gretl-common 2017d-3build1 / usr / share / gretl / gretl_gui_fnref.gl

## Accessors

# $ahat access
Resultado: 	serie 

Debe de executarse logo de que o último modelo se estimase con datos de panel de efectos fixos ou de efectos aleatorios. Devolve unha serie que contén as estimacións dos efectos individuais. 

# $aic access
Resultado: 	escalar 

Se pode calcularse, devolve un escalar co valor do Criterio de Información de Akaike (AIC) do último modelo estimado. Máis detalles sobre o cálculo no <@pdf="Guía de usuario de Gretl#chap:criteria"> (Capítulo 24). 

# $bic access
Resultado: 	escalar 

Se pode calcularse, devolve un escalar co valor do Criterio de Información Bayesiano (BIC) de Schwarz do último modelo estimado. Máis detalles sobre o cálculo no <@pdf="Guía de usuario de Gretl#chap:criteria"> (Capítulo 24). 

# $chisq access
Resultado: 	escalar 

Se pode calcularse, devolve un escalar co valor do estatístico Khi-cadrado global da proba de Razón de Verosimilitudes do último modelo estimado. 

# $coeff access
Resultado: 	matriz ou escalar 
Argumento: 	<@var="s">  (nome de coeficiente, opcional)

Sen argumentos <@lit="$coeff"> devolve un vector columna que contén os coeficientes do último modelo estimado. Co argumento opcional de texto <@lit="(nome dun regresor)"> a función devolve un escalar co valor do parámetro estimado dese regresor. Mira tamén <@ref="$stderr">, <@ref="$vcv">. 

Exemplo: 

<code>          
     open bjg
     arima 0 1 1 ; 0 1 1 ; lg
     b = $coeff               # Devolve un vector
     macoef = $coeff(theta_1) # Devolve un escalar
</code>

Se o “modelo” en cuestión é un sistema de ecuacións, o resultado depende das características deste; para VARs e VECMs o resultado devolto é una matriz con unha columna por cada ecuación; noutro caso é un vector columna que contén os coeficientes da primeira ecuación seguidos polos coeficientes da segunda ecuación e así de maneira sucesiva. 

# $command access
Resultado: 	cadea 

Debe executarse tras estimar un modelo e devolve a cadea cos caracteres da instrución utilizada (exemplo: <@lit="ols"> ou <@lit="probit">). 

# $compan access
Resultado: 	matriz 

Debe executarse logo da estimación dun VAR ou dun VECM e devolve a matriz compañeira. 

# $datatype access
Resultado: 	escalar 

Devolve un escalar enteiro que representa o tipo de datos que se están utilizando actualmente: 0 = sen datos; 1 = datos de corte transversal; 2 = datos de series temporais; 3 = datos de panel. 

# $depvar access
Resultado: 	cadea 

Debe executarse logo da estimación dun modelo con unha única ecuación e devolve unha cadea de texto co nome da variable dependente. 

# $df access
Resultado: 	escalar 

Devolve un escalar cos graos de liberdade do último modelo estimado. Se este é un sistema de ecuacións, o valor devolto é o número de graos de liberdade por cada ecuación. Se os graos de liberdade das diferentes ecuacións non son os mesmos en todas elas, entón o valor devolto se calcula restando o número de observacións menos a media do número de coeficientes das ecuacións (esta media arredóndase ao valor enteiro inmediatamente superior). 

# $diagpval access
Resultado: 	escalar 

Debe executarse logo da estimación dun sistema de ecuacións e devolve un escalar coa probabilidade asociada ao valor do estatístico <@ref="$diagtest">. 

# $diagtest access
Resultado: 	escalar 

Debe executarse logo da estimación dun sistema de ecuacións. Devolve un escalar co valor do estatístico utilizado para probar a hipótese nula de que a matriz de varianzas-covarianzas dos erros das ecuacións do sistema, é diagonal. Esta é a proba de Breusch-Pagan, agás cando o estimador é o dun SUR reiterado (sen restricións), pois nese caso é unha proba de Razón de Verosimilitudes. Para obter máis detalles, véxase o <@pdf="Guía de usuario de Gretl#chap:system"> (Capítulo 30) (tamén <@ref="$diagpval">). 

# $dwpval access
Resultado: 	escalar 

Se pode calcularse, devolve un escalar coa probabilidade asociada ao valor do estatístico de Durbin-Watson do último modelo estimado. Calcúlase utilizando o método Imhof. 

Debido á limitada precisión da aritmética das computadoras, o resultado do cálculo da integral do método Imhof pode volverse negativo cando o estatístico de Durbin-Watson está próximo ao seu límite inferior; por iso este accesorio devolve <@lit="NA"> nesa situación. Dado que calquera outra modalidade de fallo ten como resultado un erro que se sinaliza, posiblemente é seguro asumir que un resultado NA indica que a verdadeira probabilidade asociada é “moi pequena”, aínda que non sexa posible cuantificala. 

# $ec access
Resultado: 	matriz 

Debe executarse logo da estimación dun VECM e devolve unha matriz que contén os termos de Corrección de Erros. O número de filas é igual ao número de observacións utilizadas e o número de columnas é igual á orde de cointegración do sistema. 

# $error access
Resultado: 	escalar 

Devolve un escalar cun dos códigos internos de fallo do programa. Ese código é un valor non nulo cando ocorre un fallo pero é capturado usando a función <@xrf="catch">. Cae na conta de ao utilizar este accesorio, o código interno de fallo vólvese novamente cero. Se desexas obter a mensaxe de fallo asociada a un <@lit="$error"> en concreto, é preciso gardar o seu valor nunha variable provisional, por exemplo utilizando o código: 

<code>          
     err = $error
     if (err)
         printf "Obtívose o fallo %d (%s)\n", err, errmsg(err);
     endif
</code>

Mira tamén <@xrf="catch">, <@ref="errmsg">. 

# $ess access
Resultado: 	escalar 

Se pode calcularse, devolve un escalar coa suma dos erros cadrados do último modelo estimado. 

# $evals access
Resultado: 	matriz 

Debe executarse logo da estimación dun VECM e devolve un vector que contén os autovalores que se utilizan no cálculo da proba da traza para verificar se existe cointegración. 

# $fcast access
Resultado: 	matriz 

Debe executarse logo da instrución de predición <@xrf="fcast"> e devolve unha matriz cos valores previstos. Se o modelo que se utiliza para facer as predicións é un sistema de ecuacións, a matriz está formada por unha columna para cada ecuación; noutro caso é un vector columna. 

# $fcse access
Resultado: 	matriz 

Se pode calcularse, debe executarse logo de procesar a instrución <@xrf="fcast"> e devolve unha matriz cas desviacións padrón das predicións. Se o modelo que se utiliza para facer as predicións é un sistema de ecuacións, a matriz está formada por unha columna para cada ecuación; noutro caso é un vector columna. 

# $fevd access
Resultado: 	matriz 

Debe executarse logo da estimación dun VAR e devolve unha matriz que contén a descomposición da varianza dos erros de predición (FEVD, na sigla en inglés). Esa matriz ten <@mth="h"> filas que indican o número de períodos do horizonte de predición, o cal pode escollerse de forma manual por medio de <@lit="set horizon"> ou de forma automática en base á frecuencia dos datos. 

Para un VAR con <@mth="p"> variables, a matriz ten <@mth="p"> <@sup="2"> columnas: as primeiras <@mth="p"> columnas conteñen a FEVD para a primeira variable do VAR; as <@mth="p"> columnas seguintes conteñen a FEVD para a segunda variable do VAR e así de maneira sucesiva. A fracción (decimal) do erro de predición da variable <@mth="i"> causada por unha innovación na variable <@mth="j"> vai atoparse entón inspeccionando a columna (<@mth="i"> – 1) <@mth="p"> + <@mth="j">. 

# $Fstat access
Resultado: 	escalar 

Se pode calcularse, devolve un escalar co estatístico F da proba de validez global do último modelo estimado. 

# $gmmcrit access
Resultado: 	escalar 

Debe executarse logo dun bloque <@lit="gmm"> (do Método Xeneralizado dos Momentos) e devolve un escalar co mínimo da función obxectivo. 

# $h access
Resultado: 	serie 

Debe executarse logo da instrución <@lit="garch"> e devolve unha serie coas varianzas condicionais estimadas. 

# $hausman access
Resultado: 	vector fila 

Debe executarse logo de estimar un modelo por medio de <@lit="tsls"> ou <@lit="panel"> coa opción de efectos aleatorios e devolve un vector fila 1×3 que contén nesta orde: o valor do estatístico da proba de Hausman, os graos de liberdade que se corresponden e a probabilidade asociada ao valor do estatístico. 

# $hqc access
Resultado: 	escalar 

Se pode calcularse, devolve un escalar co valor do Criterio de Información de Hannan-Quinn para o último modelo estimado. Para detalles sobre o cálculo, consulta o <@pdf="Guía de usuario de Gretl#chap:criteria"> (Capítulo 24). 

# $huge access
Resultado: 	escalar 

Devolve un escalar cun número positivo moi grande. Por defecto é igual a 1.0E100, pero pode cambiarse coa instrución <@xrf="set">. 

# $jalpha access
Resultado: 	matriz 

Debe executarse logo de estimar un VECM e devolve a matriz de carga. O número de filas desa matriz é igual ao número de variables do VECM, e o número de columnas é igual ao rango de cointegración. 

# $jbeta access
Resultado: 	matriz 

Debe executarse logo de estimar un VECM e devolve a matriz de cointegración. O seu número de filas é igual ao número de variables do VECM (máis o número de variables esóxenas que se restrinxen ao espazo de cointegración, se hai algunha); e o seu número de columnas é igual ao rango de cointegración. 

# $jvbeta access
Resultado: 	matriz cadrada 

Debe executarse logo de estimar un VECM e devolve a matriz estimada de varianzas-covarianzas dos elementos dos vectores de cointegración. 

No caso de tratarse dunha estimación sen restricións, o número de filas desa matriz é igual ao número de elementos non restrinxidos do espazo de cointegración logo da normalización de Phillips. Polo contrario, de tratarse da estimación dun sistema restrinxido por medio da instrución <@lit="restrict"> coa opción <@lit="--full">, obtense unha matriz singular con <@mth="(n+m)r"> filas (onde <@mth="n"> é o número de variables endóxenas, <@mth="m"> o número de variables esóxenas restrinxidas ao espazo de cointegración e <@mth="r"> o rango de cointegración). 

Exemplo: o código... 

<code>          
     open denmark.gdt
     vecm 2 1 LRM LRY IBO IDE --rc --seasonals -q
     s0 = $jvbeta

     restrict --full
       b[1,1] = 1
       b[1,2] = -1
       b[1,3] + b[1,4] = 0
     end restrict
     s1 = $jvbeta

     print s0
     print s1
</code>

... orixina o seguinte resultado: 

<code>          
     s0 (4 x 4)

          0.019751     0.029816  -0.00044837     -0.12227
          0.029816      0.31005     -0.45823     -0.18526
      -0.00044837     -0.45823       1.2169    -0.035437
          -0.12227     -0.18526    -0.035437      0.76062

     s1 (5 x 5)

     0.0000       0.0000       0.0000       0.0000       0.0000
     0.0000       0.0000       0.0000       0.0000       0.0000
     0.0000       0.0000      0.27398     -0.27398    -0.019059
     0.0000       0.0000     -0.27398      0.27398     0.019059
     0.0000       0.0000    -0.019059     0.019059    0.0014180
</code>

# $lang access
Resultado: 	cadea 

Devolve unha cadea de texto que representa o idioma que se está usando (se este pode determinarse). A cadea de texto está composta por dúas letras do código de linguaxe ISO 639-1 (por exemplo, <@lit="en"> para o idioma inglés, <@lit="jp"> para o xaponés, <@lit="el"> para o grego) seguidas dun subliñado máis outras dúas letras do código de país ISO 3166-1. Así, por exemplo, o idioma portugués de Portugal represéntase por <@lit="pt_PT"> ao tempo que o idioma portugués do Brasil represéntase por <@lit="pt_BR">. 

Se non é posible determinar o idioma actual, se devolve o texto “<@lit="unknown">”. 

# $llt access
Resultado: 	serie 

Para unha selección de modelos que se estiman polo método de Máxima Verosimilitude, a función devolve unha serie cos valores do logaritmo da verosimilitude para cada observación. Polo momento esa función só está dispoñible para logit e probit binarios, tobit e heckit. 

# $lnl access
Resultado: 	escalar 

Devolve un escalar co logaritmo da verosimilitude do último modelo estimado (se fose aplicable). 

# $macheps access
Resultado: 	escalar 

Devolve un escalar co valor do “épsilon da máquina”, o cal proporciona un límite superior para o erro relativo debido ao arredondamento na aritmética de punto flotante con dobre precisión. 

# $mnlprobs access
Resultado: 	matriz 

Debe executarse tras estimar un modelo logit multinomial (unicamente) e devolve unha matriz coas probabilidades estimadas de cada resultado posible, en cada observación da mostra utilizada na estimación do modelo. Cada liña representa unha observación e cada columna un resultado. 

# $model access
Resultado: 	paquete 

Debe executarse logo de estimar modelos cunha única ecuación e devolve un feixe (“bundle”) que contén varias unidades de datos pertencentes ao modelo. Inclúense todos os accesorios habituais dos modelos, que son designados mediante claves iguais aos nomes deses accesorios habituais menos o signo dólar inicial. Por exemplo, os erros aparecen baixo a clave <@lit="uhat"> e a suma de erros cadrados baixo <@lit="ess">. 

Dependendo do estimador, podes dispoñer de información adicional. As claves para tal información é de agardar que sexan explicativas por si mesmas. Para ver o que está dispoñible podes gardar unha copia do feixe e mostrar o seu contido, como por exemplo co código: 

<code>          
     ols y 0 x
     bundle b = $model
     print b
</code>

# $ncoeff access
Resultado: 	enteiro 

Devolve un número enteiro coa cantidade de coeficientes estimados no último modelo. 

# $nobs access
Resultado: 	enteiro 

Devolve un número enteiro coa cantidade total de observacións que están seleccionadas na mostra actual. Relacionado: <@ref="$tmax">. 

# $nvars access
Resultado: 	enteiro 

Devolve un número enteiro coa cantidade de variables incluídas no conxunto de datos actual (contando coa constante). 

# $obsdate access
Resultado: 	serie 

Pode executarse cando o conxunto de datos actual está formado por series temporais con frecuencia decenal, anual, trimestral, mensual, datadas semanalmente ou datadas diariamente. Tamén pode utilizarse con datos de panel se a información temporal está axustada correctamente (consulta a instrución <@xrf="setobs">). Devolve unha serie formada por números con 8 díxitos co padrón <@lit="YYYYMMDD"> (o formato de datos “básico” do ISO 8601), que corresponden ao día da observación, ou ao primeiro día da observación no caso dunha frecuencia temporal menor que a diaria. 

Estas series poden resultar de utilidade cando se emprega a instrución <@xrf="join">. 

# $obsmajor access
Resultado: 	serie 

Pode executarse cando as observacións do conxunto de datos actual teñen unha estrutura maior:menor, como en series temporais trimestrais (ano:trimestre), en series temporais mensuais (ano:mes), datos de horas (día:hora) e datos de panel (individuo:período). Devolve unha serie que mantén a compoñente maior (de menor frecuencia), de cada observación (por exemplo, o ano). 

Mira tamén <@ref="$obsminor">, <@ref="$obsmicro">. 

# $obsmicro access
Resultado: 	serie 

Pode executarse cando as observacións do conxunto de datos actual teñen unha estrutura maior:menor:micro, como nas series temporais datadas diariamente (ano:mes:día). Devolve unha serie que contén a compoñente micro (de maior frecuencia) de cada observación (por exemplo, o día). 

Mira tamén <@ref="$obsmajor">, <@ref="$obsminor">. 

# $obsminor access
Resultado: 	serie 

Pode executarse cando as observacións do conxunto de datos actual teñen unha estrutura maior:menor, como en series temporais trimestrais (ano:trimestre), series temporais mensuais (ano:mes), datos de horas (día:hora) e datos de panel (individuo:período). Devolve unha serie que contén a compoñente menor (de maior frecuencia) de cada observación (por exemplo, o mes). 

No caso de datos datados diariamente, <@lit="$obsminor"> devolve unha serie co mes de cada observación. 

Mira tamén <@ref="$obsmajor">, <@ref="$obsmicro">. 

# $pd access
Resultado: 	enteiro 

Devolve un número enteiro coa frecuencia ou periodicidade dos datos (por exemplo: 4 para datos trimestrais). No caso de datos de panel o valor devolto é a cantidade de períodos de tempo do conxunto de datos. 

# $pi access
Resultado: 	escalar 

Devolve un escalar co valor de π con dobre precisión. 

# $pvalue access
Resultado: 	escalar ou matriz 

Devolve a probabilidade asociada ao valor do estatístico de proba que foi xerado pola última instrución explícita de proba de hipóteses (por exemplo: <@lit="chow">). Consulta o <@pdf="Guía de usuario de Gretl#chap:genr"> (Capítulo 9) para obter máis detalles. 

Xeralmente devolve un escalar, mais nalgúns casos devolve unha matriz (por exemplo, isto ocorre coas probabilidades asociadas aos valores dos estatísticos da traza e do máximo-lambda da proba de cointegración de Johansen). Neste caso os valores están dispostos na matriz do mesmo xeito que nos resultados presentados. 

Mira tamén <@ref="$test">. 

# $qlrbreak access
Resultado: 	escalar 

Debe executarse logo da instrución <@xrf="qlrtest"> (que permite facer a proba QLR para a quebra estrutural nun punto descoñecido). Devolve un escalar co número enteiro positivo que indexa a observación na que se maximiza o valor do estatístico de proba. 

# $rho access
Resultado: 	escalar 
Argumento: 	<@var="n">  (escalar, opcional)

Sen argumentos este accesorio devolve o coeficiente de autocorrelación de primeira orde para os erros do último modelo estimado. Agora ben, coa sintaxe <@lit="$rho(n)"> logo da estimación dun modelo por medio da instrución <@lit="ar">, devolve a valor estimado correspondente ao coeficiente ρ(<@mth="n">). 

# $rsq access
Resultado: 	escalar 

Se pode calcularse, devolve un escalar co valor do coeficiente <@mth="R"><@sup="2"> non corrixido do último modelo estimado. 

# $sample access
Resultado: 	serie 

Debe executarse logo de estimar un modelo dunha soa ecuación. Devolve unha serie con unha variable ficticia que ten valores iguais a: 1 nas observacións utilizadas na estimación, 0 nas observacións da mostra actual non utilizadas na estimación (posiblemente debido a valores ausentes), e NA nas observacións fora da mostra seleccionada actual. 

Se desexas calcular estatísticos baseados na mostra que se utiliza para un modelo dado, pode facerse, por exemplo co código: 

<code>          
     ols y 0 xlist
     genr sdum = $sample
     smpl sdum --dummy
</code>

# $sargan access
Resultado: 	vector fila 

Debe executarse logo da instrución <@lit="tsls">. Devolve un vector fila 1×3 que contén, nesta orde: o valor do estatístico da proba de Sobreidentificación de Sargan, os correspondentes graos de liberdade e a probabilidade asociada ao valor do estatístico. Se o modelo está exactamente identificado, o estatístico non se pode calcular e tratar de facelo provoca un fallo. 

# $sigma access
Resultado: 	escalar ou matriz 

Se o último modelo estimado foi uniecuacional, devolve un escalar coa Desviación Padrón da regresión (S, ou noutras palabras, a desviación padrón dos erros do modelo coa oportuna corrección dos graos de liberdade). Se o último modelo estimado foi un sistema de ecuacións, devolve unha matriz coas varianzas-covarianzas dos erros das ecuacións do sistema. 

# $stderr access
Resultado: 	matriz ou escalar 
Argumento: 	<@var="s">  (nome de coeficiente, opcional)

Cando se utiliza sen argumentos, <@lit="$stderr"> devolve un vector columna que contén as desviacións padrón dos coeficientes do último modelo estimado. Co argumento opcional <@lit="(nome dun regresor)"> devolve un escalar co valor do parámetro estimado dese regresor. <@var="s">. 

Se o “modelo” é un sistema de ecuacións, o resultado depende das características deste: para VARs e VECMs o valor devolto é unha matriz que contén unha columna por cada ecuación; noutro caso é un vector columna que contén os coeficientes da primeira ecuación seguidos polos coeficientes da segunda ecuación e así de maneira sucesiva. 

Mira tamén <@ref="$coeff">, <@ref="$vcv">. 

# $stopwatch access
Resultado: 	escalar 

Debe executarse logo da instrución <@lit="set stopwatch"> que activa a medición de tempo da CPU. Ao usar este accesorio por primeira vez obtense un escalar coa cantidade de segundos de CPU que pasaron dende a instrución <@lit="set stopwatch">. Con cada acceso, reiníciase o reloxo, polo que as sucesivas utilizacións de <@lit="$stopwatch"> xeran cada vez un escalar cos segundos da CPU dende o acceso previo. 

# $sysA access
Resultado: 	matriz 

Debe executarse logo de estimar un sistema de ecuacións simultáneas. Devolve a matriz cos coeficientes das variables endóxenas retardadas (no caso de que existan), na forma estrutural do sistema. Consulta tamén a instrución <@xrf="system">. 

# $sysB access
Resultado: 	matriz 

Debe executarse logo de estimar un sistema de ecuacións simultáneas. Devolve unha matriz cos coeficientes das variables esóxenas, na forma estrutural do sistema. Consulta a instrución <@xrf="system">. 

# $sysGamma access
Resultado: 	matriz 

Debe executarse logo de estimar un sistema de ecuacións simultáneas. Devolve unha matriz cos coeficientes das variables endóxenas contemporáneas, na forma estrutural so sistema. Consulta a instrución <@xrf="system">. 

# $sysinfo access
Resultado: 	paquete 

Devolve un feixe (“bundle”) que contén información das capacidades do Gretl e do sistema operativo no que está executándose. Os elementos do feixe indícanse deseguido: 

<indent>
• <@lit="mpi">: número enteiro igual a 1 se o sistema admite MPI (Message Passing Interface) e 0 noutro caso. 
</indent>

<indent>
• <@lit="omp">: número enteiro igual a 1 se Gretl compilouse con soporte para Open MP e 0 noutro caso. 
</indent>

<indent>
• <@lit="nproc">: número enteiro que indica o número de procesadores dispoñibles. 
</indent>

<indent>
• <@lit="mpimax">: número enteiro que indica o máximo número de procesos MPI que poden executarse en paralelo. É igual a cero se non se admite MPI; noutro caso é igual ao valor de <@lit="nproc"> local, agás que se especifique un ficheiro de hosts MPI, caso no que é igual a suma do número de procesadores ou “slots” ao longo de todas a máquinas ás que se fai referencia no ficheiro. 
</indent>

<indent>
• <@lit="wordlen">: número enteiro igual a 32 ou a 64 en sistemas de 32 bit e 64 bit, respectivamente. 
</indent>

<indent>
• <@lit="os">: cadea de texto que representa o sistema operativo, ben <@lit="linux">, <@lit="osx">, <@lit="windows"> ou <@lit="other">. 
</indent>

<indent>
• <@lit="hostname">: cadea de texto co nome da máquina (ou “host”) onde o proceso actual de Gretl está executándose. Se non é posible determinar o nome, prodúcese unha volta atrás do <@lit="localhost">. 
</indent>

Fíxate en que pode accederse a elementos individuais do feixe mediante a notación “dot” sen necesidade de copiar o feixe enteiro cun nome de usuario específico. Por exemplo co código: 

<code>          
     if $sysinfo.os == "linux"
         # Faga algo que sexa propio do Linux
     endif
</code>

# $T access
Resultado: 	enteiro 

Devolve un número enteiro co número de observacións utilizadas na estimación do último modelo. 

# $t1 access
Resultado: 	enteiro 

Devolve un enteiro positivo co número que indexa a primeira observación da mostra actualmente seleccionada. 

# $t2 access
Resultado: 	enteiro 

Devolve un enteiro positivo co número que indexa a derradeira observación da mostra actualmente seleccionada. 

# $test access
Resultado: 	escalar ou matriz 

Devolve o valor do estatístico de proba que foi xerado pola última instrución explícita para unha proba de hipóteses (por exemplo: <@lit="chow">). Consulta o <@pdf="Guía de usuario de Gretl#chap:genr"> (Capítulo 9) para obter máis detalles. 

Xeralmente devolve un escalar, mais nalgúns casos devolve unha matriz (por exemplo, iso ocorre cos estatísticos da traza e do máximo-lambda da proba de cointegración de Johansen). Neste caso os valores están dispostos na matriz do mesmo xeito que nos resultados presentados. 

Mira tamén <@ref="$pvalue">. 

# $tmax access
Resultado: 	enteiro 

Devolve un enteiro co máximo valor válido establecido para indicar o final do rango da mostra mediante a instrución <@xrf="smpl">. Na maioría dos casos, isto vai ser igual ao número de observacións do conxunto de datos, pero nunha función de Hansl, o valor <@lit="$tmax"> podería ser menor, posto que o acceso habitual aos datos dentro das funcións, limítase ao rango mostral establecido polo solicitante. 

Ten en conta que, en xeral, <@lit="$tmax"> non é igual a <@ref="$nobs">, que proporciona o número de observacións do rango da mostra vixente. 

# $trsq access
Resultado: 	escalar 

Devolve o escalar <@mth="TR"><@sup="2"> (o tamaño da mostra multiplicado polo R-cadrado do último modelo), se está dispoñible. 

# $uhat access
Resultado: 	serie 

Devolve unha serie cos erros do último modelo estimado. Isto pode ter diferentes significados dependendo dos estimadores utilizados. Por exemplo, logo da estimación dun modelo ARMA, <@lit="$uhat"> contén os erros da predición de 1 paso á fronte; logo da estimación dun probit, contén os erros xeneralizados. 

Cando o “modelo” en cuestión actual é un sistema de ecuacións (un VAR, un VECM ou un sistema de ecuacións simultáneas), o <@lit="$uhat"> sen parámetros xera unha matriz cos erros de estimación de cada ecuación ordenados por columnas. 

# $unit access
Resultado: 	serie 

Só e válido para datos de panel. Devolve unha serie con valor igual a 1 en todas as observacións na primeira unidade ou grupo, 2 en todas as observacións na segunda unidade ou grupo, e así sucesivamente. 

# $vcv access
Resultado: 	matriz ou escalar 
Argumentos:	<@var="s1">  (nome de coeficiente, opcional)
		<@var="s2">  (nome de coeficiente, opcional)

Cando se utiliza sen argumentos, <@lit="$vcv"> devolve unha matriz cadrada que contén as varianzas-covarianzas estimadas dos coeficientes do último modelo estimado. Se este último era uniecuacional pódense indicar os nomes de dous regresores entre parénteses, para así obter un escalar coa covarianza estimada entre <@var="s1"> e <@var="s2">. Mira tamén <@ref="$coeff">, <@ref="$stderr">. 

Este accesorio non está dispoñible para VARs ou VECMs. Para modelos dese tipo <@ref="$sigma"> e <@ref="$xtxinv">. 

# $vecGamma access
Resultado: 	matriz 

Debe executarse logo de estimar un VECM e devolve unha matriz na que as matrices Gamma (cos coeficientes das diferenzas retardadas das variables cointegradas) se agrupan unhas ao lado das outras. Cada fila indica unha ecuación; para un VECM con nivel de retardo <@mth="p"> existen <@mth="p"> – 1 submatrices. 

# $version access
Resultado: 	escalar 

Devolve un escalar cun valor enteiro que designa a versión de Gretl. A versión actual de Gretl está formada por unha cadea de texto que indica o ano con formato de 4 díxitos seguido dunha letra desde a ata j, que representa as sucesivas actualizacións dentro de cada ano (por exemplo, 2015d). O valor devolto por este accesorio está calculado multiplicando o ano por 10 e sumándolle un número que representa á letra, na orde léxica en base cero. Así, 2015d represéntase mediante 20153. 

En versións anteriores ao Gretl 2015d, o identificador tiña o seguinte formato: x.y.z (tres números enteiros separados por puntos); nese caso o valor da función calculábase con <@lit="10000*x + 100*y + z">. Por exemplo, a última versión co formato antigo (1.10.2) transcribíase mediante 11002. Deste xeito a orde numérica de <@lit="$version"> foi preservada aínda despois de mudar o esquema das versións. 

# $vma access
Resultado: 	matriz 

Debe executarse logo de estimar un VAR ou un VECM e devolve unha matriz que contén a representación VMA ata a orde especificada por medio da instrución <@lit="set horizon">. Para ter máis detalles, consulta o <@pdf="Guía de usuario de Gretl#chap:var"> (Capítulo 28). 

# $windows access
Resultado: 	enteiro 

Devolve un número enteiro co valor 1 se o Gretl esta executándose no Windows, e 0 noutro caso. Poñendo como condición un destes valores, podes escribir instrucións “shell ” que podan executarse en diferentes sistemas operativos. 

Consulta tamén a instrución <@xrf="shell">. 

# $xlist access
Resultado: 	lista 

Se o último modelo estimado era uniecuacional, o accesorio devolve unha lista cos seus regresores. Se o último modelo era un sistema de ecuacións, devolve unha lista “global” coas variables esóxenas e predeterminadas (na mesma orde na que aparecen co accesorio <@ref="$sysB">). Se o último modelo era un VAR, devolve unha lista cos regresores esóxenos, se hai algún. 

# $xtxinv access
Resultado: 	matriz 

Debe executarse logo da estimación dun VAR ou VECM (unicamente) e devolve a matriz <@mth="X'X"><@sup="-1">, onde <@mth="X"> é a matriz habitual cos regresores utilizados en cada ecuación. Este accesorio non está dispoñible para un VECM estimado con restricións impostas sobre a matriz de cargas(α). 

# $yhat access
Resultado: 	serie 

Devolve unha serie cos valores estimados da variable explicada da última regresión. 

# $ylist access
Resultado: 	lista 

Se o último modelo estimado foi un VAR, un VECM ou un sistema de ecuacións simultáneas, o accesorio devolve unha lista coas variables endóxenas. Se o último modelo estimado foi uniecuacional, o accesorio devolve unha lista cun único elemento, a variable dependente. No caso especial do modelo biprobit, a lista contén dous elementos. 

## Functions proper

# abs math
Resultado: 	mesmo tipo que o introducido 
Argumento: 	<@var="x">  (escalar, serie ou matriz)

Devolve un resultado (do tipo do argumento) co valor absoluto de <@var="x">. 

# acos math
Resultado: 	mesmo tipo que o introducido 
Argumento: 	<@var="x">  (escalar, serie ou matriz)

Devolve un resultado (do tipo do argumento) cos radiáns do arco coseno de<@var="x">; é dicir, dá o arco cuxo coseno é <@var="x"> (o argumento debe estar entre –1 e 1). 

# acosh math
Resultado: 	mesmo tipo que o introducido 
Argumento: 	<@var="x">  (escalar, serie ou matriz)

Devolve un resultado (do tipo do argumento) co coseno hiperbólico inverso de <@var="x"> (solución positiva). Este último debe ser maior ca 1, pois se non a función devolverá NA. Mira tamén <@ref="cosh">. 

# aggregate stats
Resultado: 	matriz 
Argumentos:	<@var="x">  (serie ou lista)
		<@var="byvar">  (serie ou lista)
		<@var="funcname">  (cadea, opcional)

Na forma máis simple de uso desta función, <@var="x"> establécese igual a <@lit="null">, <@var="byvar"> é unha serie individual e o terceiro argumento omítese. Nese caso devólvese unha matriz con dúas columnas que contén: os distintos valores de <@var="byvar"> ordenados de forma crecente na primeira columna, e o número de observacións nas que <@var="byvar"> toma cada un deses valores. Por exemplo... 

<code>          
     open data4-1
     eval aggregate(null, bedrms)
</code>

... amosará que a serie <@lit="bedrms"> ten os valores 3 (en total 5 veces) e 4 (en total 9 veces). 

Se <@var="x"> e <@var="byvar"> son ambas series individuais, e indicas o terceiro argumento desta función, o valor que se devolve é unha matriz con tres columnas que vai conter respectivamente: os distintos valores de <@var="byvar"> ordenados de forma crecente, o número de observacións nas que <@var="byvar"> toma cada un deses valores, e os valores do estatístico que especifica a función <@var="funcname">, calculado para a serie <@var="x">, pero usando tan só aquelas observacións nas que <@var="byvar"> toma o mesmo valor que se especifica na primeira columna da matriz. 

De xeito máis xeral, se <@var="byvar"> é unha lista con <@mth="n"> elementos, entón as <@mth="n"> columnas á esquerda conteñen as combinacións dos distintos valores de cada unha das <@mth="n"> series e a columna de reconto contén o número de observacións nas que se produce cada combinación. Se <@var="x"> é unha lista con <@mth="m"> elementos, entón as <@mth="m"> columnas máis a dereita conteñen os valores do estatístico especificado, para cada unha das variables de <@var="x">, novamente calculadas na submostra indicada na(s) primeira(s) columna(s). 

As seguintes opcións de <@var="funcname"> mantéñense de forma “orixinal”: <@ref="sum">, <@ref="sumall">, <@ref="mean">, <@ref="sd">, <@ref="var">, <@ref="sst">, <@ref="skewness">, <@ref="kurtosis">, <@ref="min">, <@ref="max">, <@ref="median">, <@ref="nobs"> e <@ref="gini">. Cada unha destas funcións utiliza á súa vez unha serie como argumento e devolve un valor escalar; por iso, neste sentido, pode dicirse que de algún xeito “agregan” a serie. Podes utilizar unha función definida polo usuario como “agregador”; nese caso, da mesma forma que as funcións orixinais, esa función debe de ter como argumento unicamente unha serie e devolver un valor escalar. 

Cae na conta de que, a pesar de que <@lit="aggregate"> fai o reconto de casos de forma automática, a opción <@lit="nobs">, non é redundante como función “agregadora”, posto que proporciona o número de observacións válidas (non ausentes) de <@var="x"> en cada combinación de <@var="byvar">. 

Como exemplo sinxelo, supón que con <@lit="rexion"> se definen uns códigos para representar unha distribución xeográfica por rexións, utilizándose para iso enteiros desde 1 ata <@mth="n"> e que con <@lit="renda"> se representa a renda dos fogares. Entón o código indicado deseguido debe producir unha matriz de orde <@itl="n">×3 que contén os códigos das rexións, o reconto de observacións de cada unha e a renda media dos fogares en cada unha: 

<code>          
     matrix m = aggregate(renda, rexion, mean)
</code>

Como exemplo de utilización con listas de variables, sexa <@lit="xenero"> unha variable binaria home/muller, sexa <@lit="raza"> unha variable categórica con tres valores e considera o seguinte código: 

<code>          
     list BY = xenero raza
     list X = renda idade
     matrix m = aggregate(X, BY, sd)
</code>

Invocar a función <@lit="aggregate"> producirá unha matriz de orde 6×5. As dúas primeiras columnas conteñen as 6 distintas combinacións dos valores de xénero e raza; a columna do medio contén o reconto do número de casos para cada unha desas combinacións; e as dúas columnas máis á dereita conteñen as desviacións padrón mostrais de <@lit="renda"> e <@lit="idade">. 

Observa que se <@var="byvar"> é unha lista de variables, algunhas combinacións dos valores de <@var="byvar"> poden non estar presentes nos datos (producíndose un reconto igual a cero). Nese caso os valores dos estatísticos para <@var="x"> se rexistran como <@lit="NaN"> (e dicir, non son números). Se queres ignorar eses casos, podes usar a función <@ref="selifr"> para escoller só aquelas filas que non teñan reconto igual a cero. A columna a comprobar estará unha posición á dereita da indicada polo número de variables de <@var="byvar">, polo que pode usarse o código: 

<code>          
     matrix m = aggregate(X, BY, sd)
     scalar c = nelem(BY)
     m = selifr(m, m[,c+1])
</code>

# argname strings
Resultado: 	cadea 
Argumento: 	<@var="s">  (cadea)

Se <@var="s"> é o nome dun parámetro dunha función definida previamente polo usuario, devolve unha cadea co nome dese argumento, ou baleira se o argumento fora anónimo. 

# array data-utils
Resultado: 	Mira máis abaixo 
Argumento: 	<@var="n">  (enteiro)

Esta é a función “construtora” básica dunha nova variable de tipo arranxo (“array”). Ao usar esta función é necesario que especifiques un tipo (na forma plural) para o arranxo: <@lit="strings">, <@lit="matrices">, <@lit="bundles"> ou <@lit="lists">. Devolve un arranxo do tipo especificado con <@var="n"> elementos “baleiros” (por exemplo unha cadea de texto (“string”) baleira ou unha matriz nula). Exemplos de utilización: 

<code>          
     strings S = array(5)
     matrices M = array(3)
</code>

Consulta tamén <@ref="defarray">. 

# asin math
Resultado: 	mesmo tipo que o introducido 
Argumento: 	<@var="x">  (escalar, serie ou matriz)

Devolve un resultado (do tipo do argumento) cos radiáns do arco seno de<@var="x">; é dicir, dá o arco cuxo seno é <@var="x"> (o argumento debe estar entre –1 e 1). 

# asinh math
Resultado: 	mesmo tipo que o introducido 
Argumento: 	<@var="x">  (escalar, serie ou matriz)

Devolve un resultado (do tipo do argumento) co seno hiperbólico inverso de <@var="x">. Mira tamén <@ref="sinh">. 

# atan math
Resultado: 	mesmo tipo que o introducido 
Argumento: 	<@var="x">  (escalar, serie ou matriz)

Devolve un resultado (do tipo do argumento) cos radiáns do arco tanxente de <@var="x">; é dicir, devolve o arco cuxa tanxente é <@var="x">. 

Mira tamén <@ref="cos">, <@ref="sin">, <@ref="tan">. 

# atanh math
Resultado: 	mesmo tipo que o introducido 
Argumento: 	<@var="x">  (escalar, serie ou matriz)

Devolve un resultado (do tipo do argumento) coa tanxente hiperbólica inversa de <@var="x">. Mira tamén <@ref="tanh">. 

# atof strings
Resultado: 	escalar 
Argumento: 	<@var="s">  (cadea)

Función moi relacionada coa da linguaxe de programación C co mesmo nome. Devolve un escalar co resultado de converter a cadea de texto <@var="s"> (ou o seu anaco relevante, logo de descartar calquera espazo en branco inicial) nun número de punto flotante. A diferenza do que ocorre na linguaxe C, a función <@lit="atof"> sempre asume que o carácter decimal é o “<@lit=".">” (por cuestións de transportabilidade). Ignóranse todos os caracteres que seguen logo da parte de <@var="s"> que se converte en número de punto flotante. 

Se, baixo o suposto establecido, non puidera converterse ningún dos caracteres de <@var="s"> que queden logo de descartar os espazos en branco, a función devolve <@lit="NA">. 

<code>          
     # Exemplos:
     x = atof("1.234") # Devolve x = 1.234
     x = atof("1,234") # Devolve x = 1
     x = atof("1.2y")  # Devolve x = 1.2
     x = atof("y")     # Devolve x = NA
     x = atof(",234")  # Devolve x = NA
</code>

Consulta tamén <@ref="sscanf"> se queres ter maior flexibilidade nas conversións de cadeas de texto en números. 

# bessel math
Resultado: 	mesmo tipo que o introducido 
Argumentos:	<@var="type">  (carácter)
		<@var="v">  (escalar)
		<@var="x">  (escalar, serie ou matriz)

Permite calcular unha das variantes da función de Bessel de clase <@var="v"> con argumento <@var="x">. O valor que devolve é do mesmo tipo que este <@var="x">. A clase de función escóllese co primeiro argumento que debe ser <@lit="J">, <@lit="Y">, <@lit="I"> ou <@lit="K">. Unha boa discusión sobre as funcións de Bessel pode atoparse na Wikipedia, mais aquí ofrécense uns breves comentarios. 

Caso <@lit="J">: función de Bessel de primeira clase que se asemella a unha onda sinusoidal amortecida. Defínese para <@var="v"> real e <@var="x">, pero se <@var="x"> fose negativo, entón <@var="v"> debe ser un número enteiro. 

Caso <@lit="Y">: función de Bessel de segunda clase. Defínese para <@var="v"> real e <@var="x">, pero con unha singularidade en <@var="x"> = 0. 

Caso <@lit="I">: función de Bessel modificada de primeira clase que presenta un crecemento exponencial. Os argumentos que poden usarse con ela son os mesmos que no caso <@lit="J">. 

Caso <@lit="K">: función de Bessel modificada de segunda clase que presenta un decrecemento exponencial. Diverxe en <@var="x"> = 0, non está definida para valores negativos de <@var="x"> e é simétrica arredor de <@var="v"> = 0. 

# BFGSmax numerical
Resultado: 	escalar 
Argumentos:	<@var="&b">  (referencia a matriz)
		<@var="f">  (chamada a función)
		<@var="g">  (chamada a función, opcional)

Devolve un escalar co resultado dunha maximización numérica feita co método de Broyden, Fletcher, Goldfarb e Shanno. O argumento <@var="b"> debe de conter os valores iniciais dun conxunto de parámetros e o argumento <@var="f"> debe de especificar unha chamada á función que vai calcular o criterio obxectivo (escalar) que se quere maximizar, dados os valores actuais dos parámetros, así como calquera outros datos que sexan relevantes. Se o que pretendes é en realidade minimizar o criterio obxectivo, esta función devolve o valor negativo dese criterio obxectivo. Cando se completa con éxito a súa execución, <@lit="BFGSmax"> devolve o valor maximizado do criterio obxectivo, e <@var="b"> contén finalmente os valores dos parámetros que proporcionan o máximo dese criterio. 

O terceiro argumento (opcional) establece unha maneira de proporcionar derivadas analíticas (noutro caso o gradiente compútase numericamente). A chamada <@var="g"> á función gradiente debe de ter como primeiro argumento a unha matriz definida previamente que teña o tamaño axeitado para poder almacenar o gradiente, dado en forma de punteiro. Así mesmo tamén precisa ter como argumento (en forma de punteiro ou non) ao vector de parámetros. Outros argumentos son opcionais. 

Para máis detalles e exemplos, consulta o capítulo sobre métodos numéricos no <@pdf="Guía de usuario de Gretl#chap:numerical"> (Capítulo 33). Mira tamén <@ref="BFGScmax">, <@ref="NRmax">, <@ref="fdjac">, <@ref="simann">. 

# BFGSmin numerical
Resultado: 	escalar 

Un alcume de <@ref="BFGSmax">. Se invocas a función baixo este nome, execútase facendo unha minimización. 

# BFGScmax numerical
Resultado: 	escalar 
Argumentos:	<@var="&b">  (referencia a matriz)
		<@var="bounds">  (matriz)
		<@var="f">  (chamada a función)
		<@var="g">  (chamada a función, opcional)

Devolve un escalar co resultado dunha maximización con restricións por medio do método L-BFGS-B (BFGS con memoria limitada, consulta <@bib="Byrd, Lu, Nocedal e Zhu, 1995;byrd-etal95">). O argumento <@var="b"> debe de conter os valores iniciais dun conxunto de parámetros, o argumento <@var="bounds"> debe de conter as restricións aplicadas aos valores dos parámetros (consulta máis abaixo) e o argumento <@var="f"> debe de especificar unha chamada á función que vai calcular o criterio obxectivo (escalar) que se quere maximizar, dados os valores actuais dos parámetros así como calquera outros datos que sexan relevantes. Se o que pretendes realmente é minimizar o criterio obxectivo, esta función debe devolver o valor negativo dese criterio. Ao completar con éxito a súa execución, <@lit="BFGScmax"> devolve o valor máximo do criterio obxectivo, dadas as restricións de <@var="bounds">, e <@var="b"> contén finalmente os valores dos parámetros que maximizan o criterio. 

A matriz <@var="bounds"> debe de ter 3 columnas e un número de filas igual ao número de elementos restrinxidos no vector de parámetros. O primeiro elemento dunha fila dada é o enteiro positivo que indexa o parámetro restrinxido; o segundo e o terceiro elementos son os límites inferior e superior, respectivamente. Os valores <@lit="-$huge"> e <@lit="$huge"> deben usarse para indicar que o parámetro non posúe restricións inferiores ou superiores, respectivamente. Por exemplo, a seguinte expresión é a forma de especificar que o segundo elemento do vector de parámetros debe de ser non negativo: 

<code>          
     matrix bounds = {2, 0, $huge}
</code>

O cuarto argumento (opcional) estabelece unha maneira de proporcionar derivadas analíticas (noutro caso o gradiente compútase numericamente). A chamada <@var="g"> á función gradiente debe de ter como primeiro argumento a unha matriz definida previamente que teña o tamaño axeitado para poder almacenar o gradiente, dado en forma de punteiro. Así mesmo tamén precisa ter como argumento (en forma de punteiro ou non) ao vector de parámetros. Outros argumentos son opcionais. 

Para máis detalles e exemplos, consulta o capítulo sobre métodos numéricos no <@pdf="Guía de usuario de Gretl#chap:numerical"> (Capítulo 33). Mira tamén <@ref="BFGSmax">, <@ref="NRmax">, <@ref="fdjac">, <@ref="simann">. 

# BFGScmin numerical
Resultado: 	escalar 

Un alcume de <@ref="BFGScmax">. Se invocas a función baixo este nome, execútase facendo unha minimización. 

# bkfilt filters
Resultado: 	serie 
Argumentos:	<@var="y">  (serie)
		<@var="f1">  (enteiro, opcional)
		<@var="f2">  (enteiro, opcional)
		<@var="k">  (enteiro, opcional)

Devolve unha serie co resultado da aplicación do filtro paso-banda de Baxter–King a unha serie <@var="y">. Os parámetros opcionais <@var="f1"> e <@var="f2"> representan, de maneira respectiva, os límites inferior e superior do rango de frecuencias que se vai extraer, namentres que <@var="k"> representa a orde de aproximación que se vai utilizar. 

Se non se proporcionan eses argumentos, entón os valores por defecto van depender da periodicidade do conxunto de datos. Para datos anuais os valores por defecto para <@var="f1">, <@var="f2"> e <@var="k"> son 2, 8 e 3 respectivamente; para datos trimestrais son 6, 32 e 12; e para datos mensuais son 18, 96 e 36. Eses valores escóllense para coincidir coa elección máis común entre os usuarios, que consiste na utilización deste filtro para extraer a compoñente de frecuencia do “ciclo de negocios”. Isto, á súa vez, defínese habitualmente comprendido entre 18 meses e 8 anos. O filtro abarca 3 anos de datos, na elección por defecto. 

Se <@var="f2"> é maior ou igual ao número de observacións dispoñibles, entón execútase a versión “paso-baixo” do filtro, e a serie resultante debe considerarse como unha estimación da compoñente de tendencia, máis ca da compoñente do ciclo. Mira tamén <@ref="bwfilt">, <@ref="hpfilt">. 

# boxcox filters
Resultado: 	serie 
Argumentos:	<@var="y">  (serie)
		<@var="d">  (escalar)

Devolve a serie resultante da transformación de Box–Cox con parámetro <@var="d"> dunha serie positiva <@var="y">. 

A serie transformada é (<@mth="y"><@sup="d"> - 1)/<@mth="d"> para <@mth="d"> distinto de cero ou log(<@mth="y">) para <@mth="d"> = 0. 

# bread data-utils
Resultado: 	paquete 
Argumentos:	<@var="fname">  (cadea)
		<@var="import">  (booleano, opcional)

Devolve a lectura dun feixe (“bundle”) a partir dun ficheiro de texto. A cadea de texto debe de conter o nome do ficheiro do cal se le o feixe. Se ese nome ten a extensión “<@lit=".gz">” asúmese que se aplicou a compresión gzip cando se gardou ese ficheiro. 

O ficheiro en cuestión debe ser un ficheiro XML apropiadamente definido: debe de conter un elemento <@lit="gretl-bundle">, que se use para almacenar cero ou máis elementos <@lit="bundled-item">. Por exemplo: 

<code>          
     <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
     <gretl-bundle name="temp">
          <bundled-item key="s" type="string">moo</bundled-item>
          <bundled-item key="x" type="scalar">3</bundled-item>
     </gretl-bundle>
</code>

Como cabería agardar, estes ficheiros os xera automaticamente a función asociada <@ref="bwrite">. 

Se o nome do ficheiro non contén a especificación completa do camiño ao cartafol que o contén, entón vai procurarse en varias localizacións “probables”, comezando no establecido como <@xrf="workdir"> actual. Agora ben, cando se proporciona un valor non nulo para o argumento opcional <@var="import">, o ficheiro vai procurarse no cartafol “dot” do usuario. Neste caso o argumento <@var="fname"> deberá ser un nome simple de ficheiro, sen a inclusión do camiño ao cartafol. 

Se ocorre algún fallo (por exemplo que o ficheiro estea mal formatado ou sexa inaccesible), devólvese o fallo por medio do accesorio <@ref="$error">. 

Mira tamén <@ref="mread">, <@ref="bwrite">. 

# bwfilt filters
Resultado: 	serie 
Argumentos:	<@var="y">  (serie)
		<@var="n">  (enteiro)
		<@var="omega">  (escalar)

Devolve unha serie co que resulta de aplicar un filtro paso-baixo de Butterworth de orde <@var="n"> e frecuencia de corte <@var="omega"> na serie <@var="y">. O corte exprésase en graos e debe de ser maior ou igual a cero, e menor ca180. Os valores de corte máis pequenos van restrinxir o paso-banda a menores frecuencias e así producen unha tendencia máis suave. Os valores maiores de <@var="n"> producen un corte máis agudo, mais co custo de poder ter inestabilidade numérica. 

A inspección preliminar do periodograma da serie de interese é moi útil cando se desexa aplicar esta función. Para obter máis detalles, consulta o <@pdf="Guía de usuario de Gretl#chap:tsfilter"> (Capítulo 26). Mira tamén <@ref="bkfilt">, <@ref="hpfilt">. 

# bwrite data-utils
Resultado: 	enteiro 
Argumentos:	<@var="B">  (paquete)
		<@var="fname">  (cadea)
		<@var="export">  (booleano, opcional)

Escribe o feixe (“bundle”) <@var="B"> nun ficheiro XML con nome <@var="fname">. Se xa existe un ficheiro denominado <@var="fname">, vaise sobrescribir. Para unha descrición concisa do seu formato, consulta <@ref="bread">. Esta función devolve o valor 0 no caso de conclusión con éxito; se ocorren fallos, tales como a imposibilidade de sobrescribir o ficheiro, a función devolve un valor non nulo. 

O ficheiro de saída gárdase no cartafol <@xrf="workdir"> actual agás que a cadea <@var="fname"> conteña o camiño completo co cartafol onde vai ser gardado. Agora ben, cando se indica un valor non nulo para o argumento <@var="export">, o ficheiro de saída vaise gardar no cartafol “dot” do usuario. Neste caso o argumento <@var="fname"> deberá de ser un nome simple de ficheiro, sen a inclusión do camiño ao cartafol. 

Por defecto, o ficheiro XML gárdase sen comprimir, mais se o <@var="fname"> ten a extensión <@lit=".gz"> entón aplícase a compresión gzip. 

Mira tamén <@ref="bread">, <@ref="mwrite">. 

# cdemean stats
Resultado: 	matriz 
Argumento: 	<@var="X">  (matriz)

Devolve unha matriz coas columnas da matriz <@var="X"> centradas con respecto ás súas medias. 

# cdf probdist
Resultado: 	mesmo tipo que o introducido 
Argumentos:	<@var="d">  (cadea)
		<@var="…">  (Mira máis abaixo)
		<@var="x">  (escalar, serie ou matriz)
Exemplos: 	<@lit="p1 = cdf(N, -2.5)">
		<@lit="p2 = cdf(X, 3, 5.67)">
		<@lit="p3 = cdf(D, 0.25, -1, 1)">

Calcula o valor da función de distribución acumulativa e devolve un resultado (do mesmo tipo ca o argumento) coa probabilidade <@mth="P(X ≤ x)">, onde a distribución de <@mth="X"> se especifica por medio da letra <@var="d">. Entre os argumentos <@var="d"> e <@var="x">, pode necesitarse algún argumento adicional escalar para especificar os parámetros da distribución, tal e como se indica a continuación (pero observa que a distribución Normal ten a súa propia función, por conveniencia, <@ref="cnorm">): 

<indent>
• Normal estándar (c = z, n ou N): sen argumentos extras 
</indent>

<indent>
• Normal bivariante (D): coeficiente de correlación 
</indent>

<indent>
• t de Student (t): graos de liberdade 
</indent>

<indent>
• Khi-cadrado (c, x ou X): graos de liberdade 
</indent>

<indent>
• F de Snedecor (f ou F): graos de liberdade (num.), graos de liberdade (den.) 
</indent>

<indent>
• Gamma (g ou G): forma, escala 
</indent>

<indent>
• Binomial (b ou B): probabilidade, cantidade de ensaios 
</indent>

<indent>
• Poisson (p ou P): media 
</indent>

<indent>
• Exponencial (exp): escala 
</indent>

<indent>
• Weibull (w ou W): forma, escala 
</indent>

<indent>
• Erro Xeneralizado (E): forma 
</indent>

<indent>
• Khi-cadrado non central (ncX): graos de liberdade, parámetro de non centralidade 
</indent>

<indent>
• F non central (ncF): graos de liberdade (num.), graos de liberdade (den.), parámetro de non centralidade 
</indent>

<indent>
• t non central (nct): graos de liberdade, parámetro de non centralidade 
</indent>

Cae na conta de que na maioría dos casos existen alcumes para axudar a memorizar os códigos. O caso da normal bivariante é especial: a sintaxe é <@lit="x = cdf(D, rho, z1, z2)"> onde <@lit="rho"> é o coeficiente de correlación entre as variables <@lit="z1"> e <@lit="z2">. 

Mira tamén <@ref="pdf">, <@ref="critical">, <@ref="invcdf">, <@ref="pvalue">. 

# cdiv linalg
Resultado: 	matriz 
Argumentos:	<@var="X">  (matriz)
		<@var="Y">  (matriz)

Devolve unha matriz co resultado de dividir números complexos. Os dous argumentos deben comporse do mesmo número de filas, <@mth="n">, e dunha ou dúas columnas. A primeira columna contén a parte real e a segunda (se existe) contén a parte imaxinaria. O resultado que se devolve é unha matriz de orde <@itl="n">×2 ou, no caso de non existir a parte imaxinaria, un vector con <@mth="n"> filas. Mira tamén <@ref="cmult">. 

# cdummify transforms
Resultado: 	lista 
Argumento: 	<@var="L">  (lista)

Esta función devolve unha lista na que cada serie do argumento <@var="L"> que teña o atributo “codificado” substitúese por un conxunto de variables ficticias que representan cada un dos seus valores codificados, pero omitindo o valor máis pequeno. Se o argumento <@var="L"> non contén ningunha serie codificada, o valor que se devolve vai ser idéntico a <@var="L">. 

No caso de que se xeren, as variables ficticias noméanse co padrón <@lit="D"><@var="varname"><@lit="_"><@var="vi">, no que <@var="vi"> indica o <@var="i"><@sup="ésimo"> valor representado da variable que se codifica. No caso de que algúns dos valores sexan negativos, vaise inserir “m” antes do valor (absoluto) de <@var="vi">. 

Por exemplo, supón que <@var="L"> contén unha serie codificada chamada <@lit="C1"> cos valores –9, –7, 0, 1 and 2. Entón, as variables ficticias xeradas van ser <@lit="DC1_m7"> (que codifica cando C1 = –7), <@lit="DC1_0"> (que codifica cando C1 = 0), etcétera. 

Mira tamén <@ref="dummify">, <@ref="getinfo">. 

# ceil math
Resultado: 	mesmo tipo que o introducido 
Argumento: 	<@var="x">  (escalar, serie ou matriz)

Función tope: devolve un resultado (do tipo do argumento) co menor enteiro que sexa maior ou igual a <@var="x">. Mira tamén <@ref="floor">, <@ref="int">. 

# cholesky linalg
Resultado: 	matriz cadrada 
Argumento: 	<@var="A">  (matriz definida positiva)

Realiza a descomposición de Cholesky da matriz <@var="A">, asumindo que esta é simétrica e definida positiva. O resultado é unha matriz triangular inferior <@mth="L"> que verifica a igualdade <@mth="A = LL'">. A función vai fallar se <@var="A"> non é simétrica ou non é definida positiva. Mira tamén <@ref="psdroot">. 

# chowlin transforms
Resultado: 	matriz 
Argumentos:	<@var="Y">  (matriz)
		<@var="xfac">  (enteiro)
		<@var="X">  (matriz, opcional)

Devolve unha matriz como resultado de expandir os datos de entrada, <@var="Y">, a unha frecuencia maior co método de <@bib="Chow e Lin (1971);chowlin71">. Asúmese que as columnas de <@var="Y"> representan series de datos. A matriz que se devolve ten o mesmo número de columnas que <@var="Y"> e <@var="xfac"> veces o seu número de filas. 

O segundo argumento representa o factor de expansión: debe de ser igual a 3 para expandir datos trimestrais a mensuais, ou igual a 4 para facelo de datos anuais a trimestrais (estes son os únicos factores admitidos actualmente). O terceiro argumento (opcional) pode usarse para prover unha matriz de covariables con maior frecuencia obxectivo. 

Os regresores que se utilizan por defecto son unha constante e unha tendencia cadrada. Cando se proporciona <@var="X">, as súas columnas utilízanse como regresores adicionais. A función devolve un fallo se o número de filas de <@var="X"> non é igual a <@var="xfac"> veces o número de filas de <@var="Y">. 

# cmult linalg
Resultado: 	matriz 
Argumentos:	<@var="X">  (matriz)
		<@var="Y">  (matriz)

Devolve unha matriz co resultado de multiplicar números complexos. Os dous argumentos deben comporse do mesmo número de filas, <@mth="n">, e dunha ou dúas columnas. A primeira columna contén a parte real e a segunda (se existe) contén a parte imaxinaria. O resultado que se devolve é unha matriz de orde <@itl="n">×2 ou, no caso de non existir a parte imaxinaria, un vector con <@mth="n"> filas. Mira tamén <@ref="cdiv">. 

# cnorm probdist
Resultado: 	mesmo tipo que o introducido 
Argumento: 	<@var="x">  (escalar, serie ou matriz)

Devolve a función de distribución acumulativa para unha Normal estándar. Mira tamén <@ref="dnorm">, <@ref="qnorm">. 

# cnumber linalg
Resultado: 	escalar 
Argumento: 	<@var="X">  (matriz)

Devolve un escalar co número de condición dunha matriz <@var="X"> de orde <@itl="n">×<@itl="k">, conforme se define en <@bib=" Belsley, Kuh e Welsch (1980);belsley-etal80">. Se as columnas de <@var="X"> son mutuamente ortogonais, o número de condición de <@var="X"> é a unidade. Pola contra, un valor grande do número de condición enténdese como un indicio de alto grao de multicolinearidade; habitualmente considérase que o valor é “grande” se é maior ou igual a 50 (ou, algunhas veces, a 30). 

Os pasos para facer os cálculos son: (1) conformar unha matriz <@mth="Z"> cuxas columnas sexan o resultado de dividir cada columna de <@var="X"> pola súa respectiva norma euclidiana; (2) construír a matriz <@mth="Z'Z"> e obter os seus autovalores; e (3) calcular a raíz cadrada da razón entre o maior e o menor autovalor. 

Mira tamén <@ref="rcond">. 

# colname strings
Resultado: 	cadea 
Argumentos:	<@var="M">  (matriz)
		<@var="col">  (enteiro)

Devolve unha cadea co nome da columna <@var="col"> da matriz <@var="M">. Se as columnas de <@var="M"> non teñen nome, entón devólvese unha cadea baleira; e se <@var="col"> está fóra dos límites do número de columnas desta matriz, amósase un fallo. Consulta tamén <@ref="colnames">. 

Exemplo: 

<code>          
     matrix A = { 11, 23, 13 ; 54, 15, 46 }
     colnames(A, "Col_A Col_B Col_C")
     string name = colname(A, 3)
     print name
</code>

# colnames matbuild
Resultado: 	escalar 
Argumentos:	<@var="M">  (matriz)
		<@var="S">  (arranxo de cadeas ou lista)

Engade nomes ás columnas da matriz de orde <@itl="T">×<@itl="k">, <@var="M">. Cando <@var="S"> é unha lista, os nomes son os das series listadas (é preciso que esa lista teña <@mth="k">elementos). Cando <@var="S"> é un arranxo de cadeas de texto, deberá de ter <@mth="k"> elementos. Para manter a compatibilidade con versións anteriores de Gretl, podes tamén utilizar unha única cadea de texto como segundo argumento. Nese caso, esta cadea precisa ter <@mth="k"> subcadeas separadas por espazos. 

Devolve o valor 0 se as columnas son nomeadas con éxito; noutro caso devolve un valor non nulo. Consulta tamén <@ref="rownames">. 

Exemplo: 

<code>          
     matrix M = {1, 2; 2, 1; 4, 1}
     strings S = array(2)
     S[1] = "Col1"
     S[2] = "Col2"
     colnames(M, S)
     print M
</code>

# cols matshape
Resultado: 	enteiro 
Argumento: 	<@var="X">  (matriz)

Devolve un enteiro co número de columnas da matriz <@var="X">. Mira tamén <@ref="mshape">, <@ref="rows">, <@ref="unvech">, <@ref="vec">, <@ref="vech">. 

# corr stats
Resultado: 	escalar 
Argumentos:	<@var="y1">  (serie ou vector)
		<@var="y2">  (serie ou vector)

Devolve un escalar co valor do coeficiente de correlación entre <@var="y1"> e <@var="y2">. Os argumentos deben de ser dúas series ou dous vectores do mesmo tamaño. Mira tamén <@ref="cov">, <@ref="mcov">, <@ref="mcorr">, <@ref="npcorr">. 

# corrgm stats
Resultado: 	matriz 
Argumentos:	<@var="x">  (serie, matriz ou lista)
		<@var="p">  (enteiro)
		<@var="y">  (serie ou vector, opcional)

Cando se proporcionan só os dous primeiros argumentos, a función devolve unha matriz co correlograma de <@var="x"> para os retardos de 1 ata <@var="p">. Se <@mth="k"> é o número de elementos de <@var="x"> (igual a 1 se <@var="x"> é unha serie, igual ao número de columnas se <@var="x"> é unha matriz, ou igual ao número de elementos se <@var="x"> é unha lista), o valor que se devolve é unha unha matriz con <@var="p"> filas e 2<@mth="k"> columnas, onde as <@mth="k"> primeiras columnas conteñen as respectivas autocorrelacións e as restantes conteñen as respectivas autocorrelacións parciais. 

Cando se indica o terceiro argumento, esta función calcula o correlograma cruzado desde <@mth="+"><@var="p"> ata <@mth="-"><@var="p"> para cada un dos <@mth="k"> elementos de <@var="x"> e <@var="y">. A matriz que se devolve componse de 2<@mth="p"> + 1 filas e <@mth="k"> columnas. Se <@var="x"> é unha serie ou unha lista, e <@var="y"> é un vector, este último é preciso que teña tantas filas coma o número total de observacións que hai na mostra actualmente seleccionada. 

# cos math
Resultado: 	mesmo tipo que o introducido 
Argumento: 	<@var="x">  (escalar, serie ou matriz)

Devolve un resultado (do tipo do argumento) co coseno de <@var="x">. Mira tamén <@ref="sin">, <@ref="tan">, <@ref="atan">. 

# cosh math
Resultado: 	mesmo tipo que o introducido 
Argumento: 	<@var="x">  (escalar, serie ou matriz)

Devolve un resultado (do tipo do argumento) co coseno hiperbólico de <@var="x">. 

Mira tamén <@ref="acosh">, <@ref="sinh">, <@ref="tanh">. 

# cov stats
Resultado: 	escalar 
Argumentos:	<@var="y1">  (serie ou vector)
		<@var="y2">  (serie ou vector)

Devolve un escalar coa covarianza entre <@var="y1"> e <@var="y2">. Os argumentos deben de ser ben dúas series ou ben dous vectores da mesma longura. Mira tamén <@ref="corr">, <@ref="mcov">, <@ref="mcorr">. 

# critical probdist
Resultado: 	mesmo tipo que o introducido 
Argumentos:	<@var="c">  (carácter)
		<@var="…">  (Mira máis abaixo)
		<@var="p">  (escalar, serie ou matriz)
Exemplos: 	<@lit="c1 = critical(t, 20, 0.025)">
		<@lit="c2 = critical(F, 4, 48, 0.05)">

Permite calcular valores críticos e devolve un resultado do mesmo tipo que o introducido. O valor <@mth="x"> que se devolve vai cumprir <@mth="P(X > x) = p">, onde a distribución <@mth="X"> determínase pola letra <@var="c">. Entre os argumentos <@var="d"> e <@var="x">, pode necesitarse algún outro adicional (escalar) para indicar os parámetros da distribución. Isto faise deste xeito: 

<indent>
• Normal estándar (c = z, n ou N): sen argumentos extras 
</indent>

<indent>
• t de Student (t): graos de liberdade 
</indent>

<indent>
• Khi-cadrado (c, x ou X): graos de liberdade 
</indent>

<indent>
• F de Snedecor (f ou F): graos de liberdade (num.), graos de liberdade (den.) 
</indent>

<indent>
• Binomial (b ou B): probabilidade, cantidade de ensaios 
</indent>

<indent>
• Poisson (p ou P): media 
</indent>

Mira tamén <@ref="cdf">, <@ref="invcdf">, <@ref="pvalue">. 

# cum transforms
Resultado: 	mesmo tipo que o introducido 
Argumento: 	<@var="x">  (serie ou matriz)

Acumula <@var="x"> (isto é, crea unha suma móbil). Cando <@var="x"> é unha serie, produce unha serie <@mth="y"> na que cada un dos seus elementos é igual á suma dos valores de <@var="x"> ata a observación correspondente. O punto de partida para a acumulación é a primeira observación non ausente da mostra actualmente seleccionada. Cando <@var="x"> é unha matriz, os seus elementos acumúlanse por columnas. 

Mira tamén <@ref="diff">. 

# curl data-utils
Resultado: 	escalar 
Argumento: 	<@var="&b">  (referencia a paquete)

Ofrece un medio bastante flexible de obter un “buffer” de texto que contén datos dun servidor de internet, utilizando a biblioteca libcurl. Ao escribila, o argumento de tipo feixe <@var="b">, debe de conter unha cadea de texto chamada <@lit="URL"> que indica o enderezo completo do recurso no host de destino. Outros elementos opcionais preséntanse deseguido: 

<indent>
• “<@lit="header">”: unha cadea de texto que especifica un header HTTP que vai enviarse ao host. 
</indent>

<indent>
• “<@lit="postdata">”: unha cadea de texto que contén os datos que van enviarse ao host. 
</indent>

Os campos <@lit="header"> e <@lit="postdata"> destínanse para usarse cunha solicitude HTTP do tipo <@lit="POST">. Se está presente <@lit="postdata">, vai implícito o método <@lit="POST">; noutro caso vai implícito o método <@lit="GET">. (Mais observa que para sinxelas solicitudes <@lit="GET">, a función <@ref="readfile"> ofrece unha interface máis simple.) 

Recoñécese outro elemento opcional do feixe: se está presente un escalar chamado <@lit="include"> e ten un valor non nulo, isto enténdese como unha solicitude para incluír o header recibido do host, no corpo da saída. 

Ao completarse a solicitude, o texto recibido do servidor engádese ao feixe e recibe o nome de “<@lit="output">”. 

A función vai fallar se hai unha equivocación ao formular a solicitude (por exemplo, se non existe a <@lit="URL"> na entrada); noutro caso vai devolver o valor 0 se a solicitude prospera, ou un valor non nulo se non o fai. Neste último caso, engádese a mensaxe de fallo da biblioteca curl ao feixe, co identificador “<@lit="errmsg">”. Cae na conta, porén, que “éxito” neste senso non significa necesariamente que obtés os datos que desexabas; en realidade significa tan só que se recibiu algunha resposta do servidor. Debes comprobar o contido do “buffer” de saída (que de feito pode ser unha mensaxe tal como “Páxina non atopada”). 

Aquí temos un exemplo de como utilizar esta función: para baixar algúns datos da web do US Bureau of Labor Statistics, que require o envío dunha consulta JSON. Observa o uso de <@xrf="sprintf"> para inserir comiñas nos datos <@lit="POST">. 

<code>          
     bundle req
     req.URL = "http://api.bls.gov/publicAPI/v1/timeseries/data/"
     req.include = 1
     req.header = "Content-Type: application/json"
     string s = sprintf("{\"seriesid\":[\"LEU0254555900\"]}")
     req.postdata = s
     err = curl(&req)
     if err == 0
         s = req.output
         string line
         loop while getline(s, line) --quiet
             printf "%s\n", line
         endloop
     endif
</code>

Consulta tamén as funcións <@ref="jsonget"> e <@ref="xmlget"> para ver xeitos de procesamento de datos recibidos no formato JSON e XML, respectivamente. 

# dayspan calendar
Resultado: 	enteiro 
Argumentos:	<@var="ed1">  (enteiro)
		<@var="ed2">  (enteiro)
		<@var="weeklen">  (enteiro)

Devolve un número enteiro co número de días (relevantes) entre os días de época <@var="ed1"> e <@var="ed2">, ambos incluídos, considerando a duración de semana indicada polo argumento <@var="weeklen">. Este debe de ser igual a 5, 6 ou 7 (indicando o valor 6 que non se contan os domingos, e o 5 que non se contan nin os sábados nin os domingos. 

Para obter os días de época no formato máis familiar das datas, consulta <@ref="epochday">. Relacionado con isto, consulta <@ref="smplspan">. 

# defarray data-utils
Resultado: 	Mira máis abaixo 
Argumento: 	... (... (Mira máis abaixo))

Permite definir <@itl="cumpridamente"> unha variable de tipo arranxo (“array”), proporcionando un ou máis elementos. Ao utilizar esta función debes especificar o tipo de arranxo (en forma plural): <@lit="strings">, <@lit="matrices">, <@lit="bundles"> ou <@lit="lists">. Cada un dos argumentos debe de ser un obxecto do mesmo tipo que o tipo especificado na definición do arranxo. No caso de completarse con éxito, a función devolve como resultado un arranxo con <@mth="n"> elementos, onde <@mth="n"> é igual ao número de argumentos. 

<code>          
     strings S = defarray("foo", "bar", "baz")
     matrices M = defarray(I(3), X'X, A*B, P[1:])
</code>

Consulta tamén <@ref="array">. 

# defbundle data-utils
Resultado: 	paquete 
Argumento: 	... (... (Mira máis abaixo))

Te permite a carga inicial dunha variable feixe <@itl="extensamente">, proporcionando cero ou máis pares co formato <@var="key">, <@var="member">. Se contamos os argumentos desde 1, cada argumento numerado impar debe de avaliar unha cadea de texto (chave) e cada argumento numerado par debe de avaliar un obxecto dun tipo que poida incluírse nun feixe. 

Un par de exemplos sinxelos: 

<code>          
     bundle b1 = defbundle("s", "Sample string", "m", I(3))
     bundle b2 = defbundle("yn", normal(), "x", 5)
</code>

O primeiro exemplo xera un feixe cuxos elementos son unha cadea de texto e unha matriz; o segundo, un feixe cun elemento que é unha serie e outro que é escalar. Ten en conta que non podes especificar un tipo de cada argumento cando utilizas esta función, entón debes de aceptar o tipo “natural” de argumento en cuestión. Se queres engadir unha serie cun valor constante de 5 a un feixe chamado <@lit="b1"> sería necesario facer algo como o seguinte (despois de enunciar <@lit="b1">): 

<code>          
     series b1.s5 = 5
</code>

Se non indicas ningún argumento para esta función, iso equivale a xerar un feixe baleiro (ou a baleirar un feixe existente do seu contido), como podería facer mediante 

<code>          
     bundle b = null
</code>

# deflist data-utils
Resultado: 	lista 
Argumento: 	... (... (Mira máis abaixo))

Xera unha lista (de series xa definidas) dados un ou máis argumentos apropiados. Cada argumento debe de ser, ben unha serie xa definida (indicada polo seu nome ou número enteiro ID) ou ben unha lista (indicada polo nome dunha lista definida previamente ou por unha expresión que se corresponda cunha lista). 

Un punto a ter en conta é que esta función simplemente encadea as series e/ou listas indicadas como argumentos, para producir a lista que devolve. Cando se pretende que o valor que devolva non teña duplicados (que non se refira a ningunha serie máis dunha vez), depende do solicitante asegurarse de que se satisfaga ese requirimento. 

# deseas filters
Resultado: 	serie 
Argumentos:	<@var="x">  (serie)
		<@var="c">  (carácter, opcional)

Precisa que estean instalados o TRAMO/SEATS e/ou X-12-ARIMA. Devolve unha versión desestacionalizada (axustada estacionalmente) da serie <@var="x">, que debe de ser unha serie temporal mensual ou trimestral. Para utilizar o X-12-ARIMA indica <@lit="X"> como segundo argumento; e para usar o TRAMO/SEATS indica <@lit="T">. Se omites o segundo argumento, Gretl utiliza o X-12-ARIMA. 

Observa que cando a serie de entrada non ten unha compoñente estacional detectable, a execución da función vai fallar. Cae na conta tamén de que tanto o TRAMO/SEATS como o X-12-ARIMA ofrecen un gran número de opcións; agora ben, a función <@lit="deseas"> as utiliza con todas as súas opcións nos seus valores por defecto. En ambos os dous programas, os factores estacionais calcúlanse baseados nun modelo ARIMA automaticamente seleccionado. Unha das diferenzas entre os dous que pode levar a resultados bastante distintos, é que o TRAMO/SEATS realiza un axuste previo das observacións con valores atípicos mentres que o X-12-ARIMA non o fai. 

# det linalg
Resultado: 	escalar 
Argumento: 	<@var="A">  (matriz cadrada)

Devolve un escalar co valor do determinante de <@var="A">, calculado por medio da descomposición LU. Mira tamén <@ref="ldet">, <@ref="rcond">, <@ref="cnumber">. 

# diag matbuild
Resultado: 	matriz 
Argumento: 	<@var="X">  (matriz)

Devolve un vector columna cos valores da diagonal principal de <@var="X">. Advirte que se <@var="X"> é unha matriz de orde <@itl="m">×<@itl="n">, o número de elementos do vector resultante é igual a min(<@mth="m">, <@mth="n">). Mira tamén <@ref="tr">. 

# diagcat matbuild
Resultado: 	matriz 
Argumentos:	<@var="A">  (matriz)
		<@var="B">  (matriz)

Devolve unha matriz coa suma directa de <@var="A"> e <@var="B">, é dicir, unha matriz que abrangue a <@var="A"> no recanto superior esquerdo e a <@var="B"> no recanto inferior dereito. Se <@var="A"> e <@var="B"> son ambas cadradas, a matriz resultante é diagonal por bloques. 

# diff transforms
Resultado: 	mesmo tipo que o introducido 
Argumento: 	<@var="y">  (serie, matriz ou lista)

Devolve un resultado (do mesmo tipo que o argumento) coas primeiras diferenzas. Se <@var="y"> é unha serie ou unha lista de series, os valores iniciais son <@lit="NA">; se <@var="y"> é unha matriz, a diferenciación faise por columnas e os valores iniciais son 0. 

Cando esta función devolve unha lista, cada unha das variables da mesma noméase de xeito automático conforme ao padrón <@lit="d_"><@var="varname">, onde <@var="varname"> substitúese polo nome da serie orixinal. De ser necesario, o nome vai tronzarse, e mesmo axustarase no caso de que o conxunto de nomes que se constrúe así, dea lugar a que algún deles non sexa único. 

Mira tamén <@ref="cum">, <@ref="ldiff">, <@ref="sdiff">. 

# digamma math
Resultado: 	mesmo tipo que o introducido 
Argumento: 	<@var="x">  (escalar, serie ou matriz)

Devolve un resultado (do tipo do argumento) co valor da función digamma (ou Psi) de <@var="x">, é dicir, a derivada do logaritmo da función Gamma. 

# dnorm probdist
Resultado: 	mesmo tipo que o introducido 
Argumento: 	<@var="x">  (escalar, serie ou matriz)

Devolve un resultado (do mesmo tipo que o argumento) co valor da densidade da distribución de probabilidade Normal estándar en <@var="x">. Para obter a densidade dunha distribución Normal non estándar en <@mth="x">, transforma tipificando <@mth="x"> en <@mth="z">, aplícalle a isto a función <@lit="dnorm"> e multiplica o resultado polo Jacobiano da transformación <@mth="z">, é dicir , 1/σ, conforme se ilustra deseguido: 

<code>          
     mu = 100
     sigma = 5
     x = 109
     fx = (1/sigma) * dnorm((x-mu)/sigma)
</code>

Mira tamén <@ref="cnorm">, <@ref="qnorm">. 

# dropcoll transforms
Resultado: 	lista 
Argumentos:	<@var="X">  (lista)
		<@var="epsilon">  (escalar, opcional)

Devolve unha lista cos mesmos elementos que <@var="X">, mais excluíndo as series que causan multicolinearidade perfecta. En consecuencia, se todas as series que hai en <@var="X"> son linearmente independentes, a lista que resulta é simplemente unha copia de <@var="X">. 

O algoritmo usa a descomposición QR (transformación de Householder), polo que está suxeita a erro de precisión finita. Co obxecto de calibrar a sensibilidade do algoritmo, podes especificar un segundo parámetro (opcional) <@var="epsilon"> para facer a proba de multicolinearidade máis ou menos estrita, segundo desexes. Por defecto, o valor para <@var="epsilon"> é 1.0e-8, pero axustando <@var="epsilon"> dándolle valores maiores, elévase a probabilidade de que se descarte unha das series. 

O exemplo 

<code>          
     nulldata 20
     set seed 9876
     series foo = normal()
     series bar = normal()
     series foobar = foo + bar
     list X = foo bar foobar
     list Y = dropcoll(X)
     list print X
     list print Y
     # Indica un épsilon cun valor moi pequeno
     list Y = dropcoll(X, 1.0e-30)
     list print Y
</code>

produce 

<code>          
     ? list print X
     foo bar foobar
     ? list print Y
     foo bar
     ? list Y = dropcoll(X, 1.0e-30)
     Replaced list Y
     ? list print Y
     foo bar foobar
</code>

# dsort matshape
Resultado: 	mesmo tipo que o introducido 
Argumento: 	<@var="x">  (serie ou vector)

Ordena <@var="x"> de forma decrecente, descartando observacións con valores ausentes cando <@var="x"> é unha serie. Mira tamén <@ref="sort">, <@ref="values">. 

# dummify transforms
Resultado: 	lista 
Argumentos:	<@var="x">  (serie)
		<@var="omitval">  (escalar, opcional)

O argumento <@var="x"> debe ser unha serie discreta. Esta función devolve unha lista cun conxunto de variables ficticias, unha para cada un dos diferentes valores da serie. Por defecto, o menor valor trátase como a categoría omitida e non vai representarse explicitamente. 

O segundo argumento (opcional) indica o valor de <@var="x"> que debe tratarse como a categoría omitida. Cando se indica un único argumento, o efecto é equivalente ao de utilizar a instrución: <@lit="dummify(x, min(x))">. Para producir un conxunto completo de variables ficticias, é dicir, sen omitir ningunha categoría, podes usar <@lit="dummify(x, NA)">. 

As variables que se xeran noméanse automaticamente de acordo co seguinte padrón: <@lit="D"><@var="varname"><@lit="_"><@var="i"> onde <@var="varname"> indica o nome da serie orixinal e <@var="i"> é un índice enteiro positivo. De ser necesario, a porción orixinal do nome vai tronzarse, e mesmo axustarase no caso de que o conxunto de nomes que se constrúe así, dea lugar a que algún deles non sexa único. 

# easterday calendar
Resultado: 	mesmo tipo que o introducido 
Argumento: 	<@var="x">  (escalar, serie ou matriz)

Poñendo un ano como argumento <@var="x">, devolve un resultado do mesmo tipo ca este, coa data do domingo de Pascua dese ano no calendario gregoriano, co formato <@mth="mes + día/100">. Observa que con esta convención, o 10 de abril é 4.1; de aí que 4.2 represente o día 20 de abril e non o 2 de abril (que é 4.02). Exemplo: 

<code>          
     scalar e = easterday(2014)
     scalar m = floor(e)
     scalar d = 100*(e-m)
</code>

# ecdf stats
Resultado: 	matriz 
Argumento: 	<@var="y">  (serie ou vector)

Calcula a función de distribución acumulativa (CDF) empírica de <@var="y">. O resultado devólvese nun formato de matriz con dúas columnas: a primeira contén os valores únicos ordenados de <@var="y"> e a segunda contén a frecuencia relativa acumulada, é dicir o número de casos nos que o seu valor é menor ou igual ao valor correspondente da primeira columna, dividido polo número total de observacións. 

# eigengen linalg
Resultado: 	matriz 
Argumentos:	<@var="A">  (matriz cadrada)
		<@var="&U">  (referencia a matriz, ou <@lit="null">)

Calcula os autovalores e, opcionalmente, os autovectores da matriz <@var="A"> de orde <@itl="n">×<@itl="n">. Cando todos os autovalores son reais, devólvese unha matriz <@itl="n">×1. Noutro caso o resultado é unha matriz <@itl="n">×2, cunha primeira columna que contén os elementos reais e unha segunda columna cos elementos imaxinarios. Non se garante que os autovalores se vaian clasificar en ningunha orde en particular. 

Hai dúas opcións para o segundo argumento: que se trate do nome dunha matriz xa existente precedida por <@lit="&"> (para indicar o “enderezo” da matriz en cuestión), en cuxo caso nesta matriz gárdase un resultado auxiliar; ou que se trate da palabra chave <@lit="null">, en cuxo caso non se produce o resultado auxiliar. 

Cando o segundo argumento non é nulo, vaise sobrescribir a matriz especificada co resultado auxiliar (e non é necesario que a matriz existente teña a dimensión adecuada para recibir o resultado). O resultado na matriz <@var="U"> organízase do seguinte xeito: 

<indent>
• Se o <@mth="i">-ésimo autovalor é real, a <@mth="i">-ésima columna de <@mth="U"> vai conter o autovector correspondente; 
</indent>

<indent>
• Se o <@mth="i">-ésimo autovalor é complexo, a <@mth="i">-ésima columna de <@mth="U"> vai conter a parte real do autovector correspondente, e a seguinte columna a parte imaxinaria. O autovector do autovalor conxugado é o conxugado do autovector. 
</indent>

Noutras palabras, os autovectores gárdanse na mesma orde ca os autovalores; agora ben, os autovectores reais ocupan unha columna, no entanto os autovectores complexos ocupan dúas (e a parte real gárdase primeiro). Aínda así, o número total de columnas é <@mth="n">, pois o autovector conxugado ignórase. 

Mira tamén <@ref="eigensym">, <@ref="eigsolve">, <@ref="qrdecomp">, <@ref="svd">. 

# eigensym linalg
Resultado: 	matriz 
Argumentos:	<@var="A">  (matriz simétrica)
		<@var="&U">  (referencia a matriz, ou <@lit="null">)

Funciona da mesma forma que a función <@ref="eigengen">, mais o argumento <@var="A"> debe de ser simétrico (polo que neste caso pódense acurtar os cálculos). Devolve unha matriz na que, a diferenza do que acontece con <@ref="eigengen">, os autovalores sitúanse en orde ascendente. 

Aviso: Se o que te interesa é a descomposición espectral dunha matriz da forma <@mth="X'X">, onde <@mth="X"> é unha matriz grande, é preferible calculala a través do operador <@lit="X'X"> en lugar de utilizar a sintaxe máis xeral <@lit="X'*X">. A primeira expresión utiliza un algoritmo especializado que ten unha dobre vantaxe pois é máis eficiente dende o punto de vista do cómputo, e garante que o resultado, por construción, está libre de artefactos de precisión de máquina que poden convertela en numericamente non simétrica. 

# eigsolve linalg
Resultado: 	matriz 
Argumentos:	<@var="A">  (matriz simétrica)
		<@var="B">  (matriz simétrica)
		<@var="&U">  (referencia a matriz, ou <@lit="null">)

Resolve o problema do autovalor xeneralizado de tipo |<@mth="A"> – λ<@mth="B">| = 0, onde ambas <@mth="A"> e <@mth="B"> son matrices simétricas e <@mth="B"> defínese positiva. Devólvese directamente unha matriz cos autovalores ordenados de forma ascendente. Cando utilizas o terceiro argumento (opcional), este debe ser o nome dunha matriz xa existente, precedida por <@lit="&">. Neste caso os autovectores xeneralizados escríbense nesta matriz que se indica. 

# epochday calendar
Resultado: 	escalar ou serie 
Argumentos:	<@var="year">  (escalar ou serie)
		<@var="month">  (escalar ou serie)
		<@var="day">  (escalar ou serie)

Devolve un escalar ou unha serie, co número do día na época actual especificada polo ano, mes e día, nesa orde. O número do día é igual a 1 para o día 1 de xaneiro do ano 1 despois de Cristo, e a 733786 na data 2010-01-01. Se algún dos argumentos é unha serie, o valor que se devolve tamén terá a forma dunha serie, noutro caso devólvese un escalar. 

Por defecto, os valores dos argumentos <@var="year">, <@var="month"> e <@var="day"> se presupón que se están indicando de acordo ao calendario Gregoriano, mais se o ano ten un valor negativo, a interpretación muda á do calendario Xuliano. 

Para a inversa desta función consulta <@ref="isodate">, e tamén <@ref="juldate"> (para o calendario Xuliano). 

# errmsg strings
Resultado: 	cadea 
Argumento: 	<@var="errno">  (enteiro)

Devolve unha cadea de texto coa mensaxe de fallo do Gretl asociada ao <@var="errno">, que debe ser un número enteiro. Consulta tamén <@ref="$error">. 

# exists data-utils
Resultado: 	enteiro 
Argumento: 	<@var="name">  (cadea)

Devolve un escalar non nulo se <@var="name"> é o nome que identifica un obxecto que xa se definiu, sexa un escalar, unha serie, unha matriz, unha lista, unha cadea de texto, un feixe ou un arranxo. Noutro caso devolve 0. Consulta tamén <@ref="typeof">. 

# exp math
Resultado: 	mesmo tipo que o introducido 
Argumento: 	<@var="x">  (escalar, serie ou matriz)

Devolve un resultado (do mesmo tipo que o argumento) coa transformación <@mth="e"><@sup="x"> . Con matrices aplícase elemento a elemento. Para a función exponencial matricial consulta <@ref="mexp">. 

# fcstats stats
Resultado: 	matriz 
Argumentos:	<@var="y">  (serie ou vector)
		<@var="f">  (serie, lista ou matriz)

Xera unha matriz que contén varios estatísticos que serven para avaliar a <@var="f"> como predición dos datos observados <@var="y">. 

Cando <@var="f"> é unha serie ou un vector, o resultado é un vector columna. Cando <@var="f"> é unha lista con <@mth="k"> elementos ou unha matriz de dimensión <@itl="T">×<@itl="k">, o resultado ten <@mth="k"> columnas nas que cada unha contén os estatísticos do termo correspondente (serie da lista ou columna da matriz) como predición de <@var="y">. 

En tódolos casos, a dimensión “vertical” dos datos introducidos (o longo da mostra vixente para unha serie ou unha lista, e o número de filas para unha matriz) debe de coincidir entre os dous argumentos. 

As filas da matriz que se devolve son como se indica deseguido: 

<code>          
     1  Erro Medio (ME)
     2  Raíz do Erro Cadrado Medio (RMSE)
     3  Erro Absoluto Medio (MAE)
     4  Porcentaxe de Erro Medio (MPE)
     5  Porcentaxe de Erro Absoluto Medio (MAPE)
     6  U de Theil
     7  Proporción do nesgo, UM
     8  Proporción de regresión, UR
     9  Proporción de perturbación, UD
</code>

Para obter máis detalles sobre o cálculo deses estatísticos e da interpretación dos valores de <@mth="U">, consulta o <@pdf="Guía de usuario de Gretl#chap:forecast"> (Capítulo 31). 

# fdjac numerical
Resultado: 	matriz 
Argumentos:	<@var="b">  (vector columna)
		<@var="fcall">  (chamada a función)
		<@var="h">  (escalar, opcional)

Permite calcular unha aproximación numérica ao Jacobiano asociado ao <@mth="n">-vector <@var="b">, así como a función de transformación especificada polo argumento <@var="fcall">. Ao apelar a esta función debes de utilizar <@var="b"> como o seu primeiro argumento (ben directamente ou en forma de punteiro), seguido de calquera argumento adicional que poda necesitarse; e como resultado deberase producir unha matriz <@itl="m">×1. Cando se executa con éxito, <@lit="fdjac"> vai devolver unha matriz <@itl="m">×<@itl="n"> que contén o Jacobiano. 

Podes utilizar o terceiro argumento (opcional) para determinar o tamaño da medida <@mth="h"> que se usa no mecanismo de aproximación (mira máis abaixo). Cando omites este argumento, o tamaño da medida determínase automaticamente. 

Aquí tes un exemplo do seu uso: 

<code>          
     matrix J = fdjac(theta, myfunc(&theta, X))
</code>

A función pode utilizar tres métodos distintos: diferenza simple cara adiante, diferenza bilateral ou extrapolación de 4-nodos de Richardson. Estas correspóndense respectivamente con: 

<@mth="J"><@sub="0"> = <@mth="(f(x+h) - f(x))/h"> 

<@mth="J"><@sub="1"> = <@mth="(f(x+h) - f(x-h))/2h"> 

<@mth="J"><@sub="2"> = <@mth="[8(f(x+h) - f(x-h)) - (f(x+2h) - f(x-2h))] /12h"> 

Estas tres alternativas xeralmente proporcionan unha transacción entre precisión e velocidade. Podes elixir entre os distintos métodos utilizando a instrución <@xrf="set"> e especificando o valor 0, 1 ou 2 para a variable <@lit="fdjac_quality">. 

Para máis detalles e exemplos, consulta o capítulo sobre métodos numéricos no <@pdf="Guía de usuario de Gretl#chap:numerical"> (Capítulo 33). 

Mira tamén <@ref="BFGSmax">, <@ref="numhess">, <@xrf="set">. 

# fft linalg
Resultado: 	matriz 
Argumento: 	<@var="X">  (matriz)

Devolve unha matriz coa transformación de Fourier real. Se a matriz <@var="X"> do argumento ten <@mth="n"> columnas, a que se devolve ten 2<@mth="n"> columnas, onde as partes reais gárdanse nas columnas impares e as partes complexas nas columnas pares. 

Cando necesites aplicar a transformación de Fourier sobre varios vectores co mesmo número de elementos, resulta numericamente máis eficiente agrupar os vectores nunha matriz ca executar <@lit="fft"> para cada un por separado. Mira tamén <@ref="ffti">. 

# ffti linalg
Resultado: 	matriz 
Argumento: 	<@var="X">  (matriz)

Devolve unha matriz con <@mth="n"> columnas co resultado da transformación inversa discreta real de Fourier. Asúmese que a matriz <@var="X"> consta de <@mth="n"> vectores columna complexos, coa parte real nas columnas impares e a parte imaxinaria nas columnas pares, de forma que deberá ter 2<@mth="n"> columnas. 

Cando necesites aplicar a transformación inversa de Fourier sobre varios vectores co mesmo número de elementos, resulta numericamente máis eficiente agrupar os vectores nunha matriz ca executar <@lit="ffti"> para cada un por separado. Mira tamén <@ref="fft">. 

# filter filters
Resultado: 	Mira máis abaixo 
Argumentos:	<@var="x">  (serie ou matriz)
		<@var="a">  (escalar ou vector, opcional)
		<@var="b">  (escalar ou vector, opcional)
		<@var="y0">  (escalar, opcional)

Devolve o resultado de aplicar un filtro semellante a un ARMA ao argumento <@var="x">. A transformación pode escribirse como 

<@mth="y"><@sub="t"> = <@mth="a"><@sub="0"> <@mth="x"><@sub="t"> + <@mth="a"><@sub="1"> <@mth="x"><@sub="t-1"> + ... <@mth="a"><@sub="q"> <@mth="x"><@sub="t-q"> + <@mth="b"><@sub="1"> <@mth="y"><@sub="t-1"> + ... <@mth="b"><@sub="p"><@mth="y"><@sub="t-p"> 

Se o argumento <@var="x"> é unha serie, o resultado que se devolve tamén é unha serie. Noutro caso se <@var="x"> é unha matriz con <@mth="T"> filas e <@mth="k"> columnas, o que se devolve é a matriz do mesmo tamaño que resulta de aplicar o filtro columna por columna. 

Os argumentos <@var="a"> e <@var="b"> son opcionais. Poden ser escalares, vectores ou a palabra chave <@lit="null">. 

Cando <@var="a"> é un escalar, vaise utilizar como <@mth="a"><@sub="0"> e implicará que <@mth="q=0">. Cando é un vector con <@mth="q+1"> elementos, vai conter os coeficientes de <@mth="a"><@sub="0"> ata <@mth="a"><@sub="q">. Cando <@var="a"> é <@lit="null"> ou se omite, isto é equivalente a definir <@mth="a"><@sub="0"> <@mth="=1"> e <@mth="q=0">. 

Cando <@var="b"> é un escalar, vaise utilizar como <@mth="b"><@sub="1"> e implicará que <@mth="p=1">. Cando é un vector con <@mth="p"> elementos, vai conter os coeficientes de <@mth="b"><@sub="1"> ata <@mth="b"><@sub="p">. Cando <@var="b"> é <@lit="null"> ou se omite, isto é equivalente a definir <@mth="B(L)=1">. 

O argumento escalar opcional <@var="y0"> utilízase para representar todos os valores de <@mth="y"> anteriores ao comezo da mostra (úsase só cando <@mth="p>0">). Cando se omite, enténdese que é igual a 0. Asúmese que os valores de <@var="x"> anteriores ao comezo da mostra son sempre 0. 

Mira tamén <@ref="bkfilt">, <@ref="bwfilt">, <@ref="fracdiff">, <@ref="hpfilt">, <@ref="movavg">, <@ref="varsimul">. 

Exemplo: 

<code>          
     nulldata 5
     y = filter(index, 0.5, -0.9, 1)
     print index y --byobs
     x = seq(1,5)' ~ (1 | zeros(4,1))
     w = filter(x, 0.5, -0.9, 1)
     print x w
</code>

produce 

<code>          
          index            y
          
          1            1     -0.40000
          2            2      1.36000
          3            3      0.27600
          4            4      1.75160
          5            5      0.92356
          
          x (5 x 2)
          
          1   1
          2   0
          3   0
          4   0
          5   0
          
          w (5 x 2)
          
          -0.40000     -0.40000
          1.3600      0.36000
          0.27600     -0.32400
          1.7516      0.29160
          0.92356     -0.26244
</code>

# firstobs data-utils
Resultado: 	enteiro 
Argumento: 	<@var="y">  (serie)

Devolve o número enteiro positivo que indexa a primeira observación non ausente da serie <@var="y">. Ten en conta que se está activa algunha forma de submostraxe, o valor que se devolve pode ser menor ca o valor devolto polo accesorio <@ref="$t1">. Mira tamén <@ref="lastobs">. 

# fixname strings
Resultado: 	cadea 
Argumento: 	<@var="rawname">  (cadea)

Esta función está ideada para utilizarse en conxunto coa instrución <@xrf="join">. Devolve unha cadea co resultado da conversión de <@var="rawname"> nun identificador válido de Gretl; debe iniciarse cunha letra, debe conter só letras ASCII, díxitos e/ou trazo baixo, e non debe ter máis ca 31 caracteres. As regras que se utilizan na conversión son: 

1. Quitar do inicio do nome, calquera carácter que non sexa unha letra. 

2. Ata que se acada o límite dos 31 caracteres ou ata que se esgota o indicado no argumento: transcribe os caracteres “legais”, substitúe un ou varios espazos consecutivos por un trazo baixo (agás que o carácter anterior transcrito sexa un trazo baixo, pois entón elimínase o espazo) e omite os outros tipos de caracteres “ilegais”. 

# floor math
Resultado: 	mesmo tipo que o introducido 
Argumento: 	<@var="y">  (escalar, serie ou matriz)

Devolve un resultado (do tipo do argumento) co valor do maior enteiro que é menor ou igual que <@var="x">. Cae na conta de que <@ref="int"> e <@lit="floor"> teñen efectos distintos con argumentos negativos:<@lit="int(-3.5)"> xera –3, namentres <@lit="floor(-3.5)"> xera –4. 

# fracdiff filters
Resultado: 	serie 
Argumentos:	<@var="y">  (serie)
		<@var="d">  (escalar)

Devolve unha serie coa diferenza fraccionaria de orde <@var="d"> da a serie <@var="y">. 

Observa que, en teoría, a diferenciación fraccionaria supón un filtro infinitamente longo. Pero os valores de <@mth="y"><@sub="t"> anteriores á mostra, na práctica asúmese que son iguais a cero. 

Podes utilizar valores negativos para <@var="d">, e nese caso a función realiza a integración fraccionaria. 

# gammafun math
Resultado: 	mesmo tipo que o introducido 
Argumento: 	<@var="x">  (escalar, serie ou matriz)

Devolve un resultado (do tipo do argumento) co valor da función Gamma de <@var="x">. 

# genseries data-utils
Resultado: 	escalar 
Argumentos:	<@var="varname">  (cadea)
		<@var="rhs">  (serie)

Proporciónalle ao guionista un procedemento adecuado de xerar series cuxos nomes non se coñecen a priori, e/ou de crear series e engadilas a unha lista por medio dunha única operación (devolve un escalar). 

O primeiro argumento proporciona o nome da serie que se vai crear (ou modificar); e pode ser un texto literal, unha cadea de texto ou unha expresión cuxo resultado sexa unha cadea de texto. O segundo argumento, <@var="rhs"> (“lado dereito” en inglés), define a serie orixinal: isto pode ser o nome dunha serie existente ou unha expresión cuxo resultado sexa unha serie, no xeito no que aparece habitualmente do lado dereito do símbolo de igualdade cando se definen series. 

O valor que devolve esta función é un escalar co número ID da serie no conxunto de datos, que é axeitado para incluír a serie nunha lista (ou –1 no caso de fallar a execución da función). 

Por exemplo, supón que queres engadir <@mth="n"> series aleatorias con distribución de probabilidade Normal ao conxunto de datos e colocalas nunha lista. O seguinte código fai iso: 

<code>          
     list Normals = null
     loop i=1..n --quiet
         Normals += genseries(sprintf("norm%d", i), normal())
     endloop
</code>

Ao rematar a execución, a lista <@lit="Normals"> vai conter as series <@lit="norm1">, <@lit="norm2"> e así sucesivamente. 

# getenv strings
Resultado: 	cadea 
Argumento: 	<@var="s">  (cadea)

Cando xa está definida unha variable de entorno co nome do argumento <@var="s">, a función devolve o valor desa variable como cadea de texto; noutro caso devolve unha cadea de texto baleira. Consulta tamén <@ref="ngetenv">. 

# getinfo data-utils
Resultado: 	paquete 
Argumento: 	<@var="y">  (serie)

Devolve información sobre a serie especificada, a que podes indicar mediante o seu nome ou o seu número ID. O paquete que se devolve contén tódolos atributos que se poden establecer por medio da instrución <@xrf="setinfo">. E tamén contén información adicional relevante para series que se xeraron como transformacións de datos primarios (mediante retardos, logaritmos, etc.); isto inclúe a palabra da instrución de Gretl para a transformación coa clave “transform” e o nome da serie asociada primaria coa clave “parent”. Para as series retardadas, podes atopar o número específico de retardos baixo a clave “lag”. 

Aquí tes un exemplo do seu uso: 

<code>          
     open data9-7
     lags QNC
     bundle b = getinfo(QNC_2)
     print b
</code>

Ao executar o anterior, podemos ver: 

<code>          
     has_string_table = 0
     lag = 2
     parent = QNC
     name = QNC_2
     graph_name = 
     coded = 0
     discrete = 0
     transform = lags
     description = = QNC(t - 2)
</code>

Para probar se a serie 5 dun conxunto de datos é un termo retardado, podes facer este tipo de cousas: 

<code>          
     if getinfo(5).lag != 0
        printf "A serie 5 é un retardo de %s\n", getinfo(5).parent
     endif
</code>

Ten en conta que podes utilizar a notación co punto para acceder aos elementos dun paquete, mesmo cando o paquete é “anónimo” (non gardado co seu propio nome). 

# getline strings
Resultado: 	escalar 
Argumentos:	<@var="source">  (cadea)
		<@var="target">  (cadea)

Esta función le filas consecutivas de <@var="source">, que debe de ser unha cadea de texto xa definida. Con cada chamada á función escríbese unha liña de texto en <@var="target"> (que tamén debe de ser unha cadea de texto) sen o carácter de nova liña. O valor que se devolve é un escalar igual a 1, cando existe algo por ler (incluídas filas en branco), ou igual a 0 se todas as filas de <@var="source"> xa se leron. 

A continuación preséntase un exemplo onde o contido dun ficheiro de texto divídese en filas: 

<code>          
     string s = readfile("data.txt")
     string line
     scalar i = 1
     loop while getline(s, line)
         printf "line %d = '%s'\n", i++, line
     endloop
</code>

No exemplo pódese asegurar que, cando remate o bucle, o texto de <@var="source"> está esgotado. Se non desexas esgotalo todo, podes facer unha chamada normal a <@lit="getline">, seguida dunha nova chamada de “limpeza”, trocando o argumento <@var="target"> por <@lit="null"> (ou deixalo en branco), co que se reinicia a lectura de <@var="source">, como en 

<code>          
     getline(s, line) # Obtén unha única fila
     getline(s, null) # Reinicia a lectura
</code>

Ten en conta que, aínda que avanza a posición de lectura cada vez que se executa <@lit="getline">, o argumento <@var="source"> non se altera por esa función; só cambia <@var="target">. 

# ghk stats
Resultado: 	matriz 
Argumentos:	<@var="C">  (matriz)
		<@var="A">  (matriz)
		<@var="B">  (matriz)
		<@var="U">  (matriz)
		<@var="&dP">  (referencia a matriz, ou <@lit="null">)

Calcula a aproximación GHK (Geweke, Hajivassiliou, Keane) á función de distribución normal multivariante; podes consultar, por exemplo, <@bib="Geweke (1991);geweke91">. O valor que se devolve é un vector <@itl="n">×1 de probabilidades. 

O argumento matricial <@var="C"> (<@itl="m">×<@itl="m">) debe de achegar o factor de Cholesky (matriz triangular inferior) da matriz de covarianzas de <@mth="m"> variables normais. Os argumentos matriciais <@var="A"> e <@var="B"> deben de ser ambos <@itl="n">×<@itl="m">, e indicar respectivamente os límites inferior e superior que se aplican ás variables en cada unha das <@mth="n"> observacións. Onde as variables non teñan límites, iso débese indicar usando a constante <@ref="$huge"> ou o seu negativo. 

A matriz <@var="U"> debe de ser <@itl="m">×<@itl="r">, onde <@mth="r"> indica o número de extraccións pseudoaleatorias dunha distribución uniforme. Para crear <@var="U"> son adecuadas as funcións <@ref="muniform"> e <@ref="halton">. 

Debaixo ilústrase isto cun exemplo relativamente simple, onde as probabilidades multivariantes poden calcularse analiticamente. As series <@lit="P"> e <@lit="Q"> deben de ser numericamente moi semellantes unha á outra, denotando como <@lit="P"> á probabilidade “verdadeira” e como <@lit="Q"> á súa aproximación GHK: 

<code>          
     nulldata 20
     series inf1 = -2*uniform()
     series sup1 = 2*uniform()
     series inf2 = -2*uniform()
     series sup2 = 2*uniform()

     scalar rho = 0.25
     matrix V = {1, rho; rho, 1}

     series P = cdf(D, rho, inf1, inf2) - cdf(D, rho, sup1, inf2) \
     - cdf(D, rho, inf1, sup2) + cdf(D, rho, sup1, sup2)

     C = cholesky(V)
     U = halton(2, 100)

     series Q = ghk(C, {inf1, inf2}, {sup1, sup2}, U)
</code>

O argumento opcional <@var="dP"> úsase para obter a matriz <@itl="n">×<@itl="k"> de derivadas das probabilidades, onde <@mth="k"> equivale a 2<@mth="m"> + <@mth="m">(<@mth="m"> + 1)/2. As primeiras <@mth="m"> columnas van conter as derivadas con respecto a os límites inferiores, as seguintes <@mth="m"> van recoller as derivadas con respecto a os límites superiores, e as restantes columnas van recoller as derivadas con respecto a os elementos singulares da matriz <@mth="C"> na orde que sigue a semivectorización “vech” dunha matriz simétrica. 

# gini stats
Resultado: 	escalar 
Argumento: 	<@var="y">  (serie ou vector)

Devolve un escalar co índice de desigualdade de Gini para a serie ou vector (non negativos) <@var="y">. Un valor de Gini igual a cero indica igualdade perfecta. O máximo valor de Gini para unha serie con <@mth="n"> elementos é (<@mth="n"> – 1)/<@mth="n">, o que acontece cando unicamente un elemento ten un valor positivo; polo tanto, un valor de Gini igual a 1.0 é o límite que se acada cando unha serie moi longa ten máxima desigualdade. 

# ginv linalg
Resultado: 	matriz 
Argumento: 	<@var="A">  (matriz)

Devolve a matriz <@mth="A"><@sup="+">, a matriz pseudoinversa de Moore–Penrose ou inversa xeneralizada de <@var="A">, calculada por medio da descomposición en valores singulares. 

Esta matriz posúe as seguintes propiedades: <@mth="A"> <@mth="A"><@sup="+"> <@mth="A"> = <@mth="A"> e <@mth="A"><@sup="+"> <@mth="A"> <@mth="A"><@sup="+"> = <@mth="A"><@sup="+">. Ademais diso, os produtos <@mth="A"> <@mth="A"><@sup="+"> e <@mth="A"><@sup="+"> <@mth="A"> son simétricos por construción. 

Mira tamén <@ref="inv">, <@ref="svd">. 

# GSSmax numerical
Resultado: 	escalar 
Argumentos:	<@var="&b">  (referencia a matriz)
		<@var="f">  (chamada a función)
		<@var="toler">  (escalar, opcional)

Maximización unidimensional mediante o método Golden Section Search (GSS). A matriz <@var="b">do argumento debe de ser un vector de 3 elementos. Ao definila, o primeiro elemento ignórase mentres que o segundo e terceiro elementos establecen os límites inferior e superior da procura. O argumento <@var="fncall"> deberá de especificar unha chamada á función que devolve o valor do concepto a maximizar; o termo 1 de <@var="b"> (que deberá conter o valor vixente do parámetro que se axusta cando se invoca a función) debe de indicarse como primeiro argumento; calquera outro argumento requirido pode ir entón a continuación. A función en cuestión deberá de ser unimodal (non debe de ter outro máximo local que non sexa o máximo global) no rango estipulado, pois do contrario non se asegura que GSS atope o máximo. 

Ao completarse con éxito, <@lit="GSSmax"> devolverá o valor óptimo do concepto que se quere maximizar, mentres que <@var="b"> conterá o valor óptimo do parámetro xunto cos límites da súa fiestra de valores. 

O terceiro argumento (opcional) pode utilizarse para establecer a tolerancia para acadar a converxencia; é dicir, a amplitude máxima admisible da fiestra final de valores do parámetro. Se non indicas este argumento, utilízase o valor 0.0001. 

Se o teu obxectivo realmente é acada un mínimo, podes ben trocar a función considerando o negativo do criterio, ou ben, alternativamente, podes invocar a función <@lit="GSSmax">baixo o alcume <@lit="GSSmin">. 

Aquí tes un exemplo sinxelo de utilización: 

<code>          
     function scalar trigfunc (scalar theta)
         return 4 * sin(theta) * (1 + cos(theta))
     end function

     matrix m = {0, 0, $pi/2}
     eval GSSmax(&m, trigfunc(m[1]))
     printf "\n%10.7f", m
</code>

# GSSmin numerical
Resultado: 	escalar 

Un alcume de <@ref="GSSmax">. Se invocas a función baixo este nome, execútase facendo unha minimización. 

# halton stats
Resultado: 	matriz 
Argumentos:	<@var="m">  (enteiro)
		<@var="r">  (enteiro)
		<@var="offset">  (enteiro, opcional)

Devolve unha matriz <@itl="m">×<@itl="r"> que contén <@mth="m"> secuencias de Halton de lonxitude <@mth="r">, onde o valor de <@mth="m"> está limitado a un máximo de 40. As secuencias constrúense utilizando os primeiros <@mth="m"> números primos. Por defecto descártanse os primeiros 10 elementos de cada unha das secuencias, aínda que iso pode axustarse por medio do argumento opcional <@var="offset">, que debe de ser un número enteiro non negativo. Para obter máis detalles podes consultar <@bib="Halton e Smith (1964);halton64">. 

# hdprod linalg
Resultado: 	matriz 
Argumentos:	<@var="X">  (matriz)
		<@var="Y">  (matriz)

Devolve a matriz que resulta do produto directo horizontal de dúas matrices. Os dous argumentos deben de ter o mesmo número de filas, <@mth="r">. O valor que se devolve é unha matriz que ten <@mth="r"> filas, e na que a <@mth="i">-ésima fila é o produto de Kronecker das respectivas filas das matrices <@var="X"> e <@var="Y">. 

Esta operación chámase “produto directo horizontal” en conformidade coa forma en que se pon en funcionamento e aplica na linguaxe de programación GAUSS. A súa equivalente na álxebra matricial estándar podería denominarse produto horizontal (row-wise) de Khatri-Rao. 

Exemplo: o código... 

<code>          
     A = {1,2,3; 4,5,6}
     B = {0,1; -1,1}
     C = hdprod(A, B)
</code>

produce a seguinte matriz: 

<code>          
          0    1    0    2    0    3
         -4    4   -5    5   -6    6
</code>

# hfdiff midas
Resultado: 	lista 
Argumentos:	<@var="hfvars">  (lista)
		<@var="multiplier">  (escalar)

Dada unha <@xrf="MIDAS_list">, a función devolve outra lista da mesma lonxitude que contén as primeiras diferenzas de alta frecuencia. O segundo argumento é opcional e, por defecto, igual a 1: podes utilizalo para multiplicar as diferenzas por algunha constante. 

# hfldiff midas
Resultado: 	lista 
Argumentos:	<@var="hfvars">  (lista)
		<@var="multiplier">  (escalar)

Dada unha <@xrf="MIDAS_list">, a función devolve outra lista da mesma lonxitude que contén as diferenzas logarítmicas de alta frecuencia. O segundo argumento é opcional e, por defecto, igual a 1: pode utilizarse para multiplicar as diferenzas por algunha constante; por exemplo poderías darlle o valor 100 para obter aproximadamente as variacións porcentuais. 

# hflags midas
Resultado: 	lista 
Argumentos:	<@var="minlag">  (enteiro)
		<@var="maxlag">  (enteiro)
		<@var="hfvars">  (lista)

Dada unha <@xrf="MIDAS_list"> <@var="hfvars">, a función devolve outra lista cos retardos de alta frecuencia desde <@var="minlag"> ata <@var="maxlag">. Debes utilizar valores positivos para indicar os retardos e negativos para indicar os adiantos. Por exemplo, se <@var="minlag"> é –3, e <@var="maxlag"> é 5, entón a lista que se vai devolver conterá 9 series: 3 adiantos, o valor actual e 5 retardos. 

Cae na conta de que o retardo 0 de alta frecuencia correspóndese co primeiro período de alta frecuencia, dentro dun período de baixa frecuencia; por exemplo, correspondería co primeiro mes dentro dun trimestre ou co primeiro día dentro dun mes. 

# hflist midas
Resultado: 	lista 
Argumentos:	<@var="x">  (vector)
		<@var="m">  (enteiro)
		<@var="prefix">  (cadea)

Produce unha <@xrf="MIDAS_list"> de <@var="m"> series a partir do vector <@var="x">, onde <@var="m"> indica a razón entre a frecuencia (maior) das observacións da variable <@var="x"> e a frecuencia base (menor) do conxunto de datos actual. O valor de <@var="m"> debe de ser maior ou igual a 3, e o tamaño de <@var="x"> debe de ser igual a <@var="m"> veces o tamaño do rango da mostra actual. 

Os nomes das series da lista que se devolve, constrúense a partir do <@var="prefix"> indicado (que debe de ser unha cadea de texto, dunha lonxitude máxima de 24 caracteres ASCII e válida como identificador de Gretl), á que se engade un ou máis díxitos que representan o subperíodo da observación. Se algún deses nomes duplica o de algún obxecto xa existente, amósase un fallo. 

# hpfilt filters
Resultado: 	serie 
Argumentos:	<@var="y">  (serie)
		<@var="lambda">  (escalar, opcional)

Devolve unha serie que recolle a compoñente cíclica do filtro de Hodrick–Prescott aplicado á serie <@var="y">. Se non se indica o parámetro de suavizado <@var="lambda">, o Gretl usa valores por defecto baseados na periodicidade dos datos; concretamente, o parámetro é igual a 100 veces o cadrado da periodicidade (100 para datos anuais, 1600 para datos trimestrais, etc.). Mira tamén <@ref="bkfilt">, <@ref="bwfilt">. 

# I matbuild
Resultado: 	matriz cadrada 
Argumento: 	<@var="n">  (enteiro)

Devolve unha matriz identidade con <@var="n"> filas e columnas. 

# imaxc stats
Resultado: 	vector fila 
Argumento: 	<@var="X">  (matriz)

Devolve un vector fila que indica, para cada columna da matriz <@var="X">, cal é a fila que ten o valor máis grande. 

Mira tamén <@ref="imaxr">, <@ref="iminc">, <@ref="maxc">. 

# imaxr stats
Resultado: 	vector columna 
Argumento: 	<@var="X">  (matriz)

Devolve un vector columna que indica, para cada fila da matriz <@var="X">, cal é a columna que ten o valor máis grande. 

Mira tamén <@ref="imaxc">, <@ref="iminr">, <@ref="maxr">. 

# imhof probdist
Resultado: 	escalar 
Argumentos:	<@var="M">  (matriz)
		<@var="x">  (escalar)

Calcula a Prob(<@mth="u'Au"> < <@mth="x">) para unha forma cuadrática de variables Normais estándar, <@mth="u">, usando o procedemento desenvolvido por <@bib="Imhof (1961);imhof61">. 

Se o primeiro argumento <@var="M"> é unha matriz cadrada, tómase para que represente a <@mth="A">. Se é un vector columna, tómanse os seus elementos como se fosen os autovalores calculados previamente de <@mth="A">, e noutro caso preséntase un fallo. 

Mira tamén <@ref="pvalue">. 

# iminc stats
Resultado: 	vector fila 
Argumento: 	<@var="X">  (matriz)

Devolve un vector fila que indica, para cada columna da matriz <@var="X">, cal é a fila que ten o valor máis pequeno. 

Mira tamén <@ref="iminr">, <@ref="imaxc">, <@ref="minc">. 

# iminr stats
Resultado: 	vector columna 
Argumento: 	<@var="X">  (matriz)

Devolve un vector columna que indica, para cada fila da matriz <@var="X">, cal é a columna que ten o valor máis pequeno. 

Mira tamén <@ref="iminc">, <@ref="imaxr">, <@ref="minr">. 

# inbundle data-utils
Resultado: 	enteiro 
Argumentos:	<@var="b">  (paquete)
		<@var="key">  (cadea)

Comproba se o feixe (“bundle”) <@var="b"> contén un elemento co nome <@var="key">. Devolve un enteiro co código do tipo de elemento: 0 no caso de non achalo e, no caso de atopalo, 1 para un escalar, 2 para unha serie, 3 para unha matriz, 4 para unha cadea de texto, 5 para un feixe e 6 para un arranxo. En base ao valor do seu código, a función <@ref="typestr"> pódese usar para obter a cadea de texto que expresa o tipo de elemento que é. 

# infnorm linalg
Resultado: 	escalar 
Argumento: 	<@var="X">  (matriz)

Devolve un escalar coa norma-infinito da matriz <@var="X">, é dicir, o máximo valor que se obtén ao sumar os valores absolutos dos elementos da matriz <@var="X"> que hai en cada fila. 

Mira tamén <@ref="onenorm">. 

# inlist data-utils
Resultado: 	enteiro 
Argumentos:	<@var="L">  (lista)
		<@var="y">  (serie)

Devolve un enteiro positivo coa posición de <@var="y"> na lista <@var="L">, ou 0 se <@var="y"> non está presente en <@var="L">. 

O segundo argumento podes indicalo tanto co nome da serie como co enteiro positivo que identifica a serie (ID). Cando se sabe que existe unha serie cun nome concreto (por exemplo, <@lit="foo">), podes executar esta función da seguinte forma: 

<code>          
     pos = inlist(L, foo)
</code>

Coa expresión anterior estás pedindo: “Indícame cun enteiro a posición da serie <@lit="foo"> na lista <@lit="L"> (ou 0 se non está incluída nesa lista)”. De calquera xeito, se non tes certeza de que exista unha serie cun nome concreto, debes indicar ese nome entre comiñas desta forma: 

<code>          
     pos = inlist(L, "foo")
</code>

Neste caso o que estás solicitando é: “Se existe unha serie chamada <@lit="foo"> na lista <@lit="L">, indícame a súa posición ou 0 no caso de que non exista.” 

# int math
Resultado: 	mesmo tipo que o introducido 
Argumento: 	<@var="x">  (escalar, serie ou matriz)

Devolve un resultado (do tipo do argumento) coa parte enteira de <@var="x">, tronzando a parte decimal. Ten en conta que <@lit="int"> e <@ref="floor"> producen distintos efectos con argumentos negativos: <@lit="int(-3.5)"> xera –3, namentres <@lit="floor(-3.5)"> xera –4. Mira tamén <@ref="ceil">. 

# inv linalg
Resultado: 	matriz 
Argumento: 	<@var="A">  (matriz cadrada)

Devolve a matriz inversa de <@var="A">. Cando esta última é unha matriz singular ou non cadrada, prodúcese unha mensaxe de fallo e non se devolve nada. Cae na conta de que o Gretl comproba automaticamente a estrutura de <@var="A"> e utiliza o procedemento numérico máis eficiente para realizar a inversión. 

Os tipos de matriz que o Gretl comproba automaticamente son: identidade, diagonal, simétrica definida positiva, simétrica definida non positiva, e triangular. 

Nota: En boa lóxica, só debes utilizar esta función cando tratas de aplicar a inversa de <@var="A"> máis dunha vez. Cando unicamente necesitas calcular, por exemplo, unha expresión da forma <@mth="A"><@sup="-1"><@mth="B">, é preferible que utilices os operadores de “división”: <@lit="\"> e <@lit="/">. Para obter máis detalles, podes consultar o <@pdf="Guía de usuario de Gretl#chap:matrices"> (Capítulo 15). 

Mira tamén <@ref="ginv">, <@ref="invpd">. 

# invcdf probdist
Resultado: 	mesmo tipo que o introducido 
Argumentos:	<@var="d">  (cadea)
		<@var="…">  (Mira máis abaixo)
		<@var="p">  (escalar, serie ou matriz)

Calcula a inversa da función de distribución acumulativa e devolve un resultado (do tipo do argumento) co valor de <@mth="x"> que cumpre <@mth="P(X ≤ x) = p">, onde o tipo de distribución de <@mth="X"> se especifica por medio da letra <@var="d">. Entre os argumentos <@var="d"> e <@var="p">, podes necesitar algún argumento adicional escalar para especificar os parámetros da distribución de que se trate. Isto faise da forma que se indica a continuación: 

<indent>
• Normal estándar (c = z, n ou N): sen argumentos extras 
</indent>

<indent>
• Gamma (g ou G): forma, escala 
</indent>

<indent>
• t de Student (t): graos de liberdade 
</indent>

<indent>
• Khi-cadrado (c, x ou X): graos de liberdade 
</indent>

<indent>
• F de Snedecor (f ou F): graos de liberdade (num.), graos de liberdade (den.) 
</indent>

<indent>
• Binomial (b ou B): probabilidade, cantidade de ensaios 
</indent>

<indent>
• Poisson (p ou P): media 
</indent>

<indent>
• Erro Xeneralizado (E): forma 
</indent>

<indent>
• Khi-cadrado non central (ncX): graos de liberdade, parámetro de non centralidade 
</indent>

<indent>
• F non central (ncF): graos de liberdade (num.), graos de liberdade (den.), parámetro de non centralidade 
</indent>

<indent>
• t non central (nct): graos de liberdade, parámetro de non centralidade 
</indent>

Mira tamén <@ref="cdf">, <@ref="critical">, <@ref="pvalue">. 

# invmills probdist
Resultado: 	mesmo tipo que o introducido 
Argumento: 	<@var="x">  (escalar, serie ou matriz)

Devolve un resultado (do tipo do argumento) coa razón inversa de Mills en <@var="x">, é dicir, a razón entre a densidade Normal estándar e o complementario da función de distribución Normal estándar, ambas avaliadas en <@var="x">. 

Esta función utiliza un algoritmo axeitado que proporciona unha precisión moito mellor que a que se acada facendo os cálculos con <@ref="dnorm"> e <@ref="cnorm">, agora ben, a diferenza entre os dous métodos é considerable só para valores moi negativos de <@var="x">. 

Mira tamén <@ref="cdf">, <@ref="cnorm">, <@ref="dnorm">. 

# invpd linalg
Resultado: 	matriz cadrada 
Argumento: 	<@var="A">  (matriz definida positiva)

Devolve a matriz cadrada resultante de inverter a matriz simétrica definida positiva <@var="A">. Esta función é lixeiramente máis rápida ca <@ref="inv"> para matrices moi grandes, posto que con ela non se comproba se a matriz é simétrica. Por esta razón, esa función debe de utilizarse con prudencia. 

Nota: Se pretendes inverter unha matriz da forma <@mth="X'X"> onde <@mth="X"> é unha matriz moi grande, é preferible que a calcules por medio do operador principal <@lit="X'X"> en lugar de usar a sintaxe máis xeral <@lit="X'*X">. A primeira expresión utiliza un algoritmo especializado que ten unha dobre vantaxe: resulta máis eficiente desde o punto de vista do cómputo, e vai garantir que a matriz resultante estea libre, por construción, dos artefactos de precisión de máquina que puideran convertela en numericamente non simétrica. 

# irf stats
Resultado: 	matriz 
Argumentos:	<@var="target">  (enteiro)
		<@var="shock">  (enteiro)
		<@var="alpha">  (escalar entre 0 e 1, opcional)

Esta función só está dispoñible cando o último modelo estimado foi un VAR ou un VECM. Como resultado, devolve unha matriz que contén a resposta estimada da variable <@var="target"> ante un impulso na variable <@var="shock"> de magnitude igual a unha vez a súa desviación padrón. Estas dúas variables identifícanse tendo en conta as súas posicións na especificación do modelo: por exemplo, cando indicas os argumentos <@var="target"> e <@var="shock"> cos valores 1 e 3, respectivamente, a matriz que se devolve proporciona a resposta da primeira variable do sistema ante un impulso da terceira variable. 

Se indicas o terceiro argumento <@var="alpha"> (opcional), a matriz que te devolve a función ten tres columnas: a primeira coa estimación por punto das respostas, e as outras cos límites inferior e superior do intervalo con confianza (1 – α) para as mesmas, obtidas mediante autosuficiencia (“bootstrapping”). Se <@var="alpha"> = 0.1, a confianza será do 90 por cento. Cando <@var="alpha"> se omite ou se iguala a cero, tan só se proporciona a estimación por punto. 

O número de períodos (filas) sobre os que se traza a resposta se determina automaticamente dependendo da frecuencia dos datos; mais iso pode axustarse por medio da instrución <@xrf="set">, como por exemplo con <@lit="set horizon 10">. 

# irr math
Resultado: 	escalar 
Argumento: 	<@var="x">  (serie ou vector)

Devolve un escalar coa Taxa Interna de Rendemento (TIR) para <@var="x">, considerada como unha secuencia de pagos (negativos) e ingresos (positivo). Mira tamén <@ref="npv">. 

# isconst data-utils
Resultado: 	enteiro 
Argumentos:	<@var="y">  (serie ou vector)
		<@var="panel-code">  (enteiro, opcional)

Sen o segundo argumento (opcional), devolve o número enteiro igual a 1 cando <@var="y"> teña un valor constante ao longo da mostra actual seleccionada (ou ao longo de toda a súa extensión se <@var="y"> é un vector); noutro caso, devolve o enteiro 0. 

O segundo argumento só se acepta cando <@var="y"> é unha serie, e o conxunto de datos actual é un panel. Neste caso, un valor de <@var="panel-code"> igual a 0 solicita que a función verifique se a serie non varía co paso do tempo; e un valor igual a 1 fai que a función verifique se a serie non varía transversalmente (é dicir, se o valor de <@var="y"> en cada período de tempo, é o mesmo para todos os grupos). 

Se <@var="y"> é unha serie, as observacións con valores ausentes ignóranse durante a verificación da invariabilidade da serie. 

# isdiscrete data-utils
Resultado: 	enteiro 
Argumento: 	<@var="name">  (cadea)

Se <@var="name"> é unha cadea que identifica unha serie xa definida, e se está marcada como de tipo discreto, a función devolve un enteiro igual a1; noutro caso devolve 0. Se <@var="name"> non identifica unha serie, a función devolve <@lit="NA">. 

# isdummy data-utils
Resultado: 	enteiro 
Argumento: 	<@var="x">  (serie ou vector)

Se todos os valores contidos en <@var="x"> son iguais a 0 ou 1 (ou ausentes), devolve un enteiro co número de uns; senón devolve 0. 

# isnan data-utils
Resultado: 	mesmo tipo que o introducido 
Argumento: 	<@var="x">  (escalar ou matriz)

Dado un argumento escalar, devolve 1 se <@var="x"> non é un número, “Not a Number” (NaN); noutro caso devolve 0. Dada unha matriz como argumento, devolve outra matriz da mesma dimensión que contén valores iguais a 1 nas posicións onde os elementos que lles corresponden da matriz de entrada son NaN, e 0 nas demais posicións. 

# isoconv calendar
Resultado: 	escalar 
Argumentos:	<@var="date">  (serie)
		<@var="&year">  (referencia a serie)
		<@var="&month">  (referencia a serie)
		<@var="&day">  (referencia a serie, opcional)

Dada a serie <@var="date"> que contén datas no formato ISO 8601 “básico” (<@lit="YYYYMMDD">), esta función converte as compoñentes de ano, mes e (opcionalmente) día en novas series designadas polo segundo e seguintes argumentos. Un exemplo da súa aplicación, asumindo que a serie <@lit="dates"> contén valores axeitados de 8 díxitos, sería: 

<code>          
     series y, m, d
     isoconv(dates, &y, &m, &d)
</code>

Esta función devolve o escalar 0 no caso de completarse con éxito, e un escalar non nulo en caso de fallo. 

# isodate calendar
Resultado: 	Mira máis abaixo 
Argumentos:	<@var="ed">  (escalar ou serie)
		<@var="as-string">  (booleano, opcional)

O argumento <@var="ed"> interprétase como un día de época (que tomará o valor 1 para o primeiro día de xaneiro do ano 1 despois de Cristo no proléptico calendario Gregoriano). O valor que se devolve por defecto é un número de 8 díxitos do mesmo tipo ca <@var="ed">, ou unha serie composta por números desa clase. Séguese o padrón <@lit="YYYYMMDD"> (formato ISO 8601 “básico”) para proporcionar a data no calendario Gregoriano que se corresponde ao dia na época actual. 

Cando <@var="ed"> é unicamente un escalar e o segundo argumento <@var="as-string"> (opcional) é non nulo, a función non devolve un valor numérico senón unha cadea de texto que segue o padrón <@lit="YYYY-MM-DD"> (formato ISO 8601 “estendido”). 

Con relación á función inversa consulta <@ref="epochday">. Consulta tamén <@ref="juldate">. 

# iwishart stats
Resultado: 	matriz 
Argumentos:	<@var="S">  (matriz simétrica)
		<@var="v">  (enteiro)

Dada <@var="S"> (unha matriz de orde <@itl="p">×<@itl="p"> definida positiva), esta función devolve unha matriz xerada a partir dunha realización da distribución Inversa de Wishart con <@var="v"> graos de liberdade. O resultado que se devolve tamén é unha matriz <@itl="p">×<@itl="p">. Utilízase o algoritmo de <@bib="Odell e Feiveson (1966);odell-feiveson66">. 

# jsonget data-utils
Resultado: 	cadea 
Argumentos:	<@var="buf">  (cadea)
		<@var="path">  (cadea)

Como argumento <@var="buf"> deberás utilizar un “buffer” JSON, tal como pode recuperarse dun sitio web adecuado por medio da función <@ref="curl">; e como argumento <@var="path"> deberás usar unha especificación de tipo JsonPath. 

Esta función devolve unha cadea de texto que representa os datos que se atopan no “buffer” na ruta especificada. Se admiten os tipos de datos “double” (punto flotante), “int” (enteiro) e cadea de texto. No caso de enteiros ou de puntos flotantes, devólvese a súa representación como cadeas de texto (usando “C” local para os segundos). Se o obxecto ao que se refire a ruta (<@var="path">) é un arranxo, os seus elementos imprímense un por cada fila na cadea de texto devolta. 

Podes atopar unha exposición fidedigna da sintaxe JsonPath en <@url="http://goessner.net/articles/JsonPath/">. De calquera xeito, observa que o sostemento de <@lit="jsonget"> o fornece <@lit="json-glib">, que non necesariamente soporta tódolos elementos de JsonPath. E ademais, a funcionalidade concreta que desenvolve <@lit="json-glib"> pode ser moi diferente, dependendo da versión que teñas no teu sistema. Podes consultar <@url="http://developer.gnome.org/json-glib/"> se necesitas ter máis detalles. 

Dito isto, os seguintes operadores deberan de estar dispoñibles para <@lit="jsonget">: 

<indent>
• nodo raíz, por medio do carácter <@lit="$"> 
</indent>

<indent>
• operador descendente recursivo: <@lit=".."> 
</indent>

<indent>
• operador comodín: <@lit="*"> 
</indent>

<indent>
• operador subíndice: <@lit="[]"> 
</indent>

<indent>
• operador de notación de conxunto, por exemplo <@lit="[i,j]"> 
</indent>

<indent>
• operador de tronzado: <@lit="[inicio:fin:paso]"> 
</indent>

# juldate calendar
Resultado: 	Mira máis abaixo 
Argumentos:	<@var="ed">  (escalar ou serie)
		<@var="as-string">  (booleano, opcional)

O argumento <@var="ed"> interprétase como un día de época (que tomará o valor 1 para o primeiro día de xaneiro do ano 1 despois de Cristo no proléptico calendario Gregoriano). O valor que se devolve por defecto é un número de 8 díxitos do mesmo tipo ca <@var="ed">, ou unha serie composta por números desa clase. Séguese o padrón <@lit="YYYYMMDD"> (formato ISO 8601 “básico”) para proporcionar a data no calendario Xuliano que se corresponde ao dia na época actual. 

Cando <@var="ed"> é unicamente un escalar e o segundo argumento <@var="as-string"> (opcional) é non nulo, a función non devolve un valor numérico senón unha cadea de texto que segue o padrón <@lit="YYYY-MM-DD"> (formato ISO 8601 “estendido”). 

Consulta tamén <@ref="isodate">. 

# kdensity stats
Resultado: 	matriz 
Argumentos:	<@var="x">  (serie ou vector)
		<@var="scale">  (escalar, opcional)
		<@var="control">  (booleano, opcional)

Calcula unha estimación da densidade kernel da serie ou vector <@var="x">. A matriz que se devolve ten dúas columnas, a primeira inclúe un conxunto de abscisas equidistantes e a segunda a densidade estimada correspondente a cada unha delas. 

O parámetro <@var="scale"> (opcional) podes usalo para axustar o grao de suavizado en relación ao valor por defecto que é 1.0 (valores maiores producen un resultado máis suave). O parámetro <@var="control"> (opcional) actúa como un booleano: 0 (valor por defecto) significa que se utiliza o kernel gaussiano; un valor non nulo troca ao kernel de Epanechnikov. 

Podes obter un gráfico dos resultados utilizando a instrución <@xrf="gnuplot">, como en 

<code>          
     matrix d = kdensity(x)
     gnuplot 2 1 --matrix=d --with-lines --fit=none
</code>

# kdsmooth sspace
Resultado: 	escalar 
Argumentos:	<@var="&Mod">  (referencia a paquete)
		<@var="MSE">  (booleano, opcional)

Realiza o suavizado das perturbacións dun feixe de Kalman, configurado previamente mediante a instrución <@ref="ksetup">, e devolve o escalar 0 cando se completa con éxito, ou o escalar 1 cando se atopan problemas numéricos. 

Cando se completa con éxito a operación, as perturbacións suavizadas van estar dispoñibles como <@lit="Mod.smdist">. 

O argumento <@var="MSE"> (opcional) determina o contido da chave <@lit="Mod.smdisterr">. Cando é 0 ou se omite, esta matriz vai estar composta das desviacións padrón incondicionais das perturbacións suavizadas, que habitualmente se utilizan para calcular os denominados <@itl="erros auxiliares">. Mais no caso contrario, <@lit="Mod.smdisterr"> vai conter as raíces das desviacións cadradas medias entre os erros auxiliares e os seus valores verdadeiros. 

Para obter máis detalles, consulta o <@pdf="Guía de usuario de Gretl#chap:kalman"> (Capítulo 32). 

Mira tamén <@ref="ksetup">, <@ref="kfilter">, <@ref="ksmooth">, <@ref="ksimul">. 

# kfilter sspace
Resultado: 	escalar 
Argumento: 	<@var="&Mod">  (referencia a paquete)

Realiza o filtrado cara adiante dun feixe de Kalman configurado previamente mediante a instrución <@ref="ksetup">, e devolve o escalar 0 cando se completa con éxito, ou o escalar 1 cando se atopan problemas numéricos. 

Cando se completa con éxito, os erros de predición dun paso adiante van estar dispoñibles como <@lit="Mod.prederr"> e a secuencia das súas matrices de covarianzas como <@lit="Mod.pevar">. Por outra banda, <@lit="Mod.llt"> permitirá que teñas acceso a un <@mth="T">-vector que vai conter o logaritmo da verosimilitude de cada observación. 

Para obter máis detalles, consulta o <@pdf="Guía de usuario de Gretl#chap:kalman"> (Capítulo 32). 

Mira tamén <@ref="kdsmooth">, <@ref="ksetup">, <@ref="ksmooth">, <@ref="ksimul">. 

# kmeier stats
Resultado: 	matriz 
Argumentos:	<@var="d">  (serie ou vector)
		<@var="cens">  (serie ou vector, opcional)

Devolve unha matriz co cálculo do estimador non paramétrico de Kaplan–Meier da función de supervivencia (<@bib="Kaplan e Meier, 1958;kaplan-meier">), dada unha mostra <@var="d"> de datos de duración, posiblemente acompañada dun rexistro de estado de censura, <@var="cens">. A matriz que se devolve ten tres columnas que conteñen, respectivamente: os valores únicos ordenados en <@var="d">, a estimación da función de supervivencia que se corresponde cos valores de duración da columna 1, e a desviación padrón (para mostras grandes) do estimador, calculados por medio do método de <@bib="Greenwood (1926);greenwood26">. 

Cando indicas a serie <@var="cens">, utilízase o valor 0 para sinalar que unha observación non está censurada, namentres que o valor 1 indica que unha observación está censurada do lado dereito (é dicir, o período de observación do individuo en cuestión concluíu antes da duración ou o período rexistrouse como rematado). Cando non indicas <@var="cens">, asúmese que todas as observacións son non censuradas. (Aviso: a semántica de <@var="cens"> pode estenderse nalgún punto para cubrir outros tipos de censura.) 

Mira tamén <@ref="naalen">. 

# kpsscrit stats
Resultado: 	matriz 
Argumentos:	<@var="T">  (escalar)
		<@var="trend">  (booleano)

Devolve un vector fila que contén os valores críticos aos niveis de 10, 5 e 1 por cento da proba KPSS para a estacionariedade dunha serie temporal. O argumento <@var="T"> debe indicar o número de observacións e o argumento <@var="trend"> debe de ser igual a 1 se a proba inclúe unha constante, ou 0 noutro caso. 

Os valores críticos que se ofrecen están baseados en superficies de resposta estimadas do xeito que está establecido por <@bib="Sephton (Economics Letters,1995);sephton95">. Consulta tamén a instrución <@xrf="kps">. 

# ksetup sspace
Resultado: 	paquete 
Argumentos:	<@var="Y">  (serie, matriz ou lista)
		<@var="H">  (escalar ou matriz)
		<@var="F">  (escalar ou matriz)
		<@var="Q">  (escalar ou matriz)
		<@var="C">  (matriz, opcional)

Configura un feixe de Kalman, é dicir un obxecto que contén toda a información necesaria para definir un modelo de espazo dos estados linear, da forma 

  <@fig="kalman1">

e coa ecuación de transición de estado 

  <@fig="kalman2">

onde Var<@mth="(u) = Q">. 

Os obxectos que creas mediante esta función podes utilizalos máis adiante, coa intervención das seguintes funcións específicas: <@ref="kfilter"> para facer filtrado, <@ref="ksmooth"> e <@ref="kdsmooth"> para suavizado e <@ref="ksimul"> para facer simulacións. 

En realidade, o tipo de modelos que Gretl pode manexar é moito máis amplo ca o implicado na anterior representación: é posible dispoñer de modelos variantes no tempo, de modelos con precedentes difusos e con variable esóxena na ecuación de medida, e de modelos con innovacións con correlacións cruzadas. Para obter máis detalles, consulta o <@pdf="Guía de usuario de Gretl#chap:kalman"> (Capítulo 32). 

Mira tamén <@ref="kdsmooth">, <@ref="kfilter">, <@ref="ksmooth">, <@ref="ksimul">. 

# ksimul sspace
Resultado: 	escalar 
Argumento: 	<@var="&Mod">  (referencia a paquete)

Devolve un escalar. Utiliza un feixe de tipo Kalman previamente definido coa a función <@ref="ksetup"> para simular datos. 

Para obter máis detalles, consulta o <@pdf="Guía de usuario de Gretl#chap:kalman"> (Capítulo 32). 

Mira tamén <@ref="ksetup">, <@ref="kfilter">, <@ref="ksmooth">. 

# ksmooth sspace
Resultado: 	matriz 
Argumento: 	<@var="&Mod">  (referencia a paquete)

Realiza un suavizado de punto fixo (cara atrás) dun feixe de Kalman previamente configurado mediante <@ref="ksetup"> e devolve un 0 cando se executa con éxito, ou un 1 cando se atopan problemas de tipo numérico. 

Cando se completa con éxito, vas ter á túa disposición o estado xa suavizado como <@lit="Mod.state"> e a secuencia das súas matrices de varianzas-covarianzas como <@lit="Mod.stvar">. Para obter máis detalles, consulta o <@pdf="Guía de usuario de Gretl#chap:kalman"> (Capítulo 32). 

Mira tamén <@ref="ksetup">, <@ref="kdsmooth">, <@ref="kfilter">, <@ref="ksimul">. 

# kurtosis stats
Resultado: 	escalar 
Argumento: 	<@var="x">  (serie)

Devolve o exceso de curtose da serie <@var="x">, descartando calquera observación ausente. 

# lags transforms
Resultado: 	lista ou matriz 
Argumentos:	<@var="p">  (escalar ou vector)
		<@var="y">  (serie, lista ou matriz)
		<@var="bylag">  (booleano, opcional)

Cando o primeiro argumento é un escalar, xera os retardos do 1 ao <@var="p"> da serie <@var="y"> ou. Cando <@var="y"> é unha lista, xera eses retardos para todas as series que contén esa lista. Cando <@var="y"> é unha matriz, xera eses retardos para todas as columnas da matriz. No caso de que <@var="p"> = 0, e <@var="y"> sexa unha serie ou unha lista, o retardo máximo toma por defecto a periodicidade dos datos; aparte diso <@var="p"> deberá de ser positivo. 

Cando o primeiro argumento é un vector, os retardos xerados son os que están especificados nese vector. Un uso habitual neste caso podería ser o de poñer, por exemplo, <@var="p"> como <@lit="seq(3,7)">; daquela omitindo o primeiro e segundo retardos. Así e todo, tamén é correcto indicar un vector con saltos como en <@lit="{3,5,7}">, aínda que os retardos deberán indicarse sempre en orde ascendente. 

No caso de que o resultado sexa unha lista, noménase automaticamente as variables xeradas co padrón <@var="varname"><@lit="_"><@var="i"> onde <@var="varname"> estará indicando o nome da serie orixinal e <@var="i"> expresará o retardo concreto de cada caso. A parte orixinal do nome vaise tronzar cando así resulte necesario, e mesmo poderá axustarse oportunamente para garantir que resulte único dentro do conxunto de nomes que así se vaian construír. 

Cando o segundo argumento <@var="y"> é unha lista ou unha matriz con máis dunha columna, e o nivel de retardo é maior ca 1, a disposición por defecto dos elementos na lista que se devolve é por orde de variable: primeiro se devolven todos os retardos da primeira serie ou columna contida nese argumento, seguidos de todos os da segunda, e así de forma sucesiva. O terceiro argumento (opcional) podes usalo para cambiar isto: se é non nulo <@var="bylag">, entón os elementos ordénanse por retardo: o primeiro retardo de todas as series ou columnas, logo o segundo retardo de todas as series ou columnas, etc. 

Consulta tamén <@ref="mlag"> para a utilización con matrices. 

# lastobs data-utils
Resultado: 	enteiro 
Argumento: 	<@var="y">  (serie)

Devolve o número enteiro positivo que indexa a última observación non ausente da serie <@var="y">. Ten en conta que se está activa algunha forma de submostraxe, o valor que se devolve pode ser maior ca o valor devolto polo accesorio <@ref="$t2">. Mira tamén <@ref="firstobs">. 

# ldet linalg
Resultado: 	escalar 
Argumento: 	<@var="A">  (matriz cadrada)

Devolve un escalar co logaritmo natural do determinante de <@mth="A">, calculado por medio da descomposición LU. Mira tamén <@ref="det">, <@ref="rcond">, <@ref="cnumber">. 

# ldiff transforms
Resultado: 	mesmo tipo que o introducido 
Argumento: 	<@var="y">  (serie ou lista)

Devolve un resultado (do tipo do argumento) coas primeiras diferenzas do logaritmo deste; os valores iniciais considéranse <@lit="NA">. 

Cando se devolve unha lista, as variables individuais noméanse de forma automática seguindo o padrón <@lit="ld_"><@var="varname">, onde <@var="varname"> indica o nome da serie orixinal. A parte orixinal do nome vai tronzarse cando así resulte necesario, e mesmo poderá axustarse para garantir que sexa único dentro do conxunto de nomes que así se vaian construír. 

Mira tamén <@ref="diff">, <@ref="sdiff">. 

# lincomb transforms
Resultado: 	serie 
Argumentos:	<@var="L">  (lista)
		<@var="b">  (vector)

Devolve unha nova serie calculada como unha combinación linear das series da lista <@var="L">. Os coeficientes veñen dados polo vector <@var="b">, cuxo tamaño debe ser igual ao número de series que hai en <@var="L">. 

Mira tamén <@ref="wmean">. 

# linearize filters
Resultado: 	serie 
Argumento: 	<@var="x">  (serie)

Para executalo é preciso ter instalado o TRAMO. Devolve unha serie que é unha versión “linearizada” do argumento; é dicir, unha serie onde calquera valor ausente substitúese por valores interpolados, e onde as observacións anómalas axústanse. Para iso utilízase un mecanismo completamente automático do TRAMO. Para obter máis detalles, consulta a documentación do TRAMO. 

Cae na conta de que, se a serie do argumento non posúe valores ausentes nin observacións que o TRAMO considere anómalas, esta función devolve unha copia da serie orixinal. 

# ljungbox stats
Resultado: 	escalar 
Argumentos:	<@var="y">  (serie)
		<@var="p">  (enteiro)

Devolve un escalar co cálculo do estatístico Q de Ljung–Box para a serie <@var="y">, utilizando o nivel de retardo <@var="p">, ao longo da mostra actualmente seleccionada. O nivel de retardo debe de ser maior ou igual a 1, e menor ca o número de observacións dispoñibles. 

Ese valor do estatístico podes cotexalo coa distribución Khi-cadrado con <@var="p"> graos de liberdade para verificar a hipótese nula de que a serie <@var="y"> non ten correlación serial. Mira tamén <@ref="pvalue">. 

# lngamma math
Resultado: 	mesmo tipo que o introducido 
Argumento: 	<@var="x">  (escalar, serie ou matriz)

Devolve un resultado (do tipo do argumento) co log da función Gamma de <@var="x">. 

# loess stats
Resultado: 	serie 
Argumentos:	<@var="y">  (serie)
		<@var="x">  (serie)
		<@var="d">  (enteiro, opcional)
		<@var="q">  (escalar, opcional)
		<@var="robust">  (booleano, opcional)

Realiza unha regresión polinómica ponderada localmente, e devolve unha serie que contén os valores previstos de <@var="y"> para cada valor non ausente de <@var="x">. O método que se utiliza é do tipo que está descrito por <@bib="William Cleveland (1979);cleveland79">. 

Os argumentos <@var="d"> e <@var="q"> (opcionais) permiten especificar: a orde do polinomio de <@var="x"> e que proporción dos puntos de datos se van utilizar na estimación local, respectivamente. Os valores que se lles supoñen por defecto son <@var="d"> = 1 e <@var="q"> = 0.5; e outros valores admisibles para <@var="d"> son 0 e 2. Cando establezas <@var="d"> = 0 vas reducir a regresión local a unha forma de media móbil. O valor de <@var="q"> debe de ser maior ca 0 e non pode ser maior ca 1; os valores máis grandes producen un resultado final máis suavizado. 

Cando se especifica un valor non nulo para o argumento <@var="robust">, as regresións locais reitéranse dúas veces, con modificacións nas ponderacións en base aos erros da iteración previa, e de xeito que teñan menos influenza as observacións anómalas. 

Revisa tamén a función <@ref="nadarwat"> e, por engadido, consulta o <@pdf="Guía de usuario de Gretl#chap:nonparam"> (Capítulo 36) para obter máis detalles sobre métodos non paramétricos. 

# log math
Resultado: 	mesmo tipo que o introducido 
Argumento: 	<@var="x">  (escalar, serie, matriz ou lista)

Devolve un resultado (do tipo do argumento) co logaritmo natural de <@var="x">, xerando <@lit="NA"> se este non é positivo. Aviso: <@lit="ln"> é un pseudónimo admisible para <@lit="log">. 

Cando se devolve unha lista, as variables individuais noméanse de forma automática seguindo o padrón <@lit="l_"><@var="varname">, onde <@var="varname"> indica o nome da serie orixinal. A parte orixinal do nome vai tronzarse cando así resulte necesario, e mesmo poderá axustarse para garantir que sexa único dentro do conxunto de nomes que así se vaian construír. 

# log10 math
Resultado: 	mesmo tipo que o introducido 
Argumento: 	<@var="x">  (escalar, serie ou matriz)

Devolve un resultado (do tipo do argumento) co logaritmo en base 10 de <@var="x">, xerando <@lit="NA"> se este non é positivo. 

# log2 math
Resultado: 	mesmo tipo que o introducido 
Argumento: 	<@var="x">  (escalar, serie ou matriz)

Devolve un resultado (do tipo do argumento) co logaritmo en base 2 de <@var="x">, xerando <@lit="NA"> se este non é positivo. 

# logistic math
Resultado: 	mesmo tipo que o introducido 
Argumento: 	<@var="x">  (escalar, serie ou matriz)

Devolve un resultado (do mesmo tipo do argumento <@var="x">) coa función loxística deste; isto é, <@mth="e"><@sup="x">/(1 + <@mth="e"><@sup="x">). Se <@var="x"> é unha matriz, a función aplícase a cada elemento. 

# lower matbuild
Resultado: 	matriz cadrada 
Argumento: 	<@var="A">  (matriz)

Devolve unha matriz triangular inferior de orde <@itl="n">×<@itl="n">: os elementos da diagonal principal e abaixo desta son iguais aos elementos correspondentes de <@var="A"> e os demais son iguais a cero. 

Mira tamén <@ref="upper">. 

# lrvar filters
Resultado: 	escalar 
Argumentos:	<@var="y">  (serie ou vector)
		<@var="k">  (enteiro)

Devolve un escalar coa varianza de longo prazo do argumento <@var="y">, que se calcula utilizando un núcleo (“kernel”) de Bartlett con tamaño de xanela igual a <@var="k">. Podes seleccionar o tamaño por defecto da xanela, é dicir a parte enteira da raíz cúbica do tamaño da mostra, se lle das un valor negativo a <@var="k">. 

# max stats
Resultado: 	escalar ou serie 
Argumento: 	<@var="y">  (serie ou lista)

Se o argumento <@var="y"> é unha serie, a función devolve un escalar co valor máximo desa serie (nas observacións non ausentes). Se o argumento é unha lista, devolve unha serie onde cada un dos seus valores indica o máximo de entre as series listadas, para cada observación. 

Mira tamén <@ref="min">, <@ref="xmax">, <@ref="xmin">. 

# maxc stats
Resultado: 	vector fila 
Argumento: 	<@var="X">  (matriz)

Devolve un vector fila que contén os valores máximos de cada columna da matriz <@var="X">. 

Mira tamén <@ref="imaxc">, <@ref="maxr">, <@ref="minc">. 

# maxr stats
Resultado: 	vector columna 
Argumento: 	<@var="X">  (matriz)

Devolve un vector fila que contén os valores máximos de cada fila da matriz <@var="X">. 

Mira tamén <@ref="imaxc">, <@ref="maxc">, <@ref="minr">. 

# mcorr stats
Resultado: 	matriz 
Argumento: 	<@var="X">  (matriz)

Calcula unha matriz de correlacións tratando cada columna da matriz argumento <@var="X"> como se fose unha variable. Mira tamén <@ref="corr">, <@ref="cov">, <@ref="mcov">. 

# mcov stats
Resultado: 	matriz 
Argumento: 	<@var="X">  (matriz)

Calcula unha matriz de varianzas-covarianzas tratando cada columna da matriz argumento <@var="X"> como se fose unha variable. Mira tamén <@ref="corr">, <@ref="cov">, <@ref="mcorr">. 

# mcovg stats
Resultado: 	matriz 
Argumentos:	<@var="X">  (matriz)
		<@var="u">  (vector, opcional)
		<@var="w">  (vector, opcional)
		<@var="p">  (enteiro)

Devolve a matriz covariograma para outra matriz <@var="X"> de orde <@itl="T">×<@itl="k"> (que xeralmente contén regresores), un vector <@var="u"> de orde <@mth="T"> (opcional, que adoita conter erros), un vector <@var="w"> de orde <@mth="p">+1 (opcional, que contén unhas ponderacións), e un número enteiro <@var="p"> que indica o nivel de retardo e debe de ser maior ou igual a 0. 

A matriz que se devolve ven dada por 

sum_{j=-p}^p sum_j w_{|j|} (X_t' u_t u_{t-j} X_{t-j}) 

Cando se establece que <@var="u"> é <@lit="null">, omítense todos os elementos de <@mth="u">; e cando se indica que <@var="w"> é <@lit="null">, suponse que todas as ponderacións son 1.0. 

# mean stats
Resultado: 	escalar ou serie 
Argumento: 	<@var="x">  (serie ou lista)

Se <@var="x"> é unha serie, a función devolve un escalar coa súa media na mostra, ignorando calquera observación ausente. 

Se <@var="x"> é unha lista, a función devolve unha serie <@mth="y"> tal que <@mth="y"><@sub="t"> indica a media dos valores das variables desa lista na observación <@mth="t">, ou <@lit="NA"> no caso de que exista algún valor ausente en <@mth="t">. 

# meanc stats
Resultado: 	vector fila 
Argumento: 	<@var="X">  (matriz)

Devolve un vector fila coa media de cada columna de <@var="X">. Mira tamén <@ref="meanr">, <@ref="sumc">, <@ref="sdc">. 

# meanr stats
Resultado: 	vector columna 
Argumento: 	<@var="X">  (matriz)

Devolve un vector columna coa media de cada fila de <@var="X">. Mira tamén <@ref="meanc">, <@ref="sumr">. 

# median stats
Resultado: 	escalar ou serie 
Argumento: 	<@var="x">  (serie ou lista)

Se <@var="x"> é unha serie, a función devolve un escalar coa súa mediana na mostra, ignorando calquera observación ausente. 

Se <@var="x"> é unha lista, a función devolve unha serie <@mth="y"> tal que <@mth="y"><@sub="t"> indica a mediana dos valores das variables desa lista na observación <@mth="t">, ou <@lit="NA"> no caso de que exista algún valor ausente en <@mth="t">. 

# mexp linalg
Resultado: 	matriz cadrada 
Argumento: 	<@var="A">  (matriz cadrada)

Calcula e devolve a matriz exponencial dunha matriz cadrada <@var="A"> utilizando para elo o algoritmo 11.3.1 de <@bib="Golub e Van Loan (1996);golub96">. 

# mgradient midas
Resultado: 	matriz 
Argumentos:	<@var="p">  (enteiro)
		<@var="theta">  (vector)
		<@var="type">  (enteiro ou cadea)

Derivadas analíticas para as ponderacións de MIDAS. Denotando como <@mth="k"> ao número de elementos que compoñen o vector <@var="theta"> de hiperparámetros, esta función devolve unha matriz de orde <@itl="p">×<@itl="k"> que contén o gradiente do vector de ponderacións (tal como o calcula a función <@ref="mweights">) con respecto a os elementos de <@var="theta">. O primeiro argumento representa o nivel de retardo desexado e o derradeiro argumento especifica o tipo de disposición de parámetros. Consulta a función <@lit="mweights"> para ter unha relación dos valores admisibles para <@var="type">. 

Mira tamén <@ref="mweights">, <@ref="mlincomb">. 

# min stats
Resultado: 	escalar ou serie 
Argumento: 	<@var="y">  (serie ou lista)

Cando o argumento <@var="y"> é unha serie, devolve un escalar co valor mínimo das observacións non ausentes da serie. Cando o argumento é unha lista, devolve unha serie onde cada elemento é o valor mínimo de entre as series listadas, en cada observación. 

Mira tamén <@ref="max">, <@ref="xmax">, <@ref="xmin">. 

# minc stats
Resultado: 	vector fila 
Argumento: 	<@var="X">  (matriz)

Devolve un vector fila co valor mínimo de cada columna de <@var="X">. 

Mira tamén <@ref="iminc">, <@ref="maxc">, <@ref="minr">. 

# minr stats
Resultado: 	vector columna 
Argumento: 	<@var="X">  (matriz)

Devolve un vector columna co valor mínimo de cada fila de <@var="X">. 

Mira tamén <@ref="iminr">, <@ref="maxr">, <@ref="minc">. 

# missing data-utils
Resultado: 	mesmo tipo que o introducido 
Argumento: 	<@var="x">  (escalar, serie ou lista)

Devolve unha variable binaria (do mesmo tipo que o argumento) que toma o valor 1, cando <@var="x"> é <@lit="NA">. Cando <@var="x"> é unha serie, faise a comprobación para cada elemento. Cando <@var="x"> é unha lista de series, devolve unha serie que toma o valor 1 nas observacións nas que ao menos unha das series presenta un valor ausente, e o valor 0 noutro caso. 

Mira tamén <@ref="misszero">, <@ref="ok">, <@ref="zeromiss">. 

# misszero data-utils
Resultado: 	mesmo tipo que o introducido 
Argumento: 	<@var="x">  (escalar ou serie)

Devolve un resultado do tipo do argumento, mudando os <@lit="NA">s en ceros. Se <@var="x"> é unha serie, múdase cada elemento. Mira tamén <@ref="missing">, <@ref="ok">, <@ref="zeromiss">. 

# mlag stats
Resultado: 	matriz 
Argumentos:	<@var="X">  (matriz)
		<@var="p">  (escalar ou vector)
		<@var="m">  (escalar, opcional)

Move cara arriba ou abaixo as filas da matriz <@var="X">. Cando <@var="p"> é un escalar positivo, a función devolve unha matriz semellante a <@var="X">, pero cos valores de cada columna desprazados <@var="p"> filas cara abaixo e coas primeiras <@var="p"> filas cubertas co valor <@var="m">. Cando <@var="p"> é un número negativo, a matriz que se devolve seméllase a <@var="X">, pero cos valores de cada columna desprazados cara arriba e as últimas filas cubertas co valor <@var="m">. Se omites <@var="m">, enténdese que é igual a cero. 

Se <@var="p"> é un vector, a operación indicada no parágrafo anterior realízase con cada un dos elementos de <@var="p">, xuntando horizontalmente as matrices resultantes. 

Consulta tamén <@ref="lags">. 

# mlincomb midas
Resultado: 	serie 
Argumentos:	<@var="hfvars">  (lista)
		<@var="theta">  (vector)
		<@var="type">  (enteiro ou cadea)

Esta é unha función MIDAS moi oportuna que combina as funcións <@ref="lincomb"> e <@ref="mweights">. Dada a lista <@var="hfvars">, elabora unha serie que é unha suma ponderada dos elementos desa lista. As ponderacións baséanse no vector <@var="theta"> de hiperparámetros e no tipo de disposición de parámetros: consulta a función <@lit="mweights"> para obter máis detalles. Cae na conta de que <@ref="hflags"> xeralmente é o mellor xeito de crear unha lista apropiada para que sexa o primeiro argumento desta función. 

Para ser máis explícitos, a orde 

<code>          
     series s = mlincomb(hfvars, theta, 2)
</code>

é equivalente a 

<code>          
     matrix w = mweights(nelem(hfvars), theta, 2)
     series s = lincomb(hfvars, w)
</code>

pero utilizar a función <@lit="mlincomb">, permite economizar algo ao teclear e tamén algúns ciclos de uso de CPU. 

# mnormal matbuild
Resultado: 	matriz 
Argumentos:	<@var="r">  (enteiro)
		<@var="c">  (enteiro)

Devolve unha matriz feita con valores xerados de forma pseudoaleatoria mediante variables con distribución Normal estándar, e que vai ter <@var="r"> filas e <@var="c"> columnas. Mira tamén <@ref="normal">, <@ref="muniform">. 

# mols stats
Resultado: 	matriz 
Argumentos:	<@var="Y">  (matriz)
		<@var="X">  (matriz)
		<@var="&U">  (referencia a matriz, ou <@lit="null">)
		<@var="&V">  (referencia a matriz, ou <@lit="null">)

Devolve unha matriz <@itl="k">×<@itl="n"> de estimacións de parámetros obtidos mediante a regresión de Mínimos Cadrados Ordinarios da matriz <@var="Y"> de orde <@itl="T">×<@itl="n"> sobre a matriz <@var="X"> de orde <@itl="T">×<@itl="k">. 

Cando se indica o terceiro argumento, e non é <@lit="null">, a función vai xerar unha nova matriz <@var="U"> de orde <@itl="T">×<@itl="n">, que contén os erros. Cando se indica o último argumento, e non é <@lit="null">, a matriz <@var="V"> que se xera vai ser de orde <@itl="k">×<@itl="k"> e contén (a) a matriz de covarianzas dos estimadores dos parámetros, se <@var="Y"> ten só unha columna, ou (b) a matriz <@mth="X'X"><@sup="-1"> se <@var="Y"> ten varias columnas. 

Por defecto, as estimacións obtéñense por medio da descomposición de Cholesky, cun último recurso á descomposición QR se as columnas de <@var="X"> teñen alta multicolinearidade. Podes forzar o uso da descomposición SVD mediante a instrución <@lit="set svd on">. 

Mira tamén <@ref="mpols">, <@ref="mrls">. 

# monthlen calendar
Resultado: 	enteiro 
Argumentos:	<@var="month">  (enteiro)
		<@var="year">  (enteiro)
		<@var="weeklen">  (enteiro)

Devolve un número enteiro que expresa cantos días (relevantes) ten un mes dun ano (no proléptico calendario Gregoriano) especificados nos dous primeiros argumentos, considerando a duración de semana indicada por <@var="weeklen">. Este debe de ser igual a 5, 6 ou 7 (indicando o valor 6 que non se contan os domingos, e 5 que non se contan nin os sábados nin os domingos). 

# movavg filters
Resultado: 	serie 
Argumentos:	<@var="x">  (serie)
		<@var="p">  (escalar)
		<@var="control">  (enteiro, opcional)
		<@var="y0">  (escalar, opcional)

Devolve unha serie que é unha media móbil de <@var="x">, e dependendo do valor do parámetro <@var="p"> resultará unha media móbil simple ou ponderada exponencialmente. 

Cando <@var="p"> > 1, a función calcula unha media móbil simple de <@var="p"> elementos; é dicir, calcula a media aritmética de <@mth="x"> desde o período <@mth="t"> ata o período <@mth="t-p+1">. Cando indicas un valor non nulo para o argumento <@var="control"> (opcional), a media móbil “céntrase”; noutro caso “retárdase”. O outro argumento <@var="y0"> non se vai ter en conta. 

Cando <@var="p"> é un fracción decimal entre 0 e 1, a función calcula unha media móbil exponencial: 

<@mth="y(t) = p*x(t) + (1-p)*y(t-1)"> 

Por defecto, a serie <@mth="y"> que se devolve, iníciase utilizando o primeiro valor válido de <@var="x">. Pero podes utilizar o parámetro <@var="control"> para especificar o número de observacións iniciais que deben de tomarse para que a súa media sexa <@mth="y(0)">; un valor de cero para <@var="control"> expresa que deben de tomarse todas as observacións para iso. Outra posibilidade consiste en que podes especificar o valor inicial utilizando o argumento opcional <@var="y0">; nese caso o argumento <@var="control"> non vai terse en conta. 

# mpols stats
Resultado: 	matriz 
Argumentos:	<@var="Y">  (matriz)
		<@var="X">  (matriz)
		<@var="&U">  (referencia a matriz, ou <@lit="null">)

Funciona igual que <@ref="mols">, devolvendo unha matriz, agás que os cálculos fanse con alta precisión utilizando a biblioteca GMP. 

Por defecto, GMP utiliza 256 bits para cada número de punto flotante, pero podes axustar isto utilizando a variable de contexto <@lit="GRETL_MP_BITS">; por exemplo, <@lit="GRETL_MP_BITS=1024">. 

# mrandgen probdist
Resultado: 	matriz 
Argumentos:	<@var="d">  (cadea)
		<@var="p1">  (escalar)
		<@var="p2">  (escalar, condicional)
		<@var="p3">  (escalar, condicional)
		<@var="rows">  (enteiro)
		<@var="cols">  (enteiro)
Exemplos: 	<@lit="matrix mx = mrandgen(u, 0, 100, 50, 1)">
		<@lit="matrix mt14 = mrandgen(t, 14, 20, 20)">

Funciona da mesma forma que a función <@ref="randgen"> agás polo feito de que devolve unha matriz en troques dunha serie. Os argumentos iniciais (cuxo número depende da distribución escollida) para esta función, xa se describen para <@lit="randgen">, pero deben de seguirse con dous números enteiros para especificar o número de filas e de columnas que vai ter a matriz aleatoria desexada. 

O primeiro dos exemplos precedentes crea un vector columna con 50 elementos, a partir dunha distribución uniforme. O segundo exemplo crea unha matriz aleatoria de orde 20×20, con valores xerados da distribución <@mth="t"> con 14 graos de liberdade. 

Mira tamén <@ref="mnormal">, <@ref="muniform">. 

# mread matbuild
Resultado: 	matriz 
Argumentos:	<@var="fname">  (cadea)
		<@var="import">  (booleano, opcional)

Le unha matriz gardada no ficheiro chamado <@var="fname">. Se o ficheiro posúe a extensión “<@lit=".gz">” asúmese que se aplicou a compresión gzip ao gardar os datos. Se ten a extensión “<@lit=".bin">” asúmese que o ficheiro está en formato binario (consulta a función <@ref="mwrite"> para ter máis detalles). Noutro caso, asúmese que o ficheiro ten un formato de texto simple, de acordo coas seguintes especificacións: 

<indent>
• O ficheiro pode comezar con unha cantidade calquera de comentarios, definidos por liñas que comezan co carácter cancelo, <@lit="#">; estas liñas van ignorarse. 
</indent>

<indent>
• A primeira liña que non sexa un comentario debe de conter dous enteiros, separados por un espazo ou unha tabulación, para indicar o número de filas e columnas, respectivamente. 
</indent>

<indent>
• As columnas deben de estar separadas por espazos ou por tabulacións. 
</indent>

<indent>
• O separador decimal debe de ser o carácter punto, “<@lit=".">”. 
</indent>

Se no primeiro argumento non está especificado o camiño completo ata o ficheiro, vaise procurar en algunhas localizacións que se consideren “probables”, empezando polo cartafol de traballo actualmente establecido en <@xrf="workdir">. Non obstante, cando se indica un valor non nulo para o segundo argumento <@var="import"> (opcional) da función, o ficheiro procúrase no cartafol “dot” do usuario. Isto ten a intención de que se use esta función xunto coas que exportan matrices e que se ofrecen o contexto da instrución <@xrf="foreign">. Nese caso o argumento <@var="fname"> debe de ser un nome de ficheiro simple, sen indicar o camiño ata o ficheiro. 

Mira tamén <@ref="bread">, <@ref="mwrite">. 

# mreverse matshape
Resultado: 	matriz 
Argumento: 	<@var="X">  (matriz)

Devolve unha matriz que contén as filas de <@var="X"> en orde inversa. Para obter unha matriz na que as columnas de <@var="X"> aparezan en orde inversa pódese utilizar: 

<code>          
     matrix Y = mreverse(X')'
</code>

# mrls stats
Resultado: 	matriz 
Argumentos:	<@var="Y">  (matriz)
		<@var="X">  (matriz)
		<@var="R">  (matriz)
		<@var="q">  (vector columna)
		<@var="&U">  (referencia a matriz, ou <@lit="null">)
		<@var="&V">  (referencia a matriz, ou <@lit="null">)

Mínimos cadrados restrinxidos: xera a matriz de orde <@itl="k">×<@itl="n"> cos parámetros estimados mediante a regresión de mínimos cadrados da matriz <@var="Y"> de orde <@itl="T">×<@itl="n">, sobre a matriz <@var="X"> de orde <@itl="T">×<@itl="k">, suxeita ao conxunto de restricións lineais dos parámetros <@mth="RB "> = <@mth="q">, onde <@mth="B"> representa o vector que formarían os parámetros encastelados uns sobre os outros. <@var="R"> debe de ter <@mth="kn"> columnas e cada liña dela indica os coeficientes dunha das restricións lineais. O número de filas de <@var="q"> debe de coincidir co número de filas de <@var="R">. 

Se o quinto argumento da función non é <@lit="null">, entón a matriz <@var="U"> de orde <@itl="T">×<@itl="n"> vai conter os erros. Cando proporcionas un argumento final que non é <@lit="null">, entón a matriz <@var="V"> de orde <@itl="k">×<@itl="k"> vai gardar a contrapartida restrinxida da matriz <@mth="X'X"><@sup="-1">. Podes construír a matriz de varianzas-covarianzas dos estimadores da ecuación <@mth="i"> multiplicando a submatriz apropiada de <@var="V"> por unha estimación da varianza da perturbación esa ecuación. 

# mshape matshape
Resultado: 	matriz 
Argumentos:	<@var="X">  (matriz)
		<@var="r">  (enteiro)
		<@var="c">  (enteiro)

Reordena os elementos da matriz <@var="X"> nunha nova matriz que ten <@var="r"> filas e <@var="c"> columnas. Os elementos lense e gárdanse comezando polo da primeira columna e fila de <@var="X">, e seguindo cos das seguintes filas ata acabar cos desa columna, e logo coas demais columnas. Se <@var="X"> ten menos elementos ca <@mth="k">= <@mth="rc">, estes vanse repetir de forma cíclica. Noutro caso, se <@var="X"> ten máis elementos, só se utilizan os primeiros <@mth="k"> elementos. 

Mira tamén <@ref="cols">, <@ref="rows">, <@ref="unvech">, <@ref="vec">, <@ref="vech">. 

# msortby matshape
Resultado: 	matriz 
Argumentos:	<@var="X">  (matriz)
		<@var="j">  (enteiro)

Devolve unha matriz coas mesmas filas da matriz do argumento <@var="X"> reordenadas de forma crecente de acordo cos elementos da columna <@var="j">. Esta orde é estable: as filas que comparten o mesmo valor na columna <@var="j"> non se intercambian. 

# muniform matbuild
Resultado: 	matriz 
Argumentos:	<@var="r">  (enteiro)
		<@var="c">  (enteiro)

Devolve unha matriz feita con números xerados de forma pseudoaleatoria mediante variables con distribución Uniforme (0,1), e que vai ter <@var="r"> filas e <@var="c"> columnas. Aviso: O método predilecto para xerar números pseudoaleatorios con distribución uniforme é o que usa a función <@ref="randgen1">. 

Mira tamén <@ref="mnormal">, <@ref="uniform">. 

# mweights midas
Resultado: 	matriz 
Argumentos:	<@var="p">  (enteiro)
		<@var="theta">  (vector)
		<@var="type">  (enteiro ou cadea)

Devolve un vector de orde <@mth="p"> coas ponderacións MIDAS que se aplican aos <@mth="p"> retardos dunha serie de alta frecuencia, baseado no vector <@var="theta"> de hiperparámetros. 

O argumento <@var="type"> identifica o tipo de disposición de parámetros que vai regular o número <@mth="k"> de elementos que se solicitan para <@var="theta">: 1 = para Almon exponencial normalizada (<@mth="k"> debe de ser cando menos igual a1, habitualmente 2); 2 = para Beta normalizada co retardo final nulo (<@mth="k"> = 2); 3 = para Beta normalizada co retardo final non nulo (<@mth="k"> = 3); e 4 = para Almon polinómico (<@mth="k"> debe de ser cando menos igual a 1). Ten en conta que no caso de Beta normalizada, os dous primeiros elementos de <@var="theta"> deben de ser positivos. 

Podes indicar o <@var="type"> como un código enteiro tal e como se amosa máis abaixo, ou mediante unha das seguintes cadeas de texto (respectivamente): <@lit="nealmon">, <@lit="beta0">, <@lit="betan"> ou <@lit="almonp">. Se utilizas unha cadea de texto, esta deberá de estar situada entre comiñas. Por exemplo, as dúas seguintes expresións son equivalentes: 

<code>          
     W = mweights(8, theta, 2)
     W = mweights(8, theta, "beta0")
</code>

Mira tamén <@ref="mgradient">, <@ref="mlincomb">. 

# mwrite data-utils
Resultado: 	enteiro 
Argumentos:	<@var="X">  (matriz)
		<@var="fname">  (cadea)
		<@var="export">  (booleano, opcional)

Escribe a matriz do argumento <@var="X"> nun ficheiro co nome <@var="fname">. Por defecto, este ficheiro vai ser de texto plano e, na primeira liña, vai conter dous números enteiros que representan o número de filas e columnas, respectivamente, separados por un carácter de tabulación. Nas seguintes filas, os elementos da matriz amósanse en notación científica, separados por tabulacións (unha liña por fila). Para formatos alternativos, mira máis abaixo. 

Cando xa existe un ficheiro chamado <@var="fname">, vaise sobrescribir. A execución da función devolve un enteiro igual a 0 se non se completa con éxito; e devolve un enteiro que non é cero cando acontece un fallo (por exemplo se non se pode sobrescribir o ficheiro). 

O ficheiro cos resultados vai escribirse no cartafol establecido como actual, <@xrf="workdir">, agás que a cadea de texto do argumento <@var="fname"> especifique o cartafol co camiño completo. Non obstante, se indicas un valor non nulo para o argumento <@var="export">, o ficheiro cos resultados vai escribirse no cartafol “dot” do usuario, onde estará accesible por defecto por medio das funcións para cargar matrices que se ofrecen no contexto da instrución <@xrf="foreign">. Neste caso, debes de indicar un simple nome de ficheiro para o segundo argumento, sen a parte que expresa o camiño ao cartafol. 

As matrices gardadas mediante a forma que ten por defecto a función <@lit="mwrite">, poden lerse doadamente con outros programas. Consulta o <@pdf="Guía de usuario de Gretl#chap:matrices"> (Capítulo 15) para obter máis detalles. 

Dúas matizacións, que se exclúen mutuamente, desta función están dispoñibles como se indica deseguido: 

<indent>
• Se o argumento <@var="fname"> ten a extensión “<@lit=".gz">”, entón o ficheiro gárdase coa compresión gzip. 
</indent>

<indent>
• Se o argumento <@var="fname"> ten a extensión “<@lit=".bin">”, entón o ficheiro gárdase con formato binario. Neste caso os primeiros 19 bytes conteñen os caracteres <@lit="gretl_binary_matrix">, os seguintes 8 bytes conteñen dous enteiros de 32 bits que proporcionan o número de filas e de columnas, e o que resta do ficheiro contén os elementos da matriz ordenados por columnas, en formato “little-endian doubles”. Cando executas Gretl nun sistema “big-endian”, os valores binarios convértense a “little-endian” ao escribilos, e a “big-endian” aos ler. 
</indent>

Cae na conta de que se vas ler o ficheiro coa matriz, utilizando outro software alleo, non resulta aconsellable que utilices as opcións gzip nin binario. Pero se o queres para que o lea Gretl, estes dous formatos alternativos permiten aforrar espazo; e co formato binario logras unha lectura máis rápida de matrices grandes. O formato gzip non é recomendable para matrices moi grandes porque a descompresión pode ser bastante lenta. 

Mira tamén <@ref="mread">. 

# mxtab stats
Resultado: 	matriz 
Argumentos:	<@var="x">  (serie ou vector)
		<@var="y">  (serie ou vector)

Devolve unha matriz que inclúe a tabulación cruzada dos valores contidos en <@var="x"> (por filas) e <@var="y"> (por columnas). Os dous argumentos desta función deben de ser do mesmo tipo (ambas series ou ambos vectores columna) e, a causa da utilización típica desta función, asúmese que contén unicamente valores enteiros. 

Mira tamén <@ref="values">. 

# naalen stats
Resultado: 	matriz 
Argumentos:	<@var="d">  (serie ou vector)
		<@var="cens">  (serie ou vector, opcional)

Devolve o cálculo do estimador non paramétrico de Nelson–Aalen da función de risco (<@bib="Nelson, 1972;nelson72">; <@bib="Aalen, 1978;aalen78">), dada unha mostra <@var="d"> de datos de duración, que posiblemente estea acompañada dun rexistro de estado de censura, <@var="cens">. A matriz que devolve a función ten tres columnas que conteñen, respectivamente: os valores únicos ordenados en <@var="d">, a estimación da función de risco acumulado que se corresponde cos valores de duración da columna 1, e a desviación padrón do estimador. 

Cando indicas a serie <@var="cens">, utilízase o valor 0 para sinalar que unha observación non está censurada, namentres que o valor 1 indica que unha observación está censurada do lado dereito (é dicir, o período de observación do individuo en cuestión concluíu antes da duración ou o período rexistrouse como rematado). Cando non indicas <@var="cens">, asúmese que todas as observacións son non censuradas. (Aviso: a semántica de <@var="cens"> pode estenderse nalgún punto para cubrir outros tipos de censura.) 

Mira tamén <@ref="kmeier">. 

# nadarwat stats
Resultado: 	serie 
Argumentos:	<@var="y">  (serie)
		<@var="x">  (serie)
		<@var="h">  (escalar)

Devolve unha serie coa estimación non paramétrica da media condicional de <@var="y"> dado <@var="x">, de Nadaraya-Watson. A serie que devolve a función, contén os valores das estimacións non paramétricas de <@mth="E(y"><@sub="i"><@mth="|x"><@sub="i"><@mth=")"> para cada un dos elementos non ausentes da serie <@var="x">. 

A función núcleo (“kernel”) <@mth="K"> ven dada por <@mth="K = exp(-x"><@sup="2"><@mth=" / 2h)"> cando <@mth="|x| < T">, e igual a cero noutro caso. 

O argumento <@var="h">, que se coñece como o ancho de banda (“bandwidth”), é un parámetro que determina o usuario cun número real positivo. Habitualmente este é un número pequeno pois valores máis grandes de <@var="h"> fan que <@mth="m(x)"> sexa máis suave; unha escolla popular é <@mth="n"><@sup="-0.2">. Podes obter máis detalles no <@pdf="Guía de usuario de Gretl#chap:nonparam"> (Capítulo 36). 

O escalar <@mth="T"> utilízase para previr problemas numéricos cando se avalía a función núcleo lonxe de máis do cero, e chámase parámetro “trim”. 

Este parámetro “trim” pode axustarse establecendo <@lit="nadarwat_trim"> como múltiplo de <@var="h">. O valor por defecto é 4. 

O usuario pode indicar un valor negativo para o ancho de banda. Iso interprétase como un convencionalismo sintáctico para obter o estimador que omite unha observación; é dicir, unha variante do estimador que non utiliza a observación <@mth="i">-ésima para avaliar <@mth="m(x"><@sub="i"><@mth=")">. Isto fai que o estimador de Nadaraya–Watson sexa numericamente máis robusto, e por iso recoméndase habitualmente utilizalo cando se calcula coa intención de facer inferencias. Loxicamente, o ancho de banda que se utiliza en realidade é o valor absoluto de <@var="h">. 

# nelem data-utils
Resultado: 	enteiro 
Argumento: 	<@var="L">  (lista, matriz, paquete ou arranxo)

Devolve un enteiro co número de elementos que hai no argumento; este pode ser unha lista, unha matriz, un feixe ou un arranxo (pero non unha serie). 

# ngetenv strings
Resultado: 	escalar 
Argumento: 	<@var="s">  (cadea)

Devolve un escalar co valor numérico dunha variable de contexto que ten o nome do argumento <@var="s">, se esa variable está definida e se ten un valor numérico; noutro caso devolve NA. Consulta tamén <@ref="getenv">. 

# nlines strings
Resultado: 	escalar 
Argumento: 	<@var="buf">  (cadea)

Devolve un escalar coa cantidade de filas completas (é dicir, filas que rematan co carácter de nova liña) en <@var="buf">. 

Exemplo: 

<code>          
        string web_page = readfile("http://gretl.sourceforge.net/")
        scalar number = nlines(web_page)
        print number
</code>

# NMmax numerical
Resultado: 	escalar 
Argumentos:	<@var="&b">  (referencia a matriz)
		<@var="f">  (chamada a función)
		<@var="maxfeval">  (enteiro, opcional)

Devolve un escalar co resultado dunha maximización numérica feita co método do simplex sen derivadas de Nelder–Mead. O argumento <@var="b"> debe de conter os valores iniciais dun conxunto de parámetros, e o argumento <@var="f"> debe de especificar unha chamada á función que vai calcular o criterio obxectivo (escalar) que se quere maximizar, dados os valores actuais dos parámetros, así como calquera outros datos que sexan relevantes. Cando se completa con éxito a súa execución, <@lit="NMmax"> devolve o valor maximizado do criterio obxectivo, e <@var="b"> contén finalmente os valores dos parámetros que producen o máximo. 

Podes utilizar o terceiro argumento (opcional) para indicar o número máximo de avaliacións da función; so o omites ou o estableces igual a cero, o máximo tómase por defecto igual a 2000. Como indicación especial para esta función, podes poñer un valor negativo para o argumento <@var="maxfeval">. Nese caso, tómase o seu valor absoluto e <@lit="NMmax"> amosa un fallo se o mellor valor atopado para a función obxectivo despois de realizar o máximo número de avaliacións da función, non é un óptimo local. Por outra parte, neste senso a non converxencia non se trata coma un fallo. 

Se o teu obxectivo realmente é acadar un mínimo, podes ben trocar a función considerando o negativo do criterio, ou ben, alternativamente, podes invocar a función <@lit="NMmax">baixo o alcume <@lit="NMmin">.. 

Para máis detalles e exemplos, consulta o capítulo sobre métodos numéricos no <@pdf="Guía de usuario de Gretl#chap:numerical"> (Capítulo 33). Mira tamén <@ref="simann">. 

# NMmin numerical
Resultado: 	escalar 

Un alcume de <@ref="NMmax">. Se invocas a función baixo este nome, execútase facendo unha minimización. 

# nobs stats
Resultado: 	enteiro 
Argumento: 	<@var="y">  (serie)

Devolve o número de observacións non ausentes da variable <@var="y"> na mostra actual seleccionada. 

# normal probdist
Resultado: 	serie 
Argumentos:	<@var="μ">  (escalar)
		<@var="σ">  (escalar)

Devolve unha serie xerada cunha variable pseudoaleatoria gaussiana de media μ e desviación padrón σ. Se non indicas ningún argumento, os valores que se devolven son os dunha variable con distribución de probabilidade Normal estándar, <@mth="N">(0,1). Os valores prodúcense utilizando o método Ziggurat (<@bib="Marsaglia e Tsang, 2000;marsaglia00">). 

Mira tamén <@ref="randgen">, <@ref="mnormal">, <@ref="muniform">. 

# normtest stats
Resultado: 	matriz 
Argumentos:	<@var="y">  (serie ou vector)
		<@var="method">  (cadea, opcional)

Devolve un vector fila cos resultados de realizar unha proba de Normalidade sobre <@var="y">. A función fai por defecto a proba de Doornik–Hansen, pero podes utilizar o argumento <@var="method"> (opcional) para escoller unha alternativa. Indica: <@lit="swilk"> para executar a proba de Shapiro–Wilk, <@lit="jbera"> para realizar a proba de Jarque–Bera, ou <@lit="lillie"> para efectuar a proba de Lilliefors. 

Podes indicar o segundo argumento con formato entre comiñas ou sen elas. Neste último caso, tamén podes indicar unha cadea de texto cuxo valor sexa o nome dun dos métodos, polo que se vai substituír cando se executa. A continuación amósanse tres xeitos aceptables de executar a proba de Shapiro–Wilk: 

<code>          
     matrix nt = normtest(y, swilk)
     matrix nt = normtest(y, "swilk")
     string testtype = "swilk"
     matrix nt = normtest(y, testtype)
</code>

O vector fila que se devolve é de orde 1×2; contén o valor do estatístico de proba solicitado e a probabilidade asociada a ese valor. Consulta tamén a instrución <@xrf="normtest">. 

# npcorr stats
Resultado: 	matriz 
Argumentos:	<@var="x">  (serie ou vector)
		<@var="y">  (serie ou vector)
		<@var="method">  (cadea, opcional)

Devolve un vector fila cos cálculos dunha medida de correlación entre <@var="x"> e <@var="y">, utilizando un método non paramétrico. Se indicas o terceiro argumento, este debe de ser <@lit="kendall"> (para o método por defecto, o tau de Kendall, versión b) ou ben <@lit="spearman"> (para o rho de Spearman). 

O resultado que se devolve é un vector fila con 3 valores que indican: a medición da correlación, o valor do estatístico de proba da hipótese nula de incorrelación, e a probabilidade asociada a ese valor. Advirte que, se o tamaño da mostra é moi pequeno, o estatístico de proba e/ou a probabilidade pode ser <@lit="NaN"> (non é número, ou ausente). 

Consulta tamén <@ref="corr"> para a correlación de Pearson. 

# npv math
Resultado: 	escalar 
Argumentos:	<@var="x">  (serie ou vector)
		<@var="r">  (escalar)

Devolve un escalar co Valor Actual Neto de <@var="x">, considerado este como unha secuencia de pagos (negativos) e ingresos (positivos), avaliados a unha taxa de desconto anual que debes de indicar no argumento <@var="r"> como fracción decimal entre 0 e 1, non como porcentaxe (por exemplo 0.05, e non 5<@lit="%">). O primeiro valor da serie/vector do primeiro argumento, considérase que está datado “agora” e non se desconta. Para imitar unha función VAN na que se desconte o primeiro valor, engade un cero ao principio da serie/vector do primeiro argumento. 

O tipo de frecuencia dos datos que admite esta función pode ser anual, trimestral, mensual e sen data (este tipo trátase como se fora anual). 

Mira tamén <@ref="irr">. 

# NRmax numerical
Resultado: 	escalar 
Argumentos:	<@var="&b">  (referencia a matriz)
		<@var="f">  (chamada a función)
		<@var="g">  (chamada a función, opcional)
		<@var="h">  (chamada a función, opcional)

Devolve un escalar co resultado dunha maximización numérica feita co método de Newton–Raphson. O argumento <@var="b"> debe de conter os valores iniciais do conxunto de parámetros, e o argumento <@var="f"> debe de indicar unha chamada á función que vai calcular o criterio obxectivo (escalar) que queres maximizar, dados os valores actuais dos parámetros, así como calquera outro dato relevante. Se o que queres realmente é minimizar o criterio obxectivo, esta función debera de devolver o valor negativo do mesmo. Cando se completa con éxito a súa execución, <@lit="NRmax"> devolve o valor maximizado do criterio obxectivo, e <@var="b"> vai conter os valores dos parámetros que proporcionan o máximo dese criterio. 

O terceiro e cuarto argumentos (opcionais) proporcionan xeitos de indicar, respectivamente, as derivadas analíticas e unha matriz hessiana analítica (negativa). As funcións ás que se refiren estes argumentos <@var="g"> e <@var="h"> deben de ter, como primeiro elemento, unha matriz definida con anterioridade que sexa do rango correcto para poder conter o vector gradiente ou a matriz hessiana, indicados en forma de punteiro. Ademais, outro dos seus elementos, debe de ser o vector de parámetros (en forma de punteiro ou non). Outro tipo de elementos son opcionais. Se omites calquera dos argumentos opcionais (ou os dous), utilízase unha aproximación numérica. 

Para máis detalles e exemplos, consulta o capítulo sobre métodos numéricos no <@pdf="Guía de usuario de Gretl#chap:numerical"> (Capítulo 33). Mira tamén <@ref="BFGSmax">, <@ref="fdjac">. 

# NRmin numerical
Resultado: 	escalar 

Un alcume de <@ref="NRmax">. Se invocas a función baixo este nome, execútase facendo unha minimización. 

# nullspace linalg
Resultado: 	matriz 
Argumento: 	<@var="A">  (matriz)

Devolve unha matriz co cálculo do espazo nulo á dereita correspondente á matriz <@var="A">, feito mediante a descomposición en valores singulares: o resultado é unha matriz <@mth="B"> que fai que o produto <@mth="AB"> sexa unha matriz nula. Como excepción, se a matriz <@var="A"> ten rango completo por columnas, o resultado que se devolve é unha matriz baleira. Por outra banda, se <@var="A"> é de orde <@itl="m">×<@itl="n">, entón <@mth="B"> vai ser <@mth="n"> por (<@mth="n"> – <@mth="r">), onde <@mth="r"> é o rango de <@var="A">. 

Se <@var="A"> non ten rango completo por columnas, entón ao concatenar verticalmente a matriz <@var="A"> e a matriz trasposta de <@var="B">, xérase unha matriz con rango completo. 

Exemplo: 

<code>          
      A = mshape(seq(1,6),2,3)
      B = nullspace(A)
      C = A | B'

      print A B C

      eval A*B
      eval rank(C)
</code>

produce... 

<code>          
      ? print A B C
      A (2 x 3)

      1   3   5
      2   4   6

      B (3 x 1)

      -0.5
         1
      -0.5

      C (3 x 3)

         1      3      5
         2      4      6
      -0.5      1   -0.5

      ? eval A*B
      -4.4409e-16
      -4.4409e-16

      ? eval rank(C)
      3
</code>

Mira tamén <@ref="rank">, <@ref="svd">. 

# numhess numerical
Resultado: 	matriz 
Argumentos:	<@var="b">  (vector columna)
		<@var="fcall">  (chamada a función)
		<@var="d">  (escalar, opcional)

Calcula unha aproximación numérica á matriz hessiana asociada ao vector <@mth="n">-dimensional <@var="b">, e á función obxectivo que se especifique mediante o argumento <@var="fcall">. A chamada á función debe de ter o <@var="b"> como primeiro argumento (ben directamente ou ben en forma de punteiro), seguido de calquera argumento adicional que poida ser necesario, e debe de devolver como resultado un escalar. Ao completarse con éxito <@lit="numhess"> devolve unha matriz <@itl="n">×<@itl="n"> que contén a hessiana, e que é exactamente simétrica por construción. 

O método utiliza a extrapolación de Richardson, con catro pasos. Podes usar o terceiro argumento (opcional) para establecer a fracción <@mth="d"> do valor do parámetro que se utiliza para establecer o tamaño da medida inicial. Cando omites este argumento, por defecto vai ser <@mth="d"> = 0.01. 

Aquí tes un exemplo do seu uso: 

<code>          
     matrix H = numhess(theta, myfunc(&theta, X))
</code>

Mira tamén <@ref="BFGSmax">, <@ref="fdjac">. 

# obs data-utils
Resultado: 	serie 

Devolve unha serie de números enteiros consecutivos, establecendo o 1 ao comezo do conxunto de datos. Ten en conta que o resultado non vai depender de que teñas escollida unha submostra. Esta función é útil especialmente con conxuntos de datos de series temporais. Advertencia: Podes escribir <@lit="t"> en vez de <@lit="obs">, co mesmo efecto. 

Mira tamén <@ref="obsnum">. 

# obslabel data-utils
Resultado: 	cadea 
Argumento: 	<@var="t">  (enteiro)

Devolve o marcador da observación <@var="t">, onde <@var="t"> é un número enteiro positivo que representa a esta observación. A operación inversa pódese facer mediante a función <@ref="obsnum">. 

# obsnum data-utils
Resultado: 	enteiro 
Argumento: 	<@var="s">  (cadea)

Devolve o número enteiro que indica a observación que se corresponde coa cadea do argumento <@mth="s">. Observa que o resultado non vai depender de que teñas escollida unha submostra. Esta función é útil con conxuntos de datos temporais. Por exemplo, o seguinte código ... 

<code>          
     open denmark
     k = obsnum(1980:1)
</code>

... xera <@lit="k = 25">, indicando que o primeiro trimestre de 1980 é a vixésimo quinta observación da base de datos <@lit="denmark">. 

Mira tamén <@ref="obs">, <@ref="obslabel">. 

# ok data-utils
Resultado: 	Mira máis abaixo 
Argumento: 	<@var="x">  (escalar, serie, matriz ou lista)

Cando o argumento <@var="x"> é un escalar, esta función devolve 1 se <@var="x"> non é <@lit="NA">, e 0 noutro caso. Cando <@var="x"> é unha serie, devolve outra serie que toma o valor 1 nas observacións nas que o argumento non ten valores ausentes, e toma o valor cero nos demais. Se <@var="x"> é unha lista, o resultado é unha serie con 0 nas observacións nas que ao menos unha serie da lista ten un valor ausente, e 1 noutro caso. 

Cando o argumento <@var="x"> é unha matriz, o comportamento é un pouco diferente, posto que as matrices non poden conter <@lit="NA">s: a función devolve outra matriz da mesma dimensión que <@var="x">, co valor 1 nas posicións que se corresponden con elementos finitos de <@var="x">, e co valor 0 nas posicións onde os elementos non son finitos (ou ben infinitos, ou ben “non números”, coma no estándar IEEE 754). 

Mira tamén <@ref="missing">, <@ref="misszero">, <@ref="zeromiss">. Pero ten en conta que estas funcións non son aplicables a matrices. 

# onenorm linalg
Resultado: 	escalar 
Argumento: 	<@var="X">  (matriz)

Devolve un escalar coa norma 1 da matriz <@var="X">, é dicir, o máximo dos resultados de sumar os valores absolutos dos elementos de <@var="X"> por columnas. 

Mira tamén <@ref="infnorm">, <@ref="rcond">. 

# ones matbuild
Resultado: 	matriz 
Argumentos:	<@var="r">  (enteiro)
		<@var="c">  (enteiro)

Devolve unha matriz con <@mth="r"> filas e <@mth="c"> columnas, cuberta con valores iguais a 1. 

Mira tamén <@ref="seq">, <@ref="zeros">. 

# orthdev transforms
Resultado: 	serie 
Argumento: 	<@var="y">  (serie)

Aplícase tan só se o conxunto de datos actual ten unha estrutura de panel, e devolve unha serie co cálculo das desviacións ortogonais adiantadas para a variable <@var="y">. 

Algunhas veces se utiliza esta transformación en troques da diferenciación para eliminar os efectos individuais dos datos de panel. Por compatibilidade coas primeiras diferenzas, as desviacións gárdanse un paso adiante da súa localización temporal verdadeira (é dicir, o valor na observación <@mth="t"> é a desviación que, expresándoo de maneira estrita, pertence a <@mth="t"> – 1). Deste xeito, pérdese a primeira observación en cada serie temporal, non a derradeira. 

Mira tamén <@ref="diff">. 

# pdf probdist
Resultado: 	mesmo tipo que o introducido 
Argumentos:	<@var="d">  (cadea)
		<@var="…">  (Mira máis abaixo)
		<@var="x">  (escalar, serie ou matriz)
Exemplos: 	<@lit="f1 = pdf(N, -2.5)">
		<@lit="f2 = pdf(X, 3, y)">
		<@lit="f3 = pdf(W, forma, escala, y)">

Calcula o valor da función de densidade de probabilidade e devolve un resultado (do mesmo tipo ca o argumento) coa densidade en <@var="x"> da distribución identificada polo código <@var="d">. Consulta <@ref="cdf"> para obter máis detalles acerca dos argumentos (escalares) esixidos. Esta función <@lit="pdf"> acepta as distribucións: Normal, <@mth="t"> de Student, Khi-cadrado, <@mth="F">, Gamma, Exponencial, Weibull, Erro Xeneralizado, Binomial e Poisson. Cae na conta de que para a Binomial e a Poisson, o que se calcula de feito é a masa de probabilidade no punto especificado. Para <@mth="t"> de Student, Khi-cadrado e <@mth="F"> tamén están dispoñibles as súas variantes non centrais. 

Para a distribución Normal, consulta tamén <@ref="dnorm">. 

# pergm stats
Resultado: 	matriz 
Argumentos:	<@var="x">  (serie ou vector)
		<@var="bandwidth">  (escalar, opcional)

Se só se indica a serie ou vector do primeiro argumento, calcula o seu periodograma na mostra. Se indicas o escalar do segundo argumento, calcula a estimación do espectro de <@var="x"> cunha xanela de retardos de Bartlett cun ancho de banda igual a ese escalar, ata un máximo igual á metade do número de observacións (<@mth="T">/2). 

Devolve unha matriz con <@mth="T">/2 filas e dúas columnas: a primeira destas ten a frecuencia (ω) desde 2π/<@mth="T"> ata π, e a segunda das columnas contén a densidade espectral correspondente. 

# pexpand data-utils
Resultado: 	serie 
Argumento: 	<@var="v">  (vector)

Aplícase tan só se o conxunto de datos actual ten unha estrutura de panel, e realiza a operación inversa de <@ref="pshrink">. É dicir, dado un vector que ten unha lonxitude igual ao número de elementos da mostra (de panel) actualmente seleccionada, esta función devolve unha serie na cal cada valor do argumento repítese <@mth="T"> veces, onde <@mth="T"> expresa a lonxitude temporal do panel. Deste xeito, a serie resultante é invariante en relación ao tempo. 

# pmax stats
Resultado: 	serie 
Argumentos:	<@var="y">  (serie)
		<@var="mask">  (serie, opcional)

Aplícase tan só se o conxunto de datos actual ten unha estrutura de panel, e devolve unha serie que contén cada un dos valores máximos da variable <@var="y"> en cada unidade de corte transversal (repetíndoo nos períodos de tempo de cada unha destas). 

Cando indicas o segundo argumento (opcional), vanse ignorar aquelas observacións onde o valor de <@var="mask"> sexa igual a cero. 

Mira tamén <@ref="pmin">, <@ref="pmean">, <@ref="pnobs">, <@ref="psd">, <@ref="pxsum">, <@ref="pshrink">, <@ref="psum">. 

# pmean stats
Resultado: 	serie 
Argumentos:	<@var="y">  (serie)
		<@var="mask">  (serie, opcional)

Aplícase tan só se o conxunto de datos actual ten unha estrutura de panel, e devolve unha serie que contén cada unha das medias temporais da variable <@var="y"> en cada unidade de corte transversal (repetindo cada valor nos períodos temporais de cada unha destas). As observacións ausentes ignóranse no cálculo das medias. 

Cando indicas o segundo argumento (opcional), vanse ignorar aquelas observacións onde o valor de <@var="mask"> sexa igual a cero. 

Mira tamén <@ref="pmax">, <@ref="pmin">, <@ref="pnobs">, <@ref="psd">, <@ref="pxsum">, <@ref="pshrink">, <@ref="psum">. 

# pmin stats
Resultado: 	serie 
Argumentos:	<@var="y">  (serie)
		<@var="mask">  (serie, opcional)

Aplícase tan só se o conxunto de datos actual ten unha estrutura de panel, e devolve unha serie que contén cada un dos valores mínimos da variable <@var="y"> en cada unidade de corte transversal (repetindo cada valor nos períodos temporais de cada unha destas). 

Cando indicas o segundo argumento (opcional), vanse ignorar aquelas observacións onde o valor de <@var="mask"> sexa igual a cero. 

Mira tamén <@ref="pmax">, <@ref="pmean">, <@ref="pnobs">, <@ref="psd">, <@ref="pshrink">, <@ref="psum">. 

# pnobs stats
Resultado: 	serie 
Argumentos:	<@var="y">  (serie)
		<@var="mask">  (serie, opcional)

Aplícase tan só se o conxunto de datos actual ten unha estrutura de panel, e devolve unha serie que contén o número de observacións válidas da variable <@var="y"> en cada unidade de corte transversal (repetíndoo nos períodos temporais de cada unha destas). 

Cando indicas o segundo argumento (opcional), vanse ignorar aquelas observacións onde o valor de <@var="mask"> sexa igual a cero. 

Mira tamén <@ref="pmax">, <@ref="pmin">, <@ref="pmean">, <@ref="psd">, <@ref="pshrink">, <@ref="psum">. 

# polroots linalg
Resultado: 	matriz 
Argumento: 	<@var="a">  (vector)

Devolve unha matriz coas raíces dun polinomio. Se o polinomio é de grao <@mth="p">, o vector <@var="a"> debe de conter <@mth="p"> + 1 coeficientes en orde ascendente; é dicir, comezando coa constante e finalizando co coeficiente de <@mth="x"><@sup="p">. 

Se todas as raíces son reais, vanse devolver nun vector columna de dimensión <@mth="p">; noutro caso devólvese unha matriz de orde <@itl="p">×2, coas partes reais na primeira columna e as partes imaxinarias na segunda. 

# polyfit filters
Resultado: 	serie 
Argumentos:	<@var="y">  (serie)
		<@var="q">  (enteiro)

Devolve unha serie, axustando unha tendencia polinómica de orde <@var="q"> á serie do argumento <@var="y">, utilizando o método de polinomios ortogonais. A serie que se xera contén os valores axustados. 

# princomp stats
Resultado: 	matriz 
Argumentos:	<@var="X">  (matriz)
		<@var="p">  (enteiro)
		<@var="covmat">  (booleano, opcional)

Sexa <@var="X"> unha matriz de orde <@itl="T">×<@itl="k">, que contén <@mth="T"> observacións sobre <@mth="k"> variables. O argumento <@var="p"> debe de ser un número enteiro positivo menor que ou igual a <@mth="k">. Esta función devolve unha matriz <@mth="P">, de orde <@itl="T">×<@itl="p">, que contén as <@mth="p"> primeiras compoñentes principais de <@var="X">. 

O terceiro argumento (opcional) opera coma un conmutador booleano: se non é cero, as compoñentes principais calcúlanse en base á matriz de varianzas-covarianzas das columnas de <@var="X"> (por defecto utilízase a matriz de correlacións). 

Os elementos da matriz <@mth="P"> que se devolve, calcúlanse como a suma desde <@mth="i"> ata <@mth="k"> de <@mth="Z"><@sub="ti"> veces <@mth="v"><@sub="ji">, onde <@mth="Z"><@sub="ti"> representa o valor estandarizado (ou simplemente o valor centrado, se utilizas a matriz de covarianzas) da variable <@mth="i"> na observación <@mth="t">, e <@mth="v"><@sub="ji"> representa o <@mth="j">-ésimo autovector da matriz de correlacións (ou a matriz de covarianzas) entre as <@mth="X"><@sub="i">s, cos autovectores ordenados de acordo aos valores decrecentes dos autovalores correspondentes. 

Mira tamén <@ref="eigensym">. 

# prodc stats
Resultado: 	vector fila 
Argumento: 	<@var="X">  (matriz)

Devolve un vector fila co produto dos elementos das columnas de <@var="X">. Mira tamén <@ref="prodr">, <@ref="meanc">, <@ref="sdc">, <@ref="sumc">. 

# prodr stats
Resultado: 	vector columna 
Argumento: 	<@var="X">  (matriz)

Devolve un vector columna co produto dos elementos das filas de <@var="X">. Mira tamén <@ref="prodc">, <@ref="meanr">, <@ref="sumr">. 

# psd stats
Resultado: 	serie 
Argumentos:	<@var="y">  (serie)
		<@var="mask">  (serie, opcional)

Aplícase tan só se o conxunto de datos actual ten unha estrutura de panel, e devolve unha serie que contén a desviación padrón da variable <@mth="y"> na mostra en cada unidade de corte transversal (repetindo cada valor nos períodos temporais de cada unha destas). O denominador que se utiliza é o tamaño da mostra en cada unidade menos 1, agás que só haxa 1 única observación válida para unha unidade dada (pois neste caso devólvese 0) ou que non haxa ningunha (neste caso devólvese <@lit="NA">). 

Cando indicas o segundo argumento (opcional), vanse ignorar aquelas observacións onde o valor de <@var="mask"> sexa igual a cero. 

Nota: Esta función permite comprobar se unha variable calquera (por exemplo, <@lit="X">) é invariante ao longo do tempo, por medio da condición <@lit="max(psd(X)) == 0">. 

Mira tamén <@ref="pmax">, <@ref="pmin">, <@ref="pmean">, <@ref="pnobs">, <@ref="pshrink">, <@ref="psum">. 

# psdroot linalg
Resultado: 	matriz cadrada 
Argumento: 	<@var="A">  (matriz simétrica)

Devolve a matriz cadrada que resulta de aplicarlle á matriz simétrica <@var="A"> do argumento, unha variante xeneralizada da descomposición de Cholesky. A matriz do argumento debe de ser semidefinida positiva (aínda que pode ser singular) pero, se non é cadrada, amósase unha mensaxe de fallo. A simetría asúmese e non se comproba; só se le o triángulo inferior de <@var="A">. O resultado é unha matriz triangular inferior, <@mth="L">, que cumpre <@mth="A = LL'">. Os elementos indeterminados da solución establécense iguais a cero. 

Para o caso no que a matriz <@var="A"> é definida positiva, consulta <@ref="cholesky">. 

# pshrink data-utils
Resultado: 	matriz 
Argumento: 	<@var="y">  (serie)

Aplícase tan só se o conxunto de datos actual ten unha estrutura de panel, e devolve un vector que contén cada unha das primeiras observacións válidas da serie <@var="y"> en cada unidade de corte transversal no panel, ao longo do rango da mostra actual. Se a serie ten algunha unidade que sen observacións válidas, esa unidade ignórase. 

Esta función te proporciona un xeito de compactar as series que te van devolver algunhas funcións tales como <@ref="pmax"> e <@ref="pmean">, nas que se repite un mesmo valor nos diferentes períodos de tempo dunha mesma unidade de corte transversal. 

Consulta <@ref="pexpand"> para a operación inversa. 

# psum stats
Resultado: 	serie 
Argumentos:	<@var="y">  (serie)
		<@var="mask">  (serie, opcional)

Aplícase tan só se o conxunto de datos actual ten unha estrutura de panel, e devolve unha serie na que cada valor é a suma da variable <@var="y"> nos distintos períodos temporais de cada unidade de corte transversal. En cada unha destas, a suma así calculada se repite para cada período temporal. As observacións ausentes ignóranse no cálculo das sumas. 

Cando indicas o segundo argumento (opcional), vanse ignorar aquelas observacións onde o valor de <@var="mask"> sexa igual a cero. 

Mira tamén <@ref="pmax">, <@ref="pmean">, <@ref="pmin">, <@ref="pnobs">, <@ref="psd">, <@ref="pxsum">, <@ref="pshrink">. 

# pvalue probdist
Resultado: 	mesmo tipo que o introducido 
Argumentos:	<@var="c">  (carácter)
		<@var="…">  (Mira máis abaixo)
		<@var="x">  (escalar, serie ou matriz)
Exemplos: 	<@lit="p1 = pvalue(z, 2.2)">
		<@lit="p2 = pvalue(X, 3, 5.67)">
		<@lit="p2 = pvalue(F, 3, 30, 5.67)">

Calcula valores <@mth="P"> de probabilidade e devolve un resultado (do mesmo tipo ca o argumento) coa probabilidade <@mth="P(X > x)">, onde a distribución de probabilidade de <@mth="X"> indícase coa letra <@var="c">. Entre os argumentos <@var="d"> e <@var="p">, podes necesitar algún argumento adicional escalar para especificar os parámetros da distribución de que se trate. Para máis detalles, consulta <@ref="cdf">. As distribucións soportadas pola función <@lit="pvalue"> son: Normal estándar, <@mth="t">, Khi-cadrado, <@mth="F">, Gamma, Binomial, Poisson, Exponencial, Weibull e Erro Xeneralizado. 

Mira tamén <@ref="critical">, <@ref="invcdf">, <@ref="urcpval">, <@ref="imhof">. 

# pxnobs stats
Resultado: 	serie 
Argumentos:	<@var="y">  (serie)
		<@var="mask">  (serie, opcional)

Aplícase tan só se o conxunto de datos actual ten unha estrutura de panel, e devolve unha serie que contén o número de observacións válidas de <@var="y"> en cada período de tempo (o valor calculado, repítese en cada unha das unidades de corte transversal). 

Cando indicas o segundo argumento (opcional), vanse ignorar aquelas observacións onde o valor de <@var="mask"> sexa igual a cero. 

Cae na conta de que esta función opera na outra dimensión do panel, diferente á da función <@ref="pnobs">. 

# pxsum stats
Resultado: 	serie 
Argumentos:	<@var="y">  (serie)
		<@var="mask">  (serie, opcional)

Aplícase tan só se o conxunto de datos actual ten estrutura de panel, e devolve unha serie na que cada valor é a suma de <@var="y"> nas distintas unidades de corte transversal de cada período temporal. As sumas así calculadas repítense en cada unidade de corte transversal. 

Cando indicas o segundo argumento (opcional), vanse ignorar aquelas observacións onde o valor de <@var="mask"> sexa igual a cero. 

Cae na conta de que esta función opera na outra dimensión do panel, diferente á da función <@ref="psum">. 

# qform linalg
Resultado: 	matriz 
Argumentos:	<@var="x">  (matriz)
		<@var="A">  (matriz simétrica)

Devolve unha matriz co resultado de calcular a forma cuadrática <@mth="Y = xAx'">. Se a matriz simétrica <@var="A"> do argumento, é de tipo xenérico, cando utilizas esta función en vez da típica multiplicación de matrices, garantes unha maior rapidez e mellor precisión. Porén, no caso especial de que <@var="A"> sexa unha matriz identidade, a simple expresión <@lit="x'x"> resulta moito mellor ca <@lit="qform(x',I(rows(x))">. 

Se <@var="x"> e <@var="A"> non son matrices conformables, ou se <@var="A"> non é simétrica, a función devolve un fallo. 

# qlrpval probdist
Resultado: 	escalar 
Argumentos:	<@var="X2">  (escalar)
		<@var="df">  (enteiro)
		<@var="p1">  (escalar)
		<@var="p2">  (escalar)

Devolve un escalar coa probabilidade asociada (<@mth="P">) ao valor do estatístico para facer a proba LR de Quandt (ou sup-Wald) de cambio estrutural nun punto descoñecido (consulta <@xrf="qlrtest">), segundo <@bib="Bruce Hansen (1997);hansen97">. 

O primeiro argumento, <@var="X2">, indica o valor do estatístico de proba de Wald máximo (en formato khi-cadrado), e o segundo <@var="df"> indica os seus graos de liberdade. O terceiro e o cuarto argumentos, representan os puntos de comezo e de remate do rango central de observacións sobre o que se van calcular os sucesivos estatísticos de Wald das probas, e debes expresalos como fraccións decimais en relación ao rango total de estimación. Por exemplo, se queres adoptar o enfoque estándar do recorte do 15 por cento, debes de establecer <@var="p1"> igual a 0.15 e <@var="p2"> igual a 0.85. 

Mira tamén <@ref="pvalue">, <@ref="urcpval">. 

# qnorm probdist
Resultado: 	mesmo tipo que o introducido 
Argumento: 	<@var="x">  (escalar, serie ou matriz)

Devolve un resultado (do tipo do argumento) cos cuantís dunha Normal estándar que se corresponden con cada valor do argumento. Se <@var="x"> non está entre 0 e 1, devólvese <@lit="NA">. Mira tamén <@ref="cnorm">, <@ref="dnorm">. 

# qrdecomp linalg
Resultado: 	matriz 
Argumentos:	<@var="X">  (matriz)
		<@var="&R">  (referencia a matriz, ou <@lit="null">)

Devolve unha matriz co cálculo da descomposición QR dunha matriz <@var="X"> de orde <@itl="m">×<@itl="n">, é dicir, <@mth="X = QR"> onde <@mth="Q"> é unha matriz <@itl="m">×<@itl="n"> ortogonal e <@mth="R"> é unha matriz <@itl="n">×<@itl="n"> triangular superior. A matriz <@mth="Q"> devólvese directamente, mentres que podes obter <@mth="R"> mediante o segundo argumento (opcional). 

Mira tamén <@ref="eigengen">, <@ref="eigensym">, <@ref="svd">. 

# quadtable stats
Resultado: 	matriz 
Argumentos:	<@var="n">  (enteiro)
		<@var="type">  (enteiro, opcional)
		<@var="a">  (escalar, opcional)
		<@var="b">  (escalar, opcional)

Devolve unha matriz <@itl="n">×2 para utilizar coa cuadratura Gaussiana (en integración numérica). A primeira columna contén os nodos ou abscisas, e a segunda as ponderacións. 

O primeiro argumento especifica o número de puntos (filas) que se van calcular. O segundo argumento codifica o tipo de cuadratura: utiliza 1 para a Gauss–Hermite (a establecida por defecto); 2 para a Gauss–Legendre; ou 3 para a Gauss–Laguerre. O sentido dos parámetros <@var="a"> e <@var="b"> (opcionais) depende do tipo (<@var="type">) seleccionado, como se explica deseguido. 

A cuadratura Gaussiana é un método para aproximar numericamente a integral definida de algunha función que te interese. Supón que a función se representa mediante o produto <@mth="f(x)W(x)">. Os distintos tipos de cuadratura difiren na especificación da compoñente <@mth="W(x)">: no caso da Hermite isto é igual a exp(–<@mth="x"><@sup="2">); no caso da Laguerre é igual a exp(–<@mth="x">); e no caso da Legendre simplemente é <@mth="W(x)"> = 1. 

Para cada especificación de <@mth="W">, pode calcularse un conxunto de nodos, <@mth="x"><@sub="i">, e un conxunto de ponderacións, <@mth="w"><@sub="i">, de tal xeito que a suma desde <@mth="i">=1 ata <@mth="n"> de <@mth="w"><@sub="i"> <@mth="f">(<@mth="x"><@sub="i">) vaise aproximar á integral desexada. Para isto vaise utilizar o método de <@bib="Golub e Welsch (1969);golub69">. 

Cando se selecciona o tipo de Gauss–Legendre, podes utilizar os argumentos opcionais <@var="a"> e <@var="b"> para controlar os límites inferior e superior da integración, sendo neste caso os valores por defecto o –1 e o 1. (Na cuadratura de Hermite, os límites están fixados no menos e máis infinito; mentres que no caso da cuadratura de Laguerre, están fixados no 0 e no infinito.) 

No caso de Hermite, <@var="a"> e <@var="b"> xogan papeis diferentes: poden utilizarse para substituír a forma por defecto de <@mth="W">(<@mth="x">) pola distribución Normal de probabilidade con media <@var="a"> e desviación padrón <@var="b"> (coa que está estreitamente emparentada). Por exemplo, se indicas os valores de 0 e 1 para estes parámetros, respectivamente, vas provocar que <@mth="W">(<@mth="x">) sexa a función de densidade de probabilidade Normal estándar, o que é equivalente a multiplicar os nodos por defecto pola raíz cadrada de dous e dividir as ponderacións pola raíz cadrada de π. 

# quantile stats
Resultado: 	escalar ou matriz 
Argumentos:	<@var="y">  (serie ou matriz)
		<@var="p">  (escalar entre 0 e 1)

Se <@var="y"> é unha serie, devolve un escalar que representa o cuantil <@var="p"> da mesma. Por exemplo, cando <@mth="p"> = 0.5, devólvese a mediana. 

Se <@var="y"> é unha matriz, devolve un vector fila que contén os <@var="p"> cuantís das diferentes columnas de <@var="y">; é dicir, cada unha das súas columnas trátase como una serie. 

Amais, para unha matriz <@var="y"> admítese unha forma alternativa do segundo argumento: podes indicar <@var="p"> coma un vector. Nese caso, o valor que se te devolve é unha matriz de orde <@itl="m">×<@itl="n">, na que <@var="m"> indica o número de elementos de <@var="p"> e <@var="n"> indica o número de columnas de <@var="y">. 

# randgen probdist
Resultado: 	serie 
Argumentos:	<@var="d">  (cadea)
		<@var="p1">  (escalar ou serie)
		<@var="p2">  (escalar ou serie, condicional)
		<@var="p3">  (escalar, condicional)
Exemplos: 	<@lit="series x = randgen(u, 0, 100)">
		<@lit="series t14 = randgen(t, 14)">
		<@lit="series y = randgen(B, 0.6, 30)">
		<@lit="series g = randgen(G, 1, 1)">
		<@lit="series P = randgen(P, mu)">

Devolve unha serie calculada cun xerador universal de números aleatorios. O argumento <@var="d"> é unha cadea de texto (que xeralmente está formada por un só carácter) que permite especificar o tipo de distribución de probabilidade da que se extraen os pseudonúmeros. Os argumentos de <@var="p1"> ata <@var="p3"> especifican os parámetros da distribución escollida, e o número destes parámetros depende desa distribución. Para outras distribucións diferentes á Beta-Binomial, os parámetros <@var="p1"> e (caso de ser aplicable) <@var="p2"> podes indicalos en formato de escalar ou de serie. Cando os utilizas en formato escalar, a serie que resulta procede de distribucións identicamente distribuídas.Cando utilizas series para os argumentos <@var="p1"> ou <@var="p2">, a serie resultante procede de distribucións condicionadas ao valor dos parámetros en cada observación. No caso da Beta-Binomial todos os parámetros deben de ser escalares. 

A continuación indícanse detalles máis específicos: o código de texto para cada tipo de distribución móstrase entre parénteses, seguido da interpretación do argumento <@var="p1"> e, cando é aplicable, da interpretación de <@var="p2"> e <@var="p3">. 

<indent>
• Uniforme (continua) (u ou U): mínimo, máximo 
</indent>

<indent>
• Uniforme (discreta) (i): mínimo, máximo 
</indent>

<indent>
• Normal (z, n ou N): media, desviación padrón 
</indent>

<indent>
• t de Student (t): graos de liberdade 
</indent>

<indent>
• Khi-cadrado (c, x ou X): graos de liberdade 
</indent>

<indent>
• F de Snedecor (f ou F): graos de liberdade (num.), graos de liberdade (den.) 
</indent>

<indent>
• Gamma (g ou G): forma, escala 
</indent>

<indent>
• Binomial (b ou B): probabilidade, cantidade de ensaios 
</indent>

<indent>
• Poisson (p ou P): media 
</indent>

<indent>
• Exponencial (exp): escala 
</indent>

<indent>
• Weibull (w ou W): forma, escala 
</indent>

<indent>
• Erro Xeneralizado (E): forma 
</indent>

<indent>
• Beta (beta): forma1, forma2 
</indent>

<indent>
• Beta-Binomial (bb): ensaios, forma1, forma2 
</indent>

Mira tamén <@ref="normal">, <@ref="uniform">, <@ref="mrandgen">, <@ref="randgen1">. 

# randgen1 probdist
Resultado: 	escalar 
Argumentos:	<@var="d">  (carácter)
		<@var="p1">  (escalar)
		<@var="p2">  (escalar, condicional)
Exemplos: 	<@lit="scalar x = randgen1(z, 0, 1)">
		<@lit="scalar g = randgen1(g, 3, 2.5)">

Funciona do mesmo xeito que <@ref="randgen"> agás polo feito de que devolve un escalar en troques dunha serie. 

O primeiro exemplo de enriba devolve un valor extraído da distribución Normal estándar, mentres que segundo devolve un valor extraído da distribución Gamma cun parámetro de forma igual a 3 e de escala a 2.5. 

Mira tamén <@ref="mrandgen">. 

# randint probdist
Resultado: 	enteiro 
Argumentos:	<@var="min">  (enteiro)
		<@var="max">  (enteiro)

Devolve un enteiro pseudoaleatorio no intervalo pechado [<@var="min">, <@var="max">]. Mira tamén <@ref="randgen">. 

# rank linalg
Resultado: 	enteiro 
Argumento: 	<@var="X">  (matriz)

Devolve un enteiro co rango da matriz <@var="X">, calculado numericamente mediante a descomposición en valores singulares. Mira tamén <@ref="svd">. 

# ranking stats
Resultado: 	mesmo tipo que o introducido 
Argumento: 	<@var="y">  (serie ou vector)

Devolve unha serie ou vector coas posicións xerárquicas dos valores de <@mth="y">. A observación <@mth="i"> ten unha posición na xerarquía que ven determinada polo número de elementos que son menores ca <@mth="y"><@sub="i">, máis a metade do número de elementos que son iguais a <@mth="y"><@sub="i">. (Intuitivamente, podes imaxinalo como a xerarquía nun torneo de xadrez, onde cada vitoria supón conceder un punto ao gañador e cada empate supón conceder medio punto). Engádese un 1 de forma que o número máis pequeno para unha posición é 1, e non 0. 

Mira tamén <@ref="sort">, <@ref="sortby">. 

# rcond linalg
Resultado: 	escalar 
Argumento: 	<@var="A">  (matriz cadrada)

Devolve un escalar co número de condición recíproco da matriz cadrada <@var="A"> a respecto da norma 1. En moitos casos, este mide de forma máis axeitada ca o determinante, a sensibilidade de <@var="A"> ás operacións numéricas tales como a inversión. 

O valor calcúlase como o inverso (ou recíproco) do resultado de multiplicar a norma 1 da matriz cadrada <@var="A"> pola norma 1 da matriz inversa de <@var="A">. 

Mira tamén <@ref="det">, <@ref="ldet">, <@ref="onenorm">. 

# readfile strings
Resultado: 	cadea 
Argumentos:	<@var="fname">  (cadea)
		<@var="codeset">  (cadea, opcional)

Se existe un ficheiro co nome do argumento <@var="fname">, e pode lerse, a función devolve unha cadea de texto que inclúe o contido dese ficheiro; noutro caso amosa un fallo. Se <@var="fname"> non indica unha especificación da ruta completa ao ficheiro, vaise procurar en distintas localizacións “probables”, comezando pola establecida actualmente, <@xrf="workdir">. 

Se <@var="fname"> comeza cun identificador dun protocolo de internet que sexa admisible (<@lit="http://">, <@lit="ftp://"> ou <@lit="https://">), actívase unha orde a libcurl para que descargue o recurso. Para outras operacións de descarga máis complicadas, consulta tamén <@ref="curl">. 

Cando o texto que se quere ler non está codificado en UTF-8, Gretl vai tratar de volver a codificalo desde o tipo actual de codificación local (se este non é UTF-8) ou desde ISO-8859-15 noutro caso. Se este sinxelo funcionamento por defecto non cumpre as túas necesidades, podes usar o segundo argumento (opcional) para especificar un tipo de codificación. Por exemplo, se queres ler texto que está no tipo de páxina de código Microsoft 1251, e este non é o teu tipo de código local, deberás de indicar <@lit=""cp1251""> como segundo argumento. 

Exemplos: 

<code>          
        string web_page = readfile("http://gretl.sourceforge.net/")
        print web_page

        string current_settings = readfile("@dotdir/.gretl2rc")
        print current_settings
</code>

Consulta tamén as funcións <@ref="sscanf"> e <@ref="getline">. 

# regsub strings
Resultado: 	cadea 
Argumentos:	<@var="s">  (cadea)
		<@var="match">  (cadea)
		<@var="repl">  (cadea)

Devolve unha cadea de texto cunha copia de <@var="s"> onde todos os casos nos que ocorre do padrón <@var="match">, substitúense por <@var="repl">. Os dous argumentos <@var="match"> e <@var="repl"> interprétanse como expresións regulares de estilo Perl. 

Consulta tamén a función <@ref="strsub"> para a substitución simple de cadeas de texto. 

# remove data-utils
Resultado: 	enteiro 
Argumento: 	<@var="fname">  (cadea)

Elimina o ficheiro do argumento <@var="fname"> no caso de que este exista e que o usuario o poda gardar. Esta función devolve un enteiro igual a 0 no caso de que a operación teña éxito, e un valor non nulo se o ficheiro non existe ou non se pode eliminar. 

Cando <@var="fname"> contén o camiño completo ata o ficheiro, Gretl tratará de eliminalo, e devolverá un fallo se ese ficheiro non existe ou non pode eliminarse por algún motivo (por exemplo, por non ter suficientes privilexios para poder facelo). Cando <@var="fname"> non contén o camiño completo, entón asúmese que o ficheiro ao que se refire, está no cartafol de traballo establecido (<@xrf="workdir">). Se o ficheiro non existe ou non pode gardarse, non se vai procurar en ningún outro cartafol. 

# replace data-utils
Resultado: 	mesmo tipo que o introducido 
Argumentos:	<@var="x">  (serie ou matriz)
		<@var="find">  (escalar ou vector)
		<@var="subst">  (escalar ou vector)

Devolve un resultado (do tipo de) <@var="x"> trocando os seus elementos que sexan iguais ao elemento <@mth="i">-ésimo de <@var="find"> polo concordante de <@var="subst">. 

Cando o segundo argumento (<@var="find">) é un escalar, o terceiro argumento (<@var="subst">) tamén debe de ser un escalar. Cando ambos son vectores, deben de ter o mesmo número de elementos. Pero cando <@var="find"> é un vector e <@var="subst"> é un escalar, entón todas as coincidencias de aquel substitúense en <@var="x"> con <@var="subst">. 

Exemplo: 

<code>          
     a = {1,2,3;3,4,5}
     find = {1,3,4}
     subst = {-1,-8, 0}
     b = replace(a, find, subst)
     print a b
</code>

produce... 

<code>          
          a (2 x 3)

          1   2   3
          3   4   5

          b (2 x 3)

          -1    2   -8
          -8    0    5
</code>

# resample stats
Resultado: 	mesmo tipo que o introducido 
Argumentos:	<@var="x">  (serie ou matriz)
		<@var="blocksize">  (enteiro, opcional)

A descrición inicial desta función refírese ao casos con datos de corte transversal ou con series de tempo; mira máis abaixo para os casos con datos de panel. 

Devolve o resultado (do tipo do argumento) que se obtén facendo unha mostraxe por repetición de <@var="x"> con substitución. Se o argumento é unha serie, cada valor <@mth="y"><@sub="t"> da serie que se devolve, obtense de entre todos os valores de <@mth="x"><@sub="t"> que teñen a mesma probabilidade. Cando o argumento é unha matriz, cada fila da matriz que se devolve, obtense das filas de <@var="x"> que teñen a mesma probabilidade. 

O argumento <@var="blocksize"> (opcional) representa o tamaño do bloque para facer a mostraxe por repetición movendo bloques. Cando se indica este argumento, deberá de ser un enteiro positivo maior ou igual a 2. Como consecuencia, o resultado vaise compoñer por selección aleatoria con substitución, de entre todas as posibles secuencias contiguas de lonxitude <@var="blocksize"> do argumento. (No caso de que o argumento sexa unha matriz, isto significa filas contiguas.) Se a lonxitude dos datos non é un número enteiro que sexa múltiplo do tamaño do bloque, o derradeiro bloque seleccionado trúncase para que se axuste. 

Cando o argumento <@var="x"> é unha serie e o conxunto de datos ten un formato de panel, non se admite facer a mostraxe por repetición movendo bloques. A forma básica de facer este tipo de mostraxe está admitida, pero ten a súa propia interpretación: faise a mostraxe por repetición dos datos “por individuo”. Supón que tes un panel no que se observan 100 individuos ao longo de 5 períodos. Entón, a serie que se devolve tamén vai estar composta por 100 bloques de 5 observacións: cada bloque vai obterse con igual probabilidade das 100 series temporais individuais, conservándose a orde das series temporais. 

# round math
Resultado: 	mesmo tipo que o introducido 
Argumento: 	<@var="x">  (escalar, serie ou matriz)

Devolve un resultado, do tipo do argumento, que o arredonda ao enteiro máis próximo. Ten en conta que se <@mth="x"> está xusto entre dous enteiros, o arredondamento faise "afastándose de cero" de modo que, por exemplo, 2.5 arredóndase a 3, pero <@lit="round(-3.5)"> devolve –4. Esta convención é común en software de follas de cálculo, mais outro tipo de software pode xerar resultados diferentes. Mira tamén <@ref="ceil">, <@ref="floor">, <@ref="int">. 

# rownames matbuild
Resultado: 	enteiro 
Argumentos:	<@var="M">  (matriz)
		<@var="S">  (arranxo de cadeas ou lista)

Permite engadir nomes ás filas dunha matriz <@var="M"> de orde <@itl="m">×<@itl="n">. Cando o argumento <@var="S"> se refire a unha lista, os nomes tómanse das series da lista (que deberá de ter <@mth=" m"> elementos). Cando <@var="S"> é un arranxo de cadeas de texto, deberá de ter <@mth="m"> compoñentes. Para manter a compatibilidade con versións anteriores de Gretl, tamén podes utilizar unha única cadea de texto como segundo argumento; neste caso esta deberá de ter <@mth="m"> subcadeas de texto separadas por espazos. 

Devolve o valor enteiro 0 se as filas se nomean con éxito, e un valor non nulo en caso de fallo. Consulta tamén <@ref="colnames">. 

Exemplo: 

<code>          
     matrix M = {1, 2; 2, 1; 4, 1}
     strings S = array(3)
     S[1] = "Fila1"
     S[2] = "Fila2"
     S[3] = "Fila3"
     rownames(M, S)
     print M
</code>

# rows matshape
Resultado: 	enteiro 
Argumento: 	<@var="X">  (matriz)

Devolve un enteiro co número de filas da matriz <@var="X">. Mira tamén <@ref="cols">, <@ref="mshape">, <@ref="unvech">, <@ref="vec">, <@ref="vech">. 

# sd stats
Resultado: 	escalar ou serie 
Argumento: 	<@var="x">  (serie ou lista)

Se <@var="x"> é unha serie, a función devolve un escalar coa desviación padrón na mostra, descartando as observacións ausentes. 

Se <@var="x"> é unha lista, a función devolve unha serie <@mth="y"> tal que <@mth="y"><@sub="t"> representa a desviación padrón na mostra dos valores das variables da lista, na observación <@mth="t">; ou <@lit="NA"> se existe algún valor ausente para a observación <@mth="t">. 

Mira tamén <@ref="var">. 

# sdc stats
Resultado: 	vector fila 
Argumentos:	<@var="X">  (matriz)
		<@var="df">  (escalar, opcional)

Devolve un vector fila coas desviacións padrón das columnas da matriz <@var="X">. Se <@var="df"> é positivo, utilízase como divisor para as varianzas das columnas, noutro caso o divisor é igual ao número de filas que ten <@var="X"> (é dicir, nese caso non se aplica a corrección polos graos de liberdade). Mira tamén <@ref="meanc">, <@ref="sumc">. 

# sdiff transforms
Resultado: 	mesmo tipo que o introducido 
Argumento: 	<@var="y">  (serie ou lista)

Devolve un resultado co cálculo das diferenzas estacionais: <@mth="y(t) - y(t-k)">, onde <@mth="k"> indica a periodicidade do conxunto actual de datos (consulta <@ref="$pd">). Os valores iniciais defínense como <@lit="NA">. 

Cando se devolve unha lista, cada variable individual desta noméase de forma automática seguindo o padrón <@lit="sd_"><@var="varname">, onde <@var="varname"> indica o nome da serie orixinal. A parte orixinal do nome vai tronzarse cando así resulte necesario, e mesmo poderá axustarse para garantir que sexa único dentro do conxunto de nomes que así se vaian construír. 

Mira tamén <@ref="diff">, <@ref="ldiff">. 

# seasonals data-utils
Resultado: 	lista 
Argumentos:	<@var="baseline">  (enteiro, opcional)
		<@var="center">  (booleano, opcional)

Aplícase tan só se o conxunto de datos actual ten unha estrutura de series temporais con periodicidade maior ca 1. Devolve unha lista con variables ficticias que representan cada período ou estación, e que se nomean como <@lit="S1">, <@lit="S2">, etc. 

Utiliza o argumento <@var="baseline"> (opcional) para excluír da lista á variable ficticia que representa un dos períodos. Por exemplo, se lle asignas un valor igual a 1 tendo un conxunto de datos trimestrais, obtés unha lista que só ten as variables ficticias dos trimestres 2, 3 e 4. Se omites este argumento ou é igual a 0, xéranse variables ficticias para todos os períodos; e se non é cero, deberá ser un enteiro comprendido entre 1 e a periodicidade dos datos. 

O argumento <@var="center">, se non é nulo, indica que as variables ficticias van centrarse; é dicir, os seus valores van calcularse restándolle as medias na poboación. Por exemplo, con datos trimestrais, as variables ficticias estacionais centradas van ter valores iguais a –0.25 e 0.75 en vez de 0 e 1. 

# selifc matshape
Resultado: 	matriz 
Argumentos:	<@var="A">  (matriz)
		<@var="b">  (vector fila)

Devolve unha matriz tras seleccionar só aquelas columnas de <@var="A"> nas que o elemento correspondente de <@var="b"> non é nulo. O <@var="b"> debe ser un vector fila co mesmo número de columnas que <@var="A">. 

Mira tamén <@ref="selifr">. 

# selifr matshape
Resultado: 	matriz 
Argumentos:	<@var="A">  (matriz)
		<@var="b">  (vector columna)

Devolve unha matriz tras seleccionar só aquelas filas de <@var="A"> nas que o elemento correspondente de <@var="b"> non é nulo. O <@var="b"> debe ser un vector columna co mesmo número de filas que <@var="A">. 

Mira tamén <@ref="selifc">, <@ref="trimr">. 

# seq matbuild
Resultado: 	vector fila 
Argumentos:	<@var="a">  (escalar)
		<@var="b">  (escalar)
		<@var="k">  (escalar, opcional)

Con só dous argumentos, devolve un vector fila coa secuencia crecente (de 1 en 1) desde <@var="a"> ata <@var="b">, se o primeiro argumento é menor ca o segundo; ou coa secuencia decrecente (de 1 en 1) se o primeiro argumento é maior ca o segundo. 

Se indicas o terceiro argumento <@var="k"> (opcional), a función vai devolver un vector fila coa secuencia iniciada en <@var="a"> e ampliada (ou diminuída no caso inverso de que <@var="a"> sexa maior ca <@var="b">), en <@var="k"> unidades a cada paso. A secuencia remata no maior valor posible que sexa menor ou igual a <@var="b"> (ou no menor valor posible que sexa maior ou igual a <@var="b">, no caso inverso). O argumento <@var="k "> debe de ser positivo. 

Mira tamén <@ref="ones">, <@ref="zeros">. 

# setnote data-utils
Resultado: 	enteiro 
Argumentos:	<@var="b">  (paquete)
		<@var="key">  (cadea)
		<@var="note">  (cadea)

Insire unha nota descritiva para un obxecto que se identifica por <@var="key">, dentro dun feixe <@var="b">. Vaise amosar esa nota cando se utilice a instrución <@lit="print"> co feixe. Esta función devolve un enteiro igual a 0 no caso de executarse con éxito, e un valor non nulo no caso de fallo (por exemplo, se non existe ningún obxecto <@var="key"> no feixe <@var="b">). 

# simann numerical
Resultado: 	escalar 
Argumentos:	<@var="&b">  (referencia a matriz)
		<@var="f">  (chamada a función)
		<@var="maxit">  (enteiro, opcional)

Pon en práctica o recocemento simulado, que pode ser útil para mellorar a determinación do punto de partida dun problema de optimización numérica. 

Indicando o primeiro argumento, establécese o valor inicial dun vector de parámetros; e indicando o segundo argumento, se especifica unha chamada a unha función que devolve o valor escalar da función obxectivo a maximizar. O terceiro argumento (opcional) especifica o número máximo de iteracións (que por defecto é de 1024). Cando se completa con éxito, a función <@lit="simann"> devolve un escalar co valor final da función obxectivo a maximizar, e <@var="b"> contén o vector de parámetros asociado. 

Para ter máis detalles e un exemplo, consulta o capítulo sobre métodos numéricos no <@pdf="Guía de usuario de Gretl#chap:numerical"> (Capítulo 33). Mira tamén <@ref="BFGSmax">, <@ref="NRmax">. 

# sin math
Resultado: 	mesmo tipo que o introducido 
Argumento: 	<@var="x">  (escalar, serie ou matriz)

Devolve un resultado (do tipo do argumento) co seno de <@var="x">. Mira tamén <@ref="cos">, <@ref="tan">, <@ref="atan">. 

# sinh math
Resultado: 	mesmo tipo que o introducido 
Argumento: 	<@var="x">  (escalar, serie ou matriz)

Devolve un resultado (do tipo do argumento) co seno hiperbólico de <@var="x">. 

Mira tamén <@ref="asinh">, <@ref="cosh">, <@ref="tanh">. 

# skewness stats
Resultado: 	escalar 
Argumento: 	<@var="x">  (serie)

Devolve un escalar co valor do coeficiente de asimetría da serie <@var="x">, descartando calquera observación ausente. 

# sleep data-utils
Resultado: 	escalar 
Argumento: 	<@var="ns">  (enteiro)

Esta función non ten ningún uso directo en Econometría, mais pode ser de utilidade para comprobar métodos de computación en paralelo. Simplemente provoca que se “durma” a liña de cómputo actual (é dicir, que se pare) durante <@var="ns"> segundos. Ao “espertar”, a función devolve o escalar 0. 

# smplspan data-utils
Resultado: 	escalar 
Argumentos:	<@var="startobs">  (cadea)
		<@var="endobs">  (cadea)
		<@var="pd">  (enteiro)

Devolve o número de observacións que hai contando desde <@var="startobs"> ata <@var="endobs"> (ambas incluídas), para datos de series temporais que teñen unha frecuencia <@var="pd">. 

Deberías de indicar os dous primeiros argumentos no formato que prefire Gretl para datos de tipo anual, trimestral ou mensual (por exemplo, <@lit="1970">, <@lit="1970:1"> ou <@lit="1970:01"> para cada unha desas frecuencias, respectivamente) ou como datas no formato ISO 8601, <@lit="YYYY-MM-DD">. 

O argumento <@var="pd"> debe de ser ben 1, 4 ou 12 (datos anuais, trimestrais ou mensuais), ben unha das frecuencias diarias (5, 6, 7), ou ben 52 (semanal). Se <@var="pd"> é igual a 1, 4 ou 12, entón as datas ISO 8601 acéptanse para os dous primeiros argumentos se indican o comezo do período en cuestión. Por exemplo, <@lit="2015-04-01"> admítese en troques de <@lit="2015:2"> para representar o segundo trimestre de 2015. 

Se xa tes un conxunto de datos con frecuencia <@var="pd"> preparado, e cun rango suficiente de observacións, entón podes imitar doadamente o comportamento desta función utilizando a función <@ref="obsnum">. A vantaxe de <@lit="smplspan"> consiste en que podes calcular o número de observacións sen necesidade de ter preparado un conxunto apropiado de datos (nin ningún conxunto de datos). Deseguido, un exemplo: 

<code>          
     scalar T = smplspan("2010-01-01", "2015-12-31", 5)
     nulldata T
     setobs 7 2010-01-01
</code>

Isto xera 

<code>          
     ? scalar T = smplspan("2010-01-01", "2015-12-31", 5)
     Xerouse o escalar T = 1565
     ? nulldata T
     Periodicidade: 1, máx. obs: 1565
     Rango de observacións: 1 ata 1565
     ? setobs 5 2010-01-01
     Rango completo de datos: 2010-01-01 - 2015-12-31 (n = 1565)
</code>

Despois do anterior, podes ter confianza en que a derradeira observación do conxunto de datos que se vai xerar por medio de <@xrf="nulldata"> vai ser <@lit="2015-12-31">. Cae na conta de que o número 1565 sería máis ben complicado calculalo doutro xeito. 

# sort matshape
Resultado: 	mesmo tipo que o introducido 
Argumento: 	<@var="x">  (serie ou vector)

Devolve un resultado do mesmo tipo ca <@var="x"> cos seus valores ordenados de forma ascendente, descartando as observacións con valores ausentes cando <@mth="x"> é unha serie. Mira tamén <@ref="dsort">, <@ref="values">. Para matrices, en especial, consulta <@ref="msortby">. 

# sortby stats
Resultado: 	serie 
Argumentos:	<@var="y1">  (serie)
		<@var="y2">  (serie)

Devolve unha serie que contén os elementos de <@var="y2"> ordenados de acordo cos valores crecentes do primeiro argumento <@var="y1">. Mira tamén <@ref="sort">, <@ref="ranking">. 

# sprintf strings
Resultado: 	cadea 
Argumentos:	<@var="format">  (cadea)
		... (... (Mira máis abaixo))

Devolve unha cadea de texto (“string”) que se constrúe representando os valores dos argumentos (indicados polos puntos de arriba) que acompañan á instrución, baixo o control do argumento <@var="format">. Ten a intención de darte gran flexibilidade para crear cadeas de texto. Utiliza o <@var="format"> para indicar o xeito preciso no que queres que se presenten os argumentos. 

En xeral, o argumento <@var="format"> debe de ser unha expresión que se corresponde con unha cadea de texto, pero nos máis dos casos só vai ser unha cadea de texto literal (unha secuencia alfanumérica contornada entre comiñas). Algunhas secuencias de caracteres de formato teñen un significado especial: aquelas que comezan co símbolo (%) interprétanse como “comodíns” para os elementos que contén a lista de argumentos. Amais, caracteres especiais (por exemplo, o de nova liña) represéntanse por medio dunha combinación de símbolos que comeza cunha barra diagonal inversa. 

Por exemplo, o código de abaixo... 

<code>          
     scalar x = sqrt(5)
     string claim = sprintf("sqrt(%d) é (aproximadamente) %6.4f.\n", 5, x)
     print claim
</code>

vai producir... 

<code>          
     sqrt(5) é (aproximadamente) 2.2361.
</code>

onde <@lit="%d"> indica que se quere un número enteiro nese preciso lugar da saída que se vai presentar, dado que esa é a expresión co símbolo “por cento” que está máis á esquerda, polo que se emparella co primeiro argumento, é dicir 5. A segunda secuencia especial é <@lit="%6.4f">, e representa un valor con 4 díxitos despois do separador decimal e con 6 díxitos de largo como mínimo. O número desas secuencias debe de coincidir coa cantidade de argumentos que acompañan á cadea de texto para o formato. 

Consulta a páxina de axuda da instrución <@xrf="printf"> para obter máis detalles en relación coa sintaxe que podes utilizar nas cadeas de texto para o formato. 

# sqrt math
Resultado: 	mesmo tipo que o introducido 
Argumento: 	<@var="x">  (escalar, serie ou matriz)

Devolve un resultado, do mesmo tipo ca <@var="x">, coa raíz cadrada positiva deste. Xera <@lit="NA"> para valores negativos deste. 

Advirte que, se o argumento é unha matriz, realízase a operación para cada elemento e, posto que esta non pode conter valores <@lit="NA">, a función xera un fallo se a matriz ten algún valor negativo. Para a “raíz cadrada matricial” mira <@ref="cholesky">. 

# square transforms
Resultado: 	lista 
Argumentos:	<@var="L">  (lista)
		<@var="cross-products">  (booleano, opcional)

Devolve unha lista que contén os cadrados das variables da lista <@var="L">, cos seus elementos nomeados de acordo co seguinte padrón :<@lit="sq_"><@var="varname">. Cando indicas o segundo argumento (opcional) e ten un valor non nulo, a lista tamén vai incluír os produtos cruzados dos elementos da lista <@var="L">, que se nomearán de acordo co formato do padrón <@var="var1"><@lit="_"><@var="var2">. De ser necesario, o nome das series dos argumentos vai tronzarse e mesmo axustarse o nome do resultado final, para evitar a duplicación de nomes na lista que se devolve. 

# sscanf strings
Resultado: 	enteiro 
Argumentos:	<@var="src">  (cadea)
		<@var="format">  (cadea)
		... (... (Mira máis abaixo))

Le valores indicados polo argumento <@var="src"> baixo o control do argumento <@var="format"> e asigna estes valores a un ou máis dos argumentos seguintes, indicados polos puntos de arriba. Devolve un enteiro co número de valores que se asignan. Esta función é unha versión simplificada da función <@lit="sscanf"> da linguaxe C de programación. 

Como argumento <@var="src"> podes usar unha cadea de texto literal contornada entre comiñas, ou ben o nome dunha cadea de texto que definiras previamente. O argumento <@var="format"> indícase de xeito similar á cadea do argumento “format” en <@xrf="printf"> (mira máis abaixo); nesta última función, <@var="args"> debe ser unha lista de variables definidas antes, separadas por comas que son os obxectivos da conversión de <@var="src">. (Para os afeitos a C: podedes fixar previamente os nomes das variables numéricas con <@lit="&"> pero non se esixe.) 

O texto literal no argumento <@var="format"> compárase con <@var="src">. Os elementos que especifican a conversión comezan co carácter <@lit="%">, e as conversións que están admitidas inclúen: <@lit="%f">, <@lit="%g"> ou <@lit="%lf"> para números de punto flotante; <@lit="%d"> para números enteiros; <@lit="%s"> para cadeas de texto; e <@lit="%m"> para matrices. Podes inserir un enteiro positivo despois do símbolo de porcentaxe que establece o número máximo de caracteres que se van ler para a conversión indicada (ou o número máximo de filas no caso da conversión dunha matriz). Como forma alternativa, podes inserir un carácter literal de asterisco, <@lit="*">, logo do símbolo de porcentaxe para eliminar a conversión (saltándose así calquera carácter que de outro xeito poderían terse convertido para o tipo indicado). Por exemplo, a expresión <@lit="%3d"> converte os seguintes 3 caracteres de <@var="source"> nun enteiro, en caso de que sexa posible; e a expresión <@lit="%*g"> permite saltarse tantos caracteres de <@var="source"> como os que poderían converterse nun número de punto flotante simple. 

A conversión para matrices funciona así: o escáner le unha liña do argumento e conta a cantidade de campos numéricos (separados por espazos ou por tabulacións). Deste xeito defínese o número de columnas da matriz. Por defecto, o proceso de lectura continúa entón con tantas liñas (filas) como conteñan o mesmo número de columnas, pero o número máximo de filas que se van ler pode limitarse tal como se describe arriba. 

Ademais da conversión <@lit="%s"> para cadeas de texto, tamén está dispoñible unha versión simplificada do formato C <@lit="%"><@var="N"><@lit="["><@var="chars"><@lit="]">. Neste formato <@var="N"> representa o número máximo de caracteres que se van ler e <@var="chars"> expresa un conxunto de caracteres que sexan admisibles, contornados entre corchetes: o proceso de lectura remata cando se acada <@var="N"> ou cando se atopa un carácter que non está en <@var="chars">. Podes trocar o funcionamento de <@var="chars">indicando o circunflexo <@lit="^"> como primeiro carácter; nese caso, o proceso de lectura remata cando se atopa un carácter que está indicado no conxunto. (A diferenza do que acontece en C, o guión non xoga ningún papel especial no conxunto <@var="chars">.) 

Se a cadea de texto da orixe non coincide (exactamente) co formato, o número de conversións pode quedarse curta a respecto do número de argumentos indicados. Isto non é por si mesmo un fallo no que atinxe a Gretl. Así e todo, poderías querer comprobar o número de conversións que se completaron; isto indícase no valor que se devolve. 

A continuación tes varios exemplos: 

<code>          
     scalar x
     scalar y
     sscanf("123456", "%3d%3d", x, y)

     sprintf S, "1 2 3 4\n5 6 7 8"
     S
     matrix m
     sscanf(S, "%m", m)
     print m
</code>

# sst stats
Resultado: 	escalar 
Argumento: 	<@var="y">  (serie)

Devolve un escalar coa suma dos cadrados das desviacións respecto á media, das observacións non ausentes da serie <@var="y">. Mira tamén <@ref="var">. 

# stringify strings
Resultado: 	enteiro 
Argumentos:	<@var="y">  (serie)
		<@var="S">  (arranxo de cadeas)

Proporciona un xeito de definir valores de cadea de texto para a serie <@var="y">. Para que isto funcione, deben de cumprirse dúas condicións: a serie obxectivo non debe de ter outra cousa que non sexan valores enteiros positivos (ningún deles menor ca 1), e o arranxo <@var="S"> debe de ter polo menos <@mth="n"> elementos, sendo <@mth="n"> o maior valor de <@var="y">. Amais, cada elemento de <@var="S"> debe de ter un formato UTF-8 válido. Mira tamén <@ref="strvals">. 

O valor que devolve esta función é cero no caso de completarse con éxito, ou un código de fallo positivo no caso de fallar. 

# strlen strings
Resultado: 	enteiro 
Argumento: 	<@var="s">  (cadea)

Devolve un número enteiro coa cantidade de caracteres que ten a cadea de texto <@var="s">. Ten en conta que iso non é necesariamente igual ao número de bytes, se algúns caracteres están fóra do intervalo de impresión ASCII. 

Exemplo: 

<code>          
        string s = "Regresión"
        scalar number = strlen(s)
        print number
</code>

# strncmp strings
Resultado: 	enteiro 
Argumentos:	<@var="s1">  (cadea)
		<@var="s2">  (cadea)
		<@var="n">  (enteiro, opcional)

Compara as dúas cadeas de texto dos argumentos e devolve un enteiro que é menor, igual ou maior ca 0 cando <@var="s1"> é (respectivamente) menor, igual ou maior que <@var="s2">, ata os <@var="n"> primeiros caracteres. Cando se omite <@var="n">, a comparación continúa ata onde resulte posible. 

Cae na conta de que, se só queres comprobar se dúas cadeas de texto son iguais, podes facelo sen necesidade de utilizar esta función, como coa indicación <@lit="if (s1 == s2)...">. 

# strsplit strings
Resultado: 	cadea ou arranxo de cadeas 
Argumentos:	<@var="s">  (cadea)
		<@var="i">  (enteiro, opcional)

Sen un segundo argumento, devolve un arranxo de cadeas de texto, e que resulta ao separar o contido de <@var="s"> conforme aos espazos en branco que ten. 

Cando se proporciona un segundo argumento, devolve o elemento <@var="i"> da cadea de texto <@var="s"> do argumento, numerado considerando os espazos de separación para elo. O índice <@var="i"> está en base 1 e, indica un fallo cando <@var="i"> sexa menor ca 1. No caso de que o argumento <@var="s"> non conteña espazos e <@var=" i"> sexa igual a 1, a función devolve unha copia completa da cadea de texto do argumento; pola contra, se <@var="i"> excede o número de elementos separados por espazos, devólvese unha cadea de texto baleira. 

Exemplos: 

<code>          
        string Cesta = "Plátano Mazá Yaca Laranxa"

        strings Froitas = strsplit(Cesta)
        eval Froitas[1]
        eval Froitas[2]
        eval Froitas[3]
        eval Froitas[4]

        string Preferida = strsplit(Cesta, 3)
        eval Preferida
</code>

# strstr strings
Resultado: 	cadea 
Argumentos:	<@var="s1">  (cadea)
		<@var="s2">  (cadea)

Procura en <@var="s1"> a cadea <@var="s2">. No caso de atopar a cadea de texto, devolve outra cadea cunha copia da parte de <@var="s1"> que comeza con <@var="s2">; noutro caso, devolve unha cadea de texto baleira. 

Exemplo: 

<code>          
        string s1 = "Gretl é un programa de Econometría"
        string s2 = strstr(s1, "un")
        print s2
</code>

# strstrip strings
Resultado: 	cadea 
Argumento: 	<@var="s">  (cadea)

Devolve unha cadea de texto cunha copia de <@var="s"> na que se eliminaron os espazos en branco do inicio e do final. 

Exemplo: 

<code>          
        string s1 = "    Moito espazo en branco.  "
        string s2 = strstrip(s1)
        print s1 s2
</code>

# strsub strings
Resultado: 	cadea 
Argumentos:	<@var="s">  (cadea)
		<@var="find">  (cadea)
		<@var="subst">  (cadea)

Devolve unha cadea de texto cunha copia de <@var="s"> na que se substituíu toda a cadea <@var="find"> por <@var="subst">. Consulta tamén <@ref="regsub"> para outras substitucións máis complexas mediante expresións regulares. 

Exemplo: 

<code>          
        string s1 =  "Hola, Gretl!"
        string s2 = strsub(s1, "Gretl", "Hansl")
        print s2
</code>

# strvals strings
Resultado: 	arranxo de cadeas 
Argumento: 	<@var="y">  (serie)

Cando a serie <@var="y"> se compón de cadeas de texto que expresan valores, esta función devolve un arranxo que contén todos eses valores, ordenados numericamente comezando polo 1. Cando <@var="y"> non se compón de cadeas de texto que expresan valores, devólvese un arranxo de cadeas de texto baleiras. Mira tamén <@ref="stringify">. 

# substr strings
Resultado: 	cadea 
Argumentos:	<@var="s">  (cadea)
		<@var="start">  (enteiro)
		<@var="end">  (enteiro)

Devolve unha subcadea do argumento <@var="s">, comezando no carácter indicado polo enteiro positivo de <@var="inicio"> e rematando no indicado por <@var="fin">, ambos incluídos. 

Por exemplo, o código de abaixo 

<code>          
        string s1 = "Hola, Gretl!"
        string s2 = substr(s1, 7, 11)
        string s3 = substr("Hola, Gretl!", 7, 11)
        print s2
        print s3
</code>

proporciona: 

<code>          
      ? print s2
      Gretl
      ? print s3
      Gretl
</code>

Debes de darte de conta de que, nalgúns casos, poderías estar desexando intercambiar claridade por concisión, e utilizar operadores de redución e incremento, como en 

<code>          
        string s1 = "Hola, Gretl!"
        string s2 = s1[7:11]
        string s3 = s1 + 6
        print s2
        print s3
</code>

o que te proporcionaría 

<code>          
      ? print s2
      Gretl
      ? print s3
      Gretl!
</code>

# sum stats
Resultado: 	escalar ou serie 
Argumento: 	<@var="x">  (serie, matriz ou lista)

Cando <@var="x"> é unha serie, devolve un escalar co resultado de sumar as observacións non ausentes do argumento <@var="x">. Consulta tamén <@ref="sumall">. 

Cando <@var="x"> é unha matriz, devolve un escalar co resultado de sumar os elementos da matriz. 

Cando <@var="x"> é unha lista de variables, a función devolve unha serie <@mth="y"> na que cada valor <@mth="y"><@sub="t"> indica a suma dos valores das variables da lista na observación <@mth="t">, ou <@lit="NA"> se algún deses valores está ausente en <@mth="t">. 

# sumall stats
Resultado: 	escalar 
Argumento: 	<@var="x">  (serie)

Devolve un escalar co resultado de sumar as observacións da serie <@var="x"> na mostra seleccionada, ou <@lit="NA"> se existe algún valor ausente. Utiliza <@ref="sum"> se queres obter a suma descartando os valores ausentes. 

# sumc stats
Resultado: 	vector fila 
Argumento: 	<@var="X">  (matriz)

Devolve un vector fila coa suma das columnas de <@var="X">. Mira tamén <@ref="meanc">, <@ref="sumr">. 

# sumr stats
Resultado: 	vector columna 
Argumento: 	<@var="X">  (matriz)

Devolve un vector columna coa suma das filas de <@var="X">. Mira tamén <@ref="meanr">, <@ref="sumc">. 

# svd linalg
Resultado: 	vector fila 
Argumentos:	<@var="X">  (matriz)
		<@var="&U">  (referencia a matriz, ou <@lit="null">)
		<@var="&V">  (referencia a matriz, ou <@lit="null">)

Devolve un vector fila co resultado de descompoñer a matriz <@var="X"> en valores singulares. 

Os valores singulares devólvense nun vector fila. Podes obter o vector singular esquerdo <@mth="U"> e/ou dereito <@mth="V"> indicando valores non nulos nos argumentos 2 e 3, respectivamente. Para calquera matriz <@lit="A">, o código... 

<code>          
     s = svd(A, &U, &V)
     B = (U .* s) * V
</code>

... debera proporcionar unha matriz <@lit="B"> idéntica a <@lit="A"> (agás pequenas diferenzas debida á precisión de cálculo). 

Mira tamén <@ref="eigengen">, <@ref="eigensym">, <@ref="qrdecomp">. 

# tan math
Resultado: 	mesmo tipo que o introducido 
Argumento: 	<@var="x">  (escalar, serie ou matriz)

Devolve un resultado (do tipo do argumento) coa tanxente de <@var="x">. Mira tamén <@ref="atan">, <@ref="cos">, <@ref="sin">. 

# tanh math
Resultado: 	mesmo tipo que o introducido 
Argumento: 	<@var="x">  (escalar, serie ou matriz)

Devolve un resultado (do tipo do argumento) coa tanxente hiperbólica de <@var="x">. 

Mira tamén <@ref="atanh">, <@ref="cosh">, <@ref="sinh">. 

# toepsolv linalg
Resultado: 	vector columna 
Argumentos:	<@var="c">  (vector)
		<@var="r">  (vector)
		<@var="b">  (vector)

Devolve un vector columna coa solución dun sistema Toeplitz de ecuacións lineais, é dicir <@mth="Tx = b"> onde <@mth="T "> é unha matriz cadrada cuxo elemento <@mth="T"><@sub="i,j"> é igual a <@mth="c"><@sub="i-j"> cando <@mth="i>=j">, e igual a <@mth="r"><@sub="j-i"> cando <@mth="i<=j">. Ten en conta que os primeiros elementos dos dous vectores <@mth="c"> e <@mth="r"> deben de ser iguais, pois noutro caso se devolve un fallo. Cando se completa con éxito, a execución desta función permite obter o vector <@mth="x">. 

O algoritmo que se utiliza aquí aproveita a especial estrutura da matriz <@mth="T">, que o fai moito máis eficiente ca outros algoritmos non especializados, particularmente para problemas moi longos. Advertencia: Nalgúns casos a función podería suxerir falsamente un fallo na singularidade da matriz <@mth="T"> cando realmente non é singular; de calquera xeito, este problema non poderá xurdir cando a matriz <@mth="T"> sexa definida positiva. 

# tolower strings
Resultado: 	cadea 
Argumento: 	<@var="s">  (cadea)

Devolve unha cadea de texto que é unha copia de <@var="s">, na que todas as letras en maiúsculas convertéronse en minúsculas. 

Exemplos: 

<code>          
        string s1 = "Hola, Gretl!"
        string s2 = tolower(s1)
        print s2

        string s3 = tolower("Hola, Gretl!")
        print s3
</code>

# toupper strings
Resultado: 	cadea 
Argumento: 	<@var="s">  (cadea)

Devolve unha cadea de texto que é unha copia de <@var="s">, na que todas as letras en minúsculas convertéronse en maiúsculas. 

Exemplos: 

<code>          
        string s1 = "Hola, Gretl!"
        string s2 = toupper(s1)
        print s2

        string s3 = toupper("Hola, Gretl!")
        print s3
</code>

# tr linalg
Resultado: 	escalar 
Argumento: 	<@var="A">  (matriz cadrada)

Devolve un escalar coa traza dunha matriz cadrada <@var="A">, é dicir, a suma dos elementos da súa diagonal. Mira tamén <@ref="diag">. 

# transp linalg
Resultado: 	matriz 
Argumento: 	<@var="X">  (matriz)

Devolve unha matriz que é a trasposta de <@var="X">. Aviso: Esta función utilízase raramente. Para traspor unha matriz, en xeral podes usar simplemente o operador para trasposición: <@lit="X'">. 

# trimr matshape
Resultado: 	matriz 
Argumentos:	<@var="X">  (matriz)
		<@var="ttop">  (enteiro)
		<@var="tbot">  (enteiro)

Devolve unha matriz que é unha copia da matriz <@var="X"> na que se eliminaron as <@var="ttop"> filas superiores e as <@var="tbot"> filas inferiores. Os dous últimos argumentos non deben de ser negativos e a súa suma debe de ser menor ca o total de filas de <@var="X">. 

Mira tamén <@ref="selifr">. 

# typeof data-utils
Resultado: 	enteiro 
Argumento: 	<@var="name">  (cadea)

Devolve un código de tipo numérico cando <@var="name"> é unha cadea de texto que identifica un obxecto actualmente definido: 1 para un escalar, 2 para unha serie, 3 para unha matriz, 4 para unha cadea de texto, 5 para un feixe, 6 para un arranxo e 7 para unha lista; noutro caso devolve 0. Para obter a cadea de texto que concorda co valor que se devolve, podes usar a función <@ref="typestr">. 

Tamén podes utilizar esta función para obter que tipo de elemento é un compoñente dun feixe ou dun arranxo. Por exemplo... 

<code>          
     matrices M = array(1)
     eval typestr(typeof(M))
     eval typestr(typeof(M[1]))
</code>

... no que o primeiro resultado da función <@lit="eval"> é un “arranxo” e o segundo é unha “matriz”. 

# typestr data-utils
Resultado: 	cadea 
Argumento: 	<@var="typecode">  (enteiro)

Devolve unha cadea de texto co nome do tipo de dato de Gretl que se corresponde co argumento <@var="typecode">. Podes utilizalo xuntamente coas funcións <@ref="typeof"> e <@ref="inbundle">. O cadea de texto que se devolve pode ser unha das seguintes: “scalar”, “series”, “matrix”, “string”, “bundle”, “array”, “list”, ou “null”. 

# uniform probdist
Resultado: 	serie 
Argumentos:	<@var="a">  (escalar)
		<@var="b">  (escalar)

Devolve unha serie que se xera cunha variable pseudoaleatoria uniforme que toma valores dentro do intervalo (<@var=" a">, <@var="b">) ou, se non indicas eses argumentos, no intervalo (0,1). O algoritmo que se utiliza por defecto é o “SIMD-oriented Fast Mersenne Twister” desenvolvido por <@bib="Saito e Matsumoto (2008);saito_matsumoto08">. 

Mira tamén <@ref="randgen">, <@ref="normal">, <@ref="mnormal">, <@ref="muniform">. 

# uniq stats
Resultado: 	vector columna 
Argumento: 	<@var="x">  (serie ou vector)

Devolve un vector que contén os distintos elementos do argumento <@var="x"> sen ningunha orde especial, senón na que están en <@var="x">. Consulta <@ref="values"> para a variante desta función que devolve os valores ordenados. 

# unvech matbuild
Resultado: 	matriz cadrada 
Argumento: 	<@var="v">  (vector)

Devolve a matriz simétrica de orde <@itl="n">×<@itl="n"> que se obtén reordenando os elementos do vector <@mth="v"> en forma de matriz triangular inferior, e copiando os das posicións simétricas. O número de elementos de <@mth="v"> debe de ser un enteiro triangular, ou sexa, un número <@mth="k"> tal que exista un enteiro <@mth="n"> que teña a seguinte propiedade: <@mth="k = n(n+1)/2">. Esta función é a inversa de <@ref="vech">. 

Mira tamén <@ref="mshape">, <@ref="vech">. 

# upper matbuild
Resultado: 	matriz cadrada 
Argumento: 	<@var="A">  (matriz cadrada)

Devolve unha matriz triangular superior de orde <@itl="n">×<@itl="n">. Os elementos da diagonal e de arriba desta, son iguais aos elementos que se corresponden en <@var="A">; os demais son iguais a cero. 

Mira tamén <@ref="lower">. 

# urcpval probdist
Resultado: 	escalar 
Argumentos:	<@var="tau">  (escalar)
		<@var="n">  (enteiro)
		<@var="niv">  (enteiro)
		<@var="itv">  (enteiro)

Devolve un escalar coa probabilidade asociada (<@mth="P">) ao valor do estatístico para facer a proba de raíces unitarias de Dickey-Fuller ou a proba de cointegración de Engle–Granger, conforme <@bib="James MacKinnon (1996);mackinnon96">. 

Os argumentos exprésanse deste xeito: <@var="tau"> indica o valor do estatístico de proba que corresponda; <@var="n"> sinala o número de observacións (ou 0 se o que queres é un resultado asintótico);<@var="niv"> denota o número de variables potencialmente cointegradas, se comprobas a cointegración (ou 1 se fas unha proba univariante de raíces unitarias); e <@var="itv"> é un código que especifica o tipo modelo (1 = sen constante, 2 = con constante, 3 = con constante máis tendencia linear, 4 = con constante máis tendencia linear e cadrada). 

Ten en conta que debes de darlle un valor de 0 a <@var="n"> para obter un resultado asintótico, se a regresión auxiliar para a proba é “ampliada” con retardos na variable dependente. 

Mira tamén <@ref="pvalue">, <@ref="qlrpval">. 

# values stats
Resultado: 	vector columna 
Argumento: 	<@var="x">  (serie ou vector)

Devolve un vector que contén os distintos elementos do argumento <@var="x"> ordenados de forma ascendente. Se queres descartar a parte decimal antes de aplicar esta función, utiliza a expresión <@lit="values(int(x))">. 

Mira tamén <@ref="uniq">, <@ref="dsort">, <@ref="sort">. 

# var stats
Resultado: 	escalar ou serie 
Argumento: 	<@var="x">  (serie ou lista)

Cando <@var="x"> é unha serie, devolve un escalar coa súa varianza na mostra, descartando calquera observación ausente. 

Cando <@var="x"> é unha lista, devolve unha serie <@mth="y"> na que cada valor <@mth="y"><@sub="t"> indica a varianza na mostra dos valores das variables da lista na observación <@mth="t">, ou <@lit="NA"> se algún deses valores está ausente en <@mth="t">. 

En cada un deses casos, a suma dos cadrados das desviacións con respecto á media divídese por (<@mth="n"> – 1) cando <@mth="n"> > 1. Noutro caso, indícase que a varianza é igual a cero se <@mth="n"> = 1, ou é igual a <@lit="NA"> se <@mth="n"> = 0. 

Mira tamén <@ref="sd">. 

# varname strings
Resultado: 	cadea 
Argumento: 	<@var="v">  (enteiro ou lista)

Cando se indica un número enteiro como argumento, a función devolve unha cadea de texto co nome da variable que ten un número ID igual a <@var="v">, ou xera un fallo se esa variable non existe. 

Cando se indica unha lista como argumento, devolve unha cadea de texto que contén os nomes das variables da lista, separados por comas. Se indicas unha lista que está baleira, devólvese unha cadea de texto baleira. En troques, podes utilizar <@ref="varnames"> para obter un arranxo de cadeas de texto . 

Exemplo: 

<code>          
        open broiler.gdt
        string s = varname(7)
        print s
</code>

# varnames strings
Resultado: 	arranxo de cadeas 
Argumento: 	<@var="L">  (lista)

Devolve un arranxo de cadeas de texto que contén os nomes das variables da lista <@var="L">. Se a lista que indicas está baleira, devólvese un arranxo baleiro. 

Exemplo: 

<code>          
        open keane.gdt
        list L = year wage status
        strings S = varnames(L)
        eval S[1]
        eval S[2]
        eval S[3]
</code>

# varnum data-utils
Resultado: 	enteiro 
Argumento: 	<@var="varname">  (cadea)

Devolve un número enteiro co código ID da variable que ten o nome do argumento <@var="varname">, ou NA se esa variable non existe. 

# varsimul linalg
Resultado: 	matriz 
Argumentos:	<@var="A">  (matriz)
		<@var="U">  (matriz)
		<@var="y0">  (matriz)

Devolve unha matriz ao simular un VAR de orde <@mth="p"> e <@mth="n"> variables, é dicir <@mth="y(t) = A1 y(t-1) + ... + Ap y(t-p) + u(t)."> A matriz <@var="A"> de coeficientes fórmase agrupando horizontalmente as matrices <@mth="A"><@sub="i">; é de orde <@itl="n">×<@itl="np">, con unha fila por cada ecuación. Esta se corresponde coas primeiras <@mth="n"> filas da matriz <@lit="$compan"> que proporcionan as instrucións <@lit="var"> e <@lit="vecm"> de Gretl. 

Os vectores <@mth="u_t"> están incluídos (como filas) na matriz <@var="U"> (<@itl="T">×<@itl="n">). Os valores iniciais están en <@var="y0"> (<@itl="p">×<@itl="n">). 

Cando o VAR contén algún termo determinista e/ou regresores esóxenos, podes manexalos envolvéndoos na matriz <@var="U">: neste caso cada fila de <@var="U"> pasa a ser entón <@mth="u(t) = B'x(t) + e(t)."> 

A matriz que resulta ten <@mth="T"> + <@mth="p"> filas e <@mth="n"> columnas; contén os <@mth="p"> valores iniciais das variables endóxenas, ademais de <@mth="T"> valores simulados. 

Mira tamén <@ref="$compan">, <@xrf="var">, <@xrf="vecm">. 

# vec matbuild
Resultado: 	vector columna 
Argumento: 	<@var="X">  (matriz)

Devolve un vector columna, encastelando as columnas de <@var="X">. Mira tamén <@ref="mshape">, <@ref="unvech">, <@ref="vech">. 

# vech matbuild
Resultado: 	vector columna 
Argumento: 	<@var="A">  (matriz cadrada)

Devolve nun vector columna cos elementos de <@var="A"> que están na súa diagonal e enriba dela. Normalmente esa función utilízase con matrices simétricas; neste caso esa operación pode reverterse a través da función <@ref="unvech">. Mira tamén <@ref="vec">. 

# weekday calendar
Resultado: 	mesmo tipo que o introducido 
Argumentos:	<@var="year">  (escalar ou serie)
		<@var="month">  (escalar ou serie)
		<@var="day">  (escalar ou serie)

Devolve o día da semana (domingo = 0, luns = 1, etc.) da data especificada polos tres argumentos, ou <@lit="NA"> se a data non é correcta. Ten en conta que os tres argumentos deben de ser do mesmo tipo; ou sexa, deben de ser todos de tipo escalar (enteiro) ou todos de tipo serie. 

# wmean stats
Resultado: 	serie 
Argumentos:	<@var="Y">  (lista)
		<@var="W">  (lista)

Devolve unha serie <@mth="y"> calculada de forma que cada <@mth="y"><@sub="t"> indica a media ponderada dos valores (na observación <@mth="t">) das variables presentes na lista <@var="Y">, coas respectivas ponderacións sinaladas polos valores das variables que forman a lista <@var="W"> en cada <@mth="t">. As ponderacións poden así variar no tempo. As listas de variables <@var="Y"> e <@var="W"> deben de ter o mesmo tamaño, e as ponderacións deben de ser non negativas. 

Mira tamén <@ref="wsd">, <@ref="wvar">. 

# wsd stats
Resultado: 	serie 
Argumentos:	<@var="Y">  (lista)
		<@var="W">  (lista)

Devolve unha serie <@mth="y"> calculada de forma que cada <@mth="y"><@sub="t"> indica a desviación padrón ponderada na mostra, dos valores (na observación <@mth="t">) das variables presentes na lista <@var="Y">, coas respectivas ponderacións sinaladas polos valores das variables da lista <@var="W"> en cada <@mth="t">. As ponderacións poden así variar no tempo. As listas de variables <@var="Y"> e <@var="W"> deben de ter o mesmo tamaño, e as ponderacións deben de ser non negativas. 

Mira tamén <@ref="wmean">, <@ref="wvar">. 

# wvar stats
Resultado: 	serie 
Argumentos:	<@var="X">  (lista)
		<@var="W">  (lista)

Devolve unha serie <@mth="y"> calculada de forma que cada <@mth="y"><@sub="t"> indica a varianza ponderada na mostra, dos valores (na observación <@mth="t">) das variables presentes na lista <@var="Y">, coas respectivas ponderacións sinaladas polos valores das variables que forman a lista <@var="W"> en cada <@mth="t">. As ponderacións poden así variar no tempo. As listas de variables <@var="Y"> e <@var="W"> deben de ter o mesmo tamaño, e as ponderacións deben de ser non negativas. 

Mira tamén <@ref="wmean">, <@ref="wsd">. 

# xmax math
Resultado: 	escalar 
Argumentos:	<@var="x">  (escalar)
		<@var="y">  (escalar)

Devolve un escalar co maior valor que resulta de comparar <@var="x"> e <@var="y">. Se algún dos valores está ausente, devólvese <@lit="NA">. 

Mira tamén <@ref="xmin">, <@ref="max">, <@ref="min">. 

# xmin math
Resultado: 	escalar 
Argumentos:	<@var="x">  (escalar)
		<@var="y">  (escalar)

Devolve un escalar co menor valor que resulta de comparar <@var="x"> e <@var="y">. Se algún dos valores está ausente, devólvese <@lit="NA">. 

Mira tamén <@ref="xmax">, <@ref="max">, <@ref="min">. 

# xmlget data-utils
Resultado: 	cadea 
Argumentos:	<@var="buf">  (cadea)
		<@var="path">  (cadea ou arranxo de cadeas)

O argumento <@var="buf"> debe de ser un búfer XML, tal como pode recuperarse dun lugar web adecuado mediante a función <@ref="curl"> (or lerse dun ficheiro mediante a función <@ref="readfile">), e o argumento <@var="path"> debe de ser ben unha especificación XPath sinxela ou un arranxo delas. 

Esta función devolve unha cadea de texto que representa os datos atopados no búfer XML na ruta especificada. Se hai múltiples nodos que coincidan coa expresión da ruta, as unidades de datos se presentan unha por cada liña da cadea que se devolve. Cando indicas un arranxo de rutas como segundo argumento, a cadea que se devolve ten a forma dun búfer separado con comas, cuxa columna <@mth="i"> contén as coincidencias da ruta <@mth="i">. Neste caso, se unha cadea obtida do búfer XML contén algún espazo ou coma, contórnase entre comiñas. 

Podes atopar unha boa introdución ao uso e á sintaxe de XPath en <@url="https://www.w3schools.com/xml/xml_xpath.asp">. O programa de soporte (back-end) para <@lit="xmlget"> o proporciona o módulo xpath de libxml2, que admite XPath 1.0 pero non XPath 2.0. 

Mira tamén <@ref="jsonget">, <@ref="readfile">. 

# zeromiss data-utils
Resultado: 	mesmo tipo que o introducido 
Argumento: 	<@var="x">  (escalar ou serie)

Devolve un resultado (do tipo do argumento) trocando os ceros en <@lit="NA">s. Se <@var="x"> é unha serie, troca cada elemento. Mira tamén <@ref="missing">, <@ref="misszero">, <@ref="ok">. 

# zeros matbuild
Resultado: 	matriz 
Argumentos:	<@var="r">  (enteiro)
		<@var="c">  (enteiro)

Devolve unha matriz nula con <@mth="r"> filas e <@mth="c"> columnas. Mira tamén <@ref="ones">, <@ref="seq">.