no intervalo (<@var=" a">, <@var="b">) ou, se não forem fornecidos argumentos, será utilizado o intervalo (0,1). O algoritmo utilizado por padrão é o “SIMD-oriented Fast Mersenne Twister” desenvolvido por <@bib="Saito and Matsumoto (2008);saito_matsumoto08">. 

Ver também <@ref="randgen">, <@ref="normal">, <@ref="mnormal">, <@ref="muniform">. 

# uniq stats
Resultado: 	vetor coluna 
Argumento: 	<@var="x">  (série ou vetor)

Retorna um vetor contendo os elementos distintos de <@var="x "> de forma não ordenada, mas na ordem em que aparecem em <@var="x">. Veja <@ref="values"> para a variante desta função que retorna os valores ordenados. 

# unvech matbuild
Resultado: 	matriz quadrada 
Argumento: 	<@var="v">  (vetor)

Retorna uma matriz simétrica de ordem <@itl="n">×<@itl="n"> rearranjando os elementos de <@mth="v">. O número de elementos de <@mth="v"> deve ser um inteiro triangular, ou seja, um número <@mth="k"> tal que exista um inteiro <@mth="n"> que tenha a seguinte propriedade: <@mth="k = n(n+1)/2">. Esta função é a inversa de <@ref="vech">. 

Ver também <@ref="mshape">, <@ref="vech">. 

# upper matbuild
Resultado: 	matriz quadrada 
Argumento: 	<@var="A">  (matriz quadrada)

Retorna uma matriz triangular superior de ordem <@itl="n">×<@itl="n">. Os elementos da diagonal e acima desta são iguais aos elementos correspondentes de <@var="A"> e os demais iguais a zero. 

Ver também <@ref="lower">. 

# urcpval probdist
Resultado: 	escalar 
Argumentos:	<@var="tau">  (escalar)
		<@var="n">  (número inteiro)
		<@var="niv">  (número inteiro)
		<@var="itv">  (número inteiro)

<@mth="P">-valores para a estatística de teste do teste de raízes unitárias de Dickey–Fuller e do teste de cointegração de Engle–Granger, conforme <@bib="James MacKinnon (1996);mackinnon96">. 

The arguments are as follows: <@var="tau"> denotes the estatística de teste; <@var="n"> is the number of observações (or 0 for an asymptotic result); <@var="niv"> is the number of potentially cointegrated variáveis when testing for cointegração (or 1 for a univariate unit-root test); and <@var="itv"> is a code para o model specification: 1 for no constant, 2 for constant included, 3 for constant and linear trend, 4 for constant and quadratic trend. 

Note that if the test regression is “augmented” with lags of the dependent variável, then you should give an <@var="n"> value of 0 to get an asymptotic result. 

Ver também <@ref="pvalue">, <@ref="qlrpval">. 

# values stats
Resultado: 	vetor coluna 
Argumento: 	<@var="x">  (série ou vetor)

Retorna um vetor contendo os elementos distintos de <@var="x"> ordenados de forma ascendente. Caso deseje truncar a parte decimal antes de aplicar a função, utilize a expressão <@lit="values(int(x))">. 

Ver também <@ref="uniq">, <@ref="dsort">, <@ref="sort">. 

# var stats
Resultado: 	escalar ou série 
Argumento: 	<@var="x">  (série ou lista)

If <@var="x"> is a series, returns the (scalar) sample variance, skipping any missing observações. 

If <@var="x"> is a list, retorna uma série <@mth="y"> such that <@mth="y"><@sub="t"> is the sample variance of the values of the variáveis in the list at observation <@mth="t">, or <@lit="NA"> if there are any valores ausentes at <@mth="t">. 

In each case the sum of squared deviations from the mean is divided by (<@mth="n"> – 1) for <@mth="n"> > 1. Otherwise the variance is given as zero if <@mth="n"> = 1, or as <@lit="NA"> if <@mth="n"> = 0. 

Ver também <@ref="sd">. 

# varname strings
Resultado: 	texto 
Argumento: 	<@var="v">  (número inteiro ou lista)

Se for utilizado um inteiro como argumento, a função retorna o nome da variável com número ID igual a <@var="v"> ou um erro se esta variável não existir. 

Se for utilizado uma lista como argumento, retorna o texto (“string”) contendo os nomes das variáveis na lista, separados por vírgulas. Se for fornecida uma lista vazia será retornado um texto vazio. Para obter um arranjo (“array ”) de textos pode-se utilizar <@ref="varnames">. 

Exemplo: 

<code>          
        open broiler.gdt
        string s = varname(7)
        print s
</code>

# varnames strings
Resultado: 	cadeia de texto 
Argumento: 	<@var="L">  (lista)

Retorna um arranjo (“array”) de textos (“string ”) contendo os names das variáveis na lista <@var="L">. Se a lista for vazia será retornado um arranjo vazio. 

Exemplo: 

<code>          
        open keane.gdt
        list L = year wage status
        strings S = varnames(L)
        eval S[1]
        eval S[2]
        eval S[3]
</code>

# varnum data-utils
Resultado: 	número inteiro 
Argumento: 	<@var="varname">  (texto)

Retorna o número ID da variável <@var="varname"> ou NA se a variável não existir. 

# varsimul linalg
Resultado: 	matriz 
Argumentos:	<@var="A">  (matriz)
		<@var="U">  (matriz)
		<@var="y0">  (matriz)

Simulates a <@mth="p">-order <@mth="n">-variável VAR, that is <@mth="y(t) = A1 y(t-1) + ... + Ap y(t-p) + u(t)."> The coefficient matrix <@var="A"> is composed by stacking the <@mth="A"><@sub="i"> matrizes horizontally; it is <@itl="n">×<@itl="np">, with one row per equation. This corresponds to the first <@mth="n"> rows of the matrix <@lit="$compan"> provided by gretl's <@lit="var"> and <@lit="vecm"> commands. 

The <@mth="u_t"> vectors are contained (as rows) in <@var="U"> (<@itl="T">×<@itl="n">). Initial values are in <@var="y0"> (<@itl="p">×<@itl="n">). 

If the VAR contains deterministic terms and/or exogenous regressors, these can be handled by folding them into the <@var="U"> matrix: each row of <@var="U"> then becomes <@mth="u(t) = B'x(t) + e(t)."> 

The output matrix has <@mth="T"> + <@mth="p"> rows and <@mth="n"> columns; it holds the initial <@mth="p"> values of the endogenous variáveis plus <@mth="T"> simulated values. 

Ver também <@ref="$compan">, <@xrf="var">, <@xrf="vecm">. 

# vec matbuild
Resultado: 	vetor coluna 
Argumento: 	<@var="X">  (matriz)

Empilha as colunas de <@var="X"> como um vetor coluna. Ver também <@ref="mshape">, <@ref="unvech">, <@ref="vech">. 

# vech matbuild
Resultado: 	vetor coluna 
Argumento: 	<@var="A">  (matriz quadrada)

Retorna em um vetor coluna os elementos de <@var="A"> que estão em sua diagonal e acima dela. Normalmente essa função é utilizada em matrizes simétricas. Neste caso a essa operação pode ser revertida através da função <@ref="unvech">. Ver também <@ref="vec">. 

# weekday calendar
Resultado: 	o mesmo tipo que o argumento 
Argumentos:	<@var="ano">  (escalar ou série)
		<@var="mês">  (escalar ou série)
		<@var="dia">  (escalar ou série)

Retorna o dia da semana (domingo = 0, segunda-feira = 1, etc.) para a(s) data(s) especificadas por três argumentos ou <@lit="NA"> se a data for inválida. Note que os três argumentos devem ser do mesmo tipo, ou seja, devem ser todos do tipo escalar (inteiro) ou todos do tipo séries. 

# wmean stats
Resultado: 	série 
Argumentos:	<@var="Y">  (lista)
		<@var="W">  (lista)

Retorna uma série <@mth="y"> tal que <@mth="y"><@sub="t"> é a média ponderada dos valores das variáveis na lista <@var="Y"> na observação <@mth="t">, com os respectivos pesos dados pelos valores das variáveis na lista <@var="W"> em <@mth="t">. Os pesos podem assim variar no tempo. As listas <@var="Y"> e <@var="W"> devem ter o mesmo tamanho e os pesos devem ser não-negativos. 

Ver também <@ref="wsd">, <@ref="wvar">. 

# wsd stats
Resultado: 	série 
Argumentos:	<@var="Y">  (lista)
		<@var="W">  (lista)

Retorna uma série <@mth="y"> tal que <@mth="y"><@sub="t"> é o desvio padrão amostral poderado dos valores das variáveis na lista <@var="Y"> na observação <@mth="t">, com os respectivos pesos dados pelos valores das variáveis na lista <@var="W"> em <@mth="t">. Os pesos podem assim variar no tempo. As listas <@var="Y"> e <@var="W"> devem ter o mesmo tamanho e os pesos devem ser não-negativos. 

Ver também <@ref="wmean">, <@ref="wvar">. 

# wvar stats
Resultado: 	série 
Argumentos:	<@var="X">  (lista)
		<@var="W">  (lista)

Retorna uma série <@mth="y"> tal que <@mth="y"><@sub="t"> é a variância amostral poderada dos valores das variáveis na lista <@var="Y"> na observação <@mth="t">, com os respectivos pesos dados pelos valores das variáveis na lista <@var="W"> em <@mth="t">. Os pesos podem assim variar no tempo. As listas <@var="Y"> e <@var="W"> devem ter o mesmo tamanho e os pesos devem ser não-negativos. 

Ver também <@ref="wmean">, <@ref="wsd">. 

# xmax math
Resultado: 	escalar 
Argumentos:	<@var="x">  (escalar)
		<@var="y">  (escalar)

Retorna o maior valor na comparação entre <@var="x"> e <@var="y">. Se algum dos valores for ausente será retornado <@lit="NA">. 

Ver também <@ref="xmin">, <@ref="max">, <@ref="min">. 

# xmin math
Resultado: 	escalar 
Argumentos:	<@var="x">  (escalar)
		<@var="y">  (escalar)

Retorna o menor valor na comparação entre <@var="x"> e <@var="y">. Se algum dos valores for ausente será retornado <@lit="NA">. 

Ver também <@ref="xmax">, <@ref="max">, <@ref="min">. 

# zeromiss data-utils
Resultado: 	o mesmo tipo que o argumento 
Argumento: 	<@var="x">  (escalar ou série)

Converte zeros para <@lit="NA">s. Se <@var="x"> for uma série a conversão será feita elemento por elemento. Ver também <@ref="missing">, <@ref="misszero">, <@ref="ok">. 

# zeros matbuild
Resultado: 	matriz 
Argumentos:	<@var="r">  (número inteiro)
		<@var="c">  (número inteiro)

Retorna uma matriz nula com <@mth="r"> linhas e <@mth="c"> colunas. Ver também <@ref="ones">, <@ref="seq">.